PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI.BR с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UMI.BR с NVO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

UMI.BR (Umicore SA) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, UMI.BR returned 3.14%/yr vs 7.44%/yr for NVO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UMI.BR и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Umicore SA (UMI.BR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UMI.BR торгуется в EUR, в то время как NVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UMI.BR показывает доходность 34.69%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -9.49%. За последние 10 лет акции UMI.BR уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 3.14% против 7.44% соответственно.

UMI.BR

1 день
3.80%
1 месяц
-2.41%
С начала года
34.69%
6 месяцев
45.58%
1 год
110.93%
3 года*
-1.48%
5 лет*
-11.73%
10 лет*
3.14%

NVO

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-9.49%
6 месяцев
-8.52%
1 год
-42.63%
3 года*
-17.82%
5 лет*
3.84%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI.BR и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI.BR
Umicore SA		34.69%85.26%-58.27%-25.60%-1.84%-7.70%-8.80%27.60%-10.27%50.96%
NVO
Novo Nordisk A/S		-9.49%-46.43%-10.38%50.20%30.26%75.75%13.17%31.61%-8.89%34.13%

Correlation

The correlation between UMI.BR and NVO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Umicore SA

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с UMI.BR:
UMI.BR с SMHUMI.BR с SBSWUMI.BR с ILU.AXUMI.BR с NDA.DEUMI.BR с AMG.ASUMI.BR с PZAKYUMI.BR с IDR.MC
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

UMI.BR vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI.BR
Ранг доходности на риск UMI.BR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI.BR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI.BR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI.BR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI.BR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI.BR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI.BR c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Umicore SA (UMI.BR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMI.BRNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.84

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-1.04

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.85

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

-0.82

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

-1.21

+10.23

UMI.BR vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI.BR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI.BR и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMI.BR и NVO

Максимальная просадка UMI.BR за все время составила -86.39%, что больше максимальной просадки NVO в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI.BR и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMI.BRNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.39%

-76.45%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.72%

-52.46%

+23.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.86%

-76.45%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.39%

-76.45%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.39%

-76.45%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.49%

-70.51%

+16.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.35%

-13.83%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

37.43%

-25.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI.BR и NVO

Umicore SA (UMI.BR) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что UMI.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMI.BRNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

10.02%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.36%

37.35%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.95%

50.90%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.83%

38.03%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.44%

32.46%

+3.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI.BR и NVO

Дивидендная доходность UMI.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности NVO в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		4.10%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
UMI.BR
Umicore SA		2.13%1.40%6.92%2.77%2.33%2.10%0.64%1.79%2.08%2.48%4.80%5.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMI.BR и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Umicore SA и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UMI.BR значения в EUR, NVO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

UMI.BR and NVO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI.BR и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор