PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


STIP 19.8%SHV 19.8%IUSV 9%ACWI 6%VWO 6%IXJ 6%IVV 5%INDY 5%EWJ 5%IRBO 5%IEUR 4%TSLA 3%DHR 2%FFNOX 4%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities
6%
DHR
Danaher Corporation
Healthcare
2%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
Japan Equities
5%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
Diversified Portfolio
4%
FTV
Fortive Corporation
Technology
0.40%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
Europe Equities
4%
INDY
iShares India 50 ETF
Asia Pacific Equities
5%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
Robotics, Technology Equities
5%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
Large Cap Blend Equities
9%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
5%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
Health & Biotech Equities
6%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds
19.80%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds
19.80%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
3%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities
6%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jignesh Sarda Suggested portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
18.33%
15.22%
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
2.66%1.61%15.23%22.15%12.59%11.41%
Jignesh Sarda Suggested portfolio0.53%-0.23%18.33%24.26%11.42%N/A
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
3.23%2.37%13.33%19.41%10.39%9.64%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.72%1.70%16.01%23.82%14.33%13.40%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
6.26%6.20%4.37%9.36%6.02%5.69%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.84%1.61%9.19%16.51%3.77%4.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
6.26%5.42%-2.39%3.46%6.70%7.72%
INDY
iShares India 50 ETF
-0.85%-2.06%-4.89%1.99%8.03%6.14%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
2.55%2.26%8.13%15.22%10.93%10.26%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
1.74%1.47%9.85%5.53%4.43%5.68%
DHR
Danaher Corporation
-6.33%-8.44%-19.89%-12.16%8.61%20.08%
FTV
Fortive Corporation
6.81%5.55%18.53%-2.23%4.70%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
-2.88%-4.44%95.48%116.62%51.27%39.20%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
3.20%2.46%7.64%11.36%5.90%7.12%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.00%0.00%8.15%1.57%4.22%N/A
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.08%1.09%2.48%6.08%3.59%2.63%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
0.38%0.34%2.38%5.06%2.40%1.72%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jignesh Sarda Suggested portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.37%0.53%
2024-4.48%3.24%-0.38%-1.40%1.81%2.21%4.53%0.01%4.42%-2.74%8.08%1.89%17.82%
20238.29%0.84%1.98%-3.19%2.75%7.96%2.36%-2.08%-2.59%-5.75%8.29%3.49%23.33%
2022-5.40%-3.02%6.05%-8.83%-2.54%-6.03%9.92%-3.83%-5.29%-0.51%1.40%-8.17%-24.66%
20213.17%-2.09%0.84%2.85%-1.10%2.18%0.78%3.09%-0.93%10.89%-0.50%-0.38%19.80%
20200.84%-4.02%-8.86%8.29%2.95%3.57%5.75%10.30%-3.12%-1.96%11.82%6.69%34.61%
20194.05%1.71%1.00%1.18%-3.42%4.03%-0.22%-1.16%1.55%2.28%1.75%2.98%16.61%
20180.29%1.68%0.66%-0.34%-3.99%2.15%-3.95%-3.65%

Комиссия

Комиссия Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии INDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.551.80
Коэффициент Сортино Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.252.42
Коэффициент Омега Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.281.33
Коэффициент Кальмара Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.352.72
Коэффициент Мартина Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.2611.10
Jignesh Sarda Suggested portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.622.211.292.409.61
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.942.601.352.9312.19
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
0.590.891.110.671.57
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.071.591.200.713.47
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
0.300.501.060.230.55
INDY
iShares India 50 ETF
0.110.241.030.110.28
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.321.901.241.695.04
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
0.250.451.060.360.91
DHR
Danaher Corporation
-0.50-0.550.93-0.45-1.32
FTV
Fortive Corporation
-0.11-0.001.00-0.10-0.19
TSLA
Tesla, Inc.
1.692.491.291.658.31
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
0.961.301.181.084.34
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.080.221.030.030.26
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.084.641.647.1921.09
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
20.21129.9255.37185.523,035.23

Jignesh Sarda Suggested portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 1.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.55
1.80
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jignesh Sarda Suggested portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.50%2.54%2.58%2.65%2.09%1.23%1.95%1.98%1.33%1.99%1.19%1.11%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.65%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.26%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.33%3.54%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.14%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.41%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.47%1.73%2.85%1.38%
INDY
iShares India 50 ETF
0.24%0.24%0.39%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
2.09%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.66%1.93%2.18%2.54%1.86%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.30%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%
DHR
Danaher Corporation
0.50%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%
FTV
Fortive Corporation
0.40%0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
2.08%2.14%3.83%2.04%1.87%1.59%2.25%2.25%1.86%2.09%2.50%4.56%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.35%0.35%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.62%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.43%1.59%0.89%0.00%0.75%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.96%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.24%
-1.32%
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Jignesh Sarda Suggested portfolio показал максимальную просадку в 29.00%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29%5 нояб. 2021 г.28828 дек. 2022 г.4698 нояб. 2024 г.757
-22.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-9.92%9 февр. 2021 г.198 мар. 2021 г.1055 авг. 2021 г.124
-9.31%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-7.26%18 дек. 2024 г.102 янв. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 4.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.97%
4.08%
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHVSTIPTSLADHRINDYFTVIXJEWJVWOIRBOIUSVIEURIVVFFNOXACWI
SHV1.000.17-0.070.01-0.010.010.020.040.00-0.02-0.02-0.01-0.020.01-0.01
STIP0.171.000.080.110.130.120.150.170.150.140.150.180.150.210.18
TSLA-0.070.081.000.270.280.300.290.340.400.510.350.390.490.490.49
DHR0.010.110.271.000.340.480.670.400.400.480.510.470.570.550.56
INDY-0.010.130.280.341.000.410.450.520.650.510.490.580.520.570.60
FTV0.010.120.300.480.411.000.540.540.470.560.710.610.680.680.68
IXJ0.020.150.290.670.450.541.000.560.510.550.700.690.720.720.73
EWJ0.040.170.340.400.520.540.561.000.650.660.650.720.690.760.77
VWO0.000.150.400.400.650.470.510.651.000.750.600.730.670.750.79
IRBO-0.020.140.510.480.510.560.550.660.751.000.670.710.800.830.84
IUSV-0.020.150.350.510.490.710.700.650.600.671.000.760.870.860.86
IEUR-0.010.180.390.470.580.610.690.720.730.710.761.000.770.870.87
IVV-0.020.150.490.570.520.680.720.690.670.800.870.771.000.950.96
FFNOX0.010.210.490.550.570.680.720.760.750.830.860.870.951.000.98
ACWI-0.010.180.490.560.600.680.730.770.790.840.860.870.960.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2018 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab