Dennis Nolen 5/17

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dennis Nolen 5/17

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF	Precious Metals, Actively Managed, Gold	10%
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF	Energy Equities	4.50%
DWX SPDR S&P International Dividend ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	3.70%
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	6.80%
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	Europe Equities, Dividend	4.80%
GURU Global X Guru Index ETF	Large Cap Blend Equities	4.20%
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF	Foreign Large Cap Equities, Actively Managed	4.10%
IBIT iShares Bitcoin Trust	Blockchain	5.10%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	Technology Equities, Actively Managed	4.90%
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET	Technology Equities	4.50%
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	Global Equities, Actively Managed	6%
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	Communications Equities	4.40%
JPIE JPMorgan Income ETF	Multisector Bonds	4.10%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	Money Market, Actively Managed	4.90%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	8.10%
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	Foreign Large Cap Equities	4.10%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Technology Equities	9%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	Large Cap Blend Equities	6.80%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
Dennis Nolen 5/17	14.68%	10.29%	12.96%	27.95%	N/A	N/A
Активы портфеля:
JPIE JPMorgan Income ETF	2.31%	0.81%	3.07%	7.11%	N/A	N/A
BGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF	16.15%	0.61%	15.74%	31.00%	N/A	N/A
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	11.35%	6.45%	3.95%	28.54%	N/A	N/A
IBIT iShares Bitcoin Trust	16.48%	24.28%	15.02%	56.55%	N/A	N/A
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	35.63%	10.71%	34.56%	28.30%	16.85%	6.24%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	13.54%	14.89%	10.23%	23.85%	20.42%	14.59%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.58%	22.97%	5.20%	21.15%	20.10%	N/A
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	0.63%	14.40%	-0.25%	14.36%	17.65%	N/A
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	4.13%	12.79%	4.21%	14.56%	16.95%	13.22%
GURU Global X Guru Index ETF	1.68%	13.44%	-0.30%	16.97%	9.79%	7.06%
DWX SPDR S&P International Dividend ETF	19.46%	3.15%	16.48%	21.31%	10.35%	3.74%
SHLD Global X Defense Tech ETF	46.86%	9.95%	40.74%	62.34%	N/A	N/A
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	1.83%	0.40%	2.35%	5.28%	3.02%	N/A
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF	24.79%	8.62%	20.95%	27.19%	N/A	N/A
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	5.88%	12.65%	5.86%	33.63%	3.32%	1.89%
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF	22.45%	4.86%	20.08%	22.78%	8.68%	N/A
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	17.38%	7.23%	15.95%	21.18%	11.89%	5.86%
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET	2.05%	21.76%	-1.10%	20.95%	14.48%	17.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dennis Nolen 5/17, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.01%	0.54%	0.66%	3.98%	4.78%								14.68%
2024	-0.01%	4.96%	4.15%	-2.95%	4.15%	-0.14%	4.28%	2.50%	2.37%	0.31%	6.16%	-3.24%	24.40%

Комиссия

Комиссия Dennis Nolen 5/17 составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BGLD

FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

INFL

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

HDMV

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

GURU

Global X Guru Index ETF

BKGI

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

SHLD

Global X Defense Tech ETF

IGV

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

DWX

SPDR S&P International Dividend ETF

IYZ

iShares U.S. Telecommunications ETF

JPIE

JPMorgan Income ETF

DYNF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

IBIT

iShares Bitcoin Trust

IETC

iShares Evolved U.S. Technology ETF

JPST

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

SPHQ

Invesco S&P 500® Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dennis Nolen 5/17 составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JPIE JPMorgan Income ETF	2.97	4.11	1.74	4.17	19.11
BGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF	2.88	3.77	1.53	5.99	25.26
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	1.43	1.95	1.28	1.87	5.92
IBIT iShares Bitcoin Trust	1.07	1.80	1.21	2.18	4.76
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	1.51	2.06	1.30	2.21	6.56
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	1.15	1.71	1.24	1.62	5.71
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.76	1.24	1.17	0.87	2.94
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	0.73	1.15	1.17	0.79	2.93
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	0.84	1.32	1.19	0.91	3.74
GURU Global X Guru Index ETF	0.81	1.25	1.18	0.83	3.05
DWX SPDR S&P International Dividend ETF	1.77	2.34	1.33	1.96	4.78
SHLD Global X Defense Tech ETF	2.86	3.82	1.56	5.85	17.10
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	8.69	17.19	4.00	17.99	128.29
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF	1.74	2.26	1.34	2.66	9.36
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	1.89	2.35	1.35	2.37	9.33
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF	1.73	2.24	1.32	2.16	5.37
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	1.52	2.10	1.30	1.99	7.19
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET	0.74	1.19	1.16	0.78	2.41

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dennis Nolen 5/17 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.99
За всё время: 2.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dennis Nolen 5/17 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.87%	4.48%	3.04%	1.67%	1.37%	1.13%	1.20%	1.12%	0.89%	0.96%	0.92%	0.75%
Активы портфеля:
JPIE JPMorgan Income ETF	5.95%	6.11%	5.70%	4.49%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF	21.56%	25.04%	10.49%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	1.63%	1.78%	1.60%	1.65%	0.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	5.85%	7.65%	6.85%	6.07%	3.44%	4.00%	4.70%	5.05%	2.77%	4.88%	4.36%	4.31%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.49%	0.61%	0.67%	0.83%	0.59%	0.88%	0.95%	0.90%	0.67%	1.70%	1.41%	0.62%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.50%	0.52%	0.79%	0.92%	0.73%	0.48%	0.79%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	0.90%	0.65%	1.11%	1.66%	5.24%	1.52%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	1.10%	1.15%	1.43%	1.85%	1.19%	1.56%	1.50%	1.86%	1.57%	1.68%	2.29%	1.66%
GURU Global X Guru Index ETF	0.16%	0.17%	0.57%	0.22%	0.09%	2.75%	0.35%	0.54%	0.54%	0.22%	0.47%	1.06%
DWX SPDR S&P International Dividend ETF	3.74%	4.31%	4.12%	4.68%	3.89%	3.84%	4.40%	5.06%	3.85%	5.26%	5.81%	6.02%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.36%	0.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	4.90%	5.16%	4.79%	1.83%	0.73%	1.43%	2.69%	2.07%	0.96%	0.00%	0.00%	0.00%
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF	3.03%	4.54%	4.55%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	1.93%	1.94%	2.28%	2.55%	2.51%	2.60%	2.35%	2.15%	3.54%	2.26%	1.98%	2.25%
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF	2.58%	3.24%	3.14%	3.53%	3.11%	1.45%	3.64%	2.88%	3.23%	0.18%	0.00%	0.00%
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	3.48%	4.09%	4.43%	3.81%	4.40%	2.82%	2.82%	2.03%	2.24%	3.19%	2.60%	0.00%
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET	0.00%	0.00%	0.41%	0.01%	0.00%	0.35%	0.02%	0.16%	0.09%	0.82%	0.22%	0.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dennis Nolen 5/17 показал максимальную просадку в 9.36%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.36%	26 мар. 2025 г.	10	8 апр. 2025 г.	11	24 апр. 2025 г.	21
-5.11%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	9	16 авг. 2024 г.	23
-4.14%	9 дек. 2024 г.	9	19 дек. 2024 г.	19	21 янв. 2025 г.	28
-3.53%	9 апр. 2024 г.	7	17 апр. 2024 г.	18	13 мая 2024 г.	25
-2.96%	19 февр. 2025 г.	17	13 мар. 2025 г.	4	19 мар. 2025 г.	21

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 16.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	JPST	BGLD	IBIT	JPIE	DWX	SHLD	BKGI	IYZ	FDD	IGV	HDMV	IETC	PPA	INFL	DYNF	SPHQ	RODM	GURU	Portfolio
^GSPC	1.00	0.15	0.17	0.36	0.29	0.32	0.49	0.38	0.61	0.43	0.82	0.42	0.89	0.67	0.56	0.97	0.92	0.58	0.88	0.84
JPST	0.15	1.00	0.12	-0.01	0.45	0.34	0.08	0.33	0.11	0.18	0.05	0.34	0.05	0.06	0.18	0.12	0.15	0.23	0.14	0.16
BGLD	0.17	0.12	1.00	0.12	0.23	0.28	0.23	0.23	0.13	0.25	0.19	0.27	0.15	0.17	0.39	0.16	0.18	0.32	0.25	0.35
IBIT	0.36	-0.01	0.12	1.00	0.07	0.19	0.24	0.23	0.27	0.28	0.35	0.20	0.32	0.29	0.33	0.34	0.31	0.26	0.38	0.60
JPIE	0.29	0.45	0.23	0.07	1.00	0.49	0.21	0.43	0.29	0.35	0.21	0.45	0.18	0.22	0.33	0.26	0.28	0.42	0.34	0.34
DWX	0.32	0.34	0.28	0.19	0.49	1.00	0.43	0.73	0.36	0.74	0.16	0.88	0.15	0.32	0.51	0.27	0.32	0.82	0.38	0.52
SHLD	0.49	0.08	0.23	0.24	0.21	0.43	1.00	0.43	0.40	0.45	0.46	0.50	0.41	0.75	0.45	0.45	0.46	0.55	0.52	0.69
BKGI	0.38	0.33	0.23	0.23	0.43	0.73	0.43	1.00	0.44	0.64	0.19	0.68	0.20	0.41	0.59	0.31	0.36	0.66	0.45	0.56
IYZ	0.61	0.11	0.13	0.27	0.29	0.36	0.40	0.44	1.00	0.36	0.54	0.36	0.50	0.54	0.48	0.56	0.57	0.49	0.65	0.64
FDD	0.43	0.18	0.25	0.28	0.35	0.74	0.45	0.64	0.36	1.00	0.29	0.77	0.31	0.37	0.55	0.40	0.40	0.83	0.46	0.61
IGV	0.82	0.05	0.19	0.35	0.21	0.16	0.46	0.19	0.54	0.29	1.00	0.28	0.88	0.58	0.43	0.82	0.75	0.42	0.78	0.75
HDMV	0.42	0.34	0.27	0.20	0.45	0.88	0.50	0.68	0.36	0.77	0.28	1.00	0.27	0.39	0.49	0.37	0.42	0.87	0.43	0.58
IETC	0.89	0.05	0.15	0.32	0.18	0.15	0.41	0.20	0.50	0.31	0.88	0.27	1.00	0.57	0.42	0.90	0.83	0.43	0.76	0.74
PPA	0.67	0.06	0.17	0.29	0.22	0.32	0.75	0.41	0.54	0.37	0.58	0.39	0.57	1.00	0.54	0.63	0.65	0.51	0.70	0.77
INFL	0.56	0.18	0.39	0.33	0.33	0.51	0.45	0.59	0.48	0.55	0.43	0.49	0.42	0.54	1.00	0.54	0.51	0.64	0.63	0.71
DYNF	0.97	0.12	0.16	0.34	0.26	0.27	0.45	0.31	0.56	0.40	0.82	0.37	0.90	0.63	0.54	1.00	0.90	0.54	0.84	0.80
SPHQ	0.92	0.15	0.18	0.31	0.28	0.32	0.46	0.36	0.57	0.40	0.75	0.42	0.83	0.65	0.51	0.90	1.00	0.57	0.82	0.80
RODM	0.58	0.23	0.32	0.26	0.42	0.82	0.55	0.66	0.49	0.83	0.42	0.87	0.43	0.51	0.64	0.54	0.57	1.00	0.60	0.73
GURU	0.88	0.14	0.25	0.38	0.34	0.38	0.52	0.45	0.65	0.46	0.78	0.43	0.76	0.70	0.63	0.84	0.82	0.60	1.00	0.85
Portfolio	0.84	0.16	0.35	0.60	0.34	0.52	0.69	0.56	0.64	0.61	0.75	0.58	0.74	0.77	0.71	0.80	0.80	0.73	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Dennis Nolen 5/17

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество