chat gpt portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

chat gpt portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	3.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	3.50%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	8.50%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	3.50%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	Large Cap Growth Equities	5%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	3.50%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	8.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.50%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	15%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	30%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

chat gpt portfolio на 13 мая 2025 г. показал доходность в 2.16% с начала года и доходность в 17.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.64%	8.97%	-2.62%	11.90%	15.76%	10.69%
chat gpt portfolio	2.16%	7.54%	1.51%	16.20%	20.38%	17.39%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.19%	9.25%	-1.98%	13.44%	17.53%	12.67%
QQQ Invesco QQQ	-0.51%	11.76%	-0.86%	15.58%	19.11%	17.55%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	0.13%	5.61%	-3.49%	9.09%	14.91%	11.08%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	11.67%	9.30%	8.01%	10.98%	11.44%	5.08%
MSFT Microsoft Corporation	6.80%	15.65%	7.91%	9.15%	21.25%	26.93%
AAPL Apple Inc	-15.62%	6.52%	-5.77%	15.69%	23.14%	22.08%
NVDA NVIDIA Corporation	-8.40%	10.88%	-15.31%	36.89%	74.20%	73.27%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-16.20%	0.84%	-11.94%	-5.59%	18.83%	19.34%
AMZN Amazon.com, Inc.	-4.90%	12.86%	0.87%	11.29%	12.05%	25.72%
META Meta Platforms, Inc.	9.31%	17.64%	9.83%	34.77%	25.77%	23.18%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	13.46%	-1.87%	10.04%	24.81%	24.81%	13.52%
LLY Eli Lilly and Company	-1.96%	3.16%	-8.93%	0.06%	38.62%	28.72%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.48%	0.31%	2.13%	4.76%	2.57%	1.77%
IAU iShares Gold Trust	23.21%	0.07%	23.21%	36.53%	13.27%	9.96%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью chat gpt portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.01%	-0.78%	-4.39%	0.62%	3.90%								2.16%
2024	2.64%	6.26%	3.31%	-2.76%	5.39%	4.33%	0.10%	2.47%	2.12%	-0.49%	3.70%	-0.65%	29.37%
2023	8.14%	-1.00%	7.59%	2.64%	4.24%	5.20%	3.39%	-0.35%	-4.34%	-0.49%	8.11%	3.62%	42.42%
2022	-5.29%	-2.48%	4.04%	-9.24%	-0.58%	-7.04%	8.15%	-4.59%	-8.36%	3.83%	6.49%	-5.27%	-20.16%
2021	0.15%	0.90%	2.41%	5.49%	1.30%	3.50%	2.26%	3.50%	-5.05%	6.34%	0.93%	2.73%	26.83%
2020	1.79%	-5.46%	-7.31%	11.78%	4.80%	3.82%	6.31%	8.09%	-4.38%	-2.56%	8.04%	3.96%	30.45%
2019	7.16%	2.21%	2.91%	3.71%	-6.29%	6.57%	1.42%	-0.62%	1.05%	3.39%	3.11%	3.73%	31.49%
2018	6.77%	-2.30%	-2.82%	0.64%	3.61%	0.00%	2.99%	4.16%	0.10%	-6.48%	0.17%	-6.33%	-0.39%
2017	3.49%	3.43%	1.29%	1.59%	3.26%	-0.60%	3.15%	1.64%	0.63%	3.81%	1.94%	0.85%	27.31%
2016	-3.82%	-0.06%	5.75%	-0.14%	2.61%	0.19%	5.29%	0.49%	1.61%	-1.23%	1.14%	2.44%	14.81%
2015	-0.53%	4.53%	-1.65%	1.93%	1.27%	-1.67%	2.97%	-3.95%	-1.19%	8.55%	0.72%	-0.88%	9.92%
2014	-1.65%	5.12%	-1.00%	0.34%	2.34%	2.33%	-0.65%	4.01%	-1.29%	1.11%	3.08%	-1.37%	12.77%

Комиссия

Комиссия chat gpt portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

DIA

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

IAU

iShares Gold Trust

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг chat gpt portfolio составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.70	1.15	1.17	0.76	2.93
QQQ Invesco QQQ	0.62	1.05	1.15	0.71	2.31
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	0.53	0.99	1.14	0.65	2.30
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.65	1.09	1.15	0.87	2.75
MSFT Microsoft Corporation	0.36	0.76	1.10	0.43	0.96
AAPL Apple Inc	0.48	0.91	1.13	0.48	1.63
NVDA NVIDIA Corporation	0.62	1.19	1.15	0.98	2.42
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.18	-0.06	0.99	-0.20	-0.44
AMZN Amazon.com, Inc.	0.33	0.69	1.09	0.36	0.95
META Meta Platforms, Inc.	0.95	1.55	1.20	1.05	3.27
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.27	1.88	1.27	3.02	7.59
LLY Eli Lilly and Company	0.00	0.20	1.03	-0.08	-0.15
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.77	248.91	142.41	439.34	4,045.26
IAU iShares Gold Trust	2.08	3.01	1.38	4.89	12.99

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

chat gpt portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.91
За 5 лет: 1.20
За 10 лет: 1.04
За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность chat gpt portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.20%	1.22%	1.27%	1.10%	0.76%	0.89%	1.26%	1.37%	1.17%	1.29%	1.31%	1.34%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.30%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
QQQ Invesco QQQ	0.59%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	1.58%	1.61%	1.81%	1.91%	1.58%	1.87%	2.09%	2.24%	1.97%	2.26%	2.33%	2.02%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.98%	3.37%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.50%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.71%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.69%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

chat gpt portfolio показал максимальную просадку в 25.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка chat gpt portfolio составляет 2.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.63%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-25.09%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	164	12 июн. 2023 г.	366
-17.28%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	124
-16%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.24%	7 дек. 2015 г.	44	9 февр. 2016 г.	36	1 апр. 2016 г.	80

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 7.05, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BIL	IAU	LLY	BRK-B	META	NVDA	AAPL	AMZN	GOOGL	MSFT	VXUS	DIA	QQQ	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.01	0.01	0.43	0.70	0.56	0.61	0.64	0.64	0.69	0.73	0.80	0.92	0.90	1.00	0.94
BIL	0.01	1.00	0.03	-0.01	-0.01	0.01	0.02	-0.00	-0.02	-0.01	0.01	0.01	0.00	-0.00	0.01	0.01
IAU	0.01	0.03	1.00	0.00	-0.05	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.17	-0.01	0.02	0.01	0.11
LLY	0.43	-0.01	0.00	1.00	0.33	0.26	0.23	0.24	0.26	0.29	0.32	0.32	0.40	0.37	0.43	0.44
BRK-B	0.70	-0.01	-0.05	0.33	1.00	0.30	0.31	0.38	0.35	0.41	0.42	0.59	0.75	0.52	0.70	0.60
META	0.56	0.01	0.02	0.26	0.30	1.00	0.48	0.45	0.57	0.60	0.50	0.44	0.44	0.65	0.56	0.67
NVDA	0.61	0.02	0.01	0.23	0.31	0.48	1.00	0.47	0.52	0.51	0.56	0.49	0.48	0.71	0.61	0.70
AAPL	0.64	-0.00	0.02	0.24	0.38	0.45	0.47	1.00	0.50	0.53	0.56	0.50	0.54	0.73	0.64	0.70
AMZN	0.64	-0.02	0.01	0.26	0.35	0.57	0.52	0.50	1.00	0.65	0.61	0.50	0.51	0.75	0.64	0.74
GOOGL	0.69	-0.01	0.02	0.29	0.41	0.60	0.51	0.53	0.65	1.00	0.65	0.54	0.57	0.76	0.68	0.76
MSFT	0.73	0.01	0.01	0.32	0.42	0.50	0.56	0.56	0.61	0.65	1.00	0.55	0.62	0.79	0.72	0.78
VXUS	0.80	0.01	0.17	0.32	0.59	0.44	0.49	0.50	0.50	0.54	0.55	1.00	0.77	0.71	0.81	0.78
DIA	0.92	0.00	-0.01	0.40	0.75	0.44	0.48	0.54	0.51	0.57	0.62	0.77	1.00	0.75	0.92	0.82
QQQ	0.90	-0.00	0.02	0.37	0.52	0.65	0.71	0.73	0.75	0.76	0.79	0.71	0.75	1.00	0.90	0.96
VOO	1.00	0.01	0.01	0.43	0.70	0.56	0.61	0.64	0.64	0.68	0.72	0.81	0.92	0.90	1.00	0.94
Portfolio	0.94	0.01	0.11	0.44	0.60	0.67	0.70	0.70	0.74	0.76	0.78	0.78	0.82	0.96	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

chat gpt portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество