Top 15 QQQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Top 15 QQQ

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Top 15 QQQ

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	14.94%
ADBE Adobe Inc	Technology	3.37%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3.66%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	9.14%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7.83%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4.39%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	2.68%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	4.30%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	4.43%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8.80%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	15.84%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	3.44%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9.08%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	3.17%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	4.93%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 QQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Top 15 QQQ

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Top 15 QQQ на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 34.25% с начала года и доходность в 34.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Top 15 QQQ	34.25%	2.91%	14.66%	57.25%	38.08%	34.17%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	4.75%	1.89%	38.34%	26.85%	26.95%
AAPL Apple Inc	18.98%	1.63%	32.79%	31.22%	34.05%	26.09%
NVDA NVIDIA Corporation	134.29%	-6.25%	23.05%	178.86%	93.14%	74.37%
AMZN Amazon.com, Inc.	26.10%	8.78%	7.12%	48.39%	16.55%	27.93%
META Meta Platforms, Inc.	59.07%	5.63%	10.37%	88.26%	24.75%	21.83%
GOOGL Alphabet Inc.	17.40%	0.00%	8.77%	25.91%	21.64%	18.59%
GOOG Alphabet Inc.	17.11%	-0.38%	8.75%	25.75%	21.80%	18.91%
COST Costco Wholesale Corporation	38.02%	3.35%	23.81%	67.12%	28.07%	24.33%
ADBE Adobe Inc	-12.45%	-6.30%	4.56%	1.83%	13.52%	22.49%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.79%	2.80%	-13.19%	62.11%	38.57%	45.50%
AVGO Broadcom Inc.	54.93%	5.74%	27.23%	109.55%	47.53%	38.02%
TSLA Tesla, Inc.	-4.12%	13.10%	39.47%	-2.71%	71.67%	30.44%
NFLX Netflix, Inc.	43.98%	1.75%	11.63%	84.57%	21.45%	27.04%
PEP PepsiCo, Inc.	3.14%	-1.85%	1.06%	0.71%	7.84%	9.37%
CSCO Cisco Systems, Inc.	5.41%	3.48%	6.15%	0.13%	4.22%	11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 15 QQQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.25%	8.86%	1.58%	-3.41%	7.85%	9.16%	-1.69%	1.46%					34.25%
2023	14.93%	2.98%	13.25%	1.34%	13.96%	7.52%	4.09%	-0.65%	-5.93%	-0.31%	11.06%	5.47%	89.08%
2022	-9.29%	-4.98%	5.43%	-15.87%	-2.05%	-10.09%	14.58%	-5.93%	-11.99%	0.78%	8.44%	-9.00%	-36.49%
2021	0.08%	-0.82%	2.14%	7.53%	-0.89%	8.76%	3.82%	6.21%	-5.62%	11.77%	6.22%	0.90%	46.48%
2020	6.59%	-4.09%	-6.39%	17.17%	6.59%	8.74%	10.73%	17.25%	-6.73%	-3.41%	10.32%	4.99%	76.06%
2019	9.42%	2.81%	6.60%	5.70%	-10.32%	9.77%	2.94%	-1.83%	0.98%	7.68%	5.84%	6.38%	54.38%
2018	11.77%	-0.21%	-5.45%	2.18%	8.46%	2.05%	1.54%	9.52%	1.31%	-9.49%	-2.52%	-7.96%	9.12%
2017	6.47%	4.91%	3.96%	2.85%	7.25%	-2.18%	5.06%	3.21%	-0.87%	7.97%	1.90%	-0.78%	47.00%
2016	-6.94%	-2.04%	10.83%	-3.00%	8.70%	-1.45%	10.04%	2.49%	2.74%	1.36%	1.19%	6.05%	32.31%
2015	0.08%	9.89%	-3.66%	5.41%	3.43%	-2.09%	5.28%	-2.85%	0.54%	11.57%	4.67%	1.45%	37.79%
2014				-0.75%	5.41%	3.32%	-0.29%	7.62%	-0.96%	-0.21%	5.14%	-3.15%	16.72%

Комиссия

Комиссия Top 15 QQQ составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Top 15 QQQ среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Top 15 QQQ

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Top 15 QQQ

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24
AAPL Apple Inc	1.38	2.05	1.26	1.85	4.36
NVDA NVIDIA Corporation	3.37	3.57	1.46	6.46	20.29
AMZN Amazon.com, Inc.	1.46	2.02	1.26	1.16	7.43
META Meta Platforms, Inc.	2.39	3.28	1.44	3.58	14.48
GOOGL Alphabet Inc.	0.80	1.19	1.17	1.02	2.93
GOOG Alphabet Inc.	0.81	1.19	1.17	1.02	2.95
COST Costco Wholesale Corporation	3.34	3.93	1.59	6.38	16.79
ADBE Adobe Inc	-0.07	0.14	1.02	-0.07	-0.17
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.14	1.74	1.22	1.32	2.92
AVGO Broadcom Inc.	2.40	2.96	1.38	4.32	13.40
TSLA Tesla, Inc.	-0.17	0.14	1.02	-0.14	-0.39
NFLX Netflix, Inc.	2.55	3.66	1.48	1.63	18.83
PEP PepsiCo, Inc.	-0.06	0.03	1.00	-0.06	-0.21
CSCO Cisco Systems, Inc.	-0.16	-0.08	0.99	-0.14	-0.38

Коэффициент Шарпа

Top 15 QQQ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Top 15 QQQ

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 15 QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Top 15 QQQ	0.59%	0.63%	0.72%	0.52%	0.81%	0.85%	1.05%	1.06%	1.04%	1.20%	1.09%	1.22%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	2.13%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.23%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEP PepsiCo, Inc.	3.06%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%
CSCO Cisco Systems, Inc.	3.04%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%	2.27%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Top 15 QQQ

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 15 QQQ показал максимальную просадку в 41.42%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

Текущая просадка Top 15 QQQ составляет 4.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.42%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	150	12 июн. 2023 г.	366
-30.61%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	46	20 мая 2020 г.	64
-26.06%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	78	17 апр. 2019 г.	136
-17.91%	30 дек. 2015 г.	28	9 февр. 2016 г.	36	1 апр. 2016 г.	64
-15.5%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 15 QQQ составляет 7.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Top 15 QQQ

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PEP	TSLA	COST	AMD	NFLX	CSCO	AVGO	META	NVDA	AAPL	AMZN	ADBE	GOOG	GOOGL	MSFT
PEP	1.00	0.15	0.42	0.13	0.18	0.38	0.24	0.24	0.18	0.31	0.25	0.31	0.30	0.31	0.36
TSLA	0.15	1.00	0.26	0.36	0.38	0.27	0.39	0.36	0.42	0.41	0.41	0.40	0.37	0.37	0.38
COST	0.42	0.26	1.00	0.28	0.31	0.42	0.37	0.35	0.38	0.42	0.41	0.43	0.42	0.42	0.47
AMD	0.13	0.36	0.28	1.00	0.39	0.37	0.49	0.41	0.64	0.43	0.45	0.48	0.43	0.43	0.47
NFLX	0.18	0.38	0.31	0.39	1.00	0.34	0.40	0.51	0.46	0.44	0.54	0.52	0.48	0.48	0.49
CSCO	0.38	0.27	0.42	0.37	0.34	1.00	0.49	0.39	0.44	0.49	0.43	0.50	0.48	0.48	0.54
AVGO	0.24	0.39	0.37	0.49	0.40	0.49	1.00	0.48	0.61	0.56	0.47	0.52	0.48	0.48	0.54
META	0.24	0.36	0.35	0.41	0.51	0.39	0.48	1.00	0.51	0.51	0.61	0.58	0.65	0.66	0.58
NVDA	0.18	0.42	0.38	0.64	0.46	0.44	0.61	0.51	1.00	0.52	0.54	0.58	0.52	0.52	0.58
AAPL	0.31	0.41	0.42	0.43	0.44	0.49	0.56	0.51	0.52	1.00	0.56	0.54	0.58	0.58	0.62
AMZN	0.25	0.41	0.41	0.45	0.54	0.43	0.47	0.61	0.54	0.56	1.00	0.61	0.67	0.67	0.64
ADBE	0.31	0.40	0.43	0.48	0.52	0.50	0.52	0.58	0.58	0.54	0.61	1.00	0.62	0.62	0.70
GOOG	0.30	0.37	0.42	0.43	0.48	0.48	0.48	0.65	0.52	0.58	0.67	0.62	1.00	0.99	0.69
GOOGL	0.31	0.37	0.42	0.43	0.48	0.48	0.48	0.66	0.52	0.58	0.67	0.62	0.99	1.00	0.69
MSFT	0.36	0.38	0.47	0.47	0.49	0.54	0.54	0.58	0.58	0.62	0.64	0.70	0.69	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Top 15 QQQ

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество