apr 26 rebal 1

График показывает рост $10,000 инвестированных в apr 26 rebal 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 23 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении apr 26 rebal 1 закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.

apr 26 rebal 1: годовая альфа составляет 24.74%, бета — 0.69, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 23.02.2024.

• Портфель участвовал в 145.17% роста S&P 500 Index, но только в 19.64% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.69 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.43 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия apr 26 rebal 1 составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

apr 26 rebal 1 имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

apr 26 rebal 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.32
• За всё время: 2.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность apr 26 rebal 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

apr 26 rebal 1 показал максимальную просадку в 12.44%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка apr 26 rebal 1 составляет 5.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.