Jignesh Sarda Suggested portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jignesh Sarda Suggested portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
Jignesh Sarda Suggested portfolio | -0.95% | -4.44% | 9.44% | 19.28% | 11.45% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares MSCI ACWI ETF | -0.96% | -3.82% | 1.14% | 16.69% | 9.59% | 9.53% |
iShares Core S&P 500 ETF | -0.91% | -3.60% | 4.08% | 23.45% | 13.92% | 13.25% |
iShares Core MSCI Europe ETF | -0.06% | -3.32% | -6.75% | 2.71% | 4.70% | 5.52% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -2.79% | -5.61% | -2.54% | 9.34% | 1.95% | 3.73% |
iShares Global Healthcare ETF | 1.35% | -1.33% | -7.10% | -1.09% | 5.80% | 7.24% |
iShares India 50 ETF | -1.99% | -6.65% | -8.72% | -0.45% | 7.29% | 6.48% |
iShares Core S&P U.S. Value ETF | -1.44% | -4.57% | 2.22% | 10.99% | 10.09% | 10.02% |
iShares MSCI Japan ETF | -2.77% | -4.72% | -6.76% | 0.48% | 3.63% | 5.65% |
Danaher Corporation | 2.40% | 0.19% | -4.33% | 4.81% | 11.02% | 21.41% |
Fortive Corporation | 0.37% | -2.06% | -1.04% | 5.16% | 3.35% | N/A |
Tesla, Inc. | -2.25% | -9.51% | 56.25% | 80.34% | 63.13% | 40.98% |
Fidelity Multi-Asset Index Fund | 0.47% | -6.77% | -2.80% | 7.36% | 5.12% | 6.90% |
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | -3.73% | 0.13% | 4.20% | N/A |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.03% | -0.06% | 1.95% | 4.38% | 3.39% | 2.55% |
iShares Short Treasury Bond ETF | 0.11% | 0.32% | 2.45% | 5.04% | 2.36% | 1.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jignesh Sarda Suggested portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -4.48% | 3.24% | -0.38% | -1.40% | 1.81% | 2.21% | 4.53% | 0.01% | 4.42% | -2.74% | 8.08% | 1.82% | 17.75% |
2023 | 8.29% | 0.84% | 1.98% | -3.19% | 2.75% | 7.96% | 2.36% | -2.08% | -2.59% | -5.75% | 8.29% | 3.49% | 23.33% |
2022 | -5.40% | -3.02% | 6.05% | -8.83% | -2.54% | -6.03% | 9.92% | -3.83% | -5.29% | -0.51% | 1.40% | -8.17% | -24.66% |
2021 | 3.17% | -2.09% | 0.84% | 2.85% | -1.10% | 2.18% | 0.78% | 3.09% | -0.93% | 10.89% | -0.50% | -0.38% | 19.80% |
2020 | 0.84% | -4.02% | -8.86% | 8.29% | 2.95% | 3.57% | 5.75% | 10.30% | -3.12% | -1.96% | 11.82% | 6.69% | 34.61% |
2019 | 4.04% | 1.71% | 1.00% | 1.18% | -3.42% | 4.03% | -0.22% | -1.16% | 1.55% | 2.28% | 1.75% | 2.98% | 16.61% |
2018 | 0.29% | 1.68% | 0.66% | -0.34% | -3.99% | 2.15% | -3.95% | -3.65% |
Комиссия
Комиссия Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI ACWI ETF | 1.46 | 2.00 | 1.27 | 2.15 | 8.89 |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.91 | 2.55 | 1.35 | 2.88 | 12.26 |
iShares Core MSCI Europe ETF | 0.23 | 0.40 | 1.05 | 0.26 | 0.66 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.69 | 1.06 | 1.13 | 0.43 | 2.53 |
iShares Global Healthcare ETF | -0.08 | -0.03 | 1.00 | -0.06 | -0.15 |
iShares India 50 ETF | 0.14 | 0.28 | 1.04 | 0.15 | 0.44 |
iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.00 | 1.47 | 1.18 | 1.29 | 4.29 |
iShares MSCI Japan ETF | 0.24 | 0.44 | 1.05 | 0.34 | 0.92 |
Danaher Corporation | 0.10 | 0.32 | 1.04 | 0.10 | 0.28 |
Fortive Corporation | 0.24 | 0.47 | 1.06 | 0.23 | 0.45 |
Tesla, Inc. | 1.06 | 1.85 | 1.22 | 1.04 | 3.72 |
Fidelity Multi-Asset Index Fund | 0.67 | 0.90 | 1.14 | 0.68 | 3.29 |
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.01 | 0.13 | 1.02 | 0.01 | 0.04 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.70 | 4.09 | 1.55 | 6.58 | 17.13 |
iShares Short Treasury Bond ETF | 19.96 | 132.45 | 56.43 | 189.10 | 1,945.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jignesh Sarda Suggested portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.47% | 2.46% | 2.58% | 2.65% | 2.09% | 1.23% | 1.95% | 1.98% | 1.33% | 1.99% | 1.19% | 1.11% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares MSCI ACWI ETF | 1.72% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.31% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
iShares Core MSCI Europe ETF | 3.54% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.87% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.29% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
iShares Global Healthcare ETF | 1.48% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.47% | 1.73% | 2.85% | 1.38% |
iShares India 50 ETF | 0.24% | 0.24% | 0.39% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.59% | 0.27% | 0.48% | 0.57% | 0.52% |
iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.18% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% |
iShares MSCI Japan ETF | 2.41% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
Danaher Corporation | 0.46% | 0.47% | 0.43% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 36.46% | 0.80% | 0.47% |
Fortive Corporation | 0.43% | 0.43% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity Multi-Asset Index Fund | 0.07% | 0.07% | 3.83% | 2.04% | 1.87% | 1.59% | 2.25% | 2.25% | 1.86% | 2.09% | 2.50% | 4.56% |
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.35% | 0.35% | 0.62% | 0.13% | 1.14% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.61% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% |
iShares Short Treasury Bond ETF | 5.02% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jignesh Sarda Suggested portfolio показал максимальную просадку в 29.00%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 6.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29% | 5 нояб. 2021 г. | 288 | 28 дек. 2022 г. | 469 | 8 нояб. 2024 г. | 757 |
-22.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-9.92% | 9 февр. 2021 г. | 19 | 8 мар. 2021 г. | 105 | 5 авг. 2021 г. | 124 |
-9.31% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-7.31% | 18 дек. 2024 г. | 10 | 2 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 6.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SHV | STIP | TSLA | DHR | INDY | FTV | IXJ | EWJ | VWO | IRBO | IUSV | IEUR | IVV | FFNOX | ACWI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV | 1.00 | 0.17 | -0.07 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 |
STIP | 0.17 | 1.00 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.18 |
TSLA | -0.07 | 0.08 | 1.00 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.51 | 0.35 | 0.39 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
DHR | 0.02 | 0.11 | 0.27 | 1.00 | 0.34 | 0.49 | 0.67 | 0.40 | 0.41 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
INDY | -0.00 | 0.13 | 0.28 | 0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | 0.51 | 0.50 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.60 |
FTV | 0.01 | 0.12 | 0.30 | 0.49 | 0.41 | 1.00 | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 0.56 | 0.71 | 0.61 | 0.68 | 0.69 | 0.68 |
IXJ | 0.02 | 0.15 | 0.29 | 0.67 | 0.45 | 0.54 | 1.00 | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
EWJ | 0.04 | 0.17 | 0.33 | 0.40 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.72 | 0.69 | 0.76 | 0.77 |
VWO | 0.00 | 0.15 | 0.40 | 0.41 | 0.65 | 0.47 | 0.51 | 0.64 | 1.00 | 0.76 | 0.60 | 0.73 | 0.66 | 0.75 | 0.79 |
IRBO | -0.02 | 0.14 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.66 | 0.76 | 1.00 | 0.67 | 0.71 | 0.81 | 0.84 | 0.85 |
IUSV | -0.02 | 0.15 | 0.35 | 0.51 | 0.50 | 0.71 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.67 | 1.00 | 0.76 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
IEUR | -0.01 | 0.18 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.61 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.76 | 1.00 | 0.77 | 0.87 | 0.88 |
IVV | -0.02 | 0.16 | 0.49 | 0.57 | 0.52 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.81 | 0.87 | 0.77 | 1.00 | 0.95 | 0.96 |
FFNOX | 0.01 | 0.21 | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.95 | 1.00 | 0.98 |
ACWI | -0.01 | 0.18 | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |