chat gpt portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

chat gpt portfolio

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	3.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	3.50%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	8.50%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	3.50%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	Large Cap Growth Equities	5%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	3.50%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	8.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.50%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	15%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	30%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	5%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в chat gpt portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

chat gpt portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

chat gpt portfolio на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -6.17% с начала года и доходность в 16.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-12.30%	-8.99%	-11.89%	3.84%	13.06%	9.34%
chat gpt portfolio	-22.80%	-14.69%	-26.08%	18.40%	37.18%	27.86%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-12.03%	-8.89%	-11.37%	5.19%	14.80%	11.29%
QQQ Invesco QQQ	-15.15%	-9.79%	-12.31%	5.09%	16.27%	15.58%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	-9.93%	-9.01%	-10.43%	2.11%	12.30%	10.05%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.99%	-3.72%	-1.42%	9.00%	10.30%	4.44%
MSFT Microsoft Corporation	-14.63%	-8.21%	-13.90%	-9.34%	16.75%	24.23%
AAPL Apple Inc	-22.78%	-11.50%	-18.14%	17.62%	23.69%	20.91%
NVDA NVIDIA Corporation	-27.83%	-17.66%	-32.55%	27.21%	68.88%	68.60%
GOOGL Alphabet Inc.	-21.90%	-9.95%	-9.79%	-3.71%	18.80%	17.92%
AMZN Amazon.com, Inc.	-23.73%	-14.72%	-11.50%	-4.19%	7.23%	22.43%
META Meta Platforms, Inc.	-17.15%	-18.72%	-15.59%	1.11%	21.81%	19.64%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.83%	-2.87%	9.21%	25.14%	22.23%	13.61%
LLY Eli Lilly and Company	6.14%	-2.33%	-9.42%	13.36%	41.07%	30.07%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.26%	0.33%	2.17%	4.84%	2.53%	1.75%
IAU iShares Gold Trust	30.46%	13.38%	25.71%	43.09%	14.58%	11.01%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью chat gpt portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-6.07%	2.19%	-11.23%	-9.40%									-22.80%
2024	13.93%	19.24%	9.42%	-3.97%	18.91%	10.56%	-4.36%	2.59%	1.62%	5.64%	4.05%	-1.87%	101.80%
2023	15.63%	5.33%	13.09%	2.16%	18.51%	8.83%	6.65%	3.30%	-8.41%	-3.12%	11.88%	4.58%	107.56%
2022	-10.62%	-2.53%	7.59%	-19.45%	-0.29%	-11.32%	13.22%	-8.91%	-11.96%	5.73%	10.76%	-8.93%	-35.36%
2021	0.30%	1.80%	1.02%	8.29%	2.13%	10.46%	0.96%	7.71%	-6.51%	12.59%	11.00%	-2.77%	55.67%
2020	2.30%	-2.82%	-6.18%	13.72%	8.01%	5.82%	8.19%	13.65%	-3.83%	-4.18%	8.13%	2.26%	51.89%
2019	8.29%	2.65%	5.42%	4.16%	-9.70%	8.39%	1.69%	-1.33%	1.33%	5.29%	4.35%	4.62%	39.61%
2018	11.60%	-1.99%	-3.72%	0.49%	6.06%	-0.85%	3.25%	7.35%	-0.07%	-12.07%	-3.84%	-9.47%	-5.65%
2017	3.75%	2.24%	2.24%	1.25%	7.54%	-0.63%	4.91%	1.97%	1.51%	6.74%	1.18%	-0.10%	37.50%
2016	-4.64%	-1.08%	6.58%	-0.25%	4.21%	-0.42%	6.56%	1.03%	2.49%	-0.89%	3.15%	3.72%	21.76%
2015	-1.16%	5.23%	-1.64%	1.93%	1.46%	-1.60%	3.86%	-4.40%	-1.08%	9.48%	1.40%	-0.72%	12.69%
2014	-1.89%	5.08%	-1.08%	0.18%	2.61%	2.25%	-0.53%	4.25%	-1.04%	1.24%	3.29%	-1.47%	13.35%

Комиссия

Комиссия chat gpt portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

QQQ: 0.20%

DIA

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

DIA: 0.16%

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VXUS: 0.07%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VOO: 0.03%

IAU

iShares Gold Trust

IAU: 0.25%

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

BIL: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг chat gpt portfolio составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.23

^GSPC: 0.14

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.64

^GSPC: 0.33

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.08

^GSPC: 1.05

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.35

^GSPC: 0.14

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.02

^GSPC: 0.62

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.22	0.43	1.06	0.22	0.94
QQQ Invesco QQQ	0.09	0.31	1.04	0.10	0.37
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	0.17	0.36	1.05	0.18	0.71
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.53	0.86	1.12	0.66	2.10
MSFT Microsoft Corporation	-0.49	-0.56	0.93	-0.51	-1.18
AAPL Apple Inc	0.48	0.90	1.13	0.47	1.83
NVDA NVIDIA Corporation	0.25	0.77	1.10	0.42	1.13
GOOGL Alphabet Inc.	-0.14	0.01	1.00	-0.15	-0.37
AMZN Amazon.com, Inc.	-0.23	-0.10	0.99	-0.25	-0.75
META Meta Platforms, Inc.	-0.04	0.20	1.03	-0.05	-0.16
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.47	2.06	1.29	3.12	8.01
LLY Eli Lilly and Company	0.27	0.65	1.08	0.39	0.81
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.63	253.38	147.29	448.78	4,119.54
IAU iShares Gold Trust	2.66	3.50	1.46	5.41	14.57

chat gpt portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

chat gpt portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность chat gpt portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.31%	1.22%	1.27%	1.10%	0.76%	0.89%	1.26%	1.37%	1.17%	1.29%	1.31%	1.34%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.48%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
QQQ Invesco QQQ	0.69%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	1.75%	1.61%	1.81%	1.91%	1.58%	1.87%	2.09%	2.24%	1.97%	2.26%	2.33%	2.02%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.19%	3.37%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%
MSFT Microsoft Corporation	0.88%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.52%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
GOOGL Alphabet Inc.	0.54%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.42%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.77%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

chat gpt portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

chat gpt portfolio показал максимальную просадку в 43.88%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка chat gpt portfolio составляет 10.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.88%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	153	25 мая 2023 г.	379
-30.57%	7 янв. 2025 г.	61	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-28.93%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	227	18 нояб. 2019 г.	285
-28.57%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	46	20 мая 2020 г.	64
-22.08%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	47	14 окт. 2024 г.	67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность chat gpt portfolio составляет 21.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

chat gpt portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	IAU	LLY	BRK-B	META	NVDA	AAPL	AMZN	GOOGL	MSFT	VXUS	DIA	VOO	QQQ
BIL	1.00	0.03	-0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	-0.02	-0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00
IAU	0.03	1.00	0.00	-0.05	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.17	-0.00	0.02	0.02
LLY	-0.00	0.00	1.00	0.32	0.26	0.23	0.24	0.26	0.29	0.32	0.32	0.40	0.43	0.37
BRK-B	0.00	-0.05	0.32	1.00	0.30	0.31	0.38	0.35	0.41	0.42	0.59	0.75	0.70	0.52
META	0.01	0.02	0.26	0.30	1.00	0.47	0.45	0.57	0.60	0.50	0.44	0.44	0.56	0.65
NVDA	0.02	0.01	0.23	0.31	0.47	1.00	0.47	0.52	0.51	0.56	0.49	0.48	0.61	0.71
AAPL	0.00	0.02	0.24	0.38	0.45	0.47	1.00	0.50	0.53	0.56	0.50	0.54	0.64	0.73
AMZN	-0.02	0.01	0.26	0.35	0.57	0.52	0.50	1.00	0.65	0.60	0.50	0.51	0.64	0.75
GOOGL	-0.00	0.02	0.29	0.41	0.60	0.51	0.53	0.65	1.00	0.64	0.54	0.57	0.68	0.76
MSFT	0.01	0.02	0.32	0.42	0.50	0.56	0.56	0.60	0.64	1.00	0.55	0.62	0.72	0.79
VXUS	0.02	0.17	0.32	0.59	0.44	0.49	0.50	0.50	0.54	0.55	1.00	0.77	0.81	0.71
DIA	0.01	-0.00	0.40	0.75	0.44	0.48	0.54	0.51	0.57	0.62	0.77	1.00	0.92	0.75
VOO	0.01	0.02	0.43	0.70	0.56	0.61	0.64	0.64	0.68	0.72	0.81	0.92	1.00	0.90
QQQ	0.00	0.02	0.37	0.52	0.65	0.71	0.73	0.75	0.76	0.79	0.71	0.75	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

chat gpt portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество