PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTVX с LFRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTVX с LFRIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) and LFRIX (Lord Abbett Floating Rate Fund) are both mutual funds - VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while LFRIX is a Bank Loan fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, VTTVX returned 7.98%/yr vs 4.52%/yr for LFRIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VTTVX charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for LFRIX.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и LFRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у LFRIX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции VTTVX превзошли акции LFRIX по среднегодовой доходности: 7.98% против 4.52% соответственно.

VTTVX

1 день
1.40%
1 месяц
1.15%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.21%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.66%
10 лет*
7.98%

LFRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.20%
3 года*
7.67%
5 лет*
5.35%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTVX и LFRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		5.56%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund		1.53%6.30%8.28%12.22%-2.99%5.48%-1.47%7.59%-0.01%3.97%

Correlation

The correlation between VTTVX and LFRIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2007 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Lord Abbett Floating Rate Fund

Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD
Часто сравнивают с LFRIX:
LFRIX с FFRHXLFRIX с HFHIXLFRIX с ARTUXLFRIX с RCRIXLFRIX с JFIIXLFRIX с BFRAXLFRIX с TFAIX

Доходность на риск

VTTVX vs. LFRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LFRIX
Ранг доходности на риск LFRIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFRIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFRIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFRIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFRIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFRIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTVX c LFRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTTVXLFRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.50

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
5.72

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.97

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.92

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

14.80

-3.43

VTTVX vs. LFRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFRIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и LFRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и LFRIX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки LFRIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и LFRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTVXLFRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-27.90%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-1.55%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-2.59%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-6.23%

-15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-21.75%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.37%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-1.94%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.41%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и LFRIX

Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTVXLFRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

0.66%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

1.87%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

2.44%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

2.86%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

3.91%

+6.05%

Сравнение комиссий VTTVX и LFRIX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LFRIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и LFRIX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности LFRIX в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund		6.91%7.20%7.68%7.63%3.95%4.01%4.64%5.71%5.60%4.65%4.64%4.72%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		7.00%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

VTTVX and LFRIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTTVX has higher volatility (3.03%) compared to LFRIX (0.66%). In terms of maximum drawdown, VTTVX dropped -46.03% vs LFRIX's -27.90%.

LFRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTVX и LFRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор