1
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 0.33% | N/A |
1 | -2.21% | 14.92% | 30.79% | 31.40% | 5.30% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.74% | 5.89% | 5.14% | 13.73% | 3.37% | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.70% | 11.69% | 23.69% | 24.28% | 5.55% | N/A |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | -1.10% | 2.29% | -1.34% | 3.13% | -9.35% | N/A |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 0.53% | 15.57% | 13.45% | 13.09% | -2.21% | N/A |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -4.29% | 5.55% | 36.71% | 14.27% | -18.59% | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | -9.57% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 68.09% | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | 2.64% | 28.61% | 98.80% | -11.06% | -17.15% | N/A |
NFLX Netflix, Inc. | -8.71% | 15.66% | 28.80% | 67.75% | 56.84% | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.92% | 2.48% | -3.10% | 8.53% | -3.26% | N/A |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | -2.49% | -2.53% | -4.14% | 3.74% | -4.81% | N/A |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.19% | 20.49% | 16.59% | 34.50% | 7.29% | N/A |
F Ford Motor Company | 4.37% | 10.53% | 16.29% | 10.98% | -5.81% | N/A |
U Unity Software Inc. | -8.96% | 10.06% | 10.56% | -4.93% | -43.42% | N/A |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
XLP | NFLX | TSLA | U | NVDA | F | BRK-B | JEPI | KBWD | ARKW | RYLD | SCHD | JEPQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.63 | 0.80 | 0.55 | 0.38 | 0.50 | 0.75 | 0.56 |
NFLX | 0.34 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.55 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.67 | 0.51 | 0.46 | 0.62 |
TSLA | 0.30 | 0.56 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.52 | 0.43 | 0.41 | 0.50 | 0.71 | 0.53 | 0.43 | 0.64 |
U | 0.31 | 0.62 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 0.53 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.84 | 0.56 | 0.47 | 0.65 |
NVDA | 0.33 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.59 | 0.51 | 0.49 | 0.56 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.81 |
F | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 1.00 | 0.63 | 0.56 | 0.68 | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.62 |
BRK-B | 0.63 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 0.70 | 0.51 | 0.68 | 0.82 | 0.68 |
JEPI | 0.80 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.56 | 0.79 | 1.00 | 0.70 | 0.53 | 0.74 | 0.89 | 0.74 |
KBWD | 0.55 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.64 | 0.77 | 0.80 | 0.67 |
ARKW | 0.38 | 0.67 | 0.71 | 0.84 | 0.70 | 0.60 | 0.51 | 0.53 | 0.64 | 1.00 | 0.69 | 0.57 | 0.76 |
RYLD | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.69 | 1.00 | 0.76 | 0.73 |
SCHD | 0.75 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.55 | 0.68 | 0.82 | 0.89 | 0.80 | 0.57 | 0.76 | 1.00 | 0.72 |
JEPQ | 0.56 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.81 | 0.62 | 0.68 | 0.74 | 0.67 | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.83% | 4.63% | 3.12% | 3.41% | 2.78% | 3.65% | 2.35% | 2.52% | 2.73% | 2.45% | 2.38% | 2.67% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.88% | 12.35% | 7.80% | 7.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.80% | 10.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.97% | 14.76% | 15.24% | 15.01% | 10.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.75% | 12.38% | 8.77% | 12.58% | 12.54% | 15.04% | 15.13% | 16.33% | 18.41% | 18.61% | 18.68% | 23.72% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 1.33% | 0.00% | 13.59% | 2.42% | 0.00% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.69% | 2.52% | 2.38% | 2.68% | 2.83% | 3.44% | 3.05% | 3.03% | 3.10% | 3.02% | 3.09% | 4.05% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
F Ford Motor Company | 10.00% | 4.45% | 0.51% | 1.83% | 7.04% | 11.28% | 6.50% | 9.30% | 6.24% | 4.92% | 3.75% | 2.29% |
U Unity Software Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия 1 составляет 0.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.12 | ||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.32 | ||||
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 0.00 | ||||
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 0.26 | ||||
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 0.15 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 1.35 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.42 | ||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.14 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.87 | ||||
F Ford Motor Company | 0.13 | ||||
U Unity Software Inc. | -0.11 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 с января 2010 показал максимальную просадку в 22.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.86% | 5 мая 2022 г. | 113 | 14 окт. 2022 г. | 84 | 15 февр. 2023 г. | 197 |
-11.41% | 16 февр. 2023 г. | 16 | 10 мар. 2023 г. | 55 | 30 мая 2023 г. | 71 |
-10.47% | 20 июл. 2023 г. | 46 | 22 сент. 2023 г. | — | — | — |
-3.79% | 16 июн. 2023 г. | 6 | 26 июн. 2023 г. | 4 | 30 июн. 2023 г. | 10 |
-1.6% | 5 июл. 2023 г. | 2 | 6 июл. 2023 г. | 3 | 11 июл. 2023 г. | 5 |
График волатильности
Текущая волатильность 1 составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.