Stockpicks

График показывает рост €10,000 инвестированных в Stockpicks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 18 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Stockpicks закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 11 дек. 2017 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.

Stockpicks has an annualized alpha of 13.16%, beta of 0.70, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2017.

• This portfolio captured 117.44% of S&P 500 Index gains but only 73.48% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 13.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.70 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Stockpicks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Stockpicks имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Stockpicks на 13 июн. 2026 г. составляет 2.22 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Stockpicks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Stockpicks показал максимальную просадку в 27.73%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Stockpicks составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.