BTM2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BTM2

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	6.67%
ANSS ANSYS, Inc.	Technology	6.67%
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	Technology	6.67%
ASM.AS ASM International NV	Technology	6.67%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
AXP American Express Company	Financial Services	6.67%
AZN AstraZeneca PLC	Healthcare	6.67%
BIIB Biogen Inc.	Healthcare	6.67%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
BKR Baker Hughes Company	Energy	6.67%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	6.67%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	6.67%
CDW CDW Corporation	Technology	6.67%
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты ARM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
BTM2	2.03%	9.12%	1.75%	9.13%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ANET Arista Networks, Inc.	-21.61%	-1.37%	-14.60%	16.43%	42.80%	34.49%
ANSS ANSYS, Inc.	-1.93%	3.47%	-5.78%	4.21%	3.17%	13.96%
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	0.96%	7.92%	-7.26%	3.34%	N/A	N/A
ASM.AS ASM International NV	-5.36%	13.71%	1.22%	-21.16%	36.56%	29.27%
ASML ASML Holding N.V.	6.83%	10.51%	7.84%	-22.58%	18.52%	22.11%
AVGO Broadcom Inc.	4.73%	22.67%	50.21%	84.43%	56.68%	36.05%
AXP American Express Company	-0.36%	9.50%	-2.94%	23.91%	26.99%	15.58%
AZN AstraZeneca PLC	12.71%	3.29%	9.21%	-4.76%	8.39%	11.48%
BIIB Biogen Inc.	-15.13%	7.33%	-19.20%	-42.30%	-15.82%	-10.36%
BKNG Booking Holdings Inc.	11.31%	8.18%	6.49%	47.37%	27.75%	16.65%
BKR Baker Hughes Company	-8.67%	3.02%	-14.76%	13.22%	20.89%	N/A
CAT Caterpillar Inc.	-3.23%	10.85%	-13.56%	4.50%	26.26%	18.00%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	-4.46%	-4.22%	-6.43%	0.27%	25.75%	30.56%
CDW CDW Corporation	4.34%	11.44%	3.21%	-18.29%	11.50%	18.54%
CEG Constellation Energy Corp	37.29%	27.41%	19.72%	41.86%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTM2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.21%	-7.64%	-9.14%	2.40%	10.76%								2.03%
2024	1.23%	13.03%	3.00%	-4.16%	6.00%	6.53%	-2.83%	0.71%	3.51%	-3.72%	3.23%	-0.28%	28.06%
2023									-4.49%	-2.92%	10.38%	9.68%	12.25%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия BTM2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTM2 составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ANET Arista Networks, Inc.	0.26	0.74	1.11	0.33	0.83
ANSS ANSYS, Inc.	0.13	0.29	1.04	0.09	0.28
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	0.04	0.32	1.04	-0.16	-0.32
ASM.AS ASM International NV	-0.49	-0.56	0.92	-0.51	-0.91
ASML ASML Holding N.V.	-0.47	-0.59	0.92	-0.61	-0.91
AVGO Broadcom Inc.	1.24	1.93	1.26	1.80	4.95
AXP American Express Company	0.77	1.36	1.19	0.97	3.04
AZN AstraZeneca PLC	-0.14	-0.26	0.96	-0.26	-0.43
BIIB Biogen Inc.	-1.42	-2.28	0.73	-0.74	-1.30
BKNG Booking Holdings Inc.	1.62	2.11	1.30	2.14	5.80
BKR Baker Hughes Company	0.46	0.98	1.14	0.71	1.74
CAT Caterpillar Inc.	0.14	0.59	1.08	0.22	0.58
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	-0.01	0.22	1.03	-0.09	-0.17
CDW CDW Corporation	-0.55	-0.62	0.92	-0.43	-0.90
CEG Constellation Energy Corp	0.52	1.51	1.22	1.10	2.71

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BTM2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.30
За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BTM2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.80%	0.79%	0.83%	1.00%	0.84%	1.00%	1.14%	1.98%	4.57%	1.00%	0.96%	0.79%
Активы портфеля:
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANSS ANSYS, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASM.AS ASM International NV	0.63%	0.49%	0.53%	1.06%	0.51%	0.28%	2.00%	13.26%	1.24%	1.64%	1.66%	1.42%
ASML ASML Holding N.V.	0.92%	0.97%	0.85%	1.21%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.77%
AVGO Broadcom Inc.	0.92%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
AXP American Express Company	0.99%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%
AZN AstraZeneca PLC	2.10%	2.27%	2.15%	2.14%	2.40%	2.80%	2.81%	3.61%	3.95%	5.01%	4.06%	3.98%
BIIB Biogen Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.65%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BKR Baker Hughes Company	2.38%	2.05%	2.28%	2.47%	2.99%	3.45%	2.81%	3.35%	56.42%	0.00%	0.00%	0.00%
CAT Caterpillar Inc.	1.62%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDW CDW Corporation	1.38%	1.43%	1.05%	1.17%	0.83%	1.17%	0.89%	1.14%	0.99%	0.93%	0.74%	0.56%
CEG Constellation Energy Corp	0.48%	0.63%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BTM2 показал максимальную просадку в 29.63%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BTM2 составляет 9.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.63%	24 янв. 2025 г.	53	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-15.48%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	50	14 окт. 2024 г.	64
-9.36%	26 мар. 2024 г.	18	19 апр. 2024 г.	17	14 мая 2024 г.	35
-8.93%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	43
-8.02%	15 окт. 2024 г.	24	15 нояб. 2024 г.	34	6 янв. 2025 г.	58

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AZN	BIIB	BKR	ASM.AS	CEG	AXP	BKNG	CAT	CDW	ARM	ANET	ANSS	AVGO	CDNS	ASML	Portfolio
^GSPC	1.00	0.23	0.35	0.34	0.40	0.51	0.63	0.60	0.64	0.61	0.64	0.64	0.68	0.68	0.71	0.65	0.85
AZN	0.23	1.00	0.37	0.09	0.09	0.13	0.14	0.13	0.17	0.16	0.09	0.07	0.17	0.04	0.10	0.20	0.22
BIIB	0.35	0.37	1.00	0.15	0.07	0.03	0.22	0.15	0.31	0.28	0.17	0.08	0.25	0.13	0.16	0.23	0.32
BKR	0.34	0.09	0.15	1.00	0.11	0.37	0.36	0.25	0.44	0.33	0.20	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21	0.38
ASM.AS	0.40	0.09	0.07	0.11	1.00	0.22	0.28	0.25	0.30	0.31	0.39	0.35	0.40	0.40	0.40	0.59	0.54
CEG	0.51	0.13	0.03	0.37	0.22	1.00	0.33	0.36	0.34	0.33	0.36	0.52	0.33	0.46	0.42	0.43	0.60
AXP	0.63	0.14	0.22	0.36	0.28	0.33	1.00	0.46	0.54	0.48	0.39	0.40	0.42	0.37	0.41	0.36	0.59
BKNG	0.60	0.13	0.15	0.25	0.25	0.36	0.46	1.00	0.47	0.46	0.40	0.44	0.46	0.45	0.48	0.42	0.59
CAT	0.64	0.17	0.31	0.44	0.30	0.34	0.54	0.47	1.00	0.52	0.39	0.40	0.46	0.39	0.37	0.44	0.62
CDW	0.61	0.16	0.28	0.33	0.31	0.33	0.48	0.46	0.52	1.00	0.40	0.46	0.48	0.45	0.51	0.48	0.65
ARM	0.64	0.09	0.17	0.20	0.39	0.36	0.39	0.40	0.39	0.40	1.00	0.56	0.49	0.58	0.53	0.59	0.76
ANET	0.64	0.07	0.08	0.23	0.35	0.52	0.40	0.44	0.40	0.46	0.56	1.00	0.54	0.69	0.65	0.53	0.77
ANSS	0.68	0.17	0.25	0.21	0.40	0.33	0.42	0.46	0.46	0.48	0.49	0.54	1.00	0.55	0.71	0.57	0.69
AVGO	0.68	0.04	0.13	0.21	0.40	0.46	0.37	0.45	0.39	0.45	0.58	0.69	0.55	1.00	0.64	0.63	0.76
CDNS	0.71	0.10	0.16	0.21	0.40	0.42	0.41	0.48	0.37	0.51	0.53	0.65	0.71	0.64	1.00	0.60	0.73
ASML	0.65	0.20	0.23	0.21	0.59	0.43	0.36	0.42	0.44	0.48	0.59	0.53	0.57	0.63	0.60	1.00	0.76
Portfolio	0.85	0.22	0.32	0.38	0.54	0.60	0.59	0.59	0.62	0.65	0.76	0.77	0.69	0.76	0.73	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2023 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

BTM2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество