30/30/25/10 Portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в 30/30/25/10 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 20.0% и более от своего целевого распределения.

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 30/30/25/10 Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.6%.

30/30/25/10 Portfolio has an annualized alpha of 3.04%, beta of 0.35, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2020.

• This portfolio participated in 40.56% of S&P 500 Index downside but only 40.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.35 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 30/30/25/10 Portfolio составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

30/30/25/10 Portfolio имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 30/30/25/10 Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

30/30/25/10 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.53
• За 5 лет: 1.05
• За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 30/30/25/10 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

30/30/25/10 Portfolio показал максимальную просадку в 11.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка 30/30/25/10 Portfolio составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.