Сравнение ARGX с SOF.BR
ARGX (argenx SE) and SOF.BR (Sofina Société Anonyme) are both stocks. ARGX operates in Biotechnology (Healthcare), while SOF.BR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ARGX returned 23.11%/yr vs -8.51%/yr for SOF.BR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARGX и SOF.BR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARGX торгуется в USD, в то время как SOF.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOF.BR были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARGX показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у SOF.BR с доходностью -11.45%.
ARGX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- —
SOF.BR
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- -11.45%
- 6 месяцев
- -9.31%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- -8.51%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам ARGX и SOF.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 5.14% | 36.74% | 61.66% | 0.42% | 8.18% | 19.08% | 83.21% | 67.09% | 52.15% | 252.74% |
SOF.BR Sofina Société Anonyme | -11.45% | 30.10% | -7.74% | 14.89% | -54.76% | 46.75% | 58.61% | 15.70% | 22.74% | 8.04% |
Correlation
The correlation between ARGX and SOF.BR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGX vs. SOF.BR — Ранг доходности на риск
ARGX
SOF.BR
Сравнение ARGX c SOF.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и Sofina Société Anonyme (SOF.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGX | SOF.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.44 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | -0.80 | +5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGX и SOF.BR
Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки SOF.BR в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и SOF.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGX | SOF.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -65.34% | +27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.58% | -27.91% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.20% | -27.91% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -65.34% | +27.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -44.82% | +39.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -20.30% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 15.37% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGX и SOF.BR
argenx SE (ARGX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Sofina Société Anonyme (SOF.BR) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ARGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOF.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGX | SOF.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 6.61% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 17.79% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 24.01% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 30.64% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 26.59% | +24.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGX и SOF.BR
ARGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOF.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOF.BR Sofina Société Anonyme | 1.68% | 1.41% | 1.53% | 1.44% | 1.52% | 0.70% | 1.05% | 1.45% | 1.61% | 1.95% | 1.96% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARGX и SOF.BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели argenx SE и Sofina Société Anonyme. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARGX and SOF.BR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARGX и SOF.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор