F-start
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в F-start и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2017 г., начальной даты BSJP
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| F-start | 9.28% | -0.29% | 7.22% | 15.14% | 9.69% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 2.97% | 0.42% | 2.57% | 5.30% | 2.06% | 1.39% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.74% | 0.63% | 2.61% | 6.10% | 3.33% | 2.11% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 7.40% | 0.47% | 6.87% | 12.88% | 10.44% | 10.52% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 11.25% | -1.31% | 8.79% | 15.81% | 10.60% | 8.82% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.86% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.36% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 23.08% | -3.20% | 14.25% | 33.12% | 20.26% | 12.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.04% |
MO Altria Group, Inc. | 28.96% | 7.42% | 29.41% | 19.40% | 8.46% | 8.37% |
VZ Verizon Communications Inc. | 11.29% | -1.01% | -2.69% | 27.73% | -1.71% | 2.46% |
T AT&T Inc. | 19.89% | 3.82% | 14.49% | 41.30% | 0.67% | 2.66% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 4.90% | 0.79% | 3.70% | 9.62% | 4.41% | N/A |
SPG Simon Property Group, Inc. | 7.43% | 1.17% | 7.95% | 28.52% | 4.73% | 3.58% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 21.49% | 5.61% | 12.43% | 24.04% | 15.64% | 12.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью F-start, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.82% | 2.63% | 2.30% | -1.82% | 2.86% | 1.64% | 9.28% | ||||||
| 2023 | 4.11% | -0.75% | 2.53% | 0.99% | 0.28% | 2.97% | 1.32% | -0.52% | -1.67% | -0.54% | 4.88% | 2.60% | 17.18% |
| 2022 | -2.13% | -0.83% | 1.04% | -3.66% | 0.87% | -4.74% | 4.95% | -2.83% | -5.16% | 3.68% | 4.48% | -2.44% | -7.22% |
| 2021 | 0.05% | 2.16% | 2.75% | 2.07% | 0.77% | 0.89% | 0.98% | 1.41% | -1.67% | 3.01% | -0.55% | 2.48% | 15.18% |
| 2020 | 0.04% | -3.55% | -6.94% | 5.83% | 2.06% | 1.55% | 2.16% | 2.89% | -1.29% | -0.83% | 6.56% | 2.10% | 10.24% |
| 2019 | 4.06% | 2.06% | 1.56% | 2.12% | -3.06% | 3.47% | 0.65% | -0.57% | 1.23% | 1.46% | 1.85% | 1.98% | 17.95% |
| 2018 | 2.20% | -2.01% | -0.52% | -0.03% | 0.97% | 0.26% | 1.92% | 1.41% | 0.39% | -2.87% | 1.01% | -3.70% | -1.18% |
| 2017 | 0.24% | 1.49% | 1.07% | 0.84% | 3.69% |
Комиссия
Комиссия F-start составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг F-start среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.95 | 338.77 | 240.55 | 488.80 | 5,520.12 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.61 | 4.69 | 1.56 | 2.17 | 23.40 |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.62 | 2.34 | 1.29 | 1.84 | 6.50 |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 1.74 | 2.49 | 1.30 | 2.40 | 8.29 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.12 | 2.89 | 1.35 | 3.77 | 12.65 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
MO Altria Group, Inc. | 1.15 | 1.56 | 1.24 | 0.93 | 3.82 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.13 | 1.83 | 1.23 | 0.61 | 5.71 |
T AT&T Inc. | 1.81 | 2.73 | 1.32 | 0.96 | 10.06 |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 3.55 | 6.04 | 1.80 | 9.79 | 40.79 |
SPG Simon Property Group, Inc. | 1.24 | 1.85 | 1.23 | 0.88 | 4.25 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.98 | 2.86 | 1.34 | 2.36 | 7.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность F-start за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-start | 3.74% | 3.84% | 6.88% | 4.10% | 3.29% | 3.70% | 3.98% | 3.04% | 1.89% | 3.67% | 3.91% | 2.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.22% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.49% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 3.86% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% | 10.03% | 6.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.90% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.27% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
MO Altria Group, Inc. | 7.87% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.66% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
T AT&T Inc. | 5.78% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% | 5.12% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 7.05% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 5.19% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
F-start показал максимальную просадку в 18.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка F-start составляет 1.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -12.67% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 160 | 2 июн. 2023 г. | 354 |
| -8.5% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 25 февр. 2019 г. | 105 |
| -4.97% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -3.81% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность F-start составляет 1.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | VTIP | MO | VZ | T | SPG | MSFT | SMH | DXJ | BSJP | BRK-B | HEFA | PRWCX | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| VTIP | -0.01 | 1.00 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | -0.04 | 0.24 | 0.05 | 0.04 | 0.18 | 0.14 |
| MO | 0.01 | 0.09 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 0.28 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| VZ | 0.02 | 0.06 | 0.37 | 1.00 | 0.65 | 0.27 | 0.17 | 0.11 | 0.25 | 0.24 | 0.40 | 0.30 | 0.34 | 0.32 |
| T | 0.02 | 0.07 | 0.39 | 0.65 | 1.00 | 0.36 | 0.17 | 0.19 | 0.35 | 0.32 | 0.47 | 0.40 | 0.41 | 0.41 |
| SPG | 0.00 | 0.12 | 0.35 | 0.27 | 0.36 | 1.00 | 0.26 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
| MSFT | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 1.00 | 0.68 | 0.44 | 0.52 | 0.42 | 0.58 | 0.74 | 0.75 |
| SMH | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.33 | 0.68 | 1.00 | 0.54 | 0.56 | 0.44 | 0.66 | 0.70 | 0.78 |
| DXJ | 0.01 | -0.04 | 0.28 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.54 | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 0.82 | 0.60 | 0.66 |
| BSJP | 0.02 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.42 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.69 | 0.70 |
| BRK-B | 0.00 | 0.05 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.50 | 1.00 | 0.62 | 0.66 | 0.68 |
| HEFA | 0.02 | 0.04 | 0.33 | 0.30 | 0.40 | 0.47 | 0.58 | 0.66 | 0.82 | 0.60 | 0.62 | 1.00 | 0.77 | 0.82 |
| PRWCX | 0.01 | 0.18 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.50 | 0.74 | 0.70 | 0.60 | 0.69 | 0.66 | 0.77 | 1.00 | 0.93 |
| VTI | 0.01 | 0.14 | 0.34 | 0.32 | 0.41 | 0.53 | 0.75 | 0.78 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.82 | 0.93 | 1.00 |