PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Georges

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Institutional stocks.

Распределение активов


ACIW 6.67%AGCO 6.67%APAM 6.67%AVNW 6.67%AXON 6.67%AXTA 6.67%BSX 6.67%CDNS 6.67%CHDN 6.67%CVEO 6.67%DT 6.67%DV 6.67%ENSG 6.67%EPRT 6.67%FLS 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
Technology

6.67%

AGCO
AGCO Corporation
Industrials

6.67%

APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.
Financial Services

6.67%

AVNW
Aviat Networks, Inc.
Technology

6.67%

AXON
Axon Enterprise, Inc.
Industrials

6.67%

AXTA
Axalta Coating Systems Ltd.
Basic Materials

6.67%

BSX
Boston Scientific Corporation
Healthcare

6.67%

CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
Technology

6.67%

CHDN
Churchill Downs Incorporated
Consumer Cyclical

6.67%

CVEO
Civeo Corporation
Industrials

6.67%

DT
Dynatrace, Inc.
Technology

6.67%

DV
DoubleVerify Holdings, Inc.
Technology

6.67%

ENSG
The Ensign Group, Inc.
Healthcare

6.67%

EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
Real Estate

6.67%

FLS
Flowserve Corporation
Industrials

6.67%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Georges и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
31.60%
23.09%
Georges
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 апр. 2021 г., начальной даты DV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Georges2.00%0.99%13.61%18.98%N/AN/A
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
5.00%8.99%30.50%24.20%-0.58%4.46%
AGCO
AGCO Corporation
-8.78%-9.54%-16.28%-19.36%13.31%9.84%
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.
1.39%4.61%16.89%40.16%20.84%5.19%
AVNW
Aviat Networks, Inc.
6.83%21.10%-3.49%-5.91%37.66%11.47%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
21.65%22.28%45.90%42.23%42.03%31.59%
AXTA
Axalta Coating Systems Ltd.
-4.39%-0.43%14.73%4.61%3.78%N/A
BSX
Boston Scientific Corporation
16.12%4.29%25.20%40.38%10.51%17.67%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
15.74%6.30%29.43%60.43%40.27%35.20%
CHDN
Churchill Downs Incorporated
-11.35%-1.84%-4.84%-3.26%21.09%23.35%
CVEO
Civeo Corporation
3.73%5.58%32.20%1.96%-4.17%N/A
DT
Dynatrace, Inc.
-10.31%-19.19%1.78%13.12%N/AN/A
DV
DoubleVerify Holdings, Inc.
-14.49%-24.45%-3.94%13.50%N/AN/A
ENSG
The Ensign Group, Inc.
8.64%0.93%23.11%33.61%21.46%28.37%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
-4.66%-1.69%3.58%-2.42%13.27%N/A
FLS
Flowserve Corporation
3.44%4.05%7.05%24.05%1.25%-4.44%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.82%2.61%
2023-0.62%-4.83%-3.69%12.86%8.40%

Коэффициент Шарпа

Georges на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.25

Коэффициент Шарпа Georges находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.25
2.44
Georges
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Georges за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Georges1.47%1.34%1.60%1.31%0.97%1.17%1.45%0.70%0.90%0.92%1.17%0.28%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGCO
AGCO Corporation
5.58%5.02%3.89%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%0.61%
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.
6.36%6.02%12.29%8.88%6.73%10.49%14.43%6.99%9.41%9.29%7.58%1.32%
AVNW
Aviat Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXTA
Axalta Coating Systems Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSX
Boston Scientific Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHDN
Churchill Downs Incorporated
0.32%0.28%0.34%0.28%0.32%0.42%0.67%0.65%0.88%0.81%1.05%0.97%
CVEO
Civeo Corporation
3.20%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.33%0.00%
DT
Dynatrace, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DV
DoubleVerify Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENSG
The Ensign Group, Inc.
0.19%0.21%0.24%0.25%0.28%0.37%0.42%0.70%0.66%0.90%0.51%0.54%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
4.60%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLS
Flowserve Corporation
1.88%1.94%2.61%2.61%2.17%1.91%2.00%1.35%1.58%1.71%1.07%0.71%

Комиссия

Комиссия Georges составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Georges
1.25
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
0.67
AGCO
AGCO Corporation
-0.61
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.
1.43
AVNW
Aviat Networks, Inc.
-0.12
AXON
Axon Enterprise, Inc.
1.15
AXTA
Axalta Coating Systems Ltd.
0.29
BSX
Boston Scientific Corporation
2.21
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.34
CHDN
Churchill Downs Incorporated
-0.08
CVEO
Civeo Corporation
0.24
DT
Dynatrace, Inc.
0.52
DV
DoubleVerify Holdings, Inc.
0.48
ENSG
The Ensign Group, Inc.
1.61
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
0.01
FLS
Flowserve Corporation
0.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CVEOBSXDVENSGAVNWEPRTAGCOAXONCDNSDTCHDNFLSAXTAACIWAPAM
CVEO1.000.160.160.150.270.260.380.180.170.200.260.400.350.330.31
BSX0.161.000.270.380.250.370.320.300.380.330.340.360.380.340.38
DV0.160.271.000.290.310.260.220.480.460.560.390.260.300.350.36
ENSG0.150.380.291.000.310.420.320.360.320.290.400.350.360.430.39
AVNW0.270.250.310.311.000.360.340.350.360.360.390.390.400.420.44
EPRT0.260.370.260.420.361.000.410.330.330.320.380.430.410.450.48
AGCO0.380.320.220.320.340.411.000.300.260.270.400.630.520.420.49
AXON0.180.300.480.360.350.330.301.000.510.540.470.360.320.390.41
CDNS0.170.380.460.320.360.330.260.511.000.600.420.320.430.440.45
DT0.200.330.560.290.360.320.270.540.601.000.430.310.360.470.41
CHDN0.260.340.390.400.390.380.400.470.420.431.000.430.470.480.46
FLS0.400.360.260.350.390.430.630.360.320.310.431.000.520.470.55
AXTA0.350.380.300.360.400.410.520.320.430.360.470.521.000.480.61
ACIW0.330.340.350.430.420.450.420.390.440.470.480.470.481.000.52
APAM0.310.380.360.390.440.480.490.410.450.410.460.550.610.521.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.14%
0
Georges
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Georges показал максимальную просадку в 25.63%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка Georges составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.63%7 сент. 2021 г.19716 июн. 2022 г.1571 февр. 2023 г.354
-13.33%19 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.84
-10.58%3 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.6112 июн. 2023 г.89
-8.45%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.2111 июн. 2021 г.33
-5.69%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.829 июл. 2021 г.13

График волатильности

Текущая волатильность Georges составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.51%
3.47%
Georges
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев