chat gpt portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

chat gpt portfolio

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	3.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	3.50%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	8.50%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	3.50%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	Large Cap Growth Equities	5%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	3.50%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	8.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.50%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	15%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	30%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в chat gpt portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

chat gpt portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

chat gpt portfolio на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 29.81% с начала года и доходность в 17.83% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.48%	2.14%	12.76%	33.14%	13.96%	11.39%
chat gpt portfolio	29.81%	1.24%	12.19%	35.82%	20.74%	17.83%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	26.94%	2.23%	13.51%	35.06%	15.77%	13.41%
QQQ Invesco QQQ	25.63%	2.96%	13.44%	33.85%	21.21%	18.37%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	18.27%	2.11%	11.07%	28.48%	11.57%	11.91%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	6.31%	-5.47%	-1.23%	13.51%	5.34%	4.87%
MSFT Microsoft Corporation	13.69%	1.45%	0.68%	15.70%	24.40%	25.99%
AAPL Apple Inc	17.50%	-2.56%	18.93%	20.69%	28.54%	24.42%
NVDA NVIDIA Corporation	195.43%	5.94%	54.60%	194.66%	96.24%	77.64%
GOOGL Alphabet Inc.	28.37%	8.44%	3.95%	34.20%	21.96%	20.55%
AMZN Amazon.com, Inc.	40.91%	14.16%	15.11%	46.84%	19.81%	29.37%
META Meta Platforms, Inc.	64.35%	-1.76%	20.68%	72.98%	24.51%	22.80%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	31.25%	1.77%	13.41%	32.14%	16.38%	12.42%
LLY Eli Lilly and Company	39.94%	-12.66%	3.29%	33.55%	50.37%	30.78%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.57%	0.40%	2.57%	5.29%	2.27%	1.55%
IAU iShares Gold Trust	24.49%	-3.01%	7.67%	30.69%	11.74%	7.80%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью chat gpt portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.64%	6.26%	3.31%	-2.76%	5.39%	4.33%	0.10%	2.47%	2.12%	-0.49%			29.81%
2023	8.14%	-1.00%	7.59%	2.64%	4.24%	5.20%	3.39%	-0.35%	-4.34%	-0.49%	8.11%	3.62%	42.42%
2022	-5.29%	-2.48%	4.04%	-9.24%	-0.58%	-7.04%	8.15%	-4.59%	-8.36%	3.83%	6.49%	-5.27%	-20.16%
2021	0.15%	0.90%	2.41%	5.49%	1.30%	3.51%	2.26%	3.50%	-5.05%	6.34%	0.93%	2.73%	26.85%
2020	1.79%	-5.46%	-7.31%	11.78%	4.80%	3.84%	6.31%	8.09%	-4.38%	-2.56%	8.04%	3.97%	30.48%
2019	7.16%	2.21%	2.91%	3.71%	-6.29%	6.57%	1.42%	-0.62%	1.05%	3.39%	3.11%	3.73%	31.49%
2018	6.77%	-2.30%	-2.82%	0.64%	3.61%	0.00%	2.99%	4.16%	0.10%	-6.48%	0.17%	-6.33%	-0.39%
2017	3.49%	3.44%	1.29%	1.59%	3.26%	-0.60%	3.15%	1.64%	0.63%	3.81%	1.94%	0.85%	27.31%
2016	-3.82%	-0.06%	5.75%	-0.14%	2.61%	0.19%	5.29%	0.49%	1.61%	-1.23%	1.14%	2.44%	14.81%
2015	-0.53%	4.53%	-1.65%	1.93%	1.28%	-1.67%	2.97%	-3.95%	-1.19%	8.55%	0.72%	-0.88%	9.92%
2014	-1.65%	5.12%	-1.01%	0.34%	2.34%	2.34%	-0.65%	4.01%	-1.29%	1.11%	3.08%	-1.37%	12.77%
2013	3.53%	0.21%	2.02%	1.70%	1.35%	-2.45%	6.35%	-0.24%	3.55%	4.07%	2.16%	2.14%	26.97%

Комиссия

Комиссия chat gpt portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

DIA

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

IAU

iShares Gold Trust

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг chat gpt portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

chat gpt portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	3.08	4.09	1.58	4.46	20.36
QQQ Invesco QQQ	2.12	2.79	1.38	2.71	9.88
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	2.75	3.87	1.52	5.00	15.84
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	1.26	1.82	1.22	1.36	7.18
MSFT Microsoft Corporation	0.86	1.21	1.16	1.09	2.65
AAPL Apple Inc	1.00	1.56	1.19	1.35	3.17
NVDA NVIDIA Corporation	3.88	3.90	1.50	7.43	23.42
GOOGL Alphabet Inc.	1.35	1.89	1.25	1.62	4.06
AMZN Amazon.com, Inc.	1.86	2.54	1.33	2.14	8.53
META Meta Platforms, Inc.	2.13	3.04	1.42	4.16	12.93
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	2.35	3.28	1.42	4.45	11.65
LLY Eli Lilly and Company	1.14	1.72	1.23	1.75	5.68
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.42	273.58	158.96	483.90	4,456.44
IAU iShares Gold Trust	2.16	2.88	1.38	4.13	13.70

Коэффициент Шарпа

chat gpt portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

chat gpt portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность chat gpt portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.20%	1.27%	1.10%	0.76%	0.89%	1.26%	1.37%	1.17%	1.29%	1.31%	1.34%	1.31%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.23%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
QQQ Invesco QQQ	0.59%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.02%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	1.56%	1.81%	1.91%	1.58%	1.87%	2.09%	2.24%	1.97%	2.26%	2.33%	2.02%	2.08%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.01%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%	2.70%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
GOOGL Alphabet Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.48%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	5.15%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

chat gpt portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

chat gpt portfolio показал максимальную просадку в 25.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка chat gpt portfolio составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.63%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-25.09%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	164	12 июн. 2023 г.	366
-17.28%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	124
-10.24%	7 дек. 2015 г.	44	9 февр. 2016 г.	36	1 апр. 2016 г.	80
-9.83%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	51	4 дек. 2020 г.	65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность chat gpt portfolio составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

chat gpt portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	IAU	LLY	BRK-B	META	NVDA	AAPL	AMZN	GOOGL	MSFT	VXUS	DIA	VOO	QQQ
BIL	1.00	0.03	-0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	-0.01	0.00	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01
IAU	0.03	1.00	-0.00	-0.05	0.03	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	0.17	-0.00	0.02	0.02
LLY	-0.00	-0.00	1.00	0.33	0.25	0.23	0.24	0.26	0.29	0.32	0.32	0.39	0.43	0.37
BRK-B	0.00	-0.05	0.33	1.00	0.31	0.32	0.39	0.36	0.42	0.43	0.60	0.76	0.71	0.53
META	0.01	0.03	0.25	0.31	1.00	0.47	0.45	0.56	0.60	0.50	0.45	0.44	0.55	0.65
NVDA	0.02	0.01	0.23	0.32	0.47	1.00	0.48	0.51	0.50	0.56	0.49	0.48	0.60	0.70
AAPL	0.00	0.03	0.24	0.39	0.45	0.48	1.00	0.50	0.54	0.56	0.50	0.54	0.64	0.74
AMZN	-0.01	0.01	0.26	0.36	0.56	0.51	0.50	1.00	0.65	0.60	0.50	0.51	0.64	0.75
GOOGL	0.00	0.02	0.29	0.42	0.60	0.50	0.54	0.65	1.00	0.64	0.55	0.57	0.68	0.75
MSFT	0.02	0.02	0.32	0.43	0.50	0.56	0.56	0.60	0.64	1.00	0.55	0.62	0.72	0.79
VXUS	0.03	0.17	0.32	0.60	0.45	0.49	0.50	0.50	0.55	0.55	1.00	0.77	0.81	0.72
DIA	0.02	-0.00	0.39	0.76	0.44	0.48	0.54	0.51	0.57	0.62	0.77	1.00	0.92	0.75
VOO	0.02	0.02	0.43	0.71	0.55	0.60	0.64	0.64	0.68	0.72	0.81	0.92	1.00	0.90
QQQ	0.01	0.02	0.37	0.53	0.65	0.70	0.74	0.75	0.75	0.79	0.72	0.75	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

chat gpt portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество