LD 2024Port weighted R2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LD 2024Port weighted R2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
LD 2024Port weighted R2 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 33.55% с начала года и доходность в 20.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
LD 2024Port weighted R2 | 33.55% | 0.03% | 6.04% | 49.30% | 26.48% | 20.73% |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 13.54% | 2.79% | 8.05% | 22.25% | 13.03% | 11.65% |
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 16.43% | 2.63% | 8.16% | 28.11% | 14.90% | 11.69% |
Schwab U.S. Large-Cap ETF | 20.50% | 1.87% | 9.53% | 33.81% | 15.42% | 13.10% |
Super Micro Computer, Inc. | 53.80% | -29.91% | -55.05% | 88.82% | 86.06% | 31.81% |
Eli Lilly and Company | 57.74% | -3.88% | 19.11% | 67.45% | 53.35% | 32.75% |
Broadcom Inc. | 51.60% | 1.32% | 24.50% | 110.30% | 47.01% | 37.95% |
Microsoft Corporation | 17.30% | 3.43% | 2.69% | 38.32% | 27.00% | 27.19% |
NVIDIA Corporation | 138.07% | -8.26% | 25.03% | 187.46% | 94.24% | 74.75% |
Amazon.com, Inc. | 24.96% | 5.42% | 6.15% | 46.81% | 16.22% | 28.00% |
Alphabet Inc. | 16.12% | -2.49% | 7.82% | 24.57% | 21.68% | 18.95% |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 16.66% | 1.68% | 2.29% | 28.78% | 11.29% | 10.32% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.83% | 1.13% | 3.93% | 7.95% | 3.66% | 2.43% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 3.89% | 0.31% | 2.52% | 5.29% | 2.41% | 1.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LD 2024Port weighted R2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.92% | 11.91% | 6.11% | -3.41% | 3.84% | 4.11% | -0.07% | -0.16% | 33.55% | ||||
2023 | 6.24% | -0.08% | 5.06% | 1.31% | 10.10% | 6.16% | 4.87% | -0.18% | -4.36% | -2.09% | 7.69% | 5.24% | 46.72% |
2022 | -6.24% | -0.55% | 3.38% | -7.81% | 2.25% | -8.31% | 10.16% | -3.09% | -8.55% | 7.16% | 7.43% | -5.43% | -11.43% |
2021 | 1.82% | 3.16% | 3.29% | 4.10% | 0.88% | 3.50% | 1.58% | 2.92% | -4.04% | 6.29% | 1.49% | 3.62% | 32.23% |
2020 | 1.61% | -6.01% | -8.64% | 12.04% | 5.17% | 3.49% | 4.63% | 5.73% | -2.84% | -2.02% | 10.25% | 4.31% | 28.87% |
2019 | 6.86% | 3.89% | 3.79% | 2.92% | -7.63% | 5.85% | 1.08% | -1.33% | 1.47% | 2.81% | 3.30% | 3.60% | 29.13% |
2018 | 6.43% | -3.57% | -2.07% | 0.64% | 5.36% | 0.20% | 2.81% | 3.47% | 0.74% | -9.36% | 2.23% | -6.67% | -1.06% |
2017 | 2.29% | 2.37% | 1.03% | 0.78% | 3.65% | -0.21% | 2.61% | 0.18% | 0.86% | 3.60% | 3.16% | -0.02% | 22.16% |
2016 | -3.46% | -0.10% | 6.36% | -0.62% | 3.94% | 0.38% | 3.90% | 0.78% | 1.78% | -1.55% | 3.75% | 3.16% | 19.43% |
2015 | 0.18% | 5.93% | -1.87% | 0.73% | 3.08% | -2.48% | 2.82% | -2.95% | -0.52% | 7.48% | 1.46% | 0.34% | 14.53% |
2014 | -0.75% | 2.70% | 2.84% | -1.70% | 4.08% | -0.12% | 1.36% | 3.19% | -0.51% | 11.47% |
Комиссия
Комиссия LD 2024Port weighted R2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LD 2024Port weighted R2 среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.69 | 2.46 | 1.29 | 1.51 | 7.87 |
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.24 | 3.04 | 1.39 | 2.52 | 12.26 |
Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.34 | 3.14 | 1.42 | 2.32 | 13.86 |
Super Micro Computer, Inc. | 0.79 | 1.72 | 1.23 | 1.13 | 2.68 |
Eli Lilly and Company | 1.99 | 2.74 | 1.36 | 3.21 | 11.82 |
Broadcom Inc. | 2.22 | 2.82 | 1.36 | 4.01 | 12.44 |
Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.06 | 6.55 |
Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.34 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 1.49 | 2.10 | 1.25 | 1.19 | 7.48 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.43 | 6.24 | 1.80 | 2.79 | 36.35 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.92 | 55.54 | 13.82 | 89.26 | 749.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LD 2024Port weighted R2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD 2024Port weighted R2 | 1.45% | 1.72% | 2.03% | 1.43% | 1.39% | 1.64% | 1.73% | 1.37% | 1.42% | 1.30% | 1.28% | 1.10% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.57% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.29% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% | 1.62% | 0.46% |
Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.93% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Broadcom Inc. | 1.26% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.98% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.03% | 1.04% | 0.81% | 0.66% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.42% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.39% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LD 2024Port weighted R2 показал максимальную просадку в 27.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка LD 2024Port weighted R2 составляет 2.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-19.39% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 139 | 5 мая 2023 г. | 341 |
-18.38% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 124 |
-10.63% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 77 |
-10.4% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LD 2024Port weighted R2 составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USFR | VTIP | LLY | SMCI | AMZN | NVDA | AVGO | GOOG | MSFT | SCHD | IVOG | FNDX | SCHX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR | 1.00 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
VTIP | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
LLY | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
SMCI | -0.01 | 0.03 | 0.20 | 1.00 | 0.28 | 0.40 | 0.39 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.44 | 0.46 |
AMZN | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.54 | 0.47 | 0.67 | 0.64 | 0.41 | 0.52 | 0.48 | 0.64 |
NVDA | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.40 | 0.54 | 1.00 | 0.61 | 0.52 | 0.58 | 0.43 | 0.55 | 0.49 | 0.63 |
AVGO | 0.01 | 0.03 | 0.25 | 0.39 | 0.47 | 0.61 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.66 |
GOOG | 0.03 | 0.06 | 0.29 | 0.30 | 0.67 | 0.52 | 0.48 | 1.00 | 0.69 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.70 |
MSFT | 0.02 | 0.05 | 0.34 | 0.33 | 0.64 | 0.58 | 0.54 | 0.69 | 1.00 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.74 |
SCHD | 0.00 | 0.07 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 1.00 | 0.79 | 0.93 | 0.84 |
IVOG | 0.02 | 0.08 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.88 |
FNDX | 0.02 | 0.09 | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.93 | 0.86 | 1.00 | 0.92 |
SCHX | 0.01 | 0.08 | 0.40 | 0.46 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 1.00 |