Сравнение UMI.BR с ARGX
UMI.BR (Umicore SA) and ARGX (argenx SE) are both stocks. UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while ARGX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, UMI.BR returned -11.73%/yr vs 23.94%/yr for ARGX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMI.BR и ARGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UMI.BR торгуется в EUR, в то время как ARGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UMI.BR показывает доходность 34.69%, что значительно выше, чем у ARGX с доходностью 6.53%.
UMI.BR
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 45.58%
- 1 год
- 110.93%
- 3 года*
- -1.48%
- 5 лет*
- -11.73%
- 10 лет*
- 3.14%
ARGX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 52.44%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMI.BR и ARGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI.BR Umicore SA | 34.69% | 85.26% | -58.27% | -25.60% | -1.84% | -7.70% | -8.80% | 27.60% | -10.27% | 36.54% |
ARGX argenx SE | 6.53% | 20.51% | 72.33% | -2.59% | 14.88% | 27.98% | 68.11% | 70.86% | 59.30% | 226.19% |
Correlation
The correlation between UMI.BR and ARGX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI.BR vs. ARGX — Ранг доходности на риск
UMI.BR
ARGX
Сравнение UMI.BR c ARGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Umicore SA (UMI.BR) и argenx SE (ARGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI.BR | ARGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.85 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 4.73 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI.BR и ARGX
Максимальная просадка UMI.BR за все время составила -86.39%, что больше максимальной просадки ARGX в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI.BR и ARGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI.BR | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.39% | -37.47% | -48.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.72% | -28.45% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.86% | -37.47% | -34.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.39% | -37.47% | -48.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.49% | -4.91% | -49.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.35% | -10.98% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 11.20% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI.BR и ARGX
Umicore SA (UMI.BR) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с argenx SE (ARGX) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что UMI.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI.BR | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 11.68% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.36% | 21.83% | +14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.95% | 30.36% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.83% | 38.46% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 51.36% | -14.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI.BR и ARGX
Дивидендная доходность UMI.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как ARGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI.BR Umicore SA | 2.13% | 1.40% | 6.92% | 2.77% | 2.33% | 2.10% | 0.64% | 1.79% | 2.08% | 2.48% | 4.80% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMI.BR и ARGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Umicore SA и argenx SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMI.BR and ARGX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMI.BR и ARGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор