Umicore SA (UMI.BR)

График показывает рост €10,000 инвестированных в Umicore SA 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы €44,647 при доходности около 346.47%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Umicore SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

По состоянию на 17 мая 2022 г. дивидендная доходность Umicore SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.80 на акцию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Umicore SA с января 2010 показал максимальную просадку в 51.40%, зарегистрированную 11 июл. 2019 г.. Портфель полностью восстановился за 457 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Umicore SA показывает волатильность на уровне 58.81%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.