PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Jignesh Sarda Suggested portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

STIP 19.8%SHV 19.8%IUSV 9%ACWI 6%VWO 6%IXJ 6%IVV 5%INDY 5%EWJ 5%IRBO 5%IEUR 4%TSLA 3%DHR 2%FFNOX 4%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities

6%

DHR
Danaher Corporation		Healthcare

2%

EWJ
iShares MSCI Japan ETF		Japan Equities

5%

FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		Diversified Portfolio

4%

FTV
Fortive Corporation		Technology

0.40%

IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities

4%

INDY
iShares India 50 ETF		Asia Pacific Equities

5%

IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		Robotics, Technology Equities

5%

IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		Large Cap Blend Equities

9%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

5%

IXJ
iShares Global Healthcare ETF		Health & Biotech Equities

6%

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		Government Bonds

19.80%

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds

19.80%

TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical

3%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities

6%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jignesh Sarda Suggested portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
66.97%
98.77%
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Jignesh Sarda Suggested portfolio5.43%0.98%6.10%8.96%9.62%N/A
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.43%-0.90%9.24%15.57%10.29%8.42%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		14.04%-1.31%11.20%20.77%14.14%12.60%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.21%0.30%6.81%10.08%7.41%4.68%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		5.71%-0.98%8.19%6.53%3.41%2.43%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		10.27%1.93%8.45%11.90%10.56%8.95%
INDY
iShares India 50 ETF		9.12%0.94%9.93%17.88%10.18%7.50%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.53%3.02%8.13%15.30%11.79%9.94%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		6.46%0.70%4.42%9.31%6.13%5.01%
DHR
Danaher Corporation		17.00%6.62%16.17%19.90%16.99%24.39%
FTV
Fortive Corporation		-4.75%-4.22%-5.19%-7.95%1.73%N/A
TSLA
Tesla, Inc.		-11.36%12.16%20.19%-13.87%70.90%30.90%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		6.56%0.02%6.40%11.32%9.03%8.41%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-4.38%-0.32%-0.24%-1.47%6.25%N/A
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.72%0.61%2.56%5.56%3.29%2.10%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		2.87%0.44%2.50%5.31%2.08%1.46%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jignesh Sarda Suggested portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.58%2.27%1.44%-1.77%2.14%1.08%5.43%
20235.25%-1.26%2.04%-0.06%-0.10%4.14%2.20%-1.74%-2.15%-2.38%5.70%3.29%15.46%
2022-2.92%-1.63%1.10%-4.72%0.15%-4.46%4.81%-2.69%-5.54%2.90%4.84%-2.85%-11.14%
20210.91%0.95%1.31%1.93%1.01%0.84%0.56%1.99%-1.72%3.50%-1.42%1.85%12.23%
20200.74%-3.79%-8.60%7.82%2.95%3.00%4.14%5.98%-2.01%-1.08%7.72%3.89%21.23%
20194.24%1.76%0.95%1.08%-3.55%4.07%-0.10%-1.22%1.60%2.61%1.72%3.26%17.42%
20180.29%1.68%0.66%-0.41%-3.78%2.12%-3.81%-3.37%

Комиссия

Комиссия Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDY
iShares India 50 ETF
График комиссии INDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Jignesh Sarda Suggested portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 3232
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Jignesh Sarda Suggested portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.341.931.231.044.37
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.732.431.311.726.86
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.741.141.130.602.19
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.450.741.090.221.22
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.081.551.190.883.62
INDY
iShares India 50 ETF		1.321.781.261.698.10
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.341.951.231.294.00
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		0.731.111.130.532.65
DHR
Danaher Corporation		0.831.391.160.543.00
FTV
Fortive Corporation		-0.23-0.160.98-0.28-0.53
TSLA
Tesla, Inc.		-0.32-0.130.99-0.26-0.67
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		1.031.481.190.732.96
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-0.16-0.090.99-0.07-0.41
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.434.121.501.9921.08
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		20.49146.3473.04197.032,125.74

Коэффициент Шарпа

Jignesh Sarda Suggested portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.22
1.58
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jignesh Sarda Suggested portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Jignesh Sarda Suggested portfolio2.71%2.64%2.88%2.31%1.28%1.96%2.01%1.36%2.01%1.20%1.11%0.94%
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.33%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.07%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.24%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.29%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
INDY
iShares India 50 ETF		0.29%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%0.76%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.89%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.04%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
DHR
Danaher Corporation		0.39%0.43%0.38%0.29%0.37%0.50%0.70%0.68%36.54%0.87%0.47%0.13%
FTV
Fortive Corporation		0.44%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		4.67%4.98%7.14%5.71%2.87%2.51%2.90%2.49%2.50%2.82%4.56%3.75%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.81%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.10%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		5.12%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.36%
-4.73%
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Jignesh Sarda Suggested portfolio показал максимальную просадку в 21.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 2.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-16.63%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.527
-9.05%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.135
-4.47%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
-4.18%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.4517 окт. 2019 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 2.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.16%
3.80%
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SHVSTIPTSLADHRINDYFTVIXJEWJVWOIRBOIUSVIEURIVVFFNOXACWI
SHV1.000.16-0.090.01-0.010.010.010.03-0.01-0.01-0.02-0.02-0.02-0.00-0.02
STIP0.161.000.080.110.130.120.150.170.150.150.160.190.160.210.18
TSLA-0.090.081.000.280.280.300.300.330.400.530.350.390.480.480.48
DHR0.010.110.281.000.340.490.670.410.410.500.510.470.580.570.57
INDY-0.010.130.280.341.000.410.460.520.660.520.500.590.530.580.60
FTV0.010.120.300.490.411.000.540.550.470.570.710.620.680.690.68
IXJ0.010.150.300.670.460.541.000.570.520.570.700.690.740.740.74
EWJ0.030.170.330.410.520.550.571.000.650.680.670.720.690.770.77
VWO-0.010.150.400.410.660.470.520.651.000.780.610.730.670.760.80
IRBO-0.010.150.530.500.520.570.570.680.781.000.680.730.820.860.87
IUSV-0.020.160.350.510.500.710.700.670.610.681.000.770.880.880.87
IEUR-0.020.190.390.470.590.620.690.720.730.730.771.000.780.880.88
IVV-0.020.160.480.580.530.680.740.690.670.820.880.781.000.960.96
FFNOX-0.000.210.480.570.580.690.740.770.760.860.880.880.961.000.98
ACWI-0.020.180.480.570.600.680.740.770.800.870.870.880.960.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2018 г.