2025

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2025

Currency in USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	4%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	6%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	8%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	4%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	32%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	6%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	Large Cap Growth Equities	8%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	2%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	8%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	4%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	4%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	Consumer Staples Equities	2%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	4%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	Health & Biotech Equities	4%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	4%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.94%	1.49%	12.48%	15.82%	10.87%
2025	3.12%	10.30%	3.46%	13.99%	15.80%	N/A
Активы портфеля:
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.72%	13.05%	2.14%	13.90%	17.58%	12.80%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	8.65%	11.53%	8.57%	11.30%	9.79%	4.40%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.85%	13.39%	2.10%	15.51%	18.41%	14.18%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	7.13%	10.87%	4.27%	24.21%	21.95%	14.38%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.20%	21.13%	3.05%	11.42%	21.30%	19.90%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	9.46%	15.37%	4.20%	16.56%	21.25%	11.74%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	-2.88%	-2.35%	-5.38%	-7.39%	7.49%	7.67%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	9.35%	6.76%	5.30%	17.17%	11.92%	9.86%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	-2.71%	18.14%	2.46%	23.52%	14.48%	12.26%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	4.95%	2.38%	3.97%	7.40%	10.31%	8.04%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.21%	-1.92%	-2.13%	-2.28%	-9.95%	-0.59%
GLD SPDR Gold Trust	21.52%	-4.30%	24.37%	33.73%	12.44%	9.79%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-12.11%	8.39%	-3.43%	-4.13%	19.51%	19.83%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	0.57%	7.25%	-8.30%	-5.72%	23.95%	4.78%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	5.44%	13.56%	7.56%	24.81%	15.80%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.64%	-1.17%	-3.90%	-0.64%	5.43%								3.12%
2024	0.83%	3.83%	3.80%	-2.81%	4.33%	2.44%	1.77%	2.10%	2.58%	-0.54%	5.10%	-2.42%	22.73%
2023	7.00%	-3.41%	3.97%	1.62%	0.34%	5.08%	3.64%	-1.79%	-4.37%	-2.21%	8.35%	4.72%	24.34%
2022	-4.08%	-2.25%	2.66%	-9.00%	0.41%	-7.31%	7.24%	-3.62%	-9.10%	5.69%	6.20%	-5.20%	-18.50%
2021	-0.74%	3.16%	3.66%	5.32%	1.18%	1.59%	2.26%	2.93%	-4.39%	6.04%	-1.72%	3.85%	25.18%
2020	0.78%	-6.78%	-11.41%	11.65%	4.46%	1.28%	5.80%	5.55%	-3.76%	-1.09%	9.85%	3.41%	18.73%
2019	7.79%	2.30%	1.85%	3.57%	-5.24%	5.96%	1.89%	-0.81%	1.58%	1.96%	2.96%	2.63%	29.17%
2018						-1.43%	2.98%	2.12%	-0.08%	-6.18%	1.91%	-6.91%	-7.82%

Комиссия

Комиссия 2025 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Trust

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

XLP

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

XLC

Communication Services Select Sector SPDR Fund

XLV

Health Care Select Sector SPDR Fund

SPEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2025 составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.72	1.20	1.18	0.81	3.09
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.62	1.09	1.14	0.72	2.14
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.79	1.29	1.19	0.88	3.34
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.20	1.76	1.26	1.62	6.15
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.38	0.82	1.11	0.53	1.65
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	0.83	1.31	1.18	0.90	3.18
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	-0.47	-0.42	0.94	-0.36	-0.90
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	1.00	1.52	1.20	1.76	4.48
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.93	1.41	1.18	0.88	2.58
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.56	1.03	1.13	1.08	2.84
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.16	-0.00	1.00	-0.02	-0.13
GLD SPDR Gold Trust	1.90	2.66	1.34	4.30	11.04
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.13	0.13	1.02	-0.07	-0.14
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-0.23	-0.14	0.98	-0.29	-0.75
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	1.28	1.82	1.27	1.42	5.26

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.86
За 5 лет: 1.01
За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.50%	1.51%	1.54%	1.66%	1.29%	1.49%	1.73%	1.89%	1.48%	1.65%	1.78%	1.60%
Активы портфеля:
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.28%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%	1.79%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	2.56%	2.78%	2.80%	3.38%	3.14%	1.92%	2.94%	2.34%	1.12%	1.51%	2.40%	2.26%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.20%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.17%	1.70%	1.92%	2.04%	1.76%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.38%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.86%	2.09%	1.48%	1.63%	2.40%	1.98%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.66%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.34%	1.44%	1.63%	1.64%	1.25%	1.55%	1.94%	2.15%	1.77%	2.07%	2.15%	1.85%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	1.76%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%	1.35%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.77%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.42%	3.67%	3.19%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.81%	0.72%	0.78%	1.00%	0.53%	0.82%	1.28%	1.34%	1.20%	1.71%	1.43%	1.31%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	2.49%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%	2.40%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.39%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.48%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	3.34%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	5.73%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%	2.35%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	1.02%	0.99%	0.82%	1.11%	0.74%	0.68%	0.81%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2025 показал максимальную просадку в 30.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка 2025 составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	117
-23.91%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	298	19 дек. 2023 г.	492
-16.34%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	139
-15.56%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.81%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 7.10, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLD	TLT	XLU	XLE	XLP	SPEM	GOOGL	XLV	XLF	XLC	XLK	XLY	XLI	SCHX	SPLG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.07	-0.09	0.42	0.48	0.56	0.67	0.72	0.70	0.75	0.84	0.91	0.87	0.82	0.99	1.00	0.98
GLD	0.07	1.00	0.29	0.16	0.08	0.09	0.22	0.08	0.07	-0.01	0.09	0.06	0.04	0.05	0.07	0.07	0.14
TLT	-0.09	0.29	1.00	0.13	-0.23	0.04	-0.09	-0.08	-0.03	-0.21	-0.05	-0.07	-0.05	-0.14	-0.09	-0.09	-0.03
XLU	0.42	0.16	0.13	1.00	0.23	0.63	0.22	0.22	0.48	0.37	0.30	0.26	0.30	0.43	0.41	0.42	0.45
XLE	0.48	0.08	-0.23	0.23	1.00	0.27	0.44	0.27	0.33	0.60	0.34	0.31	0.37	0.59	0.48	0.48	0.49
XLP	0.56	0.09	0.04	0.63	0.27	1.00	0.31	0.30	0.62	0.50	0.42	0.39	0.44	0.54	0.54	0.56	0.56
SPEM	0.67	0.22	-0.09	0.22	0.44	0.31	1.00	0.52	0.44	0.52	0.59	0.62	0.62	0.56	0.67	0.67	0.70
GOOGL	0.72	0.08	-0.08	0.22	0.27	0.30	0.52	1.00	0.45	0.44	0.82	0.73	0.65	0.47	0.72	0.72	0.77
XLV	0.70	0.07	-0.03	0.48	0.33	0.62	0.44	0.45	1.00	0.56	0.54	0.56	0.53	0.60	0.69	0.70	0.69
XLF	0.75	-0.01	-0.21	0.37	0.60	0.50	0.52	0.44	0.56	1.00	0.57	0.54	0.64	0.82	0.75	0.75	0.76
XLC	0.84	0.09	-0.05	0.30	0.34	0.42	0.59	0.82	0.54	0.57	1.00	0.79	0.77	0.60	0.83	0.83	0.87
XLK	0.91	0.06	-0.07	0.26	0.31	0.39	0.62	0.73	0.56	0.54	0.79	1.00	0.78	0.63	0.90	0.91	0.87
XLY	0.87	0.04	-0.05	0.30	0.37	0.44	0.62	0.65	0.53	0.64	0.77	0.78	1.00	0.70	0.88	0.87	0.86
XLI	0.82	0.05	-0.14	0.43	0.59	0.54	0.56	0.47	0.60	0.82	0.60	0.63	0.70	1.00	0.82	0.82	0.81
SCHX	0.99	0.07	-0.09	0.41	0.48	0.54	0.67	0.72	0.69	0.75	0.83	0.90	0.88	0.82	1.00	0.99	0.98
SPLG	1.00	0.07	-0.09	0.42	0.48	0.56	0.67	0.72	0.70	0.75	0.83	0.91	0.87	0.82	0.99	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.14	-0.03	0.45	0.49	0.56	0.70	0.77	0.69	0.76	0.87	0.87	0.86	0.81	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество