Top 15 US Stock

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Top 15 US Stock

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	Financial Services	6.67%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.67%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 US Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Top 15 US Stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Top 15 US Stock на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 44.88% с начала года и доходность в 29.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
Top 15 US Stock	44.88%	5.21%	20.79%	49.36%	36.21%	29.92%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	19.12%	-2.30%	20.49%	21.98%	28.84%	24.60%
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	96.16%	77.74%
MSFT Microsoft Corporation	14.14%	1.95%	1.58%	16.11%	24.45%	26.06%
GOOG Alphabet Inc.	26.15%	6.26%	1.34%	30.36%	21.68%	20.89%
AMZN Amazon.com, Inc.	39.19%	12.68%	15.17%	47.68%	19.48%	29.38%
META Meta Platforms, Inc.	63.55%	-1.55%	22.20%	73.99%	24.34%	22.84%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	29.11%	1.01%	12.08%	29.14%	16.32%	12.38%
LLY Eli Lilly and Company	35.53%	-13.92%	2.10%	34.24%	49.31%	30.36%
AVGO Broadcom Inc.	54.28%	-3.18%	21.44%	77.37%	44.67%	38.00%
TSLA Tesla, Inc.	25.23%	41.72%	77.98%	28.14%	67.81%	33.85%
JPM JPMorgan Chase & Co.	45.59%	8.76%	20.86%	65.38%	16.65%	18.14%
V Visa Inc.	19.31%	10.58%	10.59%	25.19%	12.20%	18.17%
WMT Walmart Inc.	62.31%	3.45%	32.34%	51.27%	18.19%	14.05%
XOM Exxon Mobil Corporation	24.70%	1.00%	3.95%	20.27%	17.34%	6.97%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	13.99%	6.63%	14.68%	11.84%	18.86%	21.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 15 US Stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.37%	8.93%	3.06%	-2.05%	6.03%	6.39%	1.24%	3.34%	2.32%	-0.16%			44.88%
2023	10.97%	2.04%	7.72%	3.49%	7.75%	7.75%	3.78%	1.12%	-3.41%	-1.35%	8.16%	3.53%	64.10%
2022	-4.35%	-3.18%	7.51%	-10.02%	-0.58%	-8.79%	11.54%	-5.29%	-8.26%	5.14%	6.25%	-6.62%	-17.87%
2021	2.03%	2.55%	2.19%	6.69%	0.96%	5.65%	1.60%	4.15%	-4.27%	10.62%	0.99%	3.48%	42.51%
2020	4.34%	-5.84%	-8.62%	16.79%	5.16%	5.55%	6.89%	15.69%	-5.97%	-3.69%	13.45%	5.84%	56.49%
2019	6.41%	2.15%	3.84%	3.45%	-9.02%	7.93%	2.27%	-2.12%	1.27%	7.07%	5.12%	6.23%	38.97%
2018	8.76%	-3.12%	-5.32%	2.78%	4.53%	1.60%	2.51%	6.06%	-0.14%	-4.98%	0.30%	-7.33%	4.43%
2017	4.59%	3.60%	2.76%	2.83%	5.38%	0.33%	3.46%	2.38%	0.62%	6.57%	2.72%	-0.29%	40.81%
2016	-4.72%	-1.38%	8.18%	0.26%	4.76%	-0.62%	6.11%	1.03%	2.10%	-0.59%	2.66%	4.65%	24.02%
2015	-1.40%	6.80%	-1.63%	2.72%	3.96%	-1.13%	4.27%	-3.58%	-0.12%	6.53%	3.28%	1.22%	22.33%
2014				-1.90%	3.21%	2.49%	-0.85%	6.94%	-0.42%	2.03%	4.76%	-0.94%	16.00%

Комиссия

Комиссия Top 15 US Stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Top 15 US Stock среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Top 15 US Stock

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.98	1.54	1.19	1.32	3.11
NVDA NVIDIA Corporation	3.87	3.90	1.51	7.41	23.35
MSFT Microsoft Corporation	0.82	1.17	1.15	1.04	2.52
GOOG Alphabet Inc.	1.15	1.65	1.22	1.36	3.46
AMZN Amazon.com, Inc.	1.78	2.45	1.32	2.03	8.12
META Meta Platforms, Inc.	2.06	2.97	1.41	4.02	12.45
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	1.96	2.77	1.35	3.82	10.17
LLY Eli Lilly and Company	1.17	1.77	1.24	1.79	5.73
AVGO Broadcom Inc.	1.69	2.35	1.30	3.06	9.31
TSLA Tesla, Inc.	0.46	1.15	1.14	0.43	1.23
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.85	3.65	1.58	6.45	19.62
V Visa Inc.	1.53	2.07	1.30	2.02	5.14
WMT Walmart Inc.	2.72	3.61	1.56	4.74	30.19
XOM Exxon Mobil Corporation	1.05	1.57	1.19	1.08	4.77
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.49	0.83	1.12	0.59	1.56

Коэффициент Шарпа

Top 15 US Stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Top 15 US Stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 15 US Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.76%	0.89%	1.05%	1.07%	1.41%	1.27%	1.37%	1.17%	1.30%	1.38%	1.31%	1.42%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
MSFT Microsoft Corporation	0.53%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
GOOG Alphabet Inc.	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
AVGO Broadcom Inc.	1.24%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
V Visa Inc.	0.70%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
WMT Walmart Inc.	0.96%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.19%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.34%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Top 15 US Stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 15 US Stock показал максимальную просадку в 32.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Top 15 US Stock составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.29%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-23.83%	4 янв. 2022 г.	195	12 окт. 2022 г.	126	14 апр. 2023 г.	321
-19.43%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	128
-13.9%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	32	30 мар. 2016 г.	62
-12.35%	21 июл. 2015 г.	26	25 авг. 2015 г.	42	23 окт. 2015 г.	68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 15 US Stock составляет 5.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Top 15 US Stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WMT	XOM	LLY	TSLA	UNH	JPM	BRK-A	NVDA	META	AVGO	AMZN	V	AAPL	GOOG	MSFT
WMT	1.00	0.20	0.25	0.16	0.29	0.25	0.36	0.21	0.20	0.21	0.26	0.28	0.26	0.27	0.30
XOM	0.20	1.00	0.19	0.14	0.27	0.48	0.47	0.18	0.18	0.26	0.18	0.33	0.25	0.25	0.22
LLY	0.25	0.19	1.00	0.13	0.35	0.24	0.31	0.22	0.27	0.25	0.25	0.30	0.26	0.29	0.33
TSLA	0.16	0.14	0.13	1.00	0.16	0.25	0.22	0.41	0.36	0.39	0.41	0.30	0.41	0.37	0.38
UNH	0.29	0.27	0.35	0.16	1.00	0.37	0.42	0.23	0.23	0.27	0.25	0.38	0.31	0.32	0.33
JPM	0.25	0.48	0.24	0.25	0.37	1.00	0.69	0.32	0.31	0.38	0.31	0.47	0.36	0.38	0.37
BRK-A	0.36	0.47	0.31	0.22	0.42	0.69	1.00	0.30	0.32	0.36	0.32	0.51	0.39	0.41	0.41
NVDA	0.21	0.18	0.22	0.41	0.23	0.32	0.30	1.00	0.50	0.61	0.53	0.43	0.52	0.52	0.58
META	0.20	0.18	0.27	0.36	0.23	0.31	0.32	0.50	1.00	0.48	0.61	0.48	0.51	0.65	0.58
AVGO	0.21	0.26	0.25	0.39	0.27	0.38	0.36	0.61	0.48	1.00	0.47	0.45	0.55	0.48	0.54
AMZN	0.26	0.18	0.25	0.41	0.25	0.31	0.32	0.53	0.61	0.47	1.00	0.48	0.55	0.67	0.64
V	0.28	0.33	0.30	0.30	0.38	0.47	0.51	0.43	0.48	0.45	0.48	1.00	0.48	0.55	0.58
AAPL	0.26	0.25	0.26	0.41	0.31	0.36	0.39	0.52	0.51	0.55	0.55	0.48	1.00	0.57	0.62
GOOG	0.27	0.25	0.29	0.37	0.32	0.38	0.41	0.52	0.65	0.48	0.67	0.55	0.57	1.00	0.68
MSFT	0.30	0.22	0.33	0.38	0.33	0.37	0.41	0.58	0.58	0.54	0.64	0.58	0.62	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Top 15 US Stock

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество