PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Georges
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ACIW 6.67%AGCO 6.67%APAM 6.67%AVNW 6.67%AXON 6.67%AXTA 6.67%BSX 6.67%CDNS 6.67%CHDN 6.67%CVEO 6.67%DT 6.67%DV 6.67%ENSG 6.67%EPRT 6.67%FLS 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
Technology
6.67%
AGCO
AGCO Corporation
Industrials
6.67%
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.
Financial Services
6.67%
AVNW
Aviat Networks, Inc.
Technology
6.67%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
Industrials
6.67%
AXTA
Axalta Coating Systems Ltd.
Basic Materials
6.67%
BSX
Boston Scientific Corporation
Healthcare
6.67%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
Technology
6.67%
CHDN
Churchill Downs Incorporated
Consumer Cyclical
6.67%
CVEO
Civeo Corporation
Industrials
6.67%
DT
Dynatrace, Inc.
Technology
6.67%
DV
DoubleVerify Holdings, Inc.
Technology
6.67%
ENSG
The Ensign Group, Inc.
Healthcare
6.67%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
Real Estate
6.67%
FLS
Flowserve Corporation
Industrials
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Georges и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.73%
12.91%
Georges
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 апр. 2021 г., начальной даты DV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
26.90%0.96%12.91%31.46%14.06%11.73%
Georges19.65%1.80%17.72%27.16%N/AN/A
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
76.05%-7.14%56.42%93.57%8.20%11.07%
AGCO
AGCO Corporation
-15.06%8.83%-1.28%-11.14%9.10%11.42%
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.
17.90%2.70%17.58%32.71%19.45%9.96%
AVNW
Aviat Networks, Inc.
-45.77%23.07%-41.76%-45.03%19.41%7.47%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
148.75%6.53%125.15%171.85%54.93%39.53%
AXTA
Axalta Coating Systems Ltd.
17.28%-0.30%10.21%21.17%6.01%4.36%
BSX
Boston Scientific Corporation
53.47%0.53%14.60%61.46%15.20%21.24%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
13.72%2.82%4.58%19.17%36.42%33.11%
CHDN
Churchill Downs Incorporated
2.51%-4.82%2.83%15.37%16.03%25.19%
CVEO
Civeo Corporation
7.13%-8.75%-1.55%6.44%18.22%-12.40%
DT
Dynatrace, Inc.
4.99%8.56%23.40%6.08%19.12%N/A
DV
DoubleVerify Holdings, Inc.
-44.70%5.23%10.12%-39.08%N/AN/A
ENSG
The Ensign Group, Inc.
26.85%-4.06%19.14%33.47%27.61%22.41%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
32.04%-1.03%21.56%40.36%10.29%N/A
FLS
Flowserve Corporation
49.56%1.62%28.21%60.81%7.27%3.07%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Georges, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.82%2.53%5.54%-4.98%-0.20%1.09%3.67%3.82%-0.27%0.63%8.42%19.65%
202311.29%-0.80%1.62%-0.33%-1.09%7.08%-0.53%-0.62%-4.83%-3.69%12.86%8.40%31.28%
2022-6.32%-1.34%3.57%-8.67%1.94%-8.62%11.75%-1.86%-9.77%13.17%6.35%-2.46%-5.40%
2021-0.50%0.07%3.45%2.79%2.99%-4.95%2.43%-6.82%5.02%3.90%

Комиссия

Комиссия Georges составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Georges среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Georges, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Georges, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Georges, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Georges, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Georges, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Georges, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Georges, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.872.62
Коэффициент Сортино Georges, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.533.48
Коэффициент Омега Georges, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.321.48
Коэффициент Кальмара Georges, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.653.77
Коэффициент Мартина Georges, с текущим значением в 9.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.009.7516.74
Georges
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
3.334.371.533.0626.68
AGCO
AGCO Corporation
-0.35-0.320.96-0.27-0.61
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.
1.151.731.201.934.63
AVNW
Aviat Networks, Inc.
-0.74-0.820.86-0.66-1.50
AXON
Axon Enterprise, Inc.
3.896.801.8811.0330.60
AXTA
Axalta Coating Systems Ltd.
0.921.501.182.114.82
BSX
Boston Scientific Corporation
3.685.011.678.5536.59
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.561.031.130.791.69
CHDN
Churchill Downs Incorporated
0.761.231.150.752.61
CVEO
Civeo Corporation
0.130.401.050.100.46
DT
Dynatrace, Inc.
0.220.551.070.130.34
DV
DoubleVerify Holdings, Inc.
-0.69-0.600.88-0.58-0.86
ENSG
The Ensign Group, Inc.
1.522.181.273.548.34
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
1.992.631.322.0810.45
FLS
Flowserve Corporation
2.483.331.414.4414.18

Georges на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.87 до 2.72, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.87
2.62
Georges
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Georges за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.32%1.34%1.60%1.31%0.97%1.17%1.45%0.70%0.90%0.92%1.17%0.28%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGCO
AGCO Corporation
3.67%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%0.68%
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.
6.53%6.02%12.36%8.88%6.73%10.49%14.43%6.99%9.41%9.29%7.58%1.32%
AVNW
Aviat Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXTA
Axalta Coating Systems Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSX
Boston Scientific Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHDN
Churchill Downs Incorporated
0.30%0.28%0.34%0.28%0.32%0.42%0.67%0.65%0.88%0.81%1.05%0.97%
CVEO
Civeo Corporation
4.26%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.33%0.00%
DT
Dynatrace, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DV
DoubleVerify Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENSG
The Ensign Group, Inc.
0.17%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%0.60%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
3.51%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLS
Flowserve Corporation
1.36%1.94%2.61%2.61%2.17%1.91%2.00%1.35%1.58%1.71%1.07%0.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.55%
-0.61%
Georges
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Georges показал максимальную просадку в 25.63%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка Georges составляет 2.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.63%7 сент. 2021 г.19716 июн. 2022 г.1571 февр. 2023 г.354
-13.33%19 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.84
-10.58%3 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.6112 июн. 2023 г.89
-8.45%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.2111 июн. 2021 г.33
-7.6%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Georges составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.64%
2.24%
Georges
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CVEOBSXDVENSGAVNWEPRTAGCOAXONCDNSDTCHDNFLSACIWAXTAAPAM
CVEO1.000.130.150.150.250.230.350.160.130.180.240.380.330.330.30
BSX0.131.000.250.370.210.340.260.310.360.310.320.340.320.340.34
DV0.150.251.000.250.300.240.220.430.430.540.350.260.360.310.35
ENSG0.150.370.251.000.290.410.280.340.310.250.370.340.400.340.37
AVNW0.250.210.300.291.000.330.330.310.340.340.350.390.380.410.42
EPRT0.230.340.240.410.331.000.370.310.270.290.340.400.430.390.46
AGCO0.350.260.220.280.330.371.000.260.220.270.380.590.380.500.48
AXON0.160.310.430.340.310.310.261.000.480.500.440.350.360.300.37
CDNS0.130.360.430.310.340.270.220.481.000.550.400.330.410.410.42
DT0.180.310.540.250.340.290.270.500.551.000.400.300.430.350.39
CHDN0.240.320.350.370.350.340.380.440.400.401.000.400.460.450.42
FLS0.380.340.260.340.390.400.590.350.330.300.401.000.450.510.56
ACIW0.330.320.360.400.380.430.380.360.410.430.460.451.000.480.50
AXTA0.330.340.310.340.410.390.500.300.410.350.450.510.481.000.59
APAM0.300.340.350.370.420.460.480.370.420.390.420.560.500.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 апр. 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab