PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JEPI 7.69%JEPQ 7.69%KBWD 7.69%ARKW 7.69%NVDA 7.69%TSLA 7.69%NFLX 7.69%SCHD 7.69%XLP 7.69%BRK-B 7.69%F 7.69%U 7.69%RYLD 7.69%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
All Cap Equities, Actively Managed

7.69%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

7.69%

F
Ford Motor Company
Consumer Cyclical

7.69%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

7.69%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

7.69%

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Financials Equities, Dividend

7.69%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

7.69%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

7.69%

RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
Hedge Fund

7.69%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

7.69%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

7.69%

U
Unity Software Inc.
Technology

7.69%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities

7.69%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
29.43%
26.31%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.54%15.10%23.18%13.48%10.77%
17.71%0.41%9.27%14.72%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
5.22%-1.45%5.90%10.48%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
14.85%2.81%15.59%27.49%N/AN/A
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
0.32%-2.17%1.68%-0.26%2.80%N/A
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
-0.66%-3.50%-0.28%8.36%3.20%3.97%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.15%-1.82%3.55%33.98%9.67%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
166.34%42.62%169.78%209.00%105.66%75.99%
TSLA
Tesla, Inc.
-28.36%0.31%-29.78%-31.68%65.59%27.74%
NFLX
Netflix, Inc.
37.48%7.77%41.80%54.96%14.54%26.63%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.65%-4.11%2.57%8.56%11.60%10.65%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
7.62%-1.61%9.64%6.07%8.28%8.40%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
13.70%-2.73%13.76%19.87%14.81%12.32%
F
Ford Motor Company
-0.15%-4.64%1.27%-13.37%7.71%1.32%
U
Unity Software Inc.
-59.89%-24.32%-58.33%-61.47%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.42%6.43%2.97%-4.58%2.90%7.71%
202314.95%0.15%3.97%-3.41%6.56%12.85%3.31%-3.60%-5.58%-6.60%10.95%8.02%46.34%
2022-9.48%-9.99%13.09%-3.21%-10.94%7.74%6.83%-10.18%-17.89%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии KBWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1, с текущим значением в 1717
1
Ранг коэф-та Шарпа 1, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.582.221.291.676.55
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.523.381.484.1615.59
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
-0.22-0.230.97-0.12-0.53
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
0.500.811.100.491.45
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.091.681.191.253.27
NVDA
NVIDIA Corporation
4.694.881.6110.4530.14
TSLA
Tesla, Inc.
-0.60-0.690.92-0.56-1.09
NFLX
Netflix, Inc.
1.492.261.301.885.66
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.901.351.160.812.83
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
0.691.041.120.541.45
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.722.501.301.986.05
F
Ford Motor Company
-0.37-0.320.96-0.34-0.63
U
Unity Software Inc.
-1.11-1.960.79-0.79-1.58

Коэффициент Шарпа

1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.97
2.14
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
14.14%4.53%4.30%2.66%2.69%2.07%2.94%1.66%1.66%1.70%1.40%1.29%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.40%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
8.81%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
12.71%12.64%13.50%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
12.02%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%7.68%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.73%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
F
Ford Motor Company
6.63%10.20%4.03%0.45%1.60%6.05%9.18%5.20%7.01%4.26%3.23%2.35%
U
Unity Software Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.45%
-0.04%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 показал максимальную просадку в 22.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 1 составляет 1.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.86%5 мая 2022 г.11314 окт. 2022 г.8415 февр. 2023 г.197
-17.63%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.3619 дек. 2023 г.107
-11.41%16 февр. 2023 г.1610 мар. 2023 г.5530 мая 2023 г.71
-8.1%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.
-4.31%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.122 февр. 2024 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.48%
2.26%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLPNFLXTSLANVDAUFBRK-BKBWDJEPIARKWRYLDSCHDJEPQ
XLP1.000.270.260.210.280.390.570.500.750.330.450.710.47
NFLX0.271.000.460.520.500.360.370.370.410.600.440.380.59
TSLA0.260.461.000.460.560.470.350.470.370.660.480.400.57
NVDA0.210.520.461.000.470.440.380.440.410.620.500.420.79
U0.280.500.560.471.000.510.360.540.430.800.560.490.58
F0.390.360.470.440.511.000.550.640.530.560.590.660.52
BRK-B0.570.370.350.380.360.551.000.620.720.430.600.740.58
KBWD0.500.370.470.440.540.640.621.000.660.620.750.780.60
JEPI0.750.410.370.410.430.530.720.661.000.520.720.860.72
ARKW0.330.600.660.620.800.560.430.620.521.000.690.560.72
RYLD0.450.440.480.500.560.590.600.750.720.691.000.750.68
SCHD0.710.380.400.420.490.660.740.780.860.560.751.000.65
JEPQ0.470.590.570.790.580.520.580.600.720.720.680.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.