14+1 (70% Stocks SP500 + 30% RWM ProShares Short Russell2000)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	5%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	5%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	5%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
RWM ProShares Short Russell2000	Inverse Equities	30%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5%
V Visa Inc.	Financial Services	5%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 14+1 (70% Stocks SP500 + 30% RWM ProShares Short Russell2000) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

14+1 (70% Stocks SP500 + 30% RWM ProShares Short Russell2000) на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -3.69% с начала года и доходность в 19.27% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 14+1 (70% Stocks SP500 + 30% RWM ProShares Short Russell2000)	-0.44%	-1.28%	-3.69%	2.28%	13.06%	17.47%	16.86%	19.27%
Активы портфеля:
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	1.42%	18.06%	30.35%	63.02%	19.22%	11.44%	11.41%
AAPL Apple Inc	0.11%	-1.68%	-5.78%	-0.62%	36.45%	16.04%	16.39%	26.10%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-1.63%	-5.44%	20.71%	103.84%	41.91%	22.87%	22.80%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	-4.19%	-9.12%	-4.44%	22.67%	27.00%	5.83%	21.61%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-9.06%	-22.60%	-27.51%	4.58%	10.00%	9.94%	22.58%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.26%	0.36%	-8.16%	-4.08%	42.10%	34.44%	16.83%	20.51%
MCD McDonald's Corporation	-0.05%	-6.20%	1.06%	3.23%	4.71%	5.27%	8.85%	11.85%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-0.32%	-7.26%	-27.87%	-15.45%	-2.93%	-14.55%	-2.62%	14.95%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-3.24%	-4.88%	-5.44%	88.14%	85.17%	66.71%	70.07%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-4.85%	-12.80%	11.75%	27.67%	39.72%	39.64%	31.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был сент. 2020 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 14+1 (70% Stocks SP500 + 30% RWM ProShares Short Russell2000) закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 12 авг. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 8 сент. 2020 г. с доходностью -5.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-1.41%	-0.38%	-1.41%	-0.53%									-3.69%
2025	1.80%	1.08%	-2.25%	0.36%	0.99%	0.17%	2.03%	0.24%	3.01%	3.25%	2.13%	1.10%	14.69%
2024	3.03%	3.72%	1.04%	0.41%	3.13%	3.93%	-3.01%	3.35%	1.03%	0.42%	2.21%	2.92%	24.31%
2023	5.12%	0.88%	6.67%	2.16%	5.44%	4.92%	1.13%	2.08%	-2.88%	-0.73%	4.85%	0.28%	33.80%
2022	0.51%	-2.38%	3.52%	-2.53%	-0.39%	-1.61%	2.76%	-2.84%	-0.86%	1.83%	1.95%	-1.98%	-2.27%
2021	0.32%	-0.32%	0.35%	4.22%	0.75%	3.54%	2.23%	1.84%	-2.23%	7.29%	1.93%	0.91%	22.54%

Метрики бенчмарка

14+1 (70% Stocks SP500 + 30% RWM ProShares Short Russell2000): годовая альфа составляет 11.94%, бета — 0.35, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 30.06.2010.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (64.08%) было выше, чем в снижении (18.01%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.35 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.40 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 11.94%

Бета: 0.35

R²: 0.40

Участие в росте: 64.08%

Участие в снижении: 18.01%

Комиссия

Комиссия 14+1 (70% Stocks SP500 + 30% RWM ProShares Short Russell2000) составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RWM

ProShares Short Russell2000

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

14+1 (70% Stocks SP500 + 30% RWM ProShares Short Russell2000) имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.47	0.88	+0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.09	1.37	+0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.21	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.27	1.39	+0.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.41	6.43	+0.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
MSFT Microsoft Corporation	34	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
JPM JPMorgan Chase & Co.	66	0.89	1.28	1.18	1.51	4.05
MCD McDonald's Corporation	37	0.05	0.19	1.02	0.02	0.04
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	25	-0.32	-0.24	0.97	-0.32	-0.84
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

14+1 (70% Stocks SP500 + 30% RWM ProShares Short Russell2000) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.47
За 5 лет: 1.96
За 10 лет: 1.92
За всё время: 1.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 14+1 (70% Stocks SP500 + 30% RWM ProShares Short Russell2000) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.84%	1.96%	2.66%	2.29%	1.01%	0.90%	1.22%	1.49%	1.43%	1.10%	1.32%	1.83%
Активы портфеля:
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.49%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
MCD McDonald's Corporation	2.36%	2.35%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	2.66%	1.92%	2.14%	1.65%	1.78%	0.99%	1.64%	1.49%	2.21%	2.67%	4.16%	12.95%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

14+1 (70% Stocks SP500 + 30% RWM ProShares Short Russell2000) показал максимальную просадку в 10.07%, зарегистрированную 8 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка 14+1 (70% Stocks SP500 + 30% RWM ProShares Short Russell2000) составляет 3.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-10.07%	1 сент. 2020 г.	5	8 сент. 2020 г.	56	25 нояб. 2020 г.	61
-8.71%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	65	7 нояб. 2024 г.	85
-8.34%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	54	9 июн. 2020 г.	77
-8.11%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-6.5%	5 апр. 2022 г.	131	11 окт. 2022 г.	73	26 янв. 2023 г.	204

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	WMT	LLY	XOM	TSLA	JNJ	MCD	LVMUY	NVDA	JPM	AAPL	AMZN	V	GOOGL	MSFT	RWM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.40	0.43	0.49	0.46	0.45	0.46	0.57	0.60	0.66	0.62	0.63	0.66	0.68	0.71	-0.84	0.64
WMT	0.40	1.00	0.27	0.22	0.15	0.35	0.35	0.23	0.18	0.26	0.23	0.25	0.29	0.25	0.30	-0.29	0.36
LLY	0.43	0.27	1.00	0.22	0.14	0.45	0.25	0.25	0.22	0.27	0.23	0.25	0.31	0.29	0.32	-0.32	0.41
XOM	0.49	0.22	0.22	1.00	0.15	0.31	0.26	0.31	0.20	0.46	0.24	0.21	0.33	0.27	0.26	-0.48	0.28
TSLA	0.46	0.15	0.14	0.15	1.00	0.11	0.15	0.28	0.39	0.26	0.37	0.39	0.28	0.37	0.35	-0.44	0.57
JNJ	0.45	0.35	0.45	0.31	0.11	1.00	0.39	0.30	0.14	0.33	0.23	0.21	0.38	0.28	0.28	-0.34	0.35
MCD	0.46	0.35	0.25	0.26	0.15	0.39	1.00	0.32	0.20	0.31	0.28	0.27	0.40	0.30	0.33	-0.36	0.38
LVMUY	0.57	0.23	0.25	0.31	0.28	0.30	0.32	1.00	0.35	0.40	0.37	0.39	0.42	0.41	0.42	-0.51	0.46
NVDA	0.60	0.18	0.22	0.20	0.39	0.14	0.20	0.35	1.00	0.34	0.46	0.50	0.39	0.49	0.54	-0.50	0.59
JPM	0.66	0.26	0.27	0.46	0.26	0.33	0.31	0.40	0.34	1.00	0.34	0.32	0.46	0.38	0.38	-0.63	0.37
AAPL	0.62	0.23	0.23	0.24	0.37	0.23	0.28	0.37	0.46	0.34	1.00	0.48	0.43	0.52	0.53	-0.48	0.56
AMZN	0.63	0.25	0.25	0.21	0.39	0.21	0.27	0.39	0.50	0.32	0.48	1.00	0.46	0.63	0.57	-0.50	0.62
V	0.66	0.29	0.31	0.33	0.28	0.38	0.40	0.42	0.39	0.46	0.43	0.46	1.00	0.50	0.51	-0.54	0.53
GOOGL	0.68	0.25	0.29	0.27	0.37	0.28	0.30	0.41	0.49	0.38	0.52	0.63	0.50	1.00	0.61	-0.53	0.62
MSFT	0.71	0.30	0.32	0.26	0.35	0.28	0.33	0.42	0.54	0.38	0.53	0.57	0.51	0.61	1.00	-0.51	0.63
RWM	-0.84	-0.29	-0.32	-0.48	-0.44	-0.34	-0.36	-0.51	-0.50	-0.63	-0.48	-0.50	-0.54	-0.53	-0.51	1.00	-0.35
Portfolio	0.64	0.36	0.41	0.28	0.57	0.35	0.38	0.46	0.59	0.37	0.56	0.62	0.53	0.62	0.63	-0.35	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.

14+1 (70% Stocks SP500 + 30% RWM ProShares Short Russell2000)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов