Сравнение UMI.BR с ASML
UMI.BR (Umicore SA) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, UMI.BR returned 3.14%/yr vs 35.83%/yr for ASML. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMI.BR и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UMI.BR торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UMI.BR показывает доходность 34.69%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 79.87%. За последние 10 лет акции UMI.BR уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 3.14% против 35.83% соответственно.
UMI.BR
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 45.58%
- 1 год
- 110.93%
- 3 года*
- -1.48%
- 5 лет*
- -11.73%
- 10 лет*
- 3.14%
ASML
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 26.39%
- С начала года
- 79.87%
- 6 месяцев
- 77.00%
- 1 год
- 149.73%
- 3 года*
- 36.60%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 35.83%
Сравнение доходности по годам UMI.BR и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI.BR Umicore SA | 34.69% | 85.26% | -58.27% | -25.60% | -1.84% | -7.70% | -8.80% | 27.60% | -10.27% | 50.96% |
ASML ASML Holding N.V. | 79.87% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Correlation
The correlation between UMI.BR and ASML is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI.BR vs. ASML — Ранг доходности на риск
UMI.BR
ASML
Сравнение UMI.BR c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Umicore SA (UMI.BR) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI.BR | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.49 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 9.27 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 23.76 | -14.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI.BR и ASML
Максимальная просадка UMI.BR за все время составила -86.39%, что больше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI.BR и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI.BR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.39% | -58.22% | -28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.72% | -16.25% | -12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.86% | -46.09% | -25.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.39% | -49.06% | -37.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.39% | -49.06% | -37.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.49% | -0.50% | -53.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.35% | -13.92% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 6.33% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI.BR и ASML
Текущая волатильность для Umicore SA (UMI.BR) составляет 13.33%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что UMI.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI.BR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 16.53% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.36% | 33.23% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.95% | 41.68% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.83% | 41.00% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 37.88% | -1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI.BR и ASML
Дивидендная доходность UMI.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ASML в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.46% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
UMI.BR Umicore SA | 2.13% | 1.40% | 6.92% | 2.77% | 2.33% | 2.10% | 0.64% | 1.79% | 2.08% | 2.48% | 4.80% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMI.BR и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Umicore SA и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMI.BR and ASML have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMI.BR и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор