PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
7Twelve Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

7Twelve Portfolio

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.

Распределение активов

BNDX 8.33%BIL 8.33%BND 8.33%VTIP 8.33%IAU 8.33%GSG 8.33%IJH 8.34%VV 8.34%VIOO 8.34%VEA 8.33%VWO 8.33%VNQ 8.34%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
8.33%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
8.33%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
8.33%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		Commodities
8.33%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
8.33%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
8.34%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
8.33%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		Small Cap Blend Equities
8.34%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
8.34%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
8.33%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities
8.34%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
8.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.26%
16.59%
7Twelve Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

7Twelve Portfolio на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 11.79% с начала года и доходность в 6.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
7Twelve Portfolio11.79%1.83%10.26%21.10%7.78%6.14%
Активы портфеля:
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		16.19%4.10%13.83%32.03%12.27%10.82%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		3.44%0.01%4.64%11.06%-0.01%2.12%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		13.69%0.10%26.69%36.21%4.53%6.78%
IAU
iShares Gold Trust		29.46%4.12%12.29%36.86%12.27%7.73%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.18%0.37%2.55%5.31%2.21%1.51%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.58%-1.54%6.82%12.44%0.10%1.54%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		9.57%-0.11%9.10%23.92%7.43%6.20%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		5.43%1.88%-5.11%-5.28%7.16%-2.54%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		23.79%3.81%17.34%37.59%16.18%13.85%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		16.22%6.40%16.37%26.74%5.75%4.25%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.70%-0.02%3.94%7.86%3.60%2.40%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		10.74%2.99%16.80%30.55%10.45%10.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 7Twelve Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.88%1.84%2.97%-2.12%2.40%0.43%3.23%1.09%2.07%11.79%
20235.44%-2.98%1.04%0.13%-1.97%3.39%3.15%-1.89%-2.81%-1.74%5.11%4.38%11.23%
2022-2.22%0.40%1.30%-3.81%0.27%-5.03%3.97%-3.16%-6.82%3.55%5.18%-2.57%-9.31%
20210.82%2.23%1.36%3.13%1.67%0.28%0.59%0.78%-1.93%2.96%-2.21%3.26%13.53%
2020-1.26%-4.16%-11.20%5.64%3.90%2.58%3.97%2.27%-2.20%-0.59%7.13%4.11%9.09%
20196.02%1.55%0.79%1.63%-3.18%4.18%0.24%-0.28%0.94%1.43%0.59%2.59%17.47%
20182.09%-3.07%0.74%0.26%1.20%-0.06%0.79%0.68%-0.40%-4.27%0.59%-3.80%-5.36%
20171.31%1.67%-0.07%0.60%0.23%0.37%1.74%0.35%1.18%1.05%1.27%1.10%11.35%
2016-2.39%0.92%4.83%1.57%0.01%2.10%1.71%-0.21%0.58%-1.97%0.56%1.58%9.48%
20150.39%1.74%-0.64%1.03%-0.22%-1.37%-1.41%-3.20%-1.48%3.39%-1.24%-1.91%-4.99%
2014-1.23%3.39%0.21%0.44%0.91%2.14%-1.80%1.80%-3.54%1.42%-0.20%-1.09%2.27%
2013-2.56%3.31%-1.17%2.20%2.02%-0.27%0.47%3.94%

Комиссия

Комиссия 7Twelve Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 7Twelve Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 7Twelve Portfolio, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 7Twelve Portfolio, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7Twelve Portfolio, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7Twelve Portfolio, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7Twelve Portfolio, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7Twelve Portfolio, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

7Twelve Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 7Twelve Portfolio, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 7Twelve Portfolio, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 7Twelve Portfolio, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 7Twelve Portfolio, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 7Twelve Portfolio, с текущим значением в 17.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.862.611.321.7510.33
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.333.571.420.749.29
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.862.681.340.967.31
IAU
iShares Gold Trust		2.783.741.485.2317.70
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.70336.92239.24488.875,489.09
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.872.771.330.627.82
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		1.662.351.291.3110.45
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		-0.26-0.260.97-0.10-0.64
VV
Vanguard Large-Cap ETF		2.803.731.512.7717.41
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		1.632.331.290.8710.13
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.396.081.793.2835.39
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.472.171.261.198.08

Коэффициент Шарпа

7Twelve Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.49
2.69
7Twelve Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
7Twelve Portfolio2.48%2.56%2.34%1.86%1.38%2.05%2.17%1.69%1.68%1.59%1.62%1.44%
Активы портфеля:
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.26%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.72%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.74%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.21%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.46%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.91%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.27%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.55%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.38%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.33%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.30%
7Twelve Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

7Twelve Portfolio показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.46%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-15.36%16 нояб. 2021 г.21727 сент. 2022 г.31326 дек. 2023 г.530
-13.82%2 июл. 2014 г.39120 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.535
-10.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-4.79%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 7Twelve Portfolio составляет 1.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.86%
3.03%
7Twelve Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILIAUBNDXBNDGSGVTIPVNQVWOVIOOVVVEAIJH
BIL1.000.030.010.030.000.03-0.000.04-0.000.020.020.00
IAU0.031.000.270.380.170.370.110.15-0.010.000.140.00
BNDX0.010.271.000.73-0.100.390.18-0.00-0.05-0.01-0.00-0.04
BND0.030.380.731.00-0.090.550.220.01-0.08-0.030.00-0.06
GSG0.000.17-0.10-0.091.000.250.110.330.290.290.340.31
VTIP0.030.370.390.550.251.000.200.120.070.080.150.08
VNQ-0.000.110.180.220.110.201.000.420.590.600.530.64
VWO0.040.15-0.000.010.330.120.421.000.580.690.790.63
VIOO-0.00-0.01-0.05-0.080.290.070.590.581.000.800.720.95
VV0.020.00-0.01-0.030.290.080.600.690.801.000.820.87
VEA0.020.14-0.000.000.340.150.530.790.720.821.000.77
IJH0.000.00-0.04-0.060.310.080.640.630.950.870.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.