Haverford Trust

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10.29%
ACN Accenture plc	Technology	5.69%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	8.43%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5.57%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	4.16%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5.37%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	8.52%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	4.11%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	7.69%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	5.65%
MA Mastercard Inc	Financial Services	7.62%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.80%
ORCL Oracle Corporation	Technology	5.67%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	5.13%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	7.30%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Haverford Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2006 г., начальной даты MA

Доходность по периодам

Haverford Trust на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -5.46% с начала года и доходность в 19.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Haverford Trust	0.26%	-3.69%	-5.46%	-4.85%	21.94%	20.97%	15.61%	19.64%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.51%	-5.78%	-0.62%	26.50%	16.04%	16.39%	26.10%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.83%	-22.60%	-27.51%	0.86%	10.00%	9.94%	22.58%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.14%	-4.01%	-3.54%	-1.39%	23.53%	18.49%	11.96%	14.16%
BLK BlackRock, Inc.	0.96%	-7.37%	-9.19%	-15.85%	11.13%	15.89%	7.27%	13.85%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.26%	-1.60%	-8.16%	-4.08%	31.46%	34.44%	16.83%	20.51%
MA Mastercard Inc	0.36%	-5.64%	-13.44%	-14.75%	-6.46%	11.07%	6.92%	18.61%
TJX The TJX Companies, Inc.	-0.46%	-0.27%	5.30%	14.78%	30.16%	28.67%	21.34%	16.79%
ACN Accenture plc	2.17%	-4.13%	-24.52%	-16.92%	-31.71%	-9.41%	-4.75%	7.53%
ORCL Oracle Corporation	0.79%	-3.93%	-24.70%	-48.62%	7.75%	17.34%	16.90%	15.27%
LOW Lowe's Companies, Inc.	-2.10%	-10.67%	-3.77%	-5.33%	5.92%	6.30%	5.79%	13.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Haverford Trust закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.09%	-1.77%	-4.38%	0.57%									-5.46%
2025	4.09%	-2.02%	-6.23%	0.05%	6.07%	4.56%	3.42%	2.99%	4.87%	0.49%	0.05%	0.09%	19.27%
2024	1.82%	4.35%	2.87%	-4.70%	5.09%	4.14%	3.87%	3.04%	2.80%	-0.66%	6.29%	-2.29%	29.40%
2023	5.83%	-2.38%	4.01%	2.76%	1.94%	6.95%	2.53%	-0.37%	-5.64%	-1.47%	9.71%	4.46%	31.05%
2022	-5.04%	-3.98%	1.63%	-7.90%	-0.20%	-7.44%	9.72%	-3.72%	-9.50%	11.67%	6.99%	-5.17%	-14.60%
2021	-2.08%	2.96%	5.15%	6.37%	0.56%	2.02%	4.45%	3.80%	-4.76%	7.80%	-0.19%	5.53%	35.64%

Метрики бенчмарка

Haverford Trust: годовая альфа составляет 9.13%, бета — 1.02, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 26.05.2006.

Портфель участвовал в 134.92% роста S&P 500 Index, но только в 91.07% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 9.13% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.02 и R² 0.92 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 9.13%

Бета: 1.02

R²: 0.92

Участие в росте: 134.92%

Участие в снижении: 91.07%

Комиссия

Комиссия Haverford Trust составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Haverford Trust имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	0.88	+0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.50	1.37	+0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.56	1.39	+0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.55	6.43	-0.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
IVV iShares Core S&P 500 ETF	53	0.97	1.48	1.23	1.52	7.13
BLK BlackRock, Inc.	41	0.09	0.32	1.05	0.20	0.51
JPM JPMorgan Chase & Co.	67	0.89	1.28	1.18	1.51	4.05
MA Mastercard Inc	21	-0.39	-0.38	0.95	-0.50	-1.21
TJX The TJX Companies, Inc.	84	1.73	2.51	1.30	3.26	8.66
ACN Accenture plc	5	-1.05	-1.47	0.82	-0.86	-1.65
ORCL Oracle Corporation	41	0.02	0.55	1.06	0.07	0.14
LOW Lowe's Companies, Inc.	37	0.01	0.20	1.02	0.03	0.08

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Haverford Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.97
За 5 лет: 0.92
За 10 лет: 1.03
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Haverford Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.31%	1.19%	1.24%	1.52%	1.54%	1.19%	2.42%	1.55%	1.92%	1.81%	1.83%	2.08%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.22%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
BLK BlackRock, Inc.	2.21%	1.95%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.08%	1.95%	2.41%	2.56%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.97%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
MA Mastercard Inc	0.64%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
TJX The TJX Companies, Inc.	1.05%	1.07%	1.21%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%
ACN Accenture plc	3.09%	2.26%	1.52%	1.33%	1.51%	0.87%	1.26%	1.07%	1.98%	1.66%	1.97%	2.03%
ORCL Oracle Corporation	1.37%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%
LOW Lowe's Companies, Inc.	2.06%	1.95%	1.82%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Haverford Trust показал максимальную просадку в 46.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка Haverford Trust составляет 7.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.97%	6 июн. 2008 г.	190	9 мар. 2009 г.	159	22 окт. 2009 г.	349
-34.73%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	84	22 июл. 2020 г.	107
-25.38%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	177	15 июн. 2023 г.	363
-22.31%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	133
-18.13%	26 апр. 2010 г.	49	2 июл. 2010 г.	87	4 нояб. 2010 г.	136

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	JNJ	COST	AAPL	TJX	LOW	RTX	ORCL	GOOGL	MA	ACN	JPM	MSFT	ETN	BLK	IVV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.48	0.55	0.60	0.56	0.59	0.63	0.64	0.66	0.63	0.64	0.69	0.70	0.71	0.72	0.99	0.93
JNJ	0.48	1.00	0.35	0.24	0.32	0.34	0.39	0.32	0.30	0.34	0.37	0.34	0.32	0.32	0.37	0.47	0.46
COST	0.55	0.35	1.00	0.37	0.47	0.47	0.36	0.37	0.38	0.38	0.40	0.34	0.42	0.37	0.41	0.55	0.58
AAPL	0.60	0.24	0.37	1.00	0.32	0.35	0.34	0.42	0.53	0.43	0.40	0.36	0.52	0.39	0.41	0.60	0.66
TJX	0.56	0.32	0.47	0.32	1.00	0.52	0.42	0.36	0.36	0.42	0.40	0.44	0.36	0.42	0.44	0.55	0.62
LOW	0.59	0.34	0.47	0.35	0.52	1.00	0.40	0.38	0.37	0.39	0.43	0.44	0.38	0.46	0.49	0.59	0.63
RTX	0.63	0.39	0.36	0.34	0.42	0.40	1.00	0.44	0.39	0.43	0.45	0.51	0.41	0.57	0.51	0.63	0.64
ORCL	0.64	0.32	0.37	0.42	0.36	0.38	0.44	1.00	0.46	0.43	0.49	0.43	0.55	0.49	0.48	0.64	0.67
GOOGL	0.66	0.30	0.38	0.53	0.36	0.37	0.39	0.46	1.00	0.47	0.46	0.41	0.57	0.43	0.47	0.66	0.68
MA	0.63	0.34	0.38	0.43	0.42	0.39	0.43	0.43	0.47	1.00	0.50	0.46	0.48	0.46	0.52	0.63	0.70
ACN	0.64	0.37	0.40	0.40	0.40	0.43	0.45	0.49	0.46	0.50	1.00	0.42	0.50	0.47	0.51	0.64	0.67
JPM	0.69	0.34	0.34	0.36	0.44	0.44	0.51	0.43	0.41	0.46	0.42	1.00	0.40	0.54	0.62	0.68	0.69
MSFT	0.70	0.32	0.42	0.52	0.36	0.38	0.41	0.55	0.57	0.48	0.50	0.40	1.00	0.45	0.48	0.69	0.71
ETN	0.71	0.32	0.37	0.39	0.42	0.46	0.57	0.49	0.43	0.46	0.47	0.54	0.45	1.00	0.57	0.71	0.69
BLK	0.72	0.37	0.41	0.41	0.44	0.49	0.51	0.48	0.47	0.52	0.51	0.62	0.48	0.57	1.00	0.72	0.76
IVV	0.99	0.47	0.55	0.60	0.55	0.59	0.63	0.64	0.66	0.63	0.64	0.68	0.69	0.71	0.72	1.00	0.93
Portfolio	0.93	0.46	0.58	0.66	0.62	0.63	0.64	0.67	0.68	0.70	0.67	0.69	0.71	0.69	0.76	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2006 г.

Haverford Trust

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов