1

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend	7.69%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend	7.69%
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	Financials Equities, Dividend	7.69%
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	All Cap Equities, Actively Managed	7.69%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.69%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	7.69%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.69%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	Consumer Staples Equities	7.69%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	7.69%
F Ford Motor Company	Consumer Cyclical	7.69%
U Unity Software Inc.	Technology	7.69%
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF	Hedge Fund	7.69%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.94%	8.79%	12.52%	16.97%	0.33%	N/A
1	-2.21%	14.92%	30.79%	31.40%	5.30%	N/A
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-0.74%	5.89%	5.14%	13.73%	3.37%	N/A
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-0.70%	11.69%	23.69%	24.28%	5.55%	N/A
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF	-1.10%	2.29%	-1.34%	3.13%	-9.35%	N/A
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	0.53%	15.57%	13.45%	13.09%	-2.21%	N/A
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	-4.29%	5.55%	36.71%	14.27%	-18.59%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	-9.57%	55.41%	184.83%	232.66%	68.09%	N/A
TSLA Tesla, Inc.	2.64%	28.61%	98.80%	-11.06%	-17.15%	N/A
NFLX Netflix, Inc.	-8.71%	15.66%	28.80%	67.75%	56.84%	N/A
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-1.92%	2.48%	-3.10%	8.53%	-3.26%	N/A
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	-2.49%	-2.53%	-4.14%	3.74%	-4.81%	N/A
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.19%	20.49%	16.59%	34.50%	7.29%	N/A
F Ford Motor Company	4.37%	10.53%	16.29%	10.98%	-5.81%	N/A
U Unity Software Inc.	-8.96%	10.06%	10.56%	-4.93%	-43.42%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	XLP	NFLX	TSLA	U	NVDA	F	BRK-B	JEPI	KBWD	ARKW	RYLD	SCHD	JEPQ
XLP	1.00	0.34	0.30	0.31	0.33	0.41	0.63	0.80	0.55	0.38	0.50	0.75	0.56
NFLX	0.34	1.00	0.56	0.62	0.55	0.47	0.42	0.44	0.46	0.67	0.51	0.46	0.62
TSLA	0.30	0.56	1.00	0.60	0.60	0.52	0.43	0.41	0.50	0.71	0.53	0.43	0.64
U	0.31	0.62	0.60	1.00	0.60	0.53	0.43	0.44	0.51	0.84	0.56	0.47	0.65
NVDA	0.33	0.55	0.60	0.60	1.00	0.59	0.51	0.49	0.56	0.70	0.60	0.55	0.81
F	0.41	0.47	0.52	0.53	0.59	1.00	0.63	0.56	0.68	0.60	0.62	0.68	0.62
BRK-B	0.63	0.42	0.43	0.43	0.51	0.63	1.00	0.79	0.70	0.51	0.68	0.82	0.68
JEPI	0.80	0.44	0.41	0.44	0.49	0.56	0.79	1.00	0.70	0.53	0.74	0.89	0.74
KBWD	0.55	0.46	0.50	0.51	0.56	0.68	0.70	0.70	1.00	0.64	0.77	0.80	0.67
ARKW	0.38	0.67	0.71	0.84	0.70	0.60	0.51	0.53	0.64	1.00	0.69	0.57	0.76
RYLD	0.50	0.51	0.53	0.56	0.60	0.62	0.68	0.74	0.77	0.69	1.00	0.76	0.73
SCHD	0.75	0.46	0.43	0.47	0.55	0.68	0.82	0.89	0.80	0.57	0.76	1.00	0.72
JEPQ	0.56	0.62	0.64	0.65	0.81	0.62	0.68	0.74	0.67	0.76	0.73	0.72	1.00

Коэффициент Шарпа

1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа 1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
1	4.83%	4.63%	3.12%	3.41%	2.78%	3.65%	2.35%	2.52%	2.73%	2.45%	2.38%	2.67%
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	9.88%	12.35%	7.80%	7.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.80%	10.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF	12.97%	14.76%	15.24%	15.01%	10.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	11.75%	12.38%	8.77%	12.58%	12.54%	15.04%	15.13%	16.33%	18.41%	18.61%	18.68%	23.72%
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	0.00%	0.00%	2.79%	1.33%	0.00%	13.59%	2.42%	0.00%	2.75%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.67%	3.48%	2.96%	3.46%	3.39%	3.60%	3.18%	3.59%	3.81%	3.47%	3.34%	3.98%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	2.69%	2.52%	2.38%	2.68%	2.83%	3.44%	3.05%	3.03%	3.10%	3.02%	3.09%	4.05%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
F Ford Motor Company	10.00%	4.45%	0.51%	1.83%	7.04%	11.28%	6.50%	9.30%	6.24%	4.92%	3.75%	2.29%
U Unity Software Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KBWD

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

1.24%

0.00%2.15%

ARKW

ARK Next Generation Internet ETF

0.76%

0.00%2.15%

RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

0.60%

0.00%2.15%

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

0.35%

0.00%2.15%

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

0.35%

0.00%2.15%

XLP

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

0.13%

0.00%2.15%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

0.06%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	1.12
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	1.32
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF	0.00
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	0.26
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	0.15
NVDA NVIDIA Corporation	3.87
TSLA Tesla, Inc.	-0.30
NFLX Netflix, Inc.	1.35
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.42
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.14
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.87
F Ford Motor Company	0.13
U Unity Software Inc.	-0.11

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

1 с января 2010 показал максимальную просадку в 22.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.86%	5 мая 2022 г.	113	14 окт. 2022 г.	84	15 февр. 2023 г.	197
-11.41%	16 февр. 2023 г.	16	10 мар. 2023 г.	55	30 мая 2023 г.	71
-10.47%	20 июл. 2023 г.	46	22 сент. 2023 г.	—	—	—
-3.79%	16 июн. 2023 г.	6	26 июн. 2023 г.	4	30 июн. 2023 г.	10
-1.6%	5 июл. 2023 г.	2	6 июл. 2023 г.	3	11 июл. 2023 г.	5

График волатильности

Текущая волатильность 1 составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля