PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
F-start
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIL 22.58%VTIP 16.58%BSJP 1.62%HEFA 8.53%SMH 5.05%MSFT 3.73%VTI 3.45%DXJ 3.15%BRK-B 2.49%SPG 2.09%MO 2.08%VZ 1.68%T 1.62%PRWCX 25.35%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

22.58%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

2.49%

BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

1.62%

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Japan Equities

3.15%

HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

8.53%

MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive

2.08%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

3.73%

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
Diversified Portfolio

25.35%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

5.05%

SPG
Simon Property Group, Inc.
Real Estate

2.09%

T
AT&T Inc.
Communication Services

1.62%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

3.45%

VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds

16.58%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

1.68%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в F-start и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
74.16%
98.13%
F-start
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2017 г., начальной даты BSJP

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
F-start4.23%-2.25%12.32%14.92%9.15%N/A
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.60%0.41%2.64%5.21%1.91%1.26%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.75%-0.11%3.42%3.58%3.20%1.99%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
2.03%-2.75%12.07%13.06%10.47%10.33%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
7.39%-2.56%17.76%15.54%10.12%8.94%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
13.92%-12.49%41.03%61.40%30.46%27.56%
MSFT
Microsoft Corporation
6.33%-6.91%22.65%40.82%27.37%28.03%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
20.16%-3.11%25.96%49.98%18.51%12.88%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.74%-5.13%18.55%21.46%12.17%11.62%
MO
Altria Group, Inc.
6.66%-2.07%3.13%-0.38%2.76%7.25%
VZ
Verizon Communications Inc.
10.98%1.92%32.53%16.55%-1.59%3.30%
T
AT&T Inc.
1.63%-1.18%10.88%-2.92%0.13%2.45%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
2.64%0.09%6.59%9.58%4.41%N/A
SPG
Simon Property Group, Inc.
-0.27%-7.52%35.98%34.83%1.18%3.51%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
13.58%-1.58%20.61%24.90%13.90%12.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.82%2.63%2.30%
2023-1.67%-0.54%4.88%2.60%

Комиссия

Комиссия F-start составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


F-start
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа F-start, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино F-start, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега F-start, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара F-start, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина F-start, с текущим значением в 13.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
19.35166.3479.44241.162,555.57
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
1.482.511.281.236.00
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.422.081.291.936.36
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
1.632.321.292.348.00
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.132.981.362.6411.50
MSFT
Microsoft Corporation
1.792.571.312.107.69
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.204.291.535.8420.30
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.722.491.301.336.68
MO
Altria Group, Inc.
-0.060.041.01-0.05-0.14
VZ
Verizon Communications Inc.
0.530.971.120.311.53
T
AT&T Inc.
-0.38-0.360.95-0.26-0.84
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
3.235.301.663.9637.36
SPG
Simon Property Group, Inc.
1.452.181.260.945.21
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.063.001.352.257.79

Коэффициент Шарпа

F-start на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.51. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.51

Коэффициент Шарпа F-start находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.51
1.66
F-start
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность F-start за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
F-start3.81%3.84%6.89%4.14%3.33%3.73%4.02%3.06%1.92%3.70%3.94%2.26%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.13%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.33%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
4.07%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%10.03%6.00%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
2.81%3.02%25.14%3.06%2.10%5.37%4.59%2.55%3.17%3.54%3.39%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.52%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.57%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.44%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
MO
Altria Group, Inc.
9.22%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.54%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
T
AT&T Inc.
6.72%6.62%7.35%11.20%9.58%6.91%9.28%6.68%5.98%7.23%7.25%6.78%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
7.24%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPG
Simon Property Group, Inc.
5.41%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%3.06%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.50%
-5.46%
F-start
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

F-start показал максимальную просадку в 18.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка F-start составляет 2.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.17%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-12.66%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.1602 июн. 2023 г.354
-8.5%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.105
-4.97%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-3.81%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность F-start составляет 1.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.46%
3.15%
F-start
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILVTIPMOVZTSPGMSFTSMHDXJBSJPBRK-BHEFAPRWCXVTI
BIL1.00-0.01-0.010.020.01-0.000.030.040.020.03-0.010.020.020.01
VTIP-0.011.000.090.050.070.120.080.07-0.050.230.040.030.170.13
MO-0.010.091.000.370.390.350.160.150.290.280.410.330.330.35
VZ0.020.050.371.000.640.280.180.120.260.240.400.300.350.33
T0.010.070.390.641.000.370.180.210.360.330.490.410.420.43
SPG-0.000.120.350.280.371.000.270.340.410.420.450.470.500.53
MSFT0.030.080.160.180.180.271.000.680.440.530.440.590.740.75
SMH0.040.070.150.120.210.340.681.000.550.570.460.670.710.79
DXJ0.02-0.050.290.260.360.410.440.551.000.470.560.820.600.67
BSJP0.030.230.280.240.330.420.530.570.471.000.510.610.690.71
BRK-B-0.010.040.410.400.490.450.440.460.560.511.000.630.660.69
HEFA0.020.030.330.300.410.470.590.670.820.610.631.000.770.82
PRWCX0.020.170.330.350.420.500.740.710.600.690.660.771.000.93
VTI0.010.130.350.330.430.530.750.790.670.710.690.820.931.00