Сравнение UMI.BR с BRK-B
UMI.BR (Umicore SA) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, UMI.BR returned 3.14%/yr vs 13.10%/yr for BRK-B. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMI.BR и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UMI.BR торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UMI.BR показывает доходность 34.69%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции UMI.BR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.14% против 13.10% соответственно.
UMI.BR
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 45.58%
- 1 год
- 110.93%
- 3 года*
- -1.48%
- 5 лет*
- -11.73%
- 10 лет*
- 3.14%
BRK-B
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 1.26%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам UMI.BR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI.BR Umicore SA | 34.69% | 85.26% | -58.27% | -25.60% | -1.84% | -7.70% | -8.80% | 27.60% | -10.27% | 50.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.12% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between UMI.BR and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between UMI.BR and BRK-B shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI.BR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
UMI.BR
BRK-B
Сравнение UMI.BR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Umicore SA (UMI.BR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI.BR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 0.11 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 0.25 | +8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI.BR и BRK-B
Максимальная просадка UMI.BR за все время составила -86.39%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI.BR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI.BR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.39% | -45.91% | -40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.72% | -11.04% | -17.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.86% | -20.62% | -51.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.39% | -22.31% | -64.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.39% | -28.74% | -57.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.49% | -13.93% | -40.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.35% | -9.74% | -16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 5.05% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI.BR и BRK-B
Umicore SA (UMI.BR) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что UMI.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI.BR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 4.41% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.36% | 11.47% | +24.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.95% | 15.17% | +31.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.83% | 17.39% | +21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 20.11% | +16.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI.BR и BRK-B
Дивидендная доходность UMI.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI.BR Umicore SA | 2.13% | 1.40% | 6.92% | 2.77% | 2.33% | 2.10% | 0.64% | 1.79% | 2.08% | 2.48% | 4.80% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMI.BR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Umicore SA и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMI.BR and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMI.BR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор