Top 15 QQQ
Top 15 QQQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.94% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 3.37% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 3.66% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 9.14% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 7.83% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 4.39% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 2.68% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 4.30% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 4.43% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 8.80% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 15.84% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 3.44% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 9.08% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 3.17% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 4.93% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 QQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Top 15 QQQ на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 43.30% с начала года и доходность в 34.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| Top 15 QQQ | 43.30% | 4.41% | 19.39% | 50.45% | 36.94% | 34.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 13.11% | 0.93% | 0.17% | 15.11% | 24.29% | 25.94% |
AAPL Apple Inc | 17.04% | -2.95% | 18.46% | 20.21% | 28.46% | 24.38% |
NVDA NVIDIA Corporation | 199.51% | 7.40% | 56.73% | 198.72% | 96.89% | 77.92% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 37.50% | 11.39% | 12.32% | 43.29% | 19.24% | 29.06% |
META Meta Platforms, Inc. | 65.72% | -0.95% | 21.68% | 74.42% | 24.74% | 22.92% |
GOOGL Alphabet Inc. | 30.34% | 10.10% | 5.54% | 36.26% | 22.35% | 20.75% |
GOOG Alphabet Inc. | 30.40% | 10.20% | 5.69% | 35.69% | 22.55% | 21.13% |
COST Costco Wholesale Corporation | 42.08% | 4.93% | 18.79% | 62.35% | 27.41% | 23.65% |
ADBE Adobe Inc | -11.76% | 3.29% | 8.46% | -12.89% | 12.14% | 22.17% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -2.56% | -13.09% | -10.05% | 19.81% | 30.22% | 49.44% |
AVGO Broadcom Inc. | 59.57% | -3.34% | 23.50% | 83.91% | 45.78% | 38.43% |
TSLA Tesla, Inc. | 32.20% | 49.89% | 88.80% | 38.36% | 69.86% | 34.37% |
NFLX Netflix, Inc. | 68.32% | 14.94% | 33.57% | 82.66% | 22.77% | 31.06% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.98% | -6.68% | -7.00% | 0.80% | 7.23% | 8.45% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 19.99% | 8.18% | 20.12% | 14.01% | 8.79% | 11.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 15 QQQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.25% | 8.86% | 1.58% | -3.41% | 7.85% | 9.16% | -1.69% | 1.46% | 4.12% | -1.15% | 43.30% | ||
| 2023 | 14.93% | 2.98% | 13.25% | 1.34% | 13.96% | 7.52% | 4.09% | -0.65% | -5.93% | -0.31% | 11.06% | 5.47% | 89.08% |
| 2022 | -9.29% | -4.98% | 5.43% | -15.87% | -2.05% | -10.09% | 14.58% | -5.93% | -11.99% | 0.78% | 8.44% | -9.00% | -36.49% |
| 2021 | 0.08% | -0.82% | 2.14% | 7.53% | -0.89% | 8.76% | 3.82% | 6.21% | -5.62% | 11.77% | 6.22% | 0.90% | 46.48% |
| 2020 | 6.59% | -4.09% | -6.39% | 17.17% | 6.59% | 8.74% | 10.73% | 17.25% | -6.73% | -3.41% | 10.32% | 4.99% | 76.06% |
| 2019 | 9.42% | 2.81% | 6.60% | 5.70% | -10.32% | 9.77% | 2.94% | -1.83% | 0.98% | 7.68% | 5.84% | 6.38% | 54.38% |
| 2018 | 11.77% | -0.21% | -5.45% | 2.18% | 8.46% | 2.05% | 1.54% | 9.52% | 1.31% | -9.49% | -2.52% | -7.96% | 9.12% |
| 2017 | 6.47% | 4.91% | 3.96% | 2.85% | 7.25% | -2.18% | 5.06% | 3.21% | -0.87% | 7.97% | 1.90% | -0.78% | 47.00% |
| 2016 | -6.94% | -2.04% | 10.83% | -3.00% | 8.70% | -1.45% | 10.04% | 2.49% | 2.74% | 1.36% | 1.19% | 6.05% | 32.31% |
| 2015 | 0.07% | 9.89% | -3.66% | 5.41% | 3.43% | -2.09% | 5.28% | -2.85% | 0.54% | 11.57% | 4.67% | 1.45% | 37.79% |
| 2014 | -0.75% | 5.41% | 3.32% | -0.29% | 7.62% | -0.96% | -0.21% | 5.14% | -3.15% | 16.72% |
Комиссия
Комиссия Top 15 QQQ составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Top 15 QQQ среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.78 | 1.12 | 1.15 | 0.99 | 2.42 |
AAPL Apple Inc | 0.93 | 1.47 | 1.18 | 1.26 | 2.96 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.00 | 3.97 | 1.51 | 7.65 | 24.12 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.69 | 2.35 | 1.30 | 1.93 | 7.75 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.18 | 3.09 | 1.43 | 4.26 | 13.22 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.41 | 1.96 | 1.26 | 1.69 | 4.24 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.41 | 1.94 | 1.26 | 1.66 | 4.24 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.37 | 4.00 | 1.60 | 6.44 | 16.66 |
ADBE Adobe Inc | -0.35 | -0.27 | 0.96 | -0.33 | -0.70 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.44 | 0.92 | 1.12 | 0.54 | 0.99 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.90 | 2.53 | 1.32 | 3.44 | 10.50 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.87 | 1.65 | 1.20 | 0.81 | 2.32 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.83 | 3.77 | 1.50 | 2.33 | 19.79 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.10 | 0.26 | 1.03 | 0.10 | 0.32 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 0.75 | 1.09 | 1.17 | 0.64 | 2.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 15 QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.58% | 0.63% | 0.72% | 0.53% | 0.81% | 0.85% | 1.05% | 1.06% | 1.04% | 1.20% | 1.09% | 1.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.09% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.19% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.20% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.78% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.71% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 15 QQQ показал максимальную просадку в 41.42%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.42% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 150 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -30.61% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -26.06% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 136 |
| -17.91% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 36 | 1 апр. 2016 г. | 64 |
| -15.5% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 15 QQQ составляет 5.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PEP | TSLA | COST | AMD | NFLX | CSCO | AVGO | META | NVDA | AAPL | AMZN | ADBE | GOOG | GOOGL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP | 1.00 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.18 | 0.38 | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.36 |
| TSLA | 0.15 | 1.00 | 0.26 | 0.36 | 0.38 | 0.27 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| COST | 0.42 | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.31 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.47 |
| AMD | 0.13 | 0.36 | 0.28 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.49 | 0.41 | 0.64 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.47 |
| NFLX | 0.18 | 0.38 | 0.31 | 0.38 | 1.00 | 0.34 | 0.40 | 0.51 | 0.46 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| CSCO | 0.38 | 0.27 | 0.42 | 0.37 | 0.34 | 1.00 | 0.49 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.54 |
| AVGO | 0.24 | 0.39 | 0.37 | 0.49 | 0.40 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 0.61 | 0.55 | 0.47 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.54 |
| META | 0.23 | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.51 | 0.61 | 0.57 | 0.65 | 0.66 | 0.58 |
| NVDA | 0.17 | 0.41 | 0.37 | 0.64 | 0.46 | 0.44 | 0.61 | 0.50 | 1.00 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.58 |
| AAPL | 0.31 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 1.00 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.57 | 0.62 |
| AMZN | 0.24 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.43 | 0.47 | 0.61 | 0.53 | 0.55 | 1.00 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.64 |
| ADBE | 0.30 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 1.00 | 0.61 | 0.62 | 0.70 |
| GOOG | 0.30 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.65 | 0.52 | 0.58 | 0.67 | 0.61 | 1.00 | 0.99 | 0.68 |
| GOOGL | 0.30 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.66 | 0.52 | 0.57 | 0.67 | 0.62 | 0.99 | 1.00 | 0.68 |
| MSFT | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 1.00 |