Includes vwinx6.13.26

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	20%
ELCV Eventide High Dividend ETF	Large Cap Value Equities	16%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	16%
FNARX Fidelity Natural Resources Fund	Energy Equities	16%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	16%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	16%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Includes vwinx6.13.26 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Includes vwinx6.13.26	0.63%	3.77%	22.33%	22.02%	37.40%	—	—	—
Активы портфеля:
ELCV Eventide High Dividend ETF	0.94%	5.07%	22.21%	21.66%	32.38%	—	—	—
FNARX Fidelity Natural Resources Fund	0.68%	-5.08%	21.32%	21.17%	36.53%	20.60%	19.60%	10.71%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	0.49%	1.67%	13.78%	14.96%	32.13%	21.52%	15.97%	—
QTUM Defiance Quantum ETF	1.22%	12.73%	47.39%	45.72%	86.28%	48.15%	28.09%	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.47%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	0.77%	1.64%	3.48%	3.45%	10.58%	8.70%	4.00%	5.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Includes vwinx6.13.26 закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.13%	5.73%	-2.05%	6.40%	3.71%	0.87%							22.33%
2025	2.36%	0.55%	-0.31%	-3.20%	4.34%	3.71%	0.94%	3.57%	2.83%	1.21%	1.62%	0.40%	19.32%
2024										-0.40%	5.02%	-1.77%	2.75%

Метрики бенчмарка

Includes vwinx6.13.26 has an annualized alpha of 14.91%, beta of 0.67, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2024.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.53%) than losses (2.45%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 14.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.67 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 14.91%

Бета: 0.67

R²: 0.71

Участие в росте: 88.53%

Участие в снижении: 2.45%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Includes vwinx6.13.26 составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNARX

Fidelity Natural Resources Fund

ELCV

Eventide High Dividend ETF

QTUM

Defiance Quantum ETF

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

VWINX

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Includes vwinx6.13.26 имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Includes vwinx6.13.26 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.43	1.86	+1.56
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.50	2.53	+1.97
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.65	1.34	+0.31
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	7.77	2.53	+5.24
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	29.16	11.37	+17.79

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ELCV Eventide High Dividend ETF	90	2.64	3.56	1.46	6.18	21.66
FNARX Fidelity Natural Resources Fund	81	2.26	2.97	1.38	5.29	16.81
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	93	3.31	4.54	1.63	5.23	21.61
QTUM Defiance Quantum ETF	90	2.94	3.45	1.46	5.46	19.77
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	62	2.03	2.94	1.37	2.54	9.54

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Includes vwinx6.13.26 на 13 июн. 2026 г. составляет 3.43 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Includes vwinx6.13.26 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.49%	3.81%	2.93%	3.19%	3.94%	2.62%	2.35%	2.66%	3.93%	1.82%	1.68%	1.72%
Активы портфеля:
ELCV Eventide High Dividend ETF	1.75%	2.34%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNARX Fidelity Natural Resources Fund	1.81%	1.89%	1.51%	1.60%	2.42%	1.46%	1.79%	1.42%	1.17%	1.38%	0.62%	0.78%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	4.69%	4.92%	3.98%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.67%	3.38%	2.02%	0.00%
QTUM Defiance Quantum ETF	0.73%	1.01%	0.61%	0.81%	1.46%	0.48%	0.42%	0.61%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	7.69%	7.86%	6.61%	4.73%	7.67%	6.03%	4.30%	3.94%	7.56%	3.20%	4.00%	5.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Includes vwinx6.13.26 показал максимальную просадку в 13.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка Includes vwinx6.13.26 составляет 0.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-13.14%апр. 2025 г.	1mo 16d	1mo 26d	3mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-4.75%март 2026 г.	17d	24d	1mo 11dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-4.14%дек. 2024 г.	1d	27d	28dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-3.62%июнь 2026 г.	7d	—	12d 7hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2025 года2025	-3.37%нояб. 2025 г.	7d	8d	15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.95, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.30	1.23

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.23, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Includes vwinx6.13.26 с S&P 500 Index

Корреляция Includes vwinx6.13.26 с S&P 500 Index составляет 0.71 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.	0.74

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QTUM: 0.78, а самая низкая у FNARX: 0.28.

0.28

0.46

0.47

0.63

0.66

0.78

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Includes vwinx6.13.26. Самая высокая корреляция с портфелем у ELCV: 0.81, а самая низкая у FNARX: 0.65.

0.65

0.68

0.73

0.73

0.78

0.81

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FNARX	QTUM	LVHI	SCHD	VWINX	ELCV
FNARX	1.00	0.29	0.47	0.50	0.33	0.50
QTUM	0.29	1.00	0.38	0.33	0.47	0.53
LVHI	0.47	0.38	1.00	0.59	0.56	0.54
SCHD	0.50	0.33	0.59	1.00	0.72	0.66
VWINX	0.33	0.47	0.56	0.72	1.00	0.70
ELCV	0.50	0.53	0.54	0.66	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Includes vwinx6.13.26

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Includes vwinx6.13.26 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации