HJ-Stock

График показывает рост $10,000 инвестированных в HJ-Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

HJ-Stock на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -5.75% с начала года и доходность в 58.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении HJ-Stock закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.6%.

HJ-Stock: годовая альфа составляет 34.73%, бета — 1.69, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

• Портфель участвовал в 322.77% роста S&P 500 Index и в 116.89% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 34.73% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.69 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия HJ-Stock составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HJ-Stock имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HJ-Stock имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.44
• За 5 лет: 1.08
• За 10 лет: 1.44
• За всё время: 1.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность HJ-Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HJ-Stock показал максимальную просадку в 58.45%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 155 торговых сессий.

Текущая просадка HJ-Stock составляет 12.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.