chat gpt portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в chat gpt portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
chat gpt portfolio на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 25.14% с начала года и доходность в 17.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
chat gpt portfolio | 25.14% | 2.19% | 10.97% | 38.41% | 20.93% | 17.59% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
Invesco QQQ | 18.15% | 1.60% | 8.25% | 35.53% | 21.23% | 18.04% |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 13.06% | 3.52% | 7.51% | 26.08% | 11.47% | 11.71% |
Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 1.62% | 6.36% | 19.88% | 7.04% | 4.91% |
Microsoft Corporation | 16.38% | 4.75% | 1.89% | 38.34% | 26.85% | 26.95% |
Apple Inc | 18.98% | 1.63% | 32.79% | 31.22% | 34.05% | 26.09% |
NVIDIA Corporation | 134.29% | -6.25% | 23.05% | 178.86% | 93.14% | 74.37% |
Alphabet Inc. | 17.40% | 0.00% | 8.77% | 25.91% | 21.64% | 18.59% |
Amazon.com, Inc. | 26.10% | 8.78% | 7.12% | 48.39% | 16.55% | 27.93% |
Meta Platforms, Inc. | 59.07% | 5.63% | 10.37% | 88.26% | 24.75% | 21.83% |
Berkshire Hathaway Inc. | 27.66% | 1.40% | 10.62% | 26.42% | 17.01% | 12.55% |
Eli Lilly and Company | 58.85% | -3.42% | 19.95% | 68.50% | 54.10% | 32.79% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.89% | 0.48% | 2.67% | 5.37% | 2.18% | 1.48% |
iShares Gold Trust | 26.88% | 5.63% | 20.99% | 35.82% | 11.28% | 7.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью chat gpt portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.64% | 6.26% | 3.31% | -2.76% | 5.39% | 4.33% | 0.10% | 2.47% | 25.14% | ||||
2023 | 8.14% | -1.00% | 7.59% | 2.64% | 4.24% | 5.20% | 3.39% | -0.35% | -4.34% | -0.49% | 8.11% | 3.62% | 42.42% |
2022 | -5.29% | -2.48% | 4.04% | -9.24% | -0.58% | -7.04% | 8.15% | -4.59% | -8.36% | 3.83% | 6.49% | -5.27% | -20.16% |
2021 | 0.15% | 0.90% | 2.41% | 5.49% | 1.30% | 3.51% | 2.26% | 3.50% | -5.05% | 6.34% | 0.93% | 2.73% | 26.85% |
2020 | 1.79% | -5.46% | -7.31% | 11.78% | 4.80% | 3.84% | 6.31% | 8.09% | -4.38% | -2.56% | 8.04% | 3.97% | 30.48% |
2019 | 7.16% | 2.21% | 2.91% | 3.71% | -6.29% | 6.57% | 1.42% | -0.62% | 1.05% | 3.39% | 3.11% | 3.73% | 31.49% |
2018 | 6.77% | -2.30% | -2.82% | 0.64% | 3.61% | 0.00% | 2.99% | 4.16% | 0.10% | -6.48% | 0.17% | -6.33% | -0.39% |
2017 | 3.49% | 3.44% | 1.29% | 1.59% | 3.26% | -0.60% | 3.15% | 1.64% | 0.63% | 3.81% | 1.94% | 0.85% | 27.31% |
2016 | -3.82% | -0.06% | 5.75% | -0.14% | 2.61% | 0.19% | 5.29% | 0.49% | 1.61% | -1.23% | 1.14% | 2.44% | 14.81% |
2015 | -0.53% | 4.53% | -1.66% | 1.93% | 1.28% | -1.67% | 2.97% | -3.95% | -1.19% | 8.55% | 0.72% | -0.88% | 9.92% |
2014 | -1.65% | 5.12% | -1.01% | 0.34% | 2.34% | 2.34% | -0.65% | 4.01% | -1.29% | 1.11% | 3.08% | -1.37% | 12.77% |
2013 | 3.53% | 0.21% | 2.02% | 1.70% | 1.35% | -2.45% | 6.36% | -0.24% | 3.55% | 4.07% | 2.16% | 2.13% | 26.97% |
Комиссия
Комиссия chat gpt portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг chat gpt portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 2.25 | 3.10 | 1.41 | 2.79 | 12.25 |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
Alphabet Inc. | 0.80 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.93 |
Amazon.com, Inc. | 1.46 | 2.02 | 1.26 | 1.16 | 7.43 |
Meta Platforms, Inc. | 2.39 | 3.28 | 1.44 | 3.58 | 14.48 |
Berkshire Hathaway Inc. | 1.80 | 2.45 | 1.31 | 2.31 | 7.89 |
Eli Lilly and Company | 2.07 | 2.83 | 1.37 | 3.35 | 12.53 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.93 | 487.90 | 488.90 | 500.97 | 7,952.72 |
iShares Gold Trust | 2.43 | 3.38 | 1.42 | 2.86 | 14.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность chat gpt portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chat gpt portfolio | 1.20% | 1.27% | 1.10% | 0.76% | 0.89% | 1.26% | 1.37% | 1.17% | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.31% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.65% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.22% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
chat gpt portfolio показал максимальную просадку в 25.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка chat gpt portfolio составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-25.09% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
-17.28% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
-10.24% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 36 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
-9.83% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 51 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность chat gpt portfolio составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | IAU | LLY | BRK-B | META | NVDA | AAPL | AMZN | GOOGL | MSFT | VXUS | DIA | VOO | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
IAU | 0.03 | 1.00 | -0.01 | -0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
LLY | -0.00 | -0.01 | 1.00 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.40 | 0.43 | 0.37 |
BRK-B | 0.00 | -0.05 | 0.33 | 1.00 | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.60 | 0.76 | 0.71 | 0.53 |
META | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.31 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.56 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.55 | 0.65 |
NVDA | 0.02 | 0.01 | 0.23 | 0.33 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.49 | 0.48 | 0.60 | 0.70 |
AAPL | 0.01 | 0.03 | 0.24 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 1.00 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.50 | 0.54 | 0.64 | 0.74 |
AMZN | -0.02 | 0.01 | 0.26 | 0.36 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.65 | 0.60 | 0.51 | 0.51 | 0.64 | 0.75 |
GOOGL | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 0.43 | 0.60 | 0.51 | 0.54 | 0.65 | 1.00 | 0.65 | 0.55 | 0.57 | 0.69 | 0.76 |
MSFT | 0.02 | 0.01 | 0.33 | 0.43 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.72 | 0.80 |
VXUS | 0.03 | 0.16 | 0.32 | 0.60 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.78 | 0.82 | 0.72 |
DIA | 0.02 | -0.00 | 0.40 | 0.76 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.78 | 1.00 | 0.92 | 0.75 |
VOO | 0.02 | 0.02 | 0.43 | 0.71 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.72 | 0.82 | 0.92 | 1.00 | 0.90 |
QQQ | 0.01 | 0.02 | 0.37 | 0.53 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.72 | 0.75 | 0.90 | 1.00 |