Just a Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AEM Agnico Eagle Mines Limited	Basic Materials	7.05%
BA The Boeing Company	Industrials	0.86%
BTG B2Gold Corp.	Basic Materials	0.75%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	1.75%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	Technology	2.32%
KGC Kinross Gold Corporation	Basic Materials	1.65%
METC Ramaco Resources, Inc.	Basic Materials	0.29%
MP MP Materials Corp.	Basic Materials	4.65%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	Basic Materials	1.69%
PAAS Pan American Silver Corp.	Basic Materials	1.64%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	Industrials	8.73%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	24.75%
UAMY United States Antimony Corporation	Basic Materials	35.56%
URA Global X Uranium ETF	Commodity Producers Equities	2.34%
VST Vistra Corp.	Utilities	5.97%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
11 авг. 2025 г.	Куп.	Ramaco Resources, Inc.	23.63	$127.00
10 мая 2024 г.	Куп.	Agnico Eagle Mines Limited	42.26	$116.60
10 мая 2024 г.	Куп.	MP Materials Corp.	116.77	$25.69
10 мая 2024 г.	Куп.	Caterpillar Inc.	3.05	$323.36
10 мая 2024 г.	Куп.	The Boeing Company	5.18	$186.70
10 мая 2024 г.	Куп.	Vistra Corp.	49.36	$164.65
10 мая 2024 г.	Куп.	Global X Uranium ETF	59.85	$33.42
10 мая 2024 г.	Куп.	Rocket Lab USA, Inc.	161.04	$23.92
10 мая 2024 г.	Куп.	Robinhood Markets, Inc.	42.16	$69.80
10 мая 2024 г.	Куп.	iShares Silver Trust	470	$31.79

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Just a Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Just a Portfolio	0.85%	-9.59%	18.62%	13.26%	133.49%	—	—	—
Активы портфеля:
AEM Agnico Eagle Mines Limited	-0.73%	-11.08%	23.23%	24.54%	95.94%	61.65%	31.59%	21.55%
MP MP Materials Corp.	2.73%	-19.01%	-1.56%	-29.92%	97.66%	21.04%	7.19%	—
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	-0.69%	25.49%	46.96%	117.26%	48.52%	27.57%	28.19%
BA The Boeing Company	0.43%	-7.09%	-4.10%	-4.24%	23.53%	-1.12%	-3.82%	6.18%
VST Vistra Corp.	-1.81%	-6.38%	-6.16%	-25.19%	19.47%	87.75%	56.62%	—
URA Global X Uranium ETF	-0.73%	-5.96%	14.44%	2.06%	121.13%	40.85%	24.89%	16.76%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	3.37%	-3.42%	-2.91%	29.08%	250.21%	155.94%	—	—
HOOD Robinhood Markets, Inc.	-1.73%	-9.43%	-39.08%	-52.71%	61.43%	91.83%	—	—
SLV iShares Silver Trust	-3.45%	-11.90%	2.13%	54.69%	113.88%	43.94%	23.23%	16.57%
UAMY United States Antimony Corporation	4.70%	-9.38%	73.11%	15.71%	272.96%	187.29%	48.83%	42.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был май 2024 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Just a Portfolio закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 13 окт. 2025 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 10 мая 2024 г. с доходностью -50.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	20.35%	11.66%	-11.76%	0.04%									18.62%
2025	11.63%	-9.59%	10.08%	13.56%	-0.67%	11.66%	17.76%	12.03%	17.57%	11.70%	-9.51%	2.52%	124.91%
2024					-46.79%	-6.00%	2.43%	5.82%	13.67%	2.11%	13.20%	3.59%	-26.21%

Метрики бенчмарка

Just a Portfolio: годовая альфа составляет 51.29%, бета — 1.37, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 10.05.2024.

Портфель участвовал в 122.63% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -139.45%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
R² 0.12 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 51.29%

Бета: 1.37

R²: 0.12

Участие в росте: 122.63%

Участие в снижении: -139.45%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

URA

Global X Uranium ETF

SLV

iShares Silver Trust

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Just a Portfolio имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.13	0.88	+1.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.51	1.37	+1.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.21	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.11	1.39	+1.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.87	6.43	+0.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AEM Agnico Eagle Mines Limited	87	2.19	2.45	1.35	3.27	11.15
MP MP Materials Corp.	73	1.00	2.16	1.24	1.81	3.42
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24
BA The Boeing Company	60	0.64	1.16	1.16	0.95	2.37
VST Vistra Corp.	52	0.35	0.85	1.11	0.70	1.47
URA Global X Uranium ETF	90	2.47	2.97	1.37	4.29	10.20
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	92	2.92	3.00	1.37	6.35	15.88
HOOD Robinhood Markets, Inc.	66	0.87	1.62	1.19	1.11	2.65
SLV iShares Silver Trust	81	2.00	2.13	1.38	2.70	8.21
UAMY United States Antimony Corporation	86	2.09	2.72	1.31	3.85	7.15

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Just a Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.13
За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Just a Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.

	TTM	2025	2024
Портфель	0.26%	0.30%	0.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	$4.61	$0.00	$48.23	$0.00									$52.84
2025	$4.30	$16.90	$25.22	$4.30	$27.15	$15.05	$4.61	$6.36	$36.62	$4.61	$12.04	$156.80	$313.96
2024					$22.53	$24.73	$4.30	$22.53	$23.34	$4.30	$27.15	$63.19	$192.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Just a Portfolio показал максимальную просадку в 53.70%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка Just a Portfolio составляет 26.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-53.7%	10 мая 2024 г.	61	7 авг. 2024 г.	207	5 июн. 2025 г.	268
-44.32%	15 окт. 2025 г.	28	21 нояб. 2025 г.	—	—	—
-7.12%	27 июн. 2025 г.	3	1 июл. 2025 г.	6	10 июл. 2025 г.	9
-7.04%	21 июл. 2025 г.	8	30 июл. 2025 г.	6	7 авг. 2025 г.	14
-5.9%	24 сент. 2025 г.	3	26 сент. 2025 г.	3	1 окт. 2025 г.	6

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 4.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BA	METC	VST	CAT	HOOD	MP	UAMY	RKLB	SLV	BTG	KGC	AEM	NEM	PAAS	URA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.37	0.19	0.46	0.61	0.58	0.29	0.29	0.48	0.22	0.19	0.23	0.21	0.23	0.24	0.52	0.43
BA	0.37	1.00	0.12	0.18	0.23	0.30	0.19	0.17	0.28	0.17	0.17	0.16	0.17	0.17	0.18	0.24	0.25
METC	0.19	0.12	1.00	0.14	0.30	0.19	0.38	0.36	0.28	0.22	0.23	0.17	0.22	0.23	0.22	0.39	0.44
VST	0.46	0.18	0.14	1.00	0.33	0.37	0.23	0.24	0.40	0.19	0.15	0.24	0.20	0.20	0.23	0.46	0.46
CAT	0.61	0.23	0.30	0.33	1.00	0.41	0.33	0.20	0.40	0.22	0.21	0.16	0.19	0.25	0.20	0.46	0.34
HOOD	0.58	0.30	0.19	0.37	0.41	1.00	0.31	0.33	0.49	0.16	0.18	0.20	0.16	0.20	0.23	0.47	0.46
MP	0.29	0.19	0.38	0.23	0.33	0.31	1.00	0.41	0.39	0.24	0.28	0.21	0.24	0.26	0.29	0.46	0.55
UAMY	0.29	0.17	0.36	0.24	0.20	0.33	0.41	1.00	0.39	0.25	0.23	0.24	0.25	0.28	0.26	0.36	0.82
RKLB	0.48	0.28	0.28	0.40	0.40	0.49	0.39	0.39	1.00	0.15	0.13	0.18	0.14	0.19	0.19	0.51	0.55
SLV	0.22	0.17	0.22	0.19	0.22	0.16	0.24	0.25	0.15	1.00	0.63	0.64	0.67	0.67	0.76	0.40	0.55
BTG	0.19	0.17	0.23	0.15	0.21	0.18	0.28	0.23	0.13	0.63	1.00	0.73	0.74	0.71	0.74	0.40	0.45
KGC	0.23	0.16	0.17	0.24	0.16	0.20	0.21	0.24	0.18	0.64	0.73	1.00	0.85	0.79	0.78	0.43	0.47
AEM	0.21	0.17	0.22	0.20	0.19	0.16	0.24	0.25	0.14	0.67	0.74	0.85	1.00	0.80	0.80	0.41	0.48
NEM	0.23	0.17	0.23	0.20	0.25	0.20	0.26	0.28	0.19	0.67	0.71	0.79	0.80	1.00	0.74	0.41	0.50
PAAS	0.24	0.18	0.22	0.23	0.20	0.23	0.29	0.26	0.19	0.76	0.74	0.78	0.80	0.74	1.00	0.46	0.53
URA	0.52	0.24	0.39	0.46	0.46	0.47	0.46	0.36	0.51	0.40	0.40	0.43	0.41	0.41	0.46	1.00	0.62
Portfolio	0.43	0.25	0.44	0.46	0.34	0.46	0.55	0.82	0.55	0.55	0.45	0.47	0.48	0.50	0.53	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 мая 2024 г.

Just a Portfolio

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивиденды по месяцам

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов