LD 2024Port weighted R2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LD 2024Port weighted R2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
LD 2024Port weighted R2 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 36.05% с начала года и доходность в 21.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| LD 2024Port weighted R2 | 36.05% | -1.26% | 5.50% | 43.14% | 26.44% | 21.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.47% | 1.12% | 10.72% | 27.61% | 12.74% | 11.66% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 22.24% | 1.77% | 11.89% | 33.43% | 17.74% | 14.22% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 27.83% | 2.60% | 14.36% | 36.49% | 17.30% | 15.08% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -28.48% | -57.10% | -78.65% | -30.82% | 55.97% | 19.39% |
LLY Eli Lilly and Company | 39.94% | -12.66% | 3.29% | 33.55% | 50.37% | 30.78% |
AVGO Broadcom Inc. | 57.18% | -4.79% | 21.65% | 81.15% | 45.30% | 38.20% |
MSFT Microsoft Corporation | 13.69% | 1.45% | 0.68% | 15.70% | 24.40% | 25.99% |
NVDA NVIDIA Corporation | 195.43% | 5.94% | 54.60% | 194.66% | 96.24% | 77.64% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 40.91% | 14.16% | 15.11% | 46.84% | 19.81% | 29.37% |
GOOG Alphabet Inc. | 28.39% | 8.50% | 4.06% | 33.60% | 22.15% | 20.93% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 21.80% | 2.36% | 5.65% | 32.04% | 11.79% | 10.41% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.37% | -0.33% | 2.86% | 6.48% | 3.51% | 2.38% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.73% | 0.45% | 2.46% | 5.32% | 2.51% | 1.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LD 2024Port weighted R2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.92% | 11.91% | 6.11% | -3.41% | 3.84% | 4.23% | -0.07% | -0.16% | 1.26% | -1.81% | 36.05% | ||
| 2023 | 6.24% | -0.08% | 5.27% | 1.31% | 10.10% | 6.36% | 4.87% | -0.18% | -4.36% | -2.09% | 7.69% | 5.39% | 47.51% |
| 2022 | -6.24% | -0.54% | 3.45% | -7.81% | 2.26% | -8.08% | 10.16% | -3.09% | -8.55% | 7.16% | 7.43% | -5.32% | -11.04% |
| 2021 | 1.82% | 3.16% | 3.40% | 4.10% | 0.88% | 3.60% | 1.58% | 2.92% | -3.97% | 6.29% | 1.49% | 3.83% | 32.89% |
| 2020 | 1.61% | -6.01% | -8.49% | 12.04% | 5.17% | 3.66% | 4.63% | 5.73% | -2.63% | -2.02% | 10.25% | 4.46% | 29.74% |
| 2019 | 6.86% | 3.89% | 3.79% | 2.92% | -7.63% | 5.85% | 1.08% | -1.33% | 1.47% | 2.81% | 3.30% | 3.76% | 29.33% |
| 2018 | 6.43% | -3.57% | -2.07% | 0.64% | 5.36% | 0.20% | 2.81% | 3.47% | 0.99% | -9.36% | 2.23% | -6.49% | -0.62% |
| 2017 | 2.29% | 2.37% | 1.14% | 0.78% | 3.65% | -0.09% | 2.61% | 0.18% | 0.86% | 3.60% | 3.16% | 0.09% | 22.59% |
| 2016 | -3.46% | -0.10% | 6.77% | -0.62% | 3.94% | 0.38% | 3.90% | 0.78% | 1.87% | -1.55% | 3.75% | 3.33% | 20.19% |
| 2015 | 0.18% | 5.92% | -1.77% | 0.73% | 3.08% | -2.37% | 2.82% | -2.95% | -0.39% | 7.48% | 1.46% | 0.34% | 14.92% |
| 2014 | -0.75% | 2.70% | 3.08% | -1.70% | 4.08% | -0.01% | 1.36% | 3.19% | -0.39% | 11.98% |
Комиссия
Комиссия LD 2024Port weighted R2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LD 2024Port weighted R2 среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.70 | 3.89 | 1.48 | 3.71 | 14.94 |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 3.26 | 4.46 | 1.60 | 5.61 | 21.53 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 3.16 | 4.19 | 1.59 | 4.60 | 20.72 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.19 | 0.48 | 1.07 | -0.25 | -0.53 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.14 | 1.72 | 1.23 | 1.75 | 5.68 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.88 | 2.52 | 1.32 | 3.41 | 10.40 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86 | 1.21 | 1.16 | 1.09 | 2.65 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.88 | 3.90 | 1.50 | 7.43 | 23.42 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.86 | 2.54 | 1.33 | 2.14 | 8.53 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.35 | 1.87 | 1.25 | 1.59 | 4.04 |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 2.21 | 3.09 | 1.38 | 2.36 | 11.86 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.16 | 5.62 | 1.73 | 4.45 | 25.76 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.85 | 54.03 | 13.16 | 88.94 | 757.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LD 2024Port weighted R2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.81% | 1.93% | 2.17% | 1.52% | 1.52% | 2.07% | 2.03% | 1.62% | 1.61% | 1.53% | 1.58% | 1.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 3.25% | 3.56% | 3.20% | 2.41% | 3.38% | 5.67% | 4.83% | 3.81% | 3.94% | 3.85% | 3.97% | 1.24% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.17% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.48% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.21% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.94% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.03% | 1.04% | 0.81% | 0.66% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LD 2024Port weighted R2 показал максимальную просадку в 27.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка LD 2024Port weighted R2 составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -19.13% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 135 | 1 мая 2023 г. | 337 |
| -18.25% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 124 |
| -10.63% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 27 | 22 мар. 2016 г. | 73 |
| -10.4% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LD 2024Port weighted R2 составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USFR | VTIP | LLY | SMCI | NVDA | AMZN | AVGO | GOOG | MSFT | SCHD | IVOG | FNDX | SCHX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | 1.00 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| VTIP | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| LLY | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
| SMCI | -0.01 | 0.03 | 0.20 | 1.00 | 0.39 | 0.28 | 0.39 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.46 |
| NVDA | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.39 | 1.00 | 0.53 | 0.61 | 0.52 | 0.58 | 0.42 | 0.55 | 0.48 | 0.62 |
| AMZN | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 0.28 | 0.53 | 1.00 | 0.47 | 0.67 | 0.64 | 0.40 | 0.52 | 0.48 | 0.64 |
| AVGO | 0.01 | 0.03 | 0.25 | 0.39 | 0.61 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.55 | 0.65 |
| GOOG | 0.04 | 0.06 | 0.29 | 0.29 | 0.52 | 0.67 | 0.48 | 1.00 | 0.68 | 0.49 | 0.55 | 0.56 | 0.69 |
| MSFT | 0.02 | 0.05 | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 0.64 | 0.54 | 0.68 | 1.00 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.74 |
| SCHD | 0.00 | 0.07 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 1.00 | 0.79 | 0.92 | 0.83 |
| IVOG | 0.02 | 0.08 | 0.32 | 0.46 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.88 |
| FNDX | 0.02 | 0.09 | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.92 | 0.86 | 1.00 | 0.91 |
| SCHX | 0.02 | 0.08 | 0.40 | 0.46 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 1.00 |