Jignesh Sarda Suggested portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jignesh Sarda Suggested portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Jignesh Sarda Suggested portfolio | 6.18% | 1.54% | 3.59% | 11.41% | 9.97% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 11.28% | 2.06% | 4.80% | 19.93% | 10.81% | 8.56% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 14.47% | 1.84% | 6.31% | 23.13% | 14.51% | 12.55% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 8.16% | 3.17% | 4.00% | 18.27% | 8.15% | 5.15% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 6.35% | 0.14% | 4.67% | 11.97% | 4.14% | 2.43% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 14.60% | 3.25% | 7.19% | 18.38% | 11.61% | 9.07% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.94% | 1.16% | 5.44% | 17.83% | 11.74% | 7.31% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 10.65% | 2.85% | 5.92% | 20.84% | 12.41% | 10.11% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 6.94% | 3.91% | -3.63% | 12.90% | 6.08% | 5.47% |
DHR Danaher Corporation | 15.32% | -0.91% | 5.16% | 21.46% | 17.11% | 23.93% |
FTV Fortive Corporation | -3.82% | 2.58% | -16.82% | -8.59% | 4.86% | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 68.84% | 27.56% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 7.52% | 2.06% | 2.52% | 15.70% | 9.45% | 8.50% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | -8.35% | -0.32% | -8.43% | 0.19% | 5.91% | N/A |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.06% | 0.79% | 3.32% | 6.44% | 3.46% | 2.30% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.60% | 0.48% | 2.67% | 5.40% | 2.17% | 1.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jignesh Sarda Suggested portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.58% | 2.27% | 1.44% | -1.77% | 2.14% | 1.08% | 2.39% | 0.86% | 6.18% | ||||
2023 | 5.25% | -1.26% | 2.04% | -0.06% | -0.10% | 4.14% | 2.20% | -1.74% | -2.15% | -2.38% | 5.70% | 3.29% | 15.46% |
2022 | -2.92% | -1.63% | 1.10% | -4.72% | 0.15% | -4.46% | 4.81% | -2.69% | -5.54% | 2.90% | 4.84% | -2.85% | -11.14% |
2021 | 0.91% | 0.95% | 1.31% | 1.93% | 1.01% | 0.84% | 0.56% | 1.99% | -1.72% | 3.50% | -1.42% | 1.85% | 12.23% |
2020 | 0.74% | -3.79% | -8.61% | 7.82% | 2.95% | 3.00% | 4.14% | 5.98% | -2.01% | -1.08% | 7.72% | 3.89% | 21.23% |
2019 | 4.24% | 1.76% | 0.95% | 1.08% | -3.55% | 4.07% | -0.10% | -1.22% | 1.60% | 2.61% | 1.72% | 3.26% | 17.42% |
2018 | 0.29% | 1.68% | 0.66% | -0.41% | -3.78% | 2.12% | -3.81% | -3.38% |
Комиссия
Комиссия Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Jignesh Sarda Suggested portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.60 | 2.24 | 1.29 | 1.36 | 7.69 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.82 | 2.48 | 1.33 | 1.98 | 8.80 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.34 | 1.94 | 1.23 | 1.12 | 6.72 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.82 | 1.22 | 1.14 | 0.40 | 4.11 |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.75 | 2.40 | 1.31 | 1.49 | 7.66 |
INDY iShares India 50 ETF | 1.52 | 2.01 | 1.30 | 1.97 | 9.61 |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.85 | 2.60 | 1.33 | 1.84 | 7.66 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.69 | 1.02 | 1.13 | 0.58 | 2.86 |
DHR Danaher Corporation | 0.75 | 1.27 | 1.15 | 0.47 | 3.27 |
FTV Fortive Corporation | -0.38 | -0.36 | 0.95 | -0.39 | -0.77 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 1.38 | 1.92 | 1.25 | 1.05 | 5.95 |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | -0.08 | 0.03 | 1.00 | -0.03 | -0.27 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.09 | 5.30 | 1.68 | 2.44 | 28.51 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 20.13 | 147.73 | 69.94 | 200.72 | 2,150.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jignesh Sarda Suggested portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jignesh Sarda Suggested portfolio | 2.64% | 2.64% | 2.88% | 2.31% | 1.28% | 1.96% | 2.01% | 1.36% | 2.01% | 1.20% | 1.11% | 0.94% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.69% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.02% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.25% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.84% | 1.37% | 1.50% |
INDY iShares India 50 ETF | 0.29% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.59% | 0.27% | 0.48% | 0.57% | 0.52% | 0.76% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.85% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.03% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
DHR Danaher Corporation | 0.39% | 0.43% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 36.46% | 0.80% | 0.47% | 0.13% |
FTV Fortive Corporation | 0.34% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 4.63% | 4.98% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.51% | 2.90% | 2.49% | 2.50% | 2.82% | 4.56% | 3.75% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.85% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.76% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.16% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jignesh Sarda Suggested portfolio показал максимальную просадку в 21.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-16.63% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 527 |
-9.05% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
-4.47% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-4.46% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SHV | STIP | TSLA | DHR | INDY | FTV | IXJ | EWJ | VWO | IRBO | IUSV | IEUR | IVV | FFNOX | ACWI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV | 1.00 | 0.17 | -0.08 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.02 |
STIP | 0.17 | 1.00 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.18 |
TSLA | -0.08 | 0.08 | 1.00 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.41 | 0.52 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
DHR | 0.01 | 0.11 | 0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.49 | 0.67 | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 0.51 | 0.47 | 0.58 | 0.57 | 0.57 |
INDY | -0.01 | 0.13 | 0.28 | 0.35 | 1.00 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.66 | 0.52 | 0.50 | 0.59 | 0.53 | 0.58 | 0.60 |
FTV | 0.00 | 0.12 | 0.31 | 0.49 | 0.42 | 1.00 | 0.54 | 0.55 | 0.48 | 0.57 | 0.71 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
IXJ | 0.02 | 0.14 | 0.30 | 0.67 | 0.46 | 0.54 | 1.00 | 0.57 | 0.52 | 0.56 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
EWJ | 0.03 | 0.17 | 0.34 | 0.41 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.72 | 0.69 | 0.77 | 0.78 |
VWO | -0.00 | 0.15 | 0.41 | 0.41 | 0.66 | 0.48 | 0.52 | 0.65 | 1.00 | 0.77 | 0.62 | 0.73 | 0.68 | 0.76 | 0.80 |
IRBO | -0.02 | 0.14 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 0.67 | 0.77 | 1.00 | 0.68 | 0.72 | 0.82 | 0.86 | 0.86 |
IUSV | -0.02 | 0.15 | 0.35 | 0.51 | 0.50 | 0.71 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.68 | 1.00 | 0.77 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
IEUR | -0.02 | 0.18 | 0.40 | 0.47 | 0.59 | 0.62 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.77 | 1.00 | 0.78 | 0.88 | 0.88 |
IVV | -0.02 | 0.15 | 0.49 | 0.58 | 0.53 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.68 | 0.82 | 0.88 | 0.78 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
FFNOX | -0.00 | 0.21 | 0.49 | 0.57 | 0.58 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
ACWI | -0.02 | 0.18 | 0.49 | 0.57 | 0.60 | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |