Happy 4th yall

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	6.67%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	6.67%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	6.67%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	Technology	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	6.67%
NOW ServiceNow, Inc	Technology	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
ORCL Oracle Corporation	Technology	6.67%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	6.67%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	6.67%
SHOP Shopify Inc.	Technology	6.67%
SPOT Spotify Technology S.A.	Communication Services	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Happy 4th yall и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июл. 2021 г., начальной даты HOOD

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Happy 4th yall	0.15%	-6.79%	-9.43%	-17.84%	41.13%	58.57%	—	—
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-3.08%	-4.88%	-5.44%	74.29%	85.17%	66.71%	70.07%
NFLX Netflix, Inc.	3.25%	0.00%	5.23%	-14.46%	7.58%	41.49%	12.83%	25.19%
AXON Axon Enterprise, Inc.	-2.54%	-27.55%	-27.31%	-42.31%	-23.51%	21.99%	23.61%	36.33%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	-0.73%	-8.93%	-6.67%	105.89%	72.07%	48.84%	38.50%
NOW ServiceNow, Inc	-1.96%	-10.42%	-33.42%	-44.10%	-34.11%	3.16%	0.12%	23.01%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-13.89%	-12.90%	-19.02%	8.40%	39.54%	14.16%	17.80%
ORCL Oracle Corporation	0.79%	-3.93%	-24.70%	-48.62%	7.75%	17.34%	16.90%	15.27%
EME EMCOR Group, Inc.	-0.43%	2.08%	23.69%	15.68%	113.76%	66.73%	46.59%	32.35%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	-0.79%	-0.87%	51.93%	73.45%	356.43%	113.82%	80.31%	47.35%
PGR The Progressive Corporation	1.03%	-7.59%	-8.77%	-15.44%	-27.55%	13.80%	18.00%	22.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Happy 4th yall закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-4.97%	-0.97%	-4.10%	0.35%									-9.43%
2025	7.77%	-2.31%	-8.92%	11.23%	14.99%	12.73%	4.89%	0.73%	8.97%	0.96%	-7.12%	-3.38%	44.25%
2024	6.36%	19.71%	5.23%	-5.35%	4.45%	8.23%	0.50%	7.77%	8.38%	2.42%	23.28%	-1.35%	109.60%
2023	17.62%	3.11%	8.53%	-0.25%	14.67%	8.27%	6.20%	-0.89%	-6.10%	0.54%	13.48%	5.03%	93.04%
2022	-13.31%	-8.48%	3.95%	-19.63%	0.09%	-8.68%	12.52%	-3.72%	-6.82%	13.24%	7.06%	-6.52%	-30.69%
2021							-0.18%	6.39%	-4.34%	9.07%	-2.88%	-0.89%	6.65%

Метрики бенчмарка

Happy 4th yall: годовая альфа составляет 20.87%, бета — 1.45, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 30.07.2021.

Портфель участвовал в 225.30% роста S&P 500 Index и в 109.01% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 20.87% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 20.87%

Бета: 1.45

R²: 0.74

Участие в росте: 225.30%

Участие в снижении: 109.01%

Комиссия

Комиссия Happy 4th yall составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Happy 4th yall имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.10	0.88	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.70	1.37	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.38	1.39	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.35	6.43	-3.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
NFLX Netflix, Inc.	42	0.16	0.48	1.06	0.14	0.30
AXON Axon Enterprise, Inc.	21	-0.49	-0.45	0.94	-0.44	-0.89
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
NOW ServiceNow, Inc	9	-0.90	-1.28	0.84	-0.71	-1.49
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
ORCL Oracle Corporation	41	0.02	0.55	1.06	0.07	0.14
EME EMCOR Group, Inc.	90	2.42	2.74	1.41	4.05	10.46
FIX Comfort Systems USA, Inc.	99	5.72	5.22	1.72	24.01	81.57
PGR The Progressive Corporation	6	-1.04	-1.35	0.83	-0.91	-1.47

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Happy 4th yall имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.10
За всё время: 1.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Happy 4th yall за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.66%	0.30%	0.22%	0.28%	0.39%	0.72%	0.57%	0.71%	0.56%	0.40%	0.48%	0.51%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
NOW ServiceNow, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ORCL Oracle Corporation	1.37%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%
EME EMCOR Group, Inc.	0.15%	0.16%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.16%	0.21%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%
PGR The Progressive Corporation	7.12%	2.15%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Happy 4th yall показал максимальную просадку в 46.53%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.

Текущая просадка Happy 4th yall составляет 21.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.53%	9 нояб. 2021 г.	152	16 июн. 2022 г.	247	12 июн. 2023 г.	399
-26.87%	18 февр. 2025 г.	34	4 апр. 2025 г.	26	13 мая 2025 г.	60
-25.14%	30 окт. 2025 г.	67	5 февр. 2026 г.	—	—	—
-10.26%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	6	13 авг. 2024 г.	20
-9.77%	20 июл. 2023 г.	48	26 сент. 2023 г.	30	7 нояб. 2023 г.	78

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PGR	ORLY	EME	SPOT	ORCL	HOOD	NFLX	FIX	AXON	META	AVGO	NOW	PLTR	NVDA	SHOP	Portfolio
Benchmark	1.00	0.23	0.32	0.58	0.49	0.60	0.55	0.53	0.62	0.51	0.66	0.69	0.63	0.61	0.70	0.65	0.83
PGR	0.23	1.00	0.31	0.16	0.10	0.12	0.03	0.12	0.14	0.11	0.09	0.07	0.12	0.03	0.03	0.05	0.16
ORLY	0.32	0.31	1.00	0.20	0.14	0.20	0.09	0.17	0.20	0.18	0.18	0.15	0.22	0.11	0.12	0.12	0.25
EME	0.58	0.16	0.20	1.00	0.25	0.39	0.38	0.28	0.79	0.41	0.36	0.47	0.32	0.37	0.44	0.38	0.60
SPOT	0.49	0.10	0.14	0.25	1.00	0.33	0.44	0.58	0.29	0.42	0.50	0.40	0.50	0.50	0.44	0.53	0.64
ORCL	0.60	0.12	0.20	0.39	0.33	1.00	0.38	0.37	0.45	0.41	0.43	0.52	0.50	0.44	0.49	0.43	0.64
HOOD	0.55	0.03	0.09	0.38	0.44	0.38	1.00	0.43	0.40	0.45	0.43	0.41	0.42	0.58	0.46	0.58	0.71
NFLX	0.53	0.12	0.17	0.28	0.58	0.37	0.43	1.00	0.31	0.41	0.51	0.42	0.53	0.49	0.47	0.50	0.64
FIX	0.62	0.14	0.20	0.79	0.29	0.45	0.40	0.31	1.00	0.42	0.38	0.50	0.35	0.40	0.46	0.41	0.63
AXON	0.51	0.11	0.18	0.41	0.42	0.41	0.45	0.41	0.42	1.00	0.43	0.43	0.51	0.54	0.45	0.51	0.67
META	0.66	0.09	0.18	0.36	0.50	0.43	0.43	0.51	0.38	0.43	1.00	0.52	0.52	0.49	0.56	0.55	0.68
AVGO	0.69	0.07	0.15	0.47	0.40	0.52	0.41	0.42	0.50	0.43	0.52	1.00	0.48	0.48	0.68	0.48	0.70
NOW	0.63	0.12	0.22	0.32	0.50	0.50	0.42	0.53	0.35	0.51	0.52	0.48	1.00	0.54	0.53	0.57	0.70
PLTR	0.61	0.03	0.11	0.37	0.50	0.44	0.58	0.49	0.40	0.54	0.49	0.48	0.54	1.00	0.53	0.61	0.76
NVDA	0.70	0.03	0.12	0.44	0.44	0.49	0.46	0.47	0.46	0.45	0.56	0.68	0.53	0.53	1.00	0.55	0.74
SHOP	0.65	0.05	0.12	0.38	0.53	0.43	0.58	0.50	0.41	0.51	0.55	0.48	0.57	0.61	0.55	1.00	0.77
Portfolio	0.83	0.16	0.25	0.60	0.64	0.64	0.71	0.64	0.63	0.67	0.68	0.70	0.70	0.76	0.74	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июл. 2021 г.

Happy 4th yall

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов