PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

7Twelve Portfolio

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.

Распределение активов


BNDX 8.33%BIL 8.33%BND 8.33%VTIP 8.33%IAU 8.33%GSG 8.33%IJH 8.34%VV 8.34%VIOO 8.34%VEA 8.33%VWO 8.33%VNQ 8.34%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market8.33%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds8.33%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market8.33%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds8.33%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold8.33%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities8.33%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities8.34%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities8.34%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
Small Cap Blend Equities8.34%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities8.33%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities8.33%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT8.34%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.57%
8.61%
7Twelve Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

7Twelve Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 3.97% с начала года и доходность в 4.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
7Twelve Portfolio-0.73%2.74%3.97%8.94%4.91%4.59%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
-3.08%4.65%3.95%13.36%5.85%8.82%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.52%-1.26%2.74%2.20%0.15%1.87%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.32%-0.60%-4.10%-3.86%2.85%5.50%
IAU
iShares Gold Trust
0.55%-2.67%5.41%16.93%9.74%3.62%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.40%2.42%3.46%4.38%1.55%0.95%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.60%-3.51%0.08%0.78%0.34%1.19%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-0.35%3.81%7.92%23.85%3.34%4.09%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
5.02%17.36%6.36%9.99%4.96%-3.49%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
-1.63%10.07%14.51%19.13%9.97%11.73%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.64%1.22%3.19%8.96%2.18%2.42%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.32%0.02%2.18%2.63%2.83%1.66%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
-4.02%1.51%0.35%7.97%2.98%8.07%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BILIAUBNDXVTIPBNDGSGVNQVWOVIOOVVVEAIJH
BIL1.000.030.010.010.010.00-0.010.03-0.010.010.010.00
IAU0.031.000.270.370.390.150.100.13-0.03-0.020.11-0.02
BNDX0.010.271.000.350.70-0.090.15-0.02-0.08-0.04-0.04-0.07
VTIP0.010.370.351.000.530.260.180.110.060.070.130.07
BND0.010.390.700.531.00-0.090.18-0.02-0.12-0.07-0.04-0.10
GSG0.000.15-0.090.26-0.091.000.140.340.320.310.360.33
VNQ-0.010.100.150.180.180.141.000.430.580.610.530.64
VWO0.030.13-0.020.11-0.020.340.431.000.590.690.800.64
VIOO-0.01-0.03-0.080.06-0.120.320.580.591.000.810.720.95
VV0.01-0.02-0.040.07-0.070.310.610.690.811.000.820.88
VEA0.010.11-0.040.13-0.040.360.530.800.720.821.000.77
IJH0.00-0.02-0.070.07-0.100.330.640.640.950.880.771.00

Коэффициент Шарпа

7Twelve Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.60

Коэффициент Шарпа 7Twelve Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.60
0.81
7Twelve Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
7Twelve Portfolio2.39%2.37%1.95%1.48%2.24%2.44%1.97%2.01%1.95%2.04%1.88%1.89%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.66%1.69%1.21%1.33%1.71%1.84%1.30%1.76%1.75%1.53%1.49%1.67%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.98%1.53%3.84%1.18%3.67%3.35%2.56%2.22%1.94%1.87%1.07%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.69%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.09%1.39%0.00%0.31%2.15%1.78%0.74%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.01%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.13%2.97%3.32%2.22%3.38%3.84%3.27%3.71%3.66%4.75%3.47%4.08%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.52%1.68%1.22%1.52%1.92%2.25%1.93%2.22%2.25%2.07%2.09%2.57%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.07%4.17%2.77%2.06%3.58%3.30%2.71%3.03%4.03%3.64%3.58%2.95%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
5.07%6.89%5.04%1.35%2.23%2.85%1.81%0.92%0.00%1.00%0.06%0.13%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.51%1.51%1.18%1.12%1.42%1.39%1.18%1.03%1.37%1.17%0.95%1.63%

Комиссия

Комиссия 7Twelve Portfolio составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.43
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.21
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.29
IAU
iShares Gold Trust
1.04
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
14.90
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.11
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.27
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.91
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.36
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.48
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
0.15

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.42%
-9.93%
7Twelve Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

7Twelve Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.46%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-15.36%16 нояб. 2021 г.21727 сент. 2022 г.
-13.82%2 июл. 2014 г.39120 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.535
-10.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-4.79%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

График волатильности

Текущая волатильность 7Twelve Portfolio составляет 2.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.12%
3.41%
7Twelve Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля