PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Income Fun Fund in Retirement
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Income Fun Fund in Retirement

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Looking to achieve a conservative inflation adjusted income stream in retirement. Placing this in a Roth IRA.

Распределение активов

AGG 10%TIP 10%VGSH 5%VEA 15%VOO 10%BRK-B 5%VB 5%VSS 5%VWO 5%AMID 5%REMIX 15%VNQ 5%VNQI 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market

10%

AMID
Argent Mid Cap ETF		Mid Cap Growth Equities

5%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services

5%

REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		Macro Trading

15%

TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds

10%

VB
Vanguard Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities

5%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities

15%

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		Government Bonds

5%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT

5%

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		REIT

5%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

10%

VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities

5%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Income Fun Fund in Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
14.89%
26.33%
Income Fun Fund in Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2022 г., начальной даты AMID

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Income Fun Fund in Retirement7.02%1.29%7.03%11.12%N/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.14%12.62%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		21.49%5.61%12.43%24.04%15.64%12.96%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		7.69%5.45%9.28%13.29%8.99%8.90%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.73%6.97%5.82%8.37%3.80%5.59%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-1.95%3.70%2.83%2.41%-3.14%0.39%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		5.14%0.71%6.18%8.74%6.76%4.63%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.66%1.27%6.38%7.01%5.25%3.47%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		5.71%-0.98%8.19%6.53%3.41%2.43%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		12.91%-1.70%10.18%13.92%N/AN/A
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.53%0.91%1.74%4.42%-0.03%1.45%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.42%0.55%2.14%3.55%2.00%1.78%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		1.91%0.85%1.84%5.04%1.16%1.15%
AMID
Argent Mid Cap ETF		12.31%5.68%11.80%25.57%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Income Fun Fund in Retirement, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.18%3.03%2.99%-3.28%3.10%0.19%7.02%
20235.66%-2.65%1.05%1.26%-1.83%3.62%2.29%-2.01%-2.87%-2.53%6.25%4.47%12.78%
2022-4.35%-7.06%3.78%6.05%-2.71%-4.81%

Комиссия

Комиссия Income Fun Fund in Retirement составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class
График комиссии REMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.55%
AMID
Argent Mid Cap ETF
График комиссии AMID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Income Fun Fund in Retirement среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Income Fun Fund in Retirement, с текущим значением в 3535
Income Fun Fund in Retirement
Ранг коэф-та Шарпа Income Fun Fund in Retirement, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Income Fun Fund in Retirement, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Income Fun Fund in Retirement, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Income Fun Fund in Retirement, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Income Fun Fund in Retirement, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Income Fun Fund in Retirement
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Income Fun Fund in Retirement, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Income Fun Fund in Retirement, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Income Fun Fund in Retirement, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Income Fun Fund in Retirement, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Income Fun Fund in Retirement, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.732.431.302.006.83
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.982.861.342.367.03
VB
Vanguard Small-Cap ETF		0.731.161.130.802.14
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		0.350.641.080.250.90
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		0.230.451.050.180.63
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.681.041.120.702.02
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		0.460.751.090.431.26
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.450.741.090.511.22
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		1.372.011.242.639.68
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.580.871.100.511.72
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.500.781.090.341.67
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		2.754.521.574.1418.60
AMID
Argent Mid Cap ETF		1.462.151.251.945.37

Коэффициент Шарпа

Income Fun Fund in Retirement на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.23
1.58
Income Fun Fund in Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Income Fun Fund in Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Income Fun Fund in Retirement2.74%2.71%2.61%2.93%1.53%2.15%2.20%1.82%1.93%1.67%1.90%1.65%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.46%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.04%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		3.81%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		2.92%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%2.71%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.24%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		3.06%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.45%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.12%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.38%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.85%
-4.73%
Income Fun Fund in Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Income Fun Fund in Retirement показал максимальную просадку в 11.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.

Текущая просадка Income Fun Fund in Retirement составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.5%19 авг. 2022 г.4014 окт. 2022 г.7026 янв. 2023 г.110
-8.15%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-6.2%3 февр. 2023 г.3017 мар. 2023 г.6215 июн. 2023 г.92
-3.91%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-2.85%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Income Fun Fund in Retirement составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.51%
3.80%
Income Fun Fund in Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VGSHTIPAGGREMIXBRK-BVWOVNQVNQIAMIDVOOVBVEAVSS
VGSH1.000.760.83-0.140.020.190.260.290.150.140.150.240.26
TIP0.761.000.88-0.060.140.270.360.340.270.270.270.350.36
AGG0.830.881.00-0.100.130.290.390.400.290.280.290.370.39
REMIX-0.14-0.06-0.101.000.400.500.360.420.560.640.550.580.54
BRK-B0.020.140.130.401.000.420.550.470.630.670.640.590.55
VWO0.190.270.290.500.421.000.520.750.580.630.620.780.83
VNQ0.260.360.390.360.550.521.000.710.700.690.780.670.68
VNQI0.290.340.400.420.470.750.711.000.610.610.680.820.85
AMID0.150.270.290.560.630.580.700.611.000.860.930.780.78
VOO0.140.270.280.640.670.630.690.610.861.000.840.800.77
VB0.150.270.290.550.640.620.780.680.930.841.000.800.81
VEA0.240.350.370.580.590.780.670.820.780.800.801.000.96
VSS0.260.360.390.540.550.830.680.850.780.770.810.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 авг. 2022 г.