Инструменты

Анализ доходности

Анализ портфеля

Доходность портфеля

Сравнение акций

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Мартина

Коэффициент Трейнора

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Саммерса

Анализ рисков

Просадки

Ожидаемые потери

Индекс язвы

Стоимость под риском

Волатильность закрытие-закрытие

Волатильность Паркинсона

Волатильность Гармана-Класса

Волатильность Роджерса-Сатчелла

Волатильность Янг-Жанга

Инструменты оптимизации

Корреляция активов

Оптимизация портфеля

Оптимизация портфеля с паритетом риска

Оптимизация по иерархическому паритету рисков

Факторный анализ

Портфели

Ленивые портфели Пользовательские портфели

Скринеры

Скринер ETF Скринер фондов Скринер акций

Обсуждения

Why Not?

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Why Not?

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	7.69%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7.69%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	7.69%
BRO Brown & Brown, Inc.	Financial Services	7.69%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	7.69%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.69%
ESLT Elbit Systems Ltd	Industrials	7.69%
GEV GE Vernova Inc.	Utilities	7.69%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	7.69%
SNEX StoneX Group Inc.	Financial Services	7.69%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	7.69%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	7.69%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Why Not? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год

Why Not?

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2024 г., начальной даты GEV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
Why Not?	12.87%	0.84%	23.36%	73.67%	N/A	N/A
Активы портфеля:
TMUS T-Mobile US, Inc.	19.11%	2.42%	18.21%	63.70%	25.33%	22.88%
COST Costco Wholesale Corporation	8.66%	9.37%	12.07%	40.93%	29.24%	23.28%
PGR The Progressive Corporation	13.03%	-2.68%	7.85%	26.26%	29.43%	28.97%
SNEX StoneX Group Inc.	22.93%	2.65%	37.80%	80.21%	39.76%	18.98%
BRO Brown & Brown, Inc.	15.06%	-1.10%	10.49%	43.47%	28.00%	23.18%
AXON Axon Enterprise, Inc.	-5.85%	-0.08%	27.73%	90.57%	51.54%	34.26%
TPL Texas Pacific Land Corporation	17.55%	2.00%	22.94%	127.22%	55.78%	39.77%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	16.21%	-0.77%	14.26%	40.33%	35.28%	23.70%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	17.30%	3.87%	14.86%	27.50%	31.30%	19.87%
ESLT Elbit Systems Ltd	57.41%	-1.12%	91.74%	103.55%	28.41%	19.10%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	12.60%	8.87%	10.41%	74.13%	46.11%	29.78%
AVGO Broadcom Inc.	-26.02%	-10.78%	-4.40%	43.67%	51.22%	33.51%
GEV GE Vernova Inc.	-1.56%	-3.02%	18.82%	139.85%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Why Not?, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	8.49%	4.33%	-0.95%	0.68%									12.87%
2024			0.57%	-1.10%	5.07%	4.68%	5.59%	8.49%	3.49%	5.83%	16.09%	-6.09%	49.63%

Комиссия

Комиссия Why Not? составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Why Not? составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 3.74

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 4.52

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.69

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 7.75

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 31.09

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TMUS T-Mobile US, Inc.	2.86	3.40	1.53	4.59	14.28
COST Costco Wholesale Corporation	1.83	2.43	1.33	2.29	7.12
PGR The Progressive Corporation	1.24	1.72	1.24	2.44	6.38
SNEX StoneX Group Inc.	2.65	3.28	1.43	4.90	15.57
BRO Brown & Brown, Inc.	2.34	2.92	1.43	4.02	11.50
AXON Axon Enterprise, Inc.	1.58	2.56	1.38	2.87	7.22
TPL Texas Pacific Land Corporation	2.24	2.76	1.41	3.35	7.98
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	2.09	2.58	1.37	3.54	10.20
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	1.35	1.97	1.24	1.72	5.96
ESLT Elbit Systems Ltd	3.76	5.17	1.67	6.49	21.43
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	2.14	2.99	1.40	4.43	12.85
AVGO Broadcom Inc.	0.48	1.15	1.15	0.73	2.19
GEV GE Vernova Inc.	2.58	2.76	1.39	3.90	11.77

Why Not? на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Why Not?

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Why Not? за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.64%	0.66%	0.71%	0.67%	0.98%	1.27%	1.01%	0.94%	1.04%	0.87%	1.14%	1.19%
Активы портфеля:
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.17%	1.28%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
PGR The Progressive Corporation	1.85%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
SNEX StoneX Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRO Brown & Brown, Inc.	0.48%	0.53%	0.67%	0.74%	0.54%	0.73%	0.82%	1.11%	1.08%	1.12%	1.41%	1.25%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.20%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	0.74%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%	3.06%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESLT Elbit Systems Ltd	0.49%	0.77%	0.94%	1.22%	1.03%	1.28%	1.14%	1.54%	1.32%	1.57%	1.63%	2.07%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	0.42%	1.59%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%	1.14%
AVGO Broadcom Inc.	1.31%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
GEV GE Vernova Inc.	0.15%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Why Not?

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Why Not? показал максимальную просадку в 9.57%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Why Not? составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.57%	19 февр. 2025 г.	33	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-7.67%	25 нояб. 2024 г.	17	18 дек. 2024 г.	19	17 янв. 2025 г.	36
-3.96%	1 авг. 2024 г.	3	5 авг. 2024 г.	3	8 авг. 2024 г.	6
-3.96%	22 янв. 2025 г.	4	27 янв. 2025 г.	5	3 февр. 2025 г.	9
-3.71%	1 апр. 2024 г.	13	17 апр. 2024 г.	8	29 апр. 2024 г.	21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Why Not? составляет 11.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Why Not?

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ESLT	TMUS	AVGO	TPL	COKE	PGR	ORLY	GEV	SNEX	AXON	COST	AJG	BRO
ESLT	1.00	0.04	0.13	0.07	0.18	0.06	0.17	0.17	0.24	0.19	0.06	0.17	0.19
TMUS	0.04	1.00	-0.01	0.06	0.16	0.35	0.33	-0.01	0.13	0.08	0.28	0.32	0.32
AVGO	0.13	-0.01	1.00	0.30	0.10	-0.05	-0.03	0.45	0.31	0.47	0.38	-0.01	0.06
TPL	0.07	0.06	0.30	1.00	0.08	0.07	0.10	0.38	0.37	0.44	0.18	0.13	0.14
COKE	0.18	0.16	0.10	0.08	1.00	0.29	0.22	0.16	0.23	0.10	0.31	0.31	0.34
PGR	0.06	0.35	-0.05	0.07	0.29	1.00	0.31	0.04	0.08	0.04	0.20	0.52	0.50
ORLY	0.17	0.33	-0.03	0.10	0.22	0.31	1.00	0.02	0.11	0.09	0.32	0.41	0.46
GEV	0.17	-0.01	0.45	0.38	0.16	0.04	0.02	1.00	0.40	0.53	0.28	0.12	0.22
SNEX	0.24	0.13	0.31	0.37	0.23	0.08	0.11	0.40	1.00	0.37	0.16	0.18	0.21
AXON	0.19	0.08	0.47	0.44	0.10	0.04	0.09	0.53	0.37	1.00	0.33	0.17	0.18
COST	0.06	0.28	0.38	0.18	0.31	0.20	0.32	0.28	0.16	0.33	1.00	0.32	0.31
AJG	0.17	0.32	-0.01	0.13	0.31	0.52	0.41	0.12	0.18	0.17	0.32	1.00	0.75
BRO	0.19	0.32	0.06	0.14	0.34	0.50	0.46	0.22	0.21	0.18	0.31	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 мар. 2024 г.