Georges

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Georges

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Institutional stocks.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ACIW ACI Worldwide, Inc.	Technology	6.67%
AGCO AGCO Corporation	Industrials	6.67%
APAM Artisan Partners Asset Management Inc.	Financial Services	6.67%
AVNW Aviat Networks, Inc.	Technology	6.67%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	6.67%
AXTA Axalta Coating Systems Ltd.	Basic Materials	6.67%
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	6.67%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	6.67%
CHDN Churchill Downs Incorporated	Consumer Cyclical	6.67%
CVEO Civeo Corporation	Industrials	6.67%
DT Dynatrace, Inc.	Technology	6.67%
DV DoubleVerify Holdings, Inc.	Technology	6.67%
ENSG The Ensign Group, Inc.	Healthcare	6.67%
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	Real Estate	6.67%
FLS Flowserve Corporation	Industrials	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Georges и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Georges

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 апр. 2021 г., начальной даты DV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Georges	4.87%	3.09%	4.95%	18.34%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ACIW ACI Worldwide, Inc.	39.22%	11.93%	39.53%	87.25%	4.93%	9.13%
AGCO AGCO Corporation	-13.78%	2.65%	-15.00%	-20.65%	9.75%	9.30%
APAM Artisan Partners Asset Management Inc.	1.50%	6.59%	7.58%	12.55%	17.31%	6.95%
AVNW Aviat Networks, Inc.	-9.52%	4.38%	-3.40%	-2.64%	35.90%	13.87%
AXON Axon Enterprise, Inc.	20.32%	6.12%	23.65%	70.69%	35.02%	39.38%
AXTA Axalta Coating Systems Ltd.	1.56%	1.47%	6.02%	7.71%	2.25%	N/A
BSX Boston Scientific Corporation	28.46%	-3.68%	21.48%	41.07%	12.06%	19.11%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	-5.14%	-16.47%	-11.13%	10.00%	27.83%	31.40%
CHDN Churchill Downs Incorporated	2.25%	-1.98%	13.88%	16.49%	18.58%	26.14%
CVEO Civeo Corporation	11.14%	-0.24%	11.38%	38.18%	5.47%	-21.97%
DT Dynatrace, Inc.	-20.04%	-0.05%	-24.94%	-19.26%	N/A	N/A
DV DoubleVerify Holdings, Inc.	-44.94%	5.47%	-50.21%	-49.69%	N/A	N/A
ENSG The Ensign Group, Inc.	21.47%	12.91%	18.64%	50.97%	20.03%	24.91%
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	19.69%	11.53%	23.75%	25.95%	13.12%	N/A
FLS Flowserve Corporation	22.37%	5.57%	24.58%	37.88%	1.60%	-2.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Georges, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.82%	2.53%	5.54%	-4.98%	-0.20%	1.09%							4.87%
2023	11.29%	-0.80%	1.62%	-0.33%	-1.09%	7.08%	-0.53%	-0.62%	-4.83%	-3.69%	12.86%	8.40%	31.27%
2022	-6.32%	-1.34%	3.57%	-8.67%	1.94%	-8.62%	11.75%	-1.86%	-9.77%	13.17%	6.35%	-2.46%	-5.40%
2021				-0.50%	0.07%	3.45%	2.79%	2.99%	-4.95%	2.43%	-6.82%	5.02%	3.90%

Комиссия

Комиссия Georges составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Georges среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Georges

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Georges

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACIW ACI Worldwide, Inc.	2.61	3.62	1.44	1.59	14.18
AGCO AGCO Corporation	-0.93	-1.26	0.86	-0.79	-1.55
APAM Artisan Partners Asset Management Inc.	0.35	0.71	1.08	0.33	1.08
AVNW Aviat Networks, Inc.	-0.13	0.14	1.02	-0.15	-0.37
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.24	3.49	1.42	3.19	11.87
AXTA Axalta Coating Systems Ltd.	0.24	0.51	1.07	0.24	0.62
BSX Boston Scientific Corporation	2.12	2.90	1.41	3.77	14.99
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.30	0.61	1.07	0.40	1.38
CHDN Churchill Downs Incorporated	0.24	0.49	1.06	0.22	0.65
CVEO Civeo Corporation	0.95	1.63	1.19	0.66	4.37
DT Dynatrace, Inc.	-0.62	-0.66	0.91	-0.40	-1.02
DV DoubleVerify Holdings, Inc.	-0.89	-1.00	0.80	-0.81	-1.54
ENSG The Ensign Group, Inc.	2.20	3.16	1.38	4.11	11.09
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	1.00	1.49	1.18	0.70	2.70
FLS Flowserve Corporation	1.56	2.15	1.26	2.29	8.59

Коэффициент Шарпа

Georges на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Georges

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Georges за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Georges	1.34%	1.33%	1.60%	1.31%	0.97%	1.17%	1.45%	0.70%	0.90%	0.92%	1.17%	0.28%
Активы портфеля:
ACIW ACI Worldwide, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGCO AGCO Corporation	3.57%	5.02%	3.91%	4.10%	0.62%	0.82%	1.08%	0.78%	0.90%	1.06%	0.97%	0.68%
APAM Artisan Partners Asset Management Inc.	6.67%	5.97%	12.36%	8.88%	6.73%	10.49%	14.43%	6.99%	9.41%	9.29%	7.58%	1.32%
AVNW Aviat Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AXTA Axalta Coating Systems Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHDN Churchill Downs Incorporated	0.28%	0.28%	0.34%	0.28%	0.32%	0.42%	0.67%	0.65%	0.88%	0.81%	1.05%	0.97%
CVEO Civeo Corporation	4.02%	2.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.33%	0.00%
DT Dynatrace, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DV DoubleVerify Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENSG The Ensign Group, Inc.	0.17%	0.21%	0.24%	0.25%	0.28%	0.37%	0.42%	0.70%	0.66%	0.90%	0.51%	0.54%
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	3.81%	4.38%	4.58%	3.47%	4.39%	3.55%	3.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLS Flowserve Corporation	1.64%	1.94%	2.61%	2.61%	2.17%	1.91%	2.00%	1.35%	1.58%	1.71%	1.07%	0.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Georges

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Georges показал максимальную просадку в 25.63%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка Georges составляет 3.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.63%	7 сент. 2021 г.	197	16 июн. 2022 г.	157	1 февр. 2023 г.	354
-13.33%	19 июл. 2023 г.	72	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	84
-10.58%	3 февр. 2023 г.	28	15 мар. 2023 г.	61	12 июн. 2023 г.	89
-8.45%	27 апр. 2021 г.	12	12 мая 2021 г.	21	11 июн. 2021 г.	33
-6.46%	1 апр. 2024 г.	43	30 мая 2024 г.	31	16 июл. 2024 г.	74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Georges составляет 5.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Georges

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CVEO	BSX	DV	ENSG	AVNW	AGCO	EPRT	AXON	CDNS	DT	CHDN	FLS	AXTA	ACIW	APAM
CVEO	1.00	0.15	0.15	0.16	0.25	0.36	0.25	0.17	0.14	0.19	0.25	0.40	0.34	0.34	0.31
BSX	0.15	1.00	0.26	0.37	0.24	0.28	0.34	0.30	0.38	0.32	0.33	0.34	0.35	0.32	0.35
DV	0.15	0.26	1.00	0.26	0.30	0.22	0.26	0.46	0.44	0.55	0.36	0.25	0.29	0.36	0.33
ENSG	0.16	0.37	0.26	1.00	0.31	0.30	0.42	0.34	0.31	0.27	0.37	0.35	0.36	0.42	0.39
AVNW	0.25	0.24	0.30	0.31	1.00	0.34	0.35	0.34	0.35	0.35	0.38	0.39	0.41	0.41	0.43
AGCO	0.36	0.28	0.22	0.30	0.34	1.00	0.40	0.28	0.22	0.26	0.38	0.61	0.50	0.40	0.47
EPRT	0.25	0.34	0.26	0.42	0.35	0.40	1.00	0.32	0.30	0.32	0.36	0.43	0.42	0.46	0.48
AXON	0.17	0.30	0.46	0.34	0.34	0.28	0.32	1.00	0.50	0.52	0.46	0.35	0.31	0.37	0.38
CDNS	0.14	0.38	0.44	0.31	0.35	0.22	0.30	0.50	1.00	0.57	0.40	0.31	0.40	0.40	0.42
DT	0.19	0.32	0.55	0.27	0.35	0.26	0.32	0.52	0.57	1.00	0.41	0.29	0.35	0.45	0.39
CHDN	0.25	0.33	0.36	0.37	0.38	0.38	0.36	0.46	0.40	0.41	1.00	0.41	0.45	0.46	0.43
FLS	0.40	0.34	0.25	0.35	0.39	0.61	0.43	0.35	0.31	0.29	0.41	1.00	0.51	0.46	0.56
AXTA	0.34	0.35	0.29	0.36	0.41	0.50	0.42	0.31	0.40	0.35	0.45	0.51	1.00	0.47	0.59
ACIW	0.34	0.32	0.36	0.42	0.41	0.40	0.46	0.37	0.40	0.45	0.46	0.46	0.47	1.00	0.51
APAM	0.31	0.35	0.33	0.39	0.43	0.47	0.48	0.38	0.42	0.39	0.43	0.56	0.59	0.51	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 апр. 2021 г.