PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

1

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

JEPI 7.69%JEPQ 7.69%KBWD 7.69%ARKW 7.69%NVDA 7.69%TSLA 7.69%NFLX 7.69%SCHD 7.69%XLP 7.69%BRK-B 7.69%F 7.69%U 7.69%RYLD 7.69%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		All Cap Equities, Actively Managed

7.69%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services

7.69%

F
Ford Motor Company		Consumer Cyclical

7.69%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

7.69%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

7.69%

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		Financials Equities, Dividend

7.69%

NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services

7.69%

NVDA
NVIDIA Corporation		Technology

7.69%

RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		Hedge Fund

7.69%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

7.69%

TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical

7.69%

U
Unity Software Inc.		Technology

7.69%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities

7.69%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
31.83%
25.56%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
19.71%-0.02%9.90%14.13%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		6.06%-0.12%4.24%8.95%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.06%-4.70%6.11%18.20%N/AN/A
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		3.19%2.21%4.45%0.76%2.38%N/A
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		7.05%7.15%5.81%8.31%3.84%4.61%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.57%0.10%10.10%23.74%8.25%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation		126.76%-11.17%84.00%144.69%91.87%74.99%
TSLA
Tesla, Inc.		-11.36%12.16%20.19%-13.87%70.90%30.90%
NFLX
Netflix, Inc.		30.24%-6.43%11.16%53.47%13.59%26.51%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.22%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		9.49%0.58%8.58%6.21%8.04%8.59%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		21.49%5.61%12.43%24.04%15.64%12.96%
F
Ford Motor Company		-4.84%-7.84%1.85%-14.21%7.44%0.36%
U
Unity Software Inc.		-60.43%-1.70%-51.13%-62.55%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.42%6.43%2.97%-4.58%2.87%2.51%9.71%
202314.95%0.15%3.97%-3.41%6.56%12.85%3.31%-3.60%-5.58%-6.60%10.95%8.02%46.34%
2022-9.48%-9.99%13.09%-3.21%-10.94%7.74%6.83%-10.18%-17.89%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
График комиссии KBWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 1, с текущим значением в 1919
1
Ранг коэф-та Шарпа 1, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.201.701.211.305.04
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.562.081.302.749.65
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		0.070.151.020.040.16
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		0.440.721.090.431.25
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.701.181.130.782.04
NVDA
NVIDIA Corporation		3.133.591.457.3720.15
TSLA
Tesla, Inc.		-0.32-0.130.99-0.31-0.67
NFLX
Netflix, Inc.		1.452.311.291.757.31
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.973.31
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		0.510.811.090.401.08
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.982.861.342.367.03
F
Ford Motor Company		-0.36-0.240.96-0.37-1.04
U
Unity Software Inc.		-1.21-2.140.77-0.80-1.53

Коэффициент Шарпа

1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.86
1.58
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
14.03%4.53%4.30%2.66%2.69%2.07%2.94%1.66%1.66%1.70%1.40%1.29%
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.34%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.37%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		12.35%12.64%13.50%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		11.41%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%7.68%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
F
Ford Motor Company		5.63%10.20%4.03%0.45%1.60%6.05%9.18%5.20%7.01%4.26%3.23%2.35%
U
Unity Software Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.36%
-4.73%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 показал максимальную просадку в 22.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 1 составляет 5.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.86%5 мая 2022 г.11314 окт. 2022 г.8415 февр. 2023 г.197
-17.63%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.3619 дек. 2023 г.107
-11.41%16 февр. 2023 г.1610 мар. 2023 г.5530 мая 2023 г.71
-8.1%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.4017 июн. 2024 г.58
-6.36%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 составляет 5.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.28%
3.80%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XLPNFLXTSLANVDAUFBRK-BKBWDARKWJEPIRYLDSCHDJEPQ
XLP1.000.260.260.190.280.380.580.490.310.740.440.710.46
NFLX0.261.000.460.510.480.340.350.350.590.400.430.360.59
TSLA0.260.461.000.460.540.460.340.450.660.360.460.370.57
NVDA0.190.510.461.000.430.420.350.410.610.380.480.370.78
U0.280.480.540.431.000.500.360.540.780.430.560.480.56
F0.380.340.460.420.501.000.550.640.550.530.580.660.51
BRK-B0.580.350.340.350.360.551.000.620.420.720.580.750.55
KBWD0.490.350.450.410.540.640.621.000.610.660.740.780.58
ARKW0.310.590.660.610.780.550.420.611.000.500.670.540.72
JEPI0.740.400.360.380.430.530.720.660.501.000.710.850.70
RYLD0.440.430.460.480.560.580.580.740.670.711.000.730.66
SCHD0.710.360.370.370.480.660.750.780.540.850.731.000.62
JEPQ0.460.590.570.780.560.510.550.580.720.700.660.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.