ETF Portfolio (Options Focussed)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMLP Alerian MLP ETF	MLPs	3%
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Technology Equities	5%
DBA Invesco DB Agriculture Fund	Agricultural Commodities	5%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Latin America Equities	5%
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	4%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	5%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	6%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	2%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	10%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	15%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	High Yield Bonds	10%
URA Global X Uranium ETF	Commodity Producers Equities	2%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	15%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Portfolio (Options Focussed) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2014 г., начальной даты ARKK

Доходность по периодам

ETF Portfolio (Options Focussed) на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 3.03% с начала года и доходность в 12.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель ETF Portfolio (Options Focussed)	-0.49%	-2.81%	3.03%	8.31%	45.28%	21.39%	11.82%	12.48%
Активы портфеля:
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-1.88%	0.11%	0.16%	31.31%	13.41%	3.75%	7.73%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.09%	-3.48%	-3.56%	-1.44%	31.28%	18.37%	11.88%	14.11%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	-0.05%	5.47%	20.71%	30.87%	65.04%	19.33%	11.79%	9.62%
SLV iShares Silver Trust	-3.45%	-11.42%	2.13%	51.17%	142.95%	43.94%	23.23%	16.57%
GDX VanEck Gold Miners ETF	-1.48%	-7.10%	10.28%	23.61%	128.59%	43.61%	24.72%	18.24%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-7.88%	8.35%	20.07%	53.51%	32.51%	21.53%	13.97%
ARKK ARK Innovation ETF	0.23%	-7.34%	-10.87%	-22.37%	63.47%	20.43%	-10.47%	14.27%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.32%	0.61%	12.84%	21.56%	116.82%	33.13%	19.27%	28.54%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.41%	-1.59%	4.53%	5.11%	34.37%	10.79%	4.27%	10.05%
URA Global X Uranium ETF	-0.73%	-2.32%	14.44%	3.30%	146.08%	40.85%	24.89%	16.76%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ETF Portfolio (Options Focussed) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.03%	3.40%	-6.28%	0.26%									3.03%
2025	4.50%	-1.51%	0.42%	0.93%	4.14%	5.71%	0.69%	4.21%	6.36%	1.78%	1.52%	2.51%	35.76%
2024	-1.73%	2.43%	4.08%	-1.10%	3.37%	-0.12%	2.51%	1.38%	3.47%	-0.53%	2.48%	-2.76%	14.03%
2023	7.17%	-4.14%	3.22%	0.20%	-0.76%	4.20%	4.42%	-2.95%	-3.38%	-0.81%	8.00%	3.45%	19.23%
2022	-2.43%	1.56%	1.77%	-6.94%	-0.80%	-7.33%	4.46%	-2.49%	-6.25%	3.29%	6.35%	-2.38%	-11.66%
2021	0.55%	0.76%	0.79%	3.39%	3.15%	0.31%	-1.66%	0.37%	-3.18%	2.99%	-2.28%	2.10%	7.27%

Метрики бенчмарка

ETF Portfolio (Options Focussed): годовая альфа составляет 3.07%, бета — 0.65, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 03.11.2014.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (70.41%) было выше, чем в снижении (65.54%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.07% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.65 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 3.07%

Бета: 0.65

R²: 0.71

Участие в росте: 70.41%

Участие в снижении: 65.54%

Комиссия

Комиссия ETF Portfolio (Options Focussed) составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

DBA

Invesco DB Agriculture Fund

AMLP

Alerian MLP ETF

ARKK

ARK Innovation ETF

SRLN

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

URA

Global X Uranium ETF

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

GDX

VanEck Gold Miners ETF

SLV

iShares Silver Trust

GLD

SPDR Gold Shares

XAR

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ETF Portfolio (Options Focussed) имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.07	0.88	+1.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.67	1.37	+1.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.21	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.07	1.39	+1.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.12	6.43	+4.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	61	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	52	0.92	1.45	1.22	1.51	7.11
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	90	2.12	2.68	1.36	4.78	12.71
SLV iShares Silver Trust	80	2.00	2.13	1.38	2.70	8.21
GDX VanEck Gold Miners ETF	89	2.35	2.55	1.37	3.50	12.47
GLD SPDR Gold Shares	78	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
ARKK ARK Innovation ETF	44	0.93	1.56	1.18	1.39	3.54
SOXX iShares Semiconductor ETF	91	2.01	2.62	1.37	4.46	16.48
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	44	0.87	1.36	1.18	1.44	5.78
URA Global X Uranium ETF	89	2.47	2.97	1.37	4.29	10.20

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF Portfolio (Options Focussed) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.07
За 5 лет: 0.86
За 10 лет: 0.90
За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Portfolio (Options Focussed) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.88%	2.99%	3.42%	3.38%	3.16%	2.61%	2.25%	2.54%	2.45%	2.02%	2.11%	2.53%
Активы портфеля:
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	4.30%	5.19%	8.91%	5.66%	12.59%	9.87%	1.71%	2.54%	2.89%	1.71%	1.81%	4.08%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GDX VanEck Gold Miners ETF	0.67%	0.74%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.67%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.55%	1.64%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.49%	0.57%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	1.27%	1.44%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.22%	1.48%
URA Global X Uranium ETF	4.26%	4.88%	2.86%	6.07%	0.76%	5.84%	1.69%	1.66%	0.44%	2.03%	7.28%	1.96%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETF Portfolio (Options Focussed) показал максимальную просадку в 28.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка ETF Portfolio (Options Focussed) составляет 8.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.59%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	105
-21.18%	15 нояб. 2021 г.	231	14 окт. 2022 г.	293	14 дек. 2023 г.	524
-20.23%	18 мая 2015 г.	171	20 янв. 2016 г.	118	8 июл. 2016 г.	289
-13.14%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	122	20 июн. 2019 г.	351
-12.36%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	59

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 10.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	DBA	GLD	GDX	SLV	AMLP	SRLN	SPHY	EWZ	URA	ARKK	SOXX	XAR	IJR	VWO	SPY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.17	0.02	0.17	0.17	0.46	0.50	0.52	0.46	0.51	0.68	0.77	0.70	0.79	0.68	1.00	0.78
DBA	0.17	1.00	0.12	0.14	0.19	0.19	0.13	0.11	0.27	0.23	0.11	0.13	0.14	0.17	0.22	0.17	0.30
GLD	0.02	0.12	1.00	0.78	0.77	0.08	0.08	0.12	0.15	0.22	0.04	0.02	0.05	0.01	0.18	0.02	0.42
GDX	0.17	0.14	0.78	1.00	0.74	0.19	0.14	0.16	0.26	0.34	0.15	0.15	0.17	0.15	0.30	0.17	0.54
SLV	0.17	0.19	0.77	0.74	1.00	0.18	0.16	0.17	0.26	0.32	0.16	0.15	0.16	0.15	0.32	0.17	0.56
AMLP	0.46	0.19	0.08	0.19	0.18	1.00	0.33	0.28	0.38	0.43	0.30	0.32	0.44	0.52	0.39	0.46	0.52
SRLN	0.50	0.13	0.08	0.14	0.16	0.33	1.00	0.41	0.30	0.32	0.40	0.41	0.42	0.46	0.41	0.50	0.50
SPHY	0.52	0.11	0.12	0.16	0.17	0.28	0.41	1.00	0.31	0.33	0.44	0.42	0.40	0.47	0.42	0.52	0.53
EWZ	0.46	0.27	0.15	0.26	0.26	0.38	0.30	0.31	1.00	0.40	0.32	0.36	0.40	0.44	0.65	0.46	0.66
URA	0.51	0.23	0.22	0.34	0.32	0.43	0.32	0.33	0.40	1.00	0.44	0.43	0.48	0.49	0.54	0.51	0.66
ARKK	0.68	0.11	0.04	0.15	0.16	0.30	0.40	0.44	0.32	0.44	1.00	0.66	0.56	0.63	0.55	0.68	0.67
SOXX	0.77	0.13	0.02	0.15	0.15	0.32	0.41	0.42	0.36	0.43	0.66	1.00	0.54	0.64	0.62	0.77	0.67
XAR	0.70	0.14	0.05	0.17	0.16	0.44	0.42	0.40	0.40	0.48	0.56	0.54	1.00	0.77	0.51	0.70	0.66
IJR	0.79	0.17	0.01	0.15	0.15	0.52	0.46	0.47	0.44	0.49	0.63	0.64	0.77	1.00	0.58	0.79	0.72
VWO	0.68	0.22	0.18	0.30	0.32	0.39	0.41	0.42	0.65	0.54	0.55	0.62	0.51	0.58	1.00	0.68	0.82
SPY	1.00	0.17	0.02	0.17	0.17	0.46	0.50	0.52	0.46	0.51	0.68	0.77	0.70	0.79	0.68	1.00	0.78
Portfolio	0.78	0.30	0.42	0.54	0.56	0.52	0.50	0.53	0.66	0.66	0.67	0.67	0.66	0.72	0.82	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 нояб. 2014 г.

ETF Portfolio (Options Focussed)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов