Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Geepster Bubble Tank и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 февр. 2013 г., начальной даты BIZD
Доходность по периодам
Geepster Bubble Tank на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 5.66% с начала года и доходность в 10.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Geepster Bubble Tank | 0.06% | -1.65% | 5.66% | 8.01% | 22.93% | 15.30% | 11.17% | 10.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 0.53% | -5.52% | 6.01% | 6.38% | 2.60% | 5.77% | 6.56% | 7.15% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.62% | -6.14% | -4.77% | 2.22% | 4.40% | 5.64% | 6.45% | 9.60% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.50% | -1.28% | 9.31% | 5.76% | 20.78% | 14.75% | 11.01% | 9.89% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.11% | -3.01% | 3.80% | 5.95% | 22.37% | 14.92% | 11.04% | 11.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -4.01% | -3.55% | -1.41% | 23.49% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -4.10% | -4.65% | -2.77% | 30.43% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.70% | -4.92% | -1.41% | -1.94% | 31.24% | 12.61% | 1.51% | 9.88% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | -0.35% | -1.65% | 5.04% | 11.68% | 35.20% | 20.46% | 12.60% | 9.75% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -0.72% | -3.17% | 0.11% | 0.16% | 23.95% | 13.41% | 3.75% | 7.73% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 0.00% | -1.80% | -7.13% | -13.22% | 3.50% | 9.20% | -3.44% | 3.15% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Geepster Bubble Tank закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.15% | 3.38% | -2.98% | 0.19% | 5.66% | ||||||||
| 2025 | 3.19% | 1.45% | -0.22% | -1.53% | 2.97% | 3.02% | 0.89% | 2.62% | 2.19% | 0.97% | 1.80% | 0.08% | 18.77% |
| 2024 | -0.18% | 2.93% | 3.84% | -1.17% | 2.96% | 0.33% | 2.16% | 1.77% | 2.39% | -1.26% | 2.91% | -3.01% | 14.28% |
| 2023 | 4.75% | -3.42% | 2.15% | 1.17% | -2.95% | 4.28% | 4.18% | -2.32% | -2.19% | -1.92% | 4.99% | 2.70% | 11.38% |
| 2022 | 0.45% | -0.14% | 2.21% | -3.92% | 2.08% | -6.09% | 3.97% | -1.74% | -7.83% | 6.01% | 6.82% | -2.41% | -1.74% |
| 2021 | 0.67% | 3.15% | 2.79% | 2.95% | 2.17% | 0.85% | -0.97% | 0.93% | -1.58% | 3.92% | -3.20% | 3.99% | 16.53% |
Метрики бенчмарка
Geepster Bubble Tank: годовая альфа составляет 0.47%, бета — 0.69, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 13.02.2013.
- Портфель участвовал в 73.83% снижения S&P 500 Index, но только в 68.08% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.69 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.47%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 68.08%
- Участие в снижении
- 73.83%
Комиссия
Комиссия Geepster Bubble Tank составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Geepster Bubble Tank имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.88 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.37 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.39 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 6.43 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 15 | 0.23 | 0.43 | 1.05 | 0.30 | 0.71 |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 15 | 0.20 | 0.40 | 1.05 | 0.39 | 0.83 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 61 | 1.27 | 1.73 | 1.24 | 2.24 | 5.38 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 58 | 1.15 | 1.65 | 1.25 | 1.59 | 6.96 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 53 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
QQQ Invesco QQQ ETF | 58 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 47 | 0.91 | 1.41 | 1.18 | 1.69 | 5.61 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 86 | 1.94 | 2.59 | 1.39 | 2.91 | 11.15 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 61 | 1.22 | 1.74 | 1.25 | 1.78 | 6.68 |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 13 | 0.11 | 0.32 | 1.04 | 0.12 | 0.33 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Geepster Bubble Tank за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.92% | 3.06% | 3.25% | 3.31% | 2.72% | 2.31% | 2.61% | 3.15% | 2.95% | 2.37% | 2.37% | 2.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.47% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.96% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Geepster Bubble Tank показал максимальную просадку в 31.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Geepster Bubble Tank составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.71% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -19.41% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 227 | 5 янв. 2017 г. | 427 |
| -16.06% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -14.4% | 5 апр. 2022 г. | 124 | 30 сент. 2022 г. | 177 | 15 июн. 2023 г. | 301 |
| -11.43% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 15.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SHV | GLD | DBC | XLU | AMLP | FXI | XLP | BIZD | XLE | XLV | EWJ | PPA | QQQ | VWO | IWO | IGF | EFV | VYM | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.03 | 0.01 | 0.27 | 0.40 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 0.51 | 0.71 | 0.67 | 0.74 | 0.91 | 0.68 | 0.82 | 0.68 | 0.74 | 0.86 | 1.00 | 0.88 |
| SHV | -0.03 | 1.00 | 0.13 | -0.02 | 0.05 | -0.03 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | 0.03 | -0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| GLD | 0.01 | 0.13 | 1.00 | 0.26 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.18 |
| DBC | 0.27 | -0.02 | 0.26 | 1.00 | 0.08 | 0.46 | 0.27 | 0.11 | 0.25 | 0.62 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.35 | 0.24 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.48 |
| XLU | 0.40 | 0.05 | 0.14 | 0.08 | 1.00 | 0.24 | 0.16 | 0.58 | 0.28 | 0.23 | 0.40 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.66 | 0.34 | 0.51 | 0.40 | 0.43 |
| AMLP | 0.46 | -0.03 | 0.08 | 0.46 | 0.24 | 1.00 | 0.28 | 0.26 | 0.46 | 0.68 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.53 | 0.48 | 0.54 | 0.46 | 0.64 |
| FXI | 0.53 | -0.02 | 0.08 | 0.27 | 0.16 | 0.28 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.49 | 0.39 | 0.51 | 0.85 | 0.48 | 0.48 | 0.59 | 0.48 | 0.53 | 0.66 |
| XLP | 0.58 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.58 | 0.26 | 0.28 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.59 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.40 | 0.59 | 0.50 | 0.68 | 0.58 | 0.58 |
| BIZD | 0.57 | -0.01 | 0.04 | 0.25 | 0.28 | 0.46 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.46 | 0.39 | 0.44 | 0.53 | 0.46 | 0.43 | 0.58 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.57 | 0.62 |
| XLE | 0.51 | -0.04 | 0.07 | 0.62 | 0.23 | 0.68 | 0.35 | 0.30 | 0.46 | 1.00 | 0.34 | 0.40 | 0.51 | 0.34 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.65 | 0.51 | 0.71 |
| XLV | 0.71 | -0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.40 | 0.31 | 0.36 | 0.59 | 0.39 | 0.34 | 1.00 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.45 | 0.61 | 0.54 | 0.56 | 0.71 | 0.71 | 0.66 |
| EWJ | 0.67 | 0.00 | 0.08 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.49 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.78 | 0.63 | 0.67 | 0.72 |
| PPA | 0.74 | -0.03 | 0.02 | 0.23 | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 0.47 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 1.00 | 0.59 | 0.51 | 0.73 | 0.60 | 0.63 | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
| QQQ | 0.91 | -0.03 | 0.01 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.51 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 1.00 | 0.64 | 0.76 | 0.54 | 0.61 | 0.66 | 0.91 | 0.74 |
| VWO | 0.68 | -0.01 | 0.17 | 0.35 | 0.26 | 0.39 | 0.85 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.62 | 0.51 | 0.64 | 1.00 | 0.60 | 0.63 | 0.74 | 0.62 | 0.68 | 0.81 |
| IWO | 0.82 | -0.04 | 0.02 | 0.24 | 0.27 | 0.45 | 0.48 | 0.40 | 0.58 | 0.48 | 0.61 | 0.60 | 0.73 | 0.76 | 0.60 | 1.00 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.82 | 0.79 |
| IGF | 0.68 | 0.03 | 0.19 | 0.34 | 0.66 | 0.53 | 0.48 | 0.59 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 0.54 | 0.63 | 0.58 | 1.00 | 0.77 | 0.75 | 0.68 | 0.81 |
| EFV | 0.74 | -0.00 | 0.14 | 0.35 | 0.34 | 0.48 | 0.59 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.78 | 0.63 | 0.61 | 0.74 | 0.65 | 0.77 | 1.00 | 0.77 | 0.74 | 0.87 |
| VYM | 0.86 | -0.03 | 0.02 | 0.31 | 0.51 | 0.54 | 0.48 | 0.68 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.63 | 0.76 | 0.66 | 0.62 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 0.87 | 0.88 |
| VOO | 1.00 | -0.03 | 0.01 | 0.27 | 0.40 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 0.51 | 0.71 | 0.67 | 0.74 | 0.91 | 0.68 | 0.82 | 0.68 | 0.74 | 0.87 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.88 | -0.01 | 0.18 | 0.48 | 0.43 | 0.64 | 0.66 | 0.58 | 0.62 | 0.71 | 0.66 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 1.00 |