Henderson PP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Henderson PP
Последнее обновление 20 апр. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | Financial Services | 0.81% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 3.50% |
BLBD Blue Bird Corporation | Consumer Cyclical | 0.97% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 0.96% |
DESP Despegar.com, Corp. | Consumer Cyclical | 1.30% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 17.90% |
EAT Brinker International, Inc. | Consumer Cyclical | 0.85% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 1.72% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | Financial Services | 0.82% |
IXN iShares Global Tech ETF | Technology Equities | 7% |
JD JD.com, Inc. | Consumer Cyclical | 0.24% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | Financial Services | 1.07% |
SNX TD SYNNEX Corporation | Technology | 0.80% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 48.40% |
TPR Tapestry, Inc. | Consumer Cyclical | 0.55% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 1.21% |
VHT Vanguard Health Care ETF | Health & Biotech Equities | 10.80% |
WFC Wells Fargo & Company | Financial Services | 1.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Henderson PP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Henderson PP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2017 г., начальной даты DESP
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Henderson PP | -9.19% | -7.86% | -7.37% | 7.60% | 18.06% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BLBD Blue Bird Corporation | -12.74% | -2.74% | -25.78% | -0.68% | 27.43% | 11.08% |
CAT Caterpillar Inc. | -18.59% | -12.49% | -24.75% | -16.09% | 23.21% | 16.20% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -6.82% | -9.61% | -3.05% | 0.68% | 23.14% | 9.23% |
IXN iShares Global Tech ETF | -16.31% | -9.52% | -15.07% | 3.66% | 17.21% | 16.65% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | -1.02% | -17.83% | 12.30% | 28.49% | 21.15% | 6.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -9.91% | -6.63% | -9.38% | 7.66% | 15.04% | 11.54% |
TPR Tapestry, Inc. | -2.17% | -12.71% | 42.35% | 60.86% | 38.18% | 7.60% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -22.87% | -14.50% | -23.89% | 20.49% | 25.97% | 23.60% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -2.64% | -7.71% | -11.89% | -1.39% | 6.99% | 7.49% |
JD JD.com, Inc. | 3.04% | -16.89% | -10.65% | 40.03% | -3.33% | 1.24% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -21.32% | -11.46% | -8.67% | -1.16% | 7.62% | 24.45% |
GOOG Alphabet Inc. | -19.38% | -7.08% | -6.87% | -1.05% | 19.53% | 19.13% |
DESP Despegar.com, Corp. | -0.78% | -0.73% | 31.27% | 63.95% | 23.21% | N/A |
SNX TD SYNNEX Corporation | -9.21% | -18.08% | -12.88% | -5.39% | 24.70% | 12.00% |
EAT Brinker International, Inc. | 16.00% | 5.52% | 65.96% | 239.27% | 58.86% | 12.31% |
WFC Wells Fargo & Company | -7.42% | -10.77% | 1.62% | 9.83% | 21.65% | 4.66% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -11.02% | -8.31% | -9.59% | 3.08% | 27.99% | 13.30% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.24% | 0.13% | -10.30% | 4.76% | 29.64% | 16.95% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Henderson PP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.32% | -1.87% | -4.56% | -6.14% | -9.19% | ||||||||
| 2024 | 3.15% | 6.05% | 4.23% | -3.01% | 5.58% | 3.13% | -0.12% | 1.32% | 1.23% | -0.21% | 5.16% | -0.66% | 28.59% |
| 2023 | 7.86% | -1.63% | 3.20% | 1.55% | 2.37% | 6.78% | 3.21% | -1.18% | -3.25% | -2.00% | 8.05% | 4.41% | 32.62% |
| 2022 | -4.05% | -1.60% | 3.20% | -7.85% | -0.06% | -6.98% | 8.51% | -3.55% | -8.66% | 7.33% | 5.97% | -5.49% | -14.23% |
| 2021 | 0.05% | 3.62% | 4.36% | 3.87% | 0.83% | 1.78% | 1.22% | 2.36% | -3.35% | 4.56% | -1.83% | 4.49% | 23.87% |
| 2020 | -0.69% | -7.93% | -12.39% | 12.61% | 5.32% | 1.76% | 4.31% | 7.29% | -2.90% | -1.89% | 11.65% | 4.88% | 20.70% |
| 2019 | 8.12% | 2.82% | 1.03% | 3.17% | -7.14% | 6.79% | 1.08% | -2.73% | 3.39% | 3.21% | 3.86% | 2.68% | 28.55% |
| 2018 | 5.82% | -3.46% | -2.40% | 0.72% | 1.02% | 0.48% | 3.85% | 2.56% | 1.36% | -8.27% | 1.87% | -9.30% | -6.72% |
| 2017 | 0.55% | 3.58% | 2.09% | 1.37% | 7.80% |
Комиссия
Комиссия Henderson PP составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
DXJ: 0.48%
IXN: 0.46%
SPY: 0.09%
VHT: 0.10%
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Henderson PP составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 0.30
^GSPC: 0.24
Portfolio: 0.54
^GSPC: 0.47
Portfolio: 1.08
^GSPC: 1.07
Portfolio: 0.33
^GSPC: 0.24
Portfolio: 1.41
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BLBD Blue Bird Corporation | -0.12 | 0.21 | 1.02 | -0.14 | -0.24 |
CAT Caterpillar Inc. | -0.55 | -0.63 | 0.92 | -0.50 | -1.51 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -0.02 | 0.14 | 1.02 | -0.02 | -0.07 |
IXN iShares Global Tech ETF | -0.06 | 0.12 | 1.02 | -0.07 | -0.24 |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.74 | 1.16 | 1.17 | 0.95 | 3.50 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.30 | 0.56 | 1.08 | 0.31 | 1.40 |
TPR Tapestry, Inc. | 1.45 | 2.27 | 1.28 | 1.89 | 6.44 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.22 | 0.63 | 1.08 | 0.27 | 0.83 |
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.11 | -0.05 | 0.99 | -0.10 | -0.28 |
JD JD.com, Inc. | 0.78 | 1.51 | 1.18 | 0.57 | 2.28 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.18 | -0.02 | 1.00 | -0.20 | -0.58 |
GOOG Alphabet Inc. | -0.04 | 0.17 | 1.02 | -0.04 | -0.10 |
DESP Despegar.com, Corp. | 1.11 | 2.27 | 1.31 | 0.90 | 5.04 |
SNX TD SYNNEX Corporation | -0.16 | 0.00 | 1.00 | -0.15 | -0.45 |
EAT Brinker International, Inc. | 4.78 | 4.33 | 1.59 | 5.51 | 22.40 |
WFC Wells Fargo & Company | 0.52 | 0.95 | 1.13 | 0.71 | 2.05 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 0.22 | 0.45 | 1.07 | 0.23 | 0.70 |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.28 | 0.55 | 1.07 | 0.32 | 0.68 |
Henderson PP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Henderson PP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.72% | 1.63% | 1.71% | 1.82% | 1.42% | 1.60% | 1.86% | 2.04% | 1.74% | 1.83% | 2.54% | 3.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BLBD Blue Bird Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.44% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 3.44% | 3.48% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.51% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 1.79% | 3.21% | 3.73% | 4.34% | 5.45% | 5.52% | 4.47% | 4.50% | 3.69% | 3.77% | 3.10% | 3.71% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
TPR Tapestry, Inc. | 2.20% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 4.00% | 3.05% | 3.85% | 4.12% | 3.59% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.63% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.62% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% |
JD JD.com, Inc. | 2.82% | 2.13% | 2.08% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DESP Despegar.com, Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNX TD SYNNEX Corporation | 1.59% | 1.36% | 1.30% | 1.27% | 0.70% | 0.25% | 1.16% | 1.73% | 0.77% | 1.03% | 0.64% | 0.16% |
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% | 1.77% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.40% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% | 2.46% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.12% | 7.96% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 5.40% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Henderson PP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Henderson PP показал максимальную просадку в 32.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Henderson PP составляет 12.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.06% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -21.04% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 174 | 12 июн. 2023 г. | 360 |
| -20.59% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 207 | 21 окт. 2019 г. | 265 |
| -17.64% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.67% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 48 | 11 окт. 2024 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Henderson PP составляет 13.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Henderson PP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| JD | EAT | ACGL | DESP | MFG | BLBD | HTGC | AMZN | TPR | WFC | TSM | GOOG | VHT | SNX | CAT | DXJ | IXN | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD | 1.00 | 0.14 | 0.12 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.38 | 0.27 | 0.22 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.45 | 0.43 |
| EAT | 0.14 | 1.00 | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.42 | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.40 |
| ACGL | 0.12 | 0.25 | 1.00 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.16 | 0.31 | 0.43 | 0.18 | 0.23 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.45 |
| DESP | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 1.00 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.40 |
| MFG | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.40 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 0.55 | 0.33 | 0.39 |
| BLBD | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 1.00 | 0.28 | 0.21 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.41 |
| HTGC | 0.19 | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.48 |
| AMZN | 0.38 | 0.25 | 0.16 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.28 | 1.00 | 0.28 | 0.23 | 0.48 | 0.68 | 0.43 | 0.34 | 0.30 | 0.39 | 0.71 | 0.67 |
| TPR | 0.27 | 0.42 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.37 | 0.35 | 0.28 | 1.00 | 0.48 | 0.38 | 0.31 | 0.37 | 0.45 | 0.49 | 0.42 | 0.43 | 0.53 |
| WFC | 0.22 | 0.36 | 0.43 | 0.31 | 0.40 | 0.35 | 0.41 | 0.23 | 0.48 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.47 | 0.37 | 0.54 |
| TSM | 0.38 | 0.26 | 0.18 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.48 | 0.38 | 0.31 | 1.00 | 0.49 | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 0.72 | 0.61 |
| GOOG | 0.38 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.68 | 0.31 | 0.31 | 0.49 | 1.00 | 0.49 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.73 | 0.72 |
| VHT | 0.32 | 0.28 | 0.40 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.49 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.61 | 0.75 |
| SNX | 0.29 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.48 | 0.55 | 0.62 |
| CAT | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.30 | 0.49 | 0.50 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.47 | 0.62 |
| DXJ | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.55 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 1.00 | 0.58 | 0.65 |
| IXN | 0.45 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.71 | 0.43 | 0.37 | 0.72 | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.47 | 0.58 | 1.00 | 0.90 |
| SPY | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.48 | 0.67 | 0.53 | 0.54 | 0.61 | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.90 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 сент. 2017 г.