PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

1

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

JEPI 7.69%JEPQ 7.69%KBWD 7.69%ARKW 7.69%NVDA 7.69%TSLA 7.69%NFLX 7.69%SCHD 7.69%XLP 7.69%BRK-B 7.69%F 7.69%U 7.69%RYLD 7.69%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		All Cap Equities, Actively Managed
7.69%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
7.69%
F
Ford Motor Company		Consumer Cyclical
7.69%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
7.69%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
7.69%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		Financials Equities, Dividend
7.69%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
7.69%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
7.69%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		Hedge Fund
7.69%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
7.69%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
7.69%
U
Unity Software Inc.		Technology
7.69%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities
7.69%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.71%
16.60%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
120.28%3.48%17.71%39.46%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		14.67%1.96%11.77%20.34%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		18.51%3.33%11.62%28.80%N/AN/A
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.02%2.56%7.98%11.98%3.55%N/A
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		6.27%0.18%11.36%21.45%4.24%4.74%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		15.34%7.28%17.66%65.36%13.24%19.10%
NVDA
NVIDIA Corporation		174.12%17.42%60.32%221.74%96.03%78.57%
TSLA
Tesla, Inc.		-10.93%-2.87%47.62%-8.80%67.10%30.81%
NFLX
Netflix, Inc.		44.18%-0.69%14.98%102.78%20.66%30.04%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		16.62%3.67%16.21%27.01%13.50%12.42%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		16.77%-0.71%13.26%24.57%9.19%9.21%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		30.57%1.97%16.45%36.61%17.47%13.04%
F
Ford Motor Company		-4.48%1.19%-5.99%0.62%8.17%2.66%
U
Unity Software Inc.		-46.71%5.62%-7.00%-20.76%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.42%6.43%2.97%-4.58%2.87%2.51%1.23%2.32%5.23%20.28%
202314.95%0.15%3.97%-3.41%6.56%12.85%3.31%-3.60%-5.58%-6.60%10.95%8.02%46.34%
2022-9.48%-9.99%13.09%-3.21%-10.94%7.74%6.83%-10.18%-17.89%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
График комиссии KBWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 1, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1, с текущим значением в 11.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.593.581.502.9017.19
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.182.841.442.5610.75
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		1.081.531.210.635.63
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		1.011.431.180.964.23
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.952.531.312.179.27
NVDA
NVIDIA Corporation		3.723.781.487.1922.58
TSLA
Tesla, Inc.		-0.230.041.00-0.23-0.55
NFLX
Netflix, Inc.		2.974.131.553.4422.62
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.243.211.392.1211.75
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.503.561.431.9819.83
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.573.411.443.3012.91
F
Ford Motor Company		-0.020.221.03-0.03-0.06
U
Unity Software Inc.		-0.42-0.280.97-0.29-0.54

Коэффициент Шарпа

1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.16
2.69
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
14.10%4.53%4.32%2.66%2.69%2.10%2.97%1.66%1.66%1.70%1.40%1.31%
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.06%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.50%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.89%12.64%13.50%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		11.81%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%7.68%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.56%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
F
Ford Motor Company		7.07%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%2.59%
U
Unity Software Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.30%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 показал максимальную просадку в 22.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.86%5 мая 2022 г.11314 окт. 2022 г.8415 февр. 2023 г.197
-17.63%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.3619 дек. 2023 г.107
-12.57%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-11.41%16 февр. 2023 г.1610 мар. 2023 г.5530 мая 2023 г.71
-8.1%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.4017 июн. 2024 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.89%
3.03%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XLPNFLXNVDATSLAUBRK-BFKBWDARKWJEPIRYLDSCHDJEPQ
XLP1.000.250.170.250.290.560.370.470.310.720.430.680.44
NFLX0.251.000.510.460.470.350.330.350.590.410.430.360.60
NVDA0.170.511.000.470.420.320.410.410.620.400.490.370.78
TSLA0.250.460.471.000.530.320.440.450.670.380.470.370.59
U0.290.470.420.531.000.340.490.530.770.440.560.480.56
BRK-B0.560.350.320.320.341.000.540.610.410.700.570.730.53
F0.370.330.410.440.490.541.000.630.550.530.590.650.50
KBWD0.470.350.410.450.530.610.631.000.610.650.750.780.58
ARKW0.310.590.620.670.770.410.550.611.000.520.680.540.73
JEPI0.720.410.400.380.440.700.530.650.521.000.710.850.71
RYLD0.430.430.490.470.560.570.590.750.680.711.000.730.67
SCHD0.680.360.370.370.480.730.650.780.540.850.731.000.61
JEPQ0.440.600.780.590.560.530.500.580.730.710.670.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.