my moms current portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

my moms current portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2.61%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	4.35%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	17.39%
BTC-USD Bitcoin		9.54%
GC=F Gold		4.35%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	0.87%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4.35%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	4.35%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.70%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	8.70%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	8.70%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income	4.35%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	4.35%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	13.04%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Large Cap Growth Equities	4.35%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты SPYI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
my moms current portfolio	7.72%	14.51%	9.41%	30.61%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VT Vanguard Total World Stock ETF	5.57%	11.19%	4.81%	12.05%	14.45%	9.11%
AVGO Broadcom Inc.	-1.09%	33.70%	38.78%	65.85%	57.32%	36.86%
GC=F Gold	21.03%	-3.83%	21.89%	31.91%	12.80%	10.22%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.29%	19.11%	1.93%	11.31%	10.96%	25.37%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	13.46%	-0.75%	8.92%	23.35%	24.53%	13.52%
META Meta Platforms, Inc.	9.46%	27.69%	15.70%	36.19%	24.40%	23.19%
MSFT Microsoft Corporation	8.19%	23.74%	9.90%	8.93%	21.05%	27.25%
NFLX Netflix, Inc.	33.68%	22.46%	40.67%	91.84%	21.54%	29.73%
NVDA NVIDIA Corporation	0.84%	33.41%	-3.37%	46.46%	73.24%	75.21%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-1.28%	28.00%	4.32%	29.82%	33.31%	26.50%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	1.66%	10.30%	1.22%	12.10%	N/A	N/A
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	2.18%	17.41%	4.64%	16.20%	N/A	N/A
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-1.76%	4.64%	-5.90%	3.48%	13.55%	10.64%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.73%	12.89%	1.70%	13.74%	17.11%	12.83%
BTC-USD Bitcoin	10.45%	21.31%	13.97%	55.69%	60.41%	83.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью my moms current portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.65%	-1.48%	-3.68%	2.72%	7.67%								7.72%
2024	5.63%	11.83%	5.88%	-5.22%	7.58%	4.07%	1.15%	2.46%	1.85%	1.72%	8.13%	-0.63%	53.11%
2023	12.66%	-0.03%	9.11%	1.51%	5.85%	6.91%	2.77%	-1.00%	-4.96%	1.94%	8.98%	5.23%	59.55%
2022								-0.67%	-8.34%	6.48%	7.57%	-5.27%	-1.21%

Комиссия

Комиссия my moms current portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Vanguard Total World Stock ETF

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг my moms current portfolio составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.68	1.33	1.20	0.25	3.89
AVGO Broadcom Inc.	1.05	2.50	1.34	1.40	7.18
GC=F Gold	1.76	2.86	1.38	1.94	12.95
AMZN Amazon.com, Inc.	0.33	1.39	1.17	0.31	2.42
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.18	1.27	1.18	0.52	5.21
META Meta Platforms, Inc.	0.98	1.74	1.23	0.47	3.42
MSFT Microsoft Corporation	0.35	1.26	1.17	0.24	2.25
NFLX Netflix, Inc.	2.82	4.27	1.59	3.71	20.91
NVDA NVIDIA Corporation	0.78	1.42	1.19	0.51	3.16
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.64	1.36	1.17	0.37	2.57
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	0.71	1.16	1.19	0.20	3.05
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.65	1.47	1.21	0.33	3.43
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.21	0.12	1.02	0.25	-0.00
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.71	1.22	1.18	0.22	2.92
BTC-USD Bitcoin	1.07	3.50	1.37	3.08	13.82

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

my moms current portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.43
За всё время: 2.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.57 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность my moms current portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.31%	1.27%	1.35%	1.16%	0.72%	0.82%	0.99%	1.05%	0.84%	0.94%	1.00%	0.96%
Активы портфеля:
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.83%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%	2.44%
AVGO Broadcom Inc.	0.98%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
GC=F Gold	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.27%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	12.38%	12.04%	12.01%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.58%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.91%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

my moms current portfolio показал максимальную просадку в 16.52%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.

Текущая просадка my moms current portfolio составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.52%	24 янв. 2025 г.	75	8 апр. 2025 г.	35	13 мая 2025 г.	110
-12.92%	13 сент. 2022 г.	30	12 окт. 2022 г.	49	30 нояб. 2022 г.	79
-10.5%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	20	25 авг. 2024 г.	40
-7.53%	14 дек. 2022 г.	15	28 дек. 2022 г.	15	12 янв. 2023 г.	30
-7.35%	19 июл. 2023 г.	77	3 окт. 2023 г.	37	9 нояб. 2023 г.	114

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 10.75, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GC=F	BTC-USD	BRK-B	NFLX	SCHD	META	TSM	AMZN	AVGO	NVDA	MSFT	SPYI	VT	QQQM	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.11	0.32	0.59	0.56	0.73	0.64	0.62	0.70	0.70	0.68	0.75	0.95	0.96	0.94	1.00	0.90
GC=F	0.11	1.00	0.12	0.06	0.11	0.11	0.12	0.08	0.07	0.07	0.06	0.04	0.08	0.20	0.08	0.10	0.15
BTC-USD	0.32	0.12	1.00	0.15	0.18	0.23	0.22	0.18	0.22	0.18	0.19	0.16	0.26	0.29	0.24	0.27	0.55
BRK-B	0.59	0.06	0.15	1.00	0.25	0.64	0.21	0.18	0.25	0.21	0.18	0.27	0.50	0.53	0.36	0.53	0.43
NFLX	0.56	0.11	0.18	0.25	1.00	0.24	0.47	0.34	0.47	0.41	0.43	0.47	0.50	0.49	0.57	0.53	0.54
SCHD	0.73	0.11	0.23	0.64	0.24	1.00	0.24	0.31	0.29	0.35	0.24	0.31	0.63	0.71	0.48	0.68	0.52
META	0.64	0.12	0.22	0.21	0.47	0.24	1.00	0.45	0.55	0.47	0.50	0.56	0.55	0.54	0.63	0.58	0.57
TSM	0.62	0.08	0.18	0.18	0.34	0.31	0.45	1.00	0.42	0.61	0.63	0.49	0.55	0.61	0.63	0.58	0.65
AMZN	0.70	0.07	0.22	0.25	0.47	0.29	0.55	0.42	1.00	0.46	0.52	0.64	0.60	0.58	0.69	0.62	0.61
AVGO	0.70	0.07	0.18	0.21	0.41	0.35	0.47	0.61	0.46	1.00	0.62	0.55	0.61	0.60	0.70	0.63	0.67
NVDA	0.68	0.06	0.19	0.18	0.43	0.24	0.50	0.63	0.52	0.62	1.00	0.56	0.60	0.58	0.72	0.61	0.73
MSFT	0.75	0.04	0.16	0.27	0.47	0.31	0.56	0.49	0.64	0.55	0.56	1.00	0.66	0.61	0.78	0.69	0.65
SPYI	0.95	0.08	0.26	0.50	0.50	0.63	0.55	0.55	0.60	0.61	0.60	0.66	1.00	0.88	0.85	0.93	0.80
VT	0.96	0.20	0.29	0.53	0.49	0.71	0.54	0.61	0.58	0.60	0.58	0.61	0.88	1.00	0.82	0.93	0.81
QQQM	0.94	0.08	0.24	0.36	0.57	0.48	0.63	0.63	0.69	0.70	0.72	0.78	0.85	0.82	1.00	0.90	0.85
VOO	1.00	0.10	0.27	0.53	0.53	0.68	0.58	0.58	0.62	0.63	0.61	0.69	0.93	0.93	0.90	1.00	0.84
Portfolio	0.90	0.15	0.55	0.43	0.54	0.52	0.57	0.65	0.61	0.67	0.73	0.65	0.80	0.81	0.85	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 авг. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

my moms current portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество