IArB-PM(ETF)WnRsCollection-PFLbS(Mth)20(%)+(Feb-Mar)Testing1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAOI Applied Optoelectronics, Inc.	Technology	2.25%
AG First Majestic Silver Corp.	Basic Materials	6.31%
CRWV CoreWeave, Inc.	Technology	2.18%
DNN Denison Mines Corp	Energy	8.05%
EXK Endeavour Silver Corp.	Basic Materials	7.75%
IBRX ImmunityBio, Inc.	Healthcare	3.67%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	7.75%
RAIL FreightCar America, Inc.	Industrials	7.75%
RIOT Riot Blockchain, Inc.	Technology	7.75%
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF	Precious Metals	7.75%
SNEX StoneX Group Inc.	Financial Services	7.75%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	Industrials	7.75%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	7.75%
USAR USA Rare Earth, Inc	Basic Materials	7.75%
WTS Watts Water Technologies, Inc.	Industrials	7.75%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IArB-PM(ETF)WnRsCollection-PFLbS(Mth)20(%)+(Feb-Mar)Testing1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2025 г., начальной даты CRWV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель IArB-PM(ETF)WnRsCollection-PFLbS(Mth)20(%)+(Feb-Mar)Testing1	1.90%	-13.90%	33.60%	24.23%	142.64%	—	—	—
Активы портфеля:
IBRX ImmunityBio, Inc.	2.24%	-27.00%	268.69%	192.00%	139.34%	59.77%	-20.09%	-2.82%
CRWV CoreWeave, Inc.	4.84%	11.47%	14.84%	-40.41%	34.03%	—	—	—
AAOI Applied Optoelectronics, Inc.	20.34%	8.99%	198.08%	271.37%	551.07%	256.68%	63.77%	21.28%
AG First Majestic Silver Corp.	-1.49%	-23.02%	31.13%	81.22%	227.12%	44.85%	6.14%	13.43%
DNN Denison Mines Corp	0.00%	-8.50%	37.59%	32.13%	181.54%	50.21%	25.41%	21.06%
RAIL FreightCar America, Inc.	1.73%	-39.31%	-25.65%	-13.82%	53.83%	37.15%	4.36%	-5.21%
LRCX Lam Research Corporation	-1.61%	0.66%	27.76%	49.03%	198.24%	62.76%	29.23%	40.66%
SNEX StoneX Group Inc.	4.46%	0.93%	33.02%	23.24%	60.56%	40.78%	34.04%	26.65%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	-1.17%	0.20%	35.96%	18.39%	251.46%	122.12%	78.24%	55.12%
WTS Watts Water Technologies, Inc.	-1.40%	-9.96%	4.84%	3.29%	39.61%	20.67%	20.01%	19.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.40%, а средняя месячная доходность — +7.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении IArB-PM(ETF)WnRsCollection-PFLbS(Mth)20(%)+(Feb-Mar)Testing1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	33.95%	20.12%	-18.64%	2.06%									33.60%
2025			-1.39%	8.55%	10.29%	19.56%	5.36%	6.50%	19.96%	5.72%	-8.03%	0.47%	85.64%

Метрики бенчмарка

IArB-PM(ETF)WnRsCollection-PFLbS(Mth)20(%)+(Feb-Mar)Testing1: годовая альфа составляет 107.98%, бета — 1.48, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 31.03.2025.

Портфель участвовал в 540.80% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -112.45%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 107.98%

Бета: 1.48

R²: 0.37

Участие в росте: 540.80%

Участие в снижении: -112.45%

Комиссия

Комиссия IArB-PM(ETF)WnRsCollection-PFLbS(Mth)20(%)+(Feb-Mar)Testing1 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SILJ

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IArB-PM(ETF)WnRsCollection-PFLbS(Mth)20(%)+(Feb-Mar)Testing1 имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.23	0.88	+2.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.48	1.37	+2.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.21	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.90	1.39	+3.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.58	6.43	+8.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IBRX ImmunityBio, Inc.	81	1.29	2.42	1.29	3.45	5.62
CRWV CoreWeave, Inc.	56	0.31	1.28	1.15	0.87	1.37
AAOI Applied Optoelectronics, Inc.	97	4.04	3.70	1.44	12.36	32.04
AG First Majestic Silver Corp.	93	3.04	3.08	1.40	5.36	17.14
DNN Denison Mines Corp	93	2.88	3.21	1.38	6.15	17.05
RAIL FreightCar America, Inc.	65	0.77	1.54	1.19	1.19	2.69
LRCX Lam Research Corporation	97	3.70	3.60	1.50	10.10	31.52
SNEX StoneX Group Inc.	80	1.48	1.90	1.27	3.13	7.62
STRL Sterling Construction Company, Inc.	97	4.24	3.76	1.51	8.38	24.41
WTS Watts Water Technologies, Inc.	82	1.42	2.28	1.28	2.67	9.16

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IArB-PM(ETF)WnRsCollection-PFLbS(Mth)20(%)+(Feb-Mar)Testing1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.23
За всё время: 3.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IArB-PM(ETF)WnRsCollection-PFLbS(Mth)20(%)+(Feb-Mar)Testing1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.28%	0.32%	0.84%	0.21%	0.31%	0.21%	0.40%	0.32%	0.49%	0.57%	0.42%	0.56%
Активы портфеля:
IBRX ImmunityBio, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWV CoreWeave, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAOI Applied Optoelectronics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AG First Majestic Silver Corp.	0.10%	0.12%	0.33%	0.34%	0.31%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DNN Denison Mines Corp	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RAIL FreightCar America, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.58%	2.41%	1.85%
LRCX Lam Research Corporation	0.46%	0.57%	1.19%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%
SNEX StoneX Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WTS Watts Water Technologies, Inc.	0.72%	0.72%	0.81%	0.66%	0.79%	0.52%	0.76%	0.90%	1.27%	0.99%	1.09%	1.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IArB-PM(ETF)WnRsCollection-PFLbS(Mth)20(%)+(Feb-Mar)Testing1 показал максимальную просадку в 30.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка IArB-PM(ETF)WnRsCollection-PFLbS(Mth)20(%)+(Feb-Mar)Testing1 составляет 19.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.55%	16 окт. 2025 г.	26	20 нояб. 2025 г.	38	16 янв. 2026 г.	64
-25.36%	3 мар. 2026 г.	20	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-13.42%	29 янв. 2026 г.	6	5 февр. 2026 г.	9	19 февр. 2026 г.	15
-12.74%	3 апр. 2025 г.	4	8 апр. 2025 г.	4	14 апр. 2025 г.	8
-9.37%	13 авг. 2025 г.	6	20 авг. 2025 г.	14	10 сент. 2025 г.	20

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 13.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USAR	TPL	WTS	IBRX	RAIL	SNEX	CRWV	EXK	AG	AAOI	SILJ	DNN	LRCX	RIOT	STRL	Portfolio
Benchmark	1.00	0.19	0.28	0.56	0.38	0.43	0.48	0.40	0.26	0.26	0.48	0.26	0.31	0.65	0.59	0.54	0.58
USAR	0.19	1.00	-0.01	0.05	0.20	0.08	0.18	0.21	0.19	0.16	0.19	0.21	0.30	0.19	0.21	0.19	0.61
TPL	0.28	-0.01	1.00	0.31	0.23	0.17	0.28	0.20	0.08	0.14	0.25	0.10	0.22	0.25	0.29	0.29	0.31
WTS	0.56	0.05	0.31	1.00	0.34	0.32	0.43	0.15	0.10	0.12	0.22	0.12	0.16	0.39	0.29	0.39	0.34
IBRX	0.38	0.20	0.23	0.34	1.00	0.36	0.18	0.28	0.16	0.18	0.39	0.21	0.24	0.22	0.40	0.23	0.50
RAIL	0.43	0.08	0.17	0.32	0.36	1.00	0.31	0.30	0.19	0.25	0.30	0.23	0.26	0.27	0.31	0.35	0.48
SNEX	0.48	0.18	0.28	0.43	0.18	0.31	1.00	0.23	0.24	0.26	0.20	0.25	0.26	0.38	0.28	0.35	0.44
CRWV	0.40	0.21	0.20	0.15	0.28	0.30	0.23	1.00	0.22	0.23	0.38	0.24	0.39	0.34	0.46	0.37	0.55
EXK	0.26	0.19	0.08	0.10	0.16	0.19	0.24	0.22	1.00	0.86	0.19	0.88	0.42	0.26	0.23	0.28	0.56
AG	0.26	0.16	0.14	0.12	0.18	0.25	0.26	0.23	0.86	1.00	0.22	0.93	0.40	0.24	0.23	0.25	0.56
AAOI	0.48	0.19	0.25	0.22	0.39	0.30	0.20	0.38	0.19	0.22	1.00	0.23	0.36	0.42	0.47	0.45	0.54
SILJ	0.26	0.21	0.10	0.12	0.21	0.23	0.25	0.24	0.88	0.93	0.23	1.00	0.46	0.25	0.22	0.27	0.59
DNN	0.31	0.30	0.22	0.16	0.24	0.26	0.26	0.39	0.42	0.40	0.36	0.46	1.00	0.26	0.45	0.41	0.64
LRCX	0.65	0.19	0.25	0.39	0.22	0.27	0.38	0.34	0.26	0.24	0.42	0.25	0.26	1.00	0.44	0.55	0.52
RIOT	0.59	0.21	0.29	0.29	0.40	0.31	0.28	0.46	0.23	0.23	0.47	0.22	0.45	0.44	1.00	0.42	0.60
STRL	0.54	0.19	0.29	0.39	0.23	0.35	0.35	0.37	0.28	0.25	0.45	0.27	0.41	0.55	0.42	1.00	0.62
Portfolio	0.58	0.61	0.31	0.34	0.50	0.48	0.44	0.55	0.56	0.56	0.54	0.59	0.64	0.52	0.60	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мар. 2025 г.

IArB-PM(ETF)WnRsCollection-PFLbS(Mth)20(%)+(Feb-Mar)Testing1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов