PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOF.BR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOF.BR с BRK-B

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOF.BR (Sofina Société Anonyme) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SOF.BR in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, SOF.BR returned 7.86%/yr vs 13.10%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOF.BR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOF.BR торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOF.BR показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции SOF.BR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.86% против 13.10% соответственно.

SOF.BR

1 день
0.55%
1 месяц
1.84%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-8.05%
1 год
-12.62%
3 года*
4.79%
5 лет*
-7.89%
10 лет*
7.86%

BRK-B

1 день
1.06%
1 месяц
2.95%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.80%
1 год
1.26%
3 года*
11.38%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOF.BR и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOF.BR
Sofina Société Anonyme		-10.28%14.69%-1.65%11.37%-51.86%57.47%45.71%17.99%28.74%6.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.12%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between SOF.BR and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.21

The correlation between SOF.BR and BRK-B shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sofina Société Anonyme

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SOF.BR:
SOF.BR с ACKB.BRSOF.BR с BREB.BRSOF.BR с EKOP.BRSOF.BR с DIE.BRSOF.BR с KKRSOF.BR с VWCE.DESOF.BR с QQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SOF.BR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOF.BR
Ранг доходности на риск SOF.BR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOF.BR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOF.BR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOF.BR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOF.BR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOF.BR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOF.BR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOF.BRBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.08

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.22

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.11

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

0.25

-1.08

SOF.BR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOF.BR на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOF.BR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOF.BR и BRK-B

Максимальная просадка SOF.BR за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOF.BR и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOF.BRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-45.91%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.62%

-11.04%

-15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-20.62%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.53%

-22.31%

-37.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.53%

-28.74%

-30.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.07%

-13.93%

-32.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-9.74%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.05%

5.05%

+10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SOF.BR и BRK-B

Sofina Société Anonyme (SOF.BR) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что SOF.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOF.BRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.41%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

11.47%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

15.17%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

17.39%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

20.11%

+4.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOF.BR и BRK-B

Дивидендная доходность SOF.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOF.BR
Sofina Société Anonyme		1.68%1.41%1.53%1.44%1.52%0.70%1.05%1.45%1.61%1.95%1.96%2.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOF.BR и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sofina Société Anonyme и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SOF.BR значения в EUR, BRK-B значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SOF.BR and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOF.BR и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор