Balanced 2025

График показывает рост $10,000 инвестированных в Balanced 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Balanced 2025 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 1.94% с начала года и доходность в 7.31% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Balanced 2025 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.4%.

Balanced 2025 has an annualized alpha of 3.10%, beta of 0.22, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2013.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (28.75%) than losses (23.20%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.45 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Balanced 2025 составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Balanced 2025 имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Balanced 2025 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.71 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Balanced 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Balanced 2025 показал максимальную просадку в 17.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Balanced 2025 составляет 3.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.