Jignesh Sarda Suggested portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Jignesh Sarda Suggested portfolio

Последнее обновление 12 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	Large Cap Growth Equities	6%
DHR Danaher Corporation	Healthcare	2%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	Japan Equities	5%
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	Diversified Portfolio	4%
FTV Fortive Corporation	Technology	0.40%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	Europe Equities	4%
INDY iShares India 50 ETF	Asia Pacific Equities	5%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	Robotics, Technology Equities	5%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	Large Cap Blend Equities	9%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	5%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	6%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	Government Bonds	19.80%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	19.80%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	6%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jignesh Sarda Suggested portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Jignesh Sarda Suggested portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.93%	-3.71%	3.77%	21.81%	12.17%	11.26%
Jignesh Sarda Suggested portfolio	-0.95%	-4.44%	9.44%	19.28%	11.45%	N/A
Активы портфеля:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	-0.96%	-3.82%	1.14%	16.69%	9.59%	9.53%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	-0.91%	-3.60%	4.08%	23.45%	13.92%	13.25%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	-0.06%	-3.32%	-6.75%	2.71%	4.70%	5.52%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-2.79%	-5.61%	-2.54%	9.34%	1.95%	3.73%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	1.35%	-1.33%	-7.10%	-1.09%	5.80%	7.24%
INDY iShares India 50 ETF	-1.99%	-6.65%	-8.72%	-0.45%	7.29%	6.48%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	-1.44%	-4.57%	2.22%	10.99%	10.09%	10.02%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	-2.77%	-4.72%	-6.76%	0.48%	3.63%	5.65%
DHR Danaher Corporation	2.40%	0.19%	-4.33%	4.81%	11.02%	21.41%
FTV Fortive Corporation	0.37%	-2.06%	-1.04%	5.16%	3.35%	N/A
TSLA Tesla, Inc.	-2.25%	-9.51%	56.25%	80.34%	63.13%	40.98%
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	0.47%	-6.77%	-2.80%	7.36%	5.12%	6.90%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	0.00%	0.00%	-3.73%	0.13%	4.20%	N/A
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03%	-0.06%	1.95%	4.38%	3.39%	2.55%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	0.11%	0.32%	2.45%	5.04%	2.36%	1.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jignesh Sarda Suggested portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-4.48%	3.24%	-0.38%	-1.40%	1.81%	2.21%	4.53%	0.01%	4.42%	-2.74%	8.08%	1.82%	17.75%
2023	8.29%	0.84%	1.98%	-3.19%	2.75%	7.96%	2.36%	-2.08%	-2.59%	-5.75%	8.29%	3.49%	23.33%
2022	-5.40%	-3.02%	6.05%	-8.83%	-2.54%	-6.03%	9.92%	-3.83%	-5.29%	-0.51%	1.40%	-8.17%	-24.66%
2021	3.17%	-2.09%	0.84%	2.85%	-1.10%	2.18%	0.78%	3.09%	-0.93%	10.89%	-0.50%	-0.38%	19.80%
2020	0.84%	-4.02%	-8.86%	8.29%	2.95%	3.57%	5.75%	10.30%	-3.12%	-1.96%	11.82%	6.69%	34.61%
2019	4.04%	1.71%	1.00%	1.18%	-3.42%	4.03%	-0.22%	-1.16%	1.55%	2.28%	1.75%	2.98%	16.61%
2018						0.29%	1.68%	0.66%	-0.34%	-3.99%	2.15%	-3.95%	-3.65%

Комиссия

Комиссия Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDY

iShares India 50 ETF

EWJ

iShares MSCI Japan ETF

IRBO

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

IXJ

iShares Global Healthcare ETF

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

FFNOX

Fidelity Multi-Asset Index Fund

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

IUSV

iShares Core S&P U.S. Value ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

STIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Jignesh Sarda Suggested portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	1.46	2.00	1.27	2.15	8.89
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.91	2.55	1.35	2.88	12.26
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	0.23	0.40	1.05	0.26	0.66
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.69	1.06	1.13	0.43	2.53
IXJ iShares Global Healthcare ETF	-0.08	-0.03	1.00	-0.06	-0.15
INDY iShares India 50 ETF	0.14	0.28	1.04	0.15	0.44
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	1.00	1.47	1.18	1.29	4.29
EWJ iShares MSCI Japan ETF	0.24	0.44	1.05	0.34	0.92
DHR Danaher Corporation	0.10	0.32	1.04	0.10	0.28
FTV Fortive Corporation	0.24	0.47	1.06	0.23	0.45
TSLA Tesla, Inc.	1.06	1.85	1.22	1.04	3.72
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	0.67	0.90	1.14	0.68	3.29
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	0.01	0.13	1.02	0.01	0.04
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	2.70	4.09	1.55	6.58	17.13
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	19.96	132.45	56.43	189.10	1,945.18

Jignesh Sarda Suggested portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Jignesh Sarda Suggested portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jignesh Sarda Suggested portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.47%	2.46%	2.58%	2.65%	2.09%	1.23%	1.95%	1.98%	1.33%	1.99%	1.19%	1.11%
Активы портфеля:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	1.72%	1.70%	1.88%	1.79%	1.71%	1.43%	2.33%	2.25%	1.94%	2.19%	2.56%	2.26%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.31%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%	1.83%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	3.54%	3.54%	3.17%	3.05%	2.87%	2.13%	3.26%	3.76%	2.64%	3.19%	2.79%	0.64%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3.29%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.24%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	1.48%	1.50%	1.38%	1.17%	1.12%	1.27%	1.42%	2.11%	1.47%	1.73%	2.85%	1.38%
INDY iShares India 50 ETF	0.24%	0.24%	0.39%	3.75%	7.12%	0.08%	0.58%	0.59%	0.27%	0.48%	0.57%	0.52%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	2.18%	2.15%	1.75%	2.22%	1.87%	2.40%	2.19%	2.66%	1.93%	2.18%	2.54%	1.86%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	2.41%	2.34%	2.03%	1.23%	2.08%	1.04%	2.03%	1.71%	1.25%	1.95%	1.27%	1.32%
DHR Danaher Corporation	0.46%	0.47%	0.43%	0.38%	0.26%	0.32%	0.44%	0.62%	0.60%	36.46%	0.80%	0.47%
FTV Fortive Corporation	0.43%	0.43%	0.39%	0.44%	0.37%	0.35%	0.37%	0.41%	0.39%	0.26%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	0.07%	0.07%	3.83%	2.04%	1.87%	1.59%	2.25%	2.25%	1.86%	2.09%	2.50%	4.56%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	0.35%	0.35%	0.62%	0.13%	1.14%	0.53%	0.69%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	2.61%	2.62%	2.84%	6.04%	4.15%	1.40%	2.06%	2.43%	1.59%	0.89%	0.00%	0.75%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	5.02%	5.02%	4.73%	1.39%	0.00%	0.74%	2.19%	1.66%	0.72%	0.34%	0.03%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Jignesh Sarda Suggested portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Jignesh Sarda Suggested portfolio показал максимальную просадку в 29.00%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 6.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29%	5 нояб. 2021 г.	288	28 дек. 2022 г.	469	8 нояб. 2024 г.	757
-22.62%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-9.92%	9 февр. 2021 г.	19	8 мар. 2021 г.	105	5 авг. 2021 г.	124
-9.31%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	139
-7.31%	18 дек. 2024 г.	10	2 янв. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 6.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Jignesh Sarda Suggested portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SHV	STIP	TSLA	DHR	INDY	FTV	IXJ	EWJ	VWO	IRBO	IUSV	IEUR	IVV	FFNOX	ACWI
SHV	1.00	0.17	-0.07	0.02	-0.00	0.01	0.02	0.04	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	0.01	-0.01
STIP	0.17	1.00	0.08	0.11	0.13	0.12	0.15	0.17	0.15	0.14	0.15	0.18	0.16	0.21	0.18
TSLA	-0.07	0.08	1.00	0.27	0.28	0.30	0.29	0.33	0.40	0.51	0.35	0.39	0.49	0.49	0.49
DHR	0.02	0.11	0.27	1.00	0.34	0.49	0.67	0.40	0.41	0.49	0.51	0.47	0.57	0.56	0.56
INDY	-0.00	0.13	0.28	0.34	1.00	0.41	0.45	0.52	0.65	0.51	0.50	0.58	0.52	0.57	0.60
FTV	0.01	0.12	0.30	0.49	0.41	1.00	0.54	0.54	0.47	0.56	0.71	0.61	0.68	0.69	0.68
IXJ	0.02	0.15	0.29	0.67	0.45	0.54	1.00	0.56	0.51	0.56	0.70	0.69	0.73	0.73	0.73
EWJ	0.04	0.17	0.33	0.40	0.52	0.54	0.56	1.00	0.64	0.66	0.65	0.72	0.69	0.76	0.77
VWO	0.00	0.15	0.40	0.41	0.65	0.47	0.51	0.64	1.00	0.76	0.60	0.73	0.66	0.75	0.79
IRBO	-0.02	0.14	0.51	0.49	0.51	0.56	0.56	0.66	0.76	1.00	0.67	0.71	0.81	0.84	0.85
IUSV	-0.02	0.15	0.35	0.51	0.50	0.71	0.70	0.65	0.60	0.67	1.00	0.76	0.87	0.87	0.86
IEUR	-0.01	0.18	0.39	0.47	0.58	0.61	0.69	0.72	0.73	0.71	0.76	1.00	0.77	0.87	0.88
IVV	-0.02	0.16	0.49	0.57	0.52	0.68	0.73	0.69	0.66	0.81	0.87	0.77	1.00	0.95	0.96
FFNOX	0.01	0.21	0.49	0.56	0.57	0.69	0.73	0.76	0.75	0.84	0.87	0.87	0.95	1.00	0.98
ACWI	-0.01	0.18	0.49	0.56	0.60	0.68	0.73	0.77	0.79	0.85	0.86	0.88	0.96	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Jignesh Sarda Suggested portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество