Core Fund

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Core Fund

Последнее обновление 16 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CHD Church & Dwight Co., Inc.	Consumer Defensive	8.33%
CP Canadian Pacific Railway Limited	Industrials	8.33%
CSX CSX Corporation	Industrials	8.33%
DHR Danaher Corporation	Healthcare	8.33%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	8.33%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	8.33%
MA Mastercard Inc	Financial Services	8.33%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	8.33%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	Healthcare	8.33%
UNP Union Pacific Corporation	Industrials	8.33%
V Visa Inc.	Financial Services	8.33%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	8.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Core Fund

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

Core Fund на 16 окт. 2024 г. показал доходность в 16.06% с начала года и доходность в 19.27% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.49%	3.72%	16.33%	33.60%	14.41%	11.99%
Core Fund	16.42%	-1.31%	8.11%	24.31%	18.24%	21.59%
Активы портфеля:
CHD Church & Dwight Co., Inc.	11.61%	-0.53%	1.69%	18.78%	8.51%	13.40%
CP Canadian Pacific Railway Limited	4.21%	-5.92%	-1.99%	14.13%	-16.20%	8.87%
CSX CSX Corporation	3.37%	4.91%	4.58%	14.64%	10.61%	13.93%
DHR Danaher Corporation	16.22%	-2.80%	12.19%	26.99%	17.50%	24.29%
GOOGL Alphabet Inc.	18.53%	4.49%	6.50%	18.50%	21.70%	20.31%
LLY Eli Lilly and Company	57.98%	-0.77%	22.44%	51.66%	55.52%	33.45%
MA Mastercard Inc	21.23%	3.42%	12.03%	28.69%	14.38%	22.60%
NVO Novo Nordisk A/S	15.35%	-13.78%	-4.86%	17.96%	37.37%	20.64%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	11.67%	-3.68%	8.24%	22.35%	16.35%	18.47%
UNP Union Pacific Corporation	2.65%	-1.72%	9.43%	19.97%	11.41%	11.30%
V Visa Inc.	11.07%	-1.02%	5.85%	20.14%	11.17%	19.64%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	14.53%	1.84%	12.05%	23.75%	9.22%	8.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.99%	5.14%	2.20%	-2.46%	2.22%	0.74%	1.76%	2.58%	-0.86%				16.42%
2023	3.14%	-3.24%	4.79%	2.99%	-0.73%	5.45%	2.46%	2.99%	-4.65%	-2.57%	8.08%	4.06%	24.30%
2022	-4.91%	-2.16%	7.02%	-6.50%	-0.93%	-3.56%	7.41%	-5.79%	-8.92%	6.78%	8.72%	-3.16%	-7.84%
2021	0.24%	1.89%	2.02%	5.09%	1.62%	2.67%	4.73%	0.91%	-4.75%	9.52%	-2.93%	7.27%	31.14%
2020	3.85%	-7.47%	-7.58%	11.90%	5.85%	1.36%	5.91%	5.96%	-0.49%	-3.04%	7.93%	3.43%	28.87%
2019	7.01%	5.75%	3.87%	2.46%	-2.98%	4.05%	0.54%	1.12%	-1.12%	1.42%	3.67%	-3.64%	23.84%
2018	5.35%	-3.25%	-0.49%	1.00%	4.03%	0.76%	7.27%	3.51%	1.81%	-6.11%	5.91%	21.20%	46.31%
2017	6.26%	3.57%	-0.43%	4.18%	3.92%	-0.13%	-0.36%	2.50%	3.69%	1.33%	3.39%	1.75%	33.76%
2016	-5.61%	-0.10%	5.66%	2.87%	0.41%	-0.95%	11.64%	-1.15%	0.66%	-3.36%	0.00%	1.48%	11.06%
2015	-1.52%	4.88%	-0.45%	0.53%	0.39%	-1.35%	5.70%	-5.93%	-1.18%	4.66%	1.99%	-1.90%	5.32%
2014	-0.08%	6.22%	-1.55%	-1.30%	3.38%	2.27%	-1.14%	3.07%	1.43%	3.85%	2.63%	-0.31%	19.76%
2013	8.33%	2.72%	3.28%	1.33%	1.97%	-2.02%	4.41%	-2.56%	3.92%	5.06%	4.26%	4.52%	40.83%

Комиссия

Комиссия Core Fund составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VWELX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Core Fund среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Core Fund

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CHD Church & Dwight Co., Inc.	1.10	1.48	1.20	1.26	4.51
CP Canadian Pacific Railway Limited	0.63	1.00	1.12	0.19	1.64
CSX CSX Corporation	0.81	1.21	1.15	0.69	1.69
DHR Danaher Corporation	1.21	1.93	1.22	0.76	6.68
GOOGL Alphabet Inc.	0.68	1.05	1.15	0.86	2.23
LLY Eli Lilly and Company	1.67	2.38	1.31	2.64	9.63
MA Mastercard Inc	1.75	2.23	1.33	2.29	5.86
NVO Novo Nordisk A/S	0.59	1.06	1.13	0.84	2.44
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	1.01	1.51	1.19	0.61	4.89
UNP Union Pacific Corporation	1.15	1.79	1.20	0.83	3.66
V Visa Inc.	1.28	1.69	1.24	1.66	4.21
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	2.76	3.84	1.51	1.85	18.46

Коэффициент Шарпа

Core Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Core Fund

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Core Fund	1.21%	1.25%	1.52%	1.51%	1.74%	1.34%	1.76%	1.57%	4.69%	1.76%	1.57%	1.67%
Активы портфеля:
CHD Church & Dwight Co., Inc.	1.07%	1.15%	1.30%	0.99%	1.10%	1.29%	1.32%	1.51%	1.61%	1.58%	1.57%	1.69%
CP Canadian Pacific Railway Limited	0.69%	0.71%	0.78%	1.66%	3.82%	0.93%	0.21%	0.93%	0.99%	0.84%	0.65%	0.89%
CSX CSX Corporation	1.33%	1.27%	1.29%	0.99%	1.15%	1.33%	1.42%	1.42%	2.00%	2.70%	1.74%	2.05%
DHR Danaher Corporation	0.39%	0.43%	0.38%	0.26%	0.32%	0.44%	0.62%	0.60%	36.46%	0.80%	0.47%	0.13%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
MA Mastercard Inc	0.51%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
NVO Novo Nordisk A/S	1.23%	0.99%	1.18%	1.34%	1.86%	2.12%	2.46%	2.13%	3.94%	1.31%	1.96%	1.68%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	0.26%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%	0.48%	0.54%
UNP Union Pacific Corporation	2.11%	2.12%	2.45%	1.70%	1.86%	2.05%	2.21%	1.85%	2.17%	2.81%	1.60%	1.76%
V Visa Inc.	0.72%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	5.44%	6.01%	8.19%	8.64%	7.77%	4.67%	9.49%	6.47%	4.44%	7.03%	6.39%	6.55%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Core Fund

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Core Fund показал максимальную просадку в 45.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка Core Fund составляет 1.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-45.85%	6 июн. 2008 г.	190	9 мар. 2009 г.	198	17 дек. 2009 г.	388
-29.39%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-18.59%	31 мар. 2022 г.	127	30 сент. 2022 г.	150	8 мая 2023 г.	277
-15.64%	8 июл. 2011 г.	61	3 окт. 2011 г.	98	23 февр. 2012 г.	159
-12.65%	16 апр. 2010 г.	55	2 июл. 2010 г.	69	11 окт. 2010 г.	124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Core Fund составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Core Fund

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CHD	NVO	LLY	GOOGL	CP	TMO	V	UNP	CSX	MA	DHR	VWELX
CHD	1.00	0.24	0.29	0.23	0.25	0.32	0.29	0.29	0.27	0.28	0.33	0.39
NVO	0.24	1.00	0.38	0.32	0.28	0.38	0.32	0.26	0.28	0.31	0.35	0.44
LLY	0.29	0.38	1.00	0.33	0.28	0.39	0.31	0.28	0.28	0.32	0.39	0.49
GOOGL	0.23	0.32	0.33	1.00	0.40	0.46	0.52	0.40	0.42	0.53	0.47	0.64
CP	0.25	0.28	0.28	0.40	1.00	0.42	0.43	0.66	0.64	0.44	0.46	0.61
TMO	0.32	0.38	0.39	0.46	0.42	1.00	0.46	0.44	0.45	0.48	0.68	0.63
V	0.29	0.32	0.31	0.52	0.43	0.46	1.00	0.46	0.46	0.80	0.48	0.62
UNP	0.29	0.26	0.28	0.40	0.66	0.44	0.46	1.00	0.78	0.48	0.49	0.63
CSX	0.27	0.28	0.28	0.42	0.64	0.45	0.46	0.78	1.00	0.49	0.48	0.65
MA	0.28	0.31	0.32	0.53	0.44	0.48	0.80	0.48	0.49	1.00	0.50	0.64
DHR	0.33	0.35	0.39	0.47	0.46	0.68	0.48	0.49	0.48	0.50	1.00	0.66
VWELX	0.39	0.44	0.49	0.64	0.61	0.63	0.62	0.63	0.65	0.64	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Core Fund

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество