PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

1

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


JEPI 7.69%JEPQ 7.69%KBWD 7.69%ARKW 7.69%NVDA 7.69%TSLA 7.69%NFLX 7.69%SCHD 7.69%XLP 7.69%BRK-B 7.69%F 7.69%U 7.69%RYLD 7.69%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend7.69%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend7.69%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Financials Equities, Dividend7.69%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
All Cap Equities, Actively Managed7.69%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology7.69%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical7.69%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services7.69%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend7.69%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities7.69%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services7.69%
F
Ford Motor Company
Consumer Cyclical7.69%
U
Unity Software Inc.
Technology7.69%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
Hedge Fund7.69%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.88%
8.61%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%0.33%N/A
1-2.21%14.92%30.79%31.40%5.30%N/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-0.74%5.89%5.14%13.73%3.37%N/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.70%11.69%23.69%24.28%5.55%N/A
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
-1.10%2.29%-1.34%3.13%-9.35%N/A
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
0.53%15.57%13.45%13.09%-2.21%N/A
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-4.29%5.55%36.71%14.27%-18.59%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
-9.57%55.41%184.83%232.66%68.09%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
2.64%28.61%98.80%-11.06%-17.15%N/A
NFLX
Netflix, Inc.
-8.71%15.66%28.80%67.75%56.84%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.92%2.48%-3.10%8.53%-3.26%N/A
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
-2.49%-2.53%-4.14%3.74%-4.81%N/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.19%20.49%16.59%34.50%7.29%N/A
F
Ford Motor Company
4.37%10.53%16.29%10.98%-5.81%N/A
U
Unity Software Inc.
-8.96%10.06%10.56%-4.93%-43.42%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

XLPNFLXTSLAUNVDAFBRK-BJEPIKBWDARKWRYLDSCHDJEPQ
XLP1.000.340.300.310.330.410.630.800.550.380.500.750.56
NFLX0.341.000.560.620.550.470.420.440.460.670.510.460.62
TSLA0.300.561.000.600.600.520.430.410.500.710.530.430.64
U0.310.620.601.000.600.530.430.440.510.840.560.470.65
NVDA0.330.550.600.601.000.590.510.490.560.700.600.550.81
F0.410.470.520.530.591.000.630.560.680.600.620.680.62
BRK-B0.630.420.430.430.510.631.000.790.700.510.680.820.68
JEPI0.800.440.410.440.490.560.791.000.700.530.740.890.74
KBWD0.550.460.500.510.560.680.700.701.000.640.770.800.67
ARKW0.380.670.710.840.700.600.510.530.641.000.690.570.76
RYLD0.500.510.530.560.600.620.680.740.770.691.000.760.73
SCHD0.750.460.430.470.550.680.820.890.800.570.761.000.72
JEPQ0.560.620.640.650.810.620.680.740.670.760.730.721.00

Коэффициент Шарпа

1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.03

Коэффициент Шарпа 1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50May 14May 21May 28Jun 04Jun 11Jun 18Jun 25Jul 02Jul 09Jul 16Jul 23Jul 30Aug 06Aug 13Aug 20Aug 27Sep 03Sep 10Sep 17
1.03
0.81
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
14.83%4.63%3.12%3.41%2.78%3.65%2.35%2.52%2.73%2.45%2.38%2.67%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
9.88%12.35%7.80%7.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.80%10.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
12.97%14.76%15.24%15.01%10.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
11.75%12.38%8.77%12.58%12.54%15.04%15.13%16.33%18.41%18.61%18.68%23.72%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%2.79%1.33%0.00%13.59%2.42%0.00%2.75%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.69%2.52%2.38%2.68%2.83%3.44%3.05%3.03%3.10%3.02%3.09%4.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
F
Ford Motor Company
10.00%4.45%0.51%1.83%7.04%11.28%6.50%9.30%6.24%4.92%3.75%2.29%
U
Unity Software Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.24%
0.00%2.15%
0.76%
0.00%2.15%
0.60%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.12
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
1.32
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
0.00
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
0.26
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.15
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
TSLA
Tesla, Inc.
-0.30
NFLX
Netflix, Inc.
1.35
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.42
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
0.14
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.87
F
Ford Motor Company
0.13
U
Unity Software Inc.
-0.11

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.47%
-5.86%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 с января 2010 показал максимальную просадку в 22.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.86%5 мая 2022 г.11314 окт. 2022 г.8415 февр. 2023 г.197
-11.41%16 февр. 2023 г.1610 мар. 2023 г.5530 мая 2023 г.71
-10.47%20 июл. 2023 г.4622 сент. 2023 г.
-3.79%16 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.430 июн. 2023 г.10
-1.6%5 июл. 2023 г.26 июл. 2023 г.311 июл. 2023 г.5

График волатильности

Текущая волатильность 1 составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.41%
3.41%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля