PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Income Fun Fund in Retirement
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGG 10%TIP 10%VGSH 5%VEA 15%VOO 10%BRK-B 5%VB 5%VSS 5%VWO 5%AMID 5%REMIX 15%VNQ 5%VNQI 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

10%

AMID
Argent Mid Cap ETF

5%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

5%

REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class
Macro Trading

15%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

10%

VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

5%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds

5%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

5%

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
REIT

5%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities

5%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Income Fun Fund in Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.26%
16.22%
Income Fun Fund in Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2022 г., начальной даты AMID

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Income Fun Fund in Retirement1.77%-3.18%12.81%9.59%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%13.18%12.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
13.58%-1.58%20.61%24.90%14.05%12.31%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
-0.62%-5.63%18.29%13.77%7.85%8.19%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-9.83%-6.59%11.41%-0.01%2.17%5.01%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
-6.29%-4.11%11.66%-0.32%-3.75%0.67%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.49%-4.16%15.67%6.82%5.80%4.45%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
-1.96%-2.61%13.51%5.45%3.81%3.21%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.42%-1.73%10.31%6.09%1.66%2.86%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class
11.79%-1.52%11.89%15.41%N/AN/A
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-3.04%-2.20%5.52%-0.55%-0.06%1.25%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-1.53%-1.40%3.63%-0.97%2.04%1.81%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
-0.13%-0.38%2.20%2.52%1.04%0.96%
AMID
Argent Mid Cap ETF
4.19%-7.04%26.52%30.16%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.18%3.03%2.99%
2023-2.87%-2.53%6.25%4.47%

Комиссия

Комиссия Income Fun Fund in Retirement составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%1.55%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Income Fun Fund in Retirement
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Income Fun Fund in Retirement, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Income Fun Fund in Retirement, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Income Fun Fund in Retirement, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Income Fun Fund in Retirement, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Income Fun Fund in Retirement, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.822.651.322.157.57
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.063.001.352.437.79
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.761.211.140.842.39
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.050.061.01-0.04-0.15
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.000.111.010.000.00
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.570.891.110.601.74
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
0.380.641.080.361.05
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.360.611.070.431.02
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class
1.592.381.294.7411.64
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.04-0.001.00-0.03-0.09
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.10-0.110.99-0.07-0.23
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.282.021.231.733.89
AMID
Argent Mid Cap ETF
1.872.631.322.448.09

Коэффициент Шарпа

Income Fun Fund in Retirement на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.11

Коэффициент Шарпа Income Fun Fund in Retirement находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.11
1.66
Income Fun Fund in Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Income Fun Fund in Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Income Fun Fund in Retirement2.77%2.71%2.61%2.93%1.53%2.15%2.20%1.82%1.93%1.67%1.90%1.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.54%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.37%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
3.99%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.42%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.20%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%2.71%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.56%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class
3.09%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.40%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.72%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.71%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
AMID
Argent Mid Cap ETF
0.41%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.91%
-5.46%
Income Fun Fund in Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Income Fun Fund in Retirement показал максимальную просадку в 11.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.

Текущая просадка Income Fun Fund in Retirement составляет 3.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.5%19 авг. 2022 г.4014 окт. 2022 г.7026 янв. 2023 г.110
-8.15%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-6.2%3 февр. 2023 г.3017 мар. 2023 г.6215 июн. 2023 г.92
-3.91%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.
-2.52%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.829 янв. 2024 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Income Fun Fund in Retirement составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.42%
3.15%
Income Fun Fund in Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGSHTIPAGGREMIXBRK-BVWOVNQVNQIAMIDVOOVBVEAVSS
VGSH1.000.750.82-0.180.000.170.220.250.130.110.120.220.24
TIP0.751.000.88-0.100.120.250.340.310.250.240.250.330.34
AGG0.820.881.00-0.140.120.270.360.370.270.260.270.350.37
REMIX-0.18-0.10-0.141.000.420.490.370.410.560.620.550.560.53
BRK-B0.000.120.120.421.000.450.570.470.660.720.660.610.57
VWO0.170.250.270.490.451.000.540.760.580.640.630.790.83
VNQ0.220.340.360.370.570.541.000.710.720.720.790.670.69
VNQI0.250.310.370.410.470.760.711.000.610.620.680.820.85
AMID0.130.250.270.560.660.580.720.611.000.890.930.800.79
VOO0.110.240.260.620.720.640.720.620.891.000.870.810.79
VB0.120.250.270.550.660.630.790.680.930.871.000.810.82
VEA0.220.330.350.560.610.790.670.820.800.810.811.000.96
VSS0.240.340.370.530.570.830.690.850.790.790.820.961.00