Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

1

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	All Cap Equities, Actively Managed	7.69%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	7.69%
F Ford Motor Company	Consumer Cyclical	7.69%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	7.69%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	7.69%
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	Financials Equities, Dividend	7.69%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	7.69%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.69%
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF	Hedge Fund	7.69%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.69%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
U Unity Software Inc.	Technology	7.69%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	Consumer Staples Equities	7.69%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
1	-0.80%	9.44%	1.51%	22.60%	N/A	N/A
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-0.61%	5.02%	-3.46%	5.33%	N/A	N/A
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-4.81%	6.91%	-3.46%	7.71%	N/A	N/A
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF	-6.83%	5.96%	-7.48%	-0.19%	7.83%	N/A
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	-3.59%	9.85%	-5.86%	-1.26%	13.50%	3.63%
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	-1.21%	17.80%	8.04%	44.25%	9.16%	19.30%
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	8.44%	-20.97%	29.82%	71.04%	72.60%
TSLA Tesla, Inc.	-26.14%	18.17%	-7.15%	77.04%	40.86%	33.91%
NFLX Netflix, Inc.	27.92%	23.78%	43.42%	86.66%	21.02%	30.07%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-4.97%	3.04%	-9.89%	1.08%	12.64%	10.39%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	3.47%	1.97%	1.41%	6.95%	9.75%	8.03%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	13.34%	-0.40%	10.86%	24.68%	24.17%	13.58%
F Ford Motor Company	8.80%	14.11%	-1.81%	-7.53%	20.96%	1.41%
U Unity Software Inc.	-8.50%	7.76%	0.29%	-5.21%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.23%	-0.28%	-6.09%	2.17%	1.43%								-0.80%
2024	-0.42%	6.43%	2.97%	-4.58%	2.87%	2.51%	1.23%	2.32%	5.23%	-0.63%	11.46%	-1.72%	30.26%
2023	14.95%	0.15%	3.97%	-3.40%	6.56%	12.85%	3.31%	-3.60%	-5.58%	-6.60%	10.95%	8.02%	46.35%
2022					-9.48%	-9.99%	13.09%	-3.20%	-10.94%	7.74%	6.83%	-10.18%	-17.88%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KBWD

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

ARKW

ARK Next Generation Internet ETF

RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

XLP

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1 составляет 75, что ставит его в топ 25% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.40	0.72	1.12	0.47	2.02
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.39	0.70	1.11	0.41	1.46
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF	-0.01	0.11	1.02	-0.01	-0.03
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	-0.08	0.08	1.01	-0.04	-0.13
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	1.05	1.50	1.19	1.12	3.40
NVDA NVIDIA Corporation	0.53	1.05	1.13	0.78	1.94
TSLA Tesla, Inc.	1.03	1.74	1.21	1.26	2.83
NFLX Netflix, Inc.	2.69	3.51	1.47	4.60	15.07
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.08	0.32	1.04	0.15	0.49
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.58	0.95	1.12	0.98	2.60
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.31	1.87	1.27	3.01	7.59
F Ford Motor Company	-0.23	-0.06	0.99	-0.24	-0.37
U Unity Software Inc.	-0.21	0.09	1.01	-0.24	-0.80

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.93
За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.50%	4.29%	4.53%	4.32%	2.66%	2.69%	2.10%	2.97%	1.66%	1.66%	1.70%	1.40%
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.07%	7.33%	8.40%	11.67%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.50%	9.66%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF	13.23%	12.03%	12.64%	13.49%	12.35%	10.76%	6.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	13.38%	12.45%	11.45%	11.32%	7.26%	9.68%	8.63%	9.47%	8.77%	8.68%	8.89%	8.31%
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.79%	1.29%	0.00%	13.06%	2.05%	0.00%	2.29%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.04%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	2.52%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.53%	2.40%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
F Ford Motor Company	5.75%	7.88%	10.25%	4.30%	0.48%	1.71%	6.45%	9.54%	5.20%	7.01%	4.26%	3.23%
U Unity Software Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

1 показал максимальную просадку в 22.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 1 составляет 6.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.85%	5 мая 2022 г.	113	14 окт. 2022 г.	84	15 февр. 2023 г.	197
-19.65%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-17.63%	20 июл. 2023 г.	71	27 окт. 2023 г.	36	19 дек. 2023 г.	107
-12.57%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-11.41%	16 февр. 2023 г.	16	10 мар. 2023 г.	55	30 мая 2023 г.	71

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	XLP	NFLX	NVDA	TSLA	BRK-B	U	F	KBWD	SCHD	ARKW	JEPI	RYLD	JEPQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.51	0.59	0.70	0.59	0.63	0.57	0.59	0.70	0.75	0.75	0.83	0.77	0.93	0.88
XLP	0.51	1.00	0.22	0.12	0.20	0.53	0.23	0.37	0.45	0.67	0.26	0.69	0.41	0.38	0.39
NFLX	0.59	0.22	1.00	0.52	0.47	0.33	0.47	0.31	0.34	0.32	0.60	0.41	0.43	0.61	0.66
NVDA	0.70	0.12	0.52	1.00	0.46	0.29	0.44	0.36	0.39	0.33	0.62	0.41	0.49	0.78	0.71
TSLA	0.59	0.20	0.47	0.46	1.00	0.31	0.50	0.42	0.44	0.35	0.68	0.38	0.48	0.60	0.74
BRK-B	0.63	0.53	0.33	0.29	0.31	1.00	0.30	0.54	0.60	0.73	0.39	0.69	0.55	0.48	0.53
U	0.57	0.23	0.47	0.44	0.50	0.30	1.00	0.45	0.51	0.43	0.74	0.42	0.56	0.57	0.76
F	0.59	0.37	0.31	0.36	0.42	0.54	0.45	1.00	0.63	0.66	0.52	0.55	0.59	0.48	0.66
KBWD	0.70	0.45	0.34	0.39	0.44	0.60	0.51	0.63	1.00	0.77	0.60	0.66	0.74	0.57	0.70
SCHD	0.75	0.67	0.32	0.33	0.35	0.73	0.43	0.66	0.77	1.00	0.50	0.84	0.71	0.57	0.65
ARKW	0.75	0.26	0.60	0.62	0.68	0.39	0.74	0.52	0.60	0.50	1.00	0.53	0.68	0.75	0.88
JEPI	0.83	0.69	0.41	0.41	0.38	0.69	0.42	0.55	0.66	0.84	0.53	1.00	0.73	0.71	0.67
RYLD	0.77	0.41	0.43	0.49	0.48	0.55	0.56	0.59	0.74	0.71	0.68	0.73	1.00	0.69	0.76
JEPQ	0.93	0.38	0.61	0.78	0.60	0.48	0.57	0.48	0.57	0.57	0.75	0.71	0.69	1.00	0.86
Portfolio	0.88	0.39	0.66	0.71	0.74	0.53	0.76	0.66	0.70	0.65	0.88	0.67	0.76	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество