2025
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 2025 | -7.73% | -5.67% | -6.58% | 8.88% | 13.55% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -9.89% | -6.67% | -9.34% | 7.74% | 15.13% | 11.56% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | -1.64% | -6.12% | -7.05% | 9.73% | 7.77% | 3.39% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -10.05% | -6.75% | -9.36% | 8.95% | 15.95% | 12.89% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -3.13% | -5.68% | -1.26% | 17.33% | 18.48% | 13.56% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -16.91% | -9.46% | -16.19% | 0.87% | 18.08% | 17.79% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | -4.61% | -5.47% | -9.30% | 5.56% | 17.21% | 10.30% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -1.13% | -7.48% | -10.78% | -0.92% | 7.98% | 7.96% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.48% | -1.18% | -3.64% | 22.49% | 9.36% | 9.29% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -17.13% | -5.50% | -6.64% | 10.18% | 11.76% | 10.57% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 4.70% | 3.71% | 0.84% | 12.84% | 9.54% | 8.04% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.27% | -3.72% | -4.78% | 2.28% | -10.00% | -1.21% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.43% | 9.04% | 21.83% | 38.50% | 13.95% | 10.43% |
GOOGL Alphabet Inc. | -20.06% | -7.15% | -7.29% | -1.43% | 19.29% | 18.71% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -4.11% | -11.84% | -8.32% | -11.36% | 25.03% | 3.98% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -6.54% | -6.57% | -0.57% | 14.80% | 14.56% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.74% | -2.05% | -4.52% | -4.90% | -7.73% | ||||||||
| 2024 | 1.03% | 3.98% | 3.84% | -2.69% | 4.53% | 2.82% | 1.19% | 1.83% | 2.49% | -0.36% | 5.13% | -1.94% | 23.76% |
| 2023 | 6.60% | -3.33% | 4.00% | 1.62% | 0.69% | 5.12% | 3.79% | -1.62% | -4.42% | -2.18% | 8.42% | 4.66% | 24.86% |
| 2022 | -4.58% | -2.42% | 2.84% | -9.29% | 0.32% | -7.34% | 7.47% | -3.77% | -9.15% | 6.00% | 6.08% | -5.37% | -19.29% |
| 2021 | -0.76% | 2.78% | 3.58% | 5.52% | 1.05% | 1.73% | 2.57% | 3.12% | -4.64% | 6.28% | -1.66% | 3.87% | 25.48% |
| 2020 | 0.89% | -6.79% | -11.25% | 11.07% | 4.32% | 1.30% | 5.97% | 5.49% | -3.64% | -1.16% | 9.29% | 3.34% | 17.80% |
| 2019 | 7.62% | 2.28% | 1.87% | 3.49% | -5.15% | 5.95% | 1.79% | -0.65% | 1.54% | 1.91% | 2.88% | 2.58% | 28.79% |
| 2018 | -1.44% | 2.95% | 2.12% | -0.08% | -6.23% | 1.95% | -7.06% | -8.01% |
Комиссия
Комиссия 2025 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2025 составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.55 | 0.88 | 1.12 | 0.55 | 1.73 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.38 | 0.66 | 1.10 | 0.38 | 1.68 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.00 | 1.44 | 1.22 | 1.27 | 5.28 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.13 | 0.03 | 1.00 | -0.15 | -0.51 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.23 | 0.47 | 1.06 | 0.24 | 0.93 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.05 | 0.02 | 1.00 | -0.05 | -0.13 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.62 | 2.17 | 1.29 | 2.09 | 6.87 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.32 | 0.64 | 1.08 | 0.31 | 1.05 |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.14 | 1.64 | 1.21 | 1.78 | 4.82 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.23 | 0.41 | 1.05 | 0.07 | 0.44 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.34 | 3.10 | 1.41 | 4.73 | 12.68 |
GOOGL Alphabet Inc. | -0.05 | 0.15 | 1.02 | -0.05 | -0.13 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -0.44 | -0.43 | 0.94 | -0.54 | -1.50 |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.71 | 1.07 | 1.15 | 0.78 | 3.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.63% | 1.51% | 1.54% | 1.66% | 1.29% | 1.49% | 1.73% | 1.89% | 1.48% | 1.65% | 1.78% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.45% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.83% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.36% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.53% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.54% | 1.44% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.72% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.93% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.96% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.49% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.30% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.51% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.15% | 0.99% | 0.82% | 1.11% | 0.74% | 0.68% | 0.81% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2025 показал максимальную просадку в 29.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка 2025 составляет 10.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.67% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
| -16.83% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.52% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -8.72% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2025 составляет 12.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | TLT | XLU | XLE | XLP | GOOGL | SPEM | XLV | XLF | XLC | XLK | XLY | XLI | SCHX | SPLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.29 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.23 | 0.08 | -0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| TLT | 0.29 | 1.00 | 0.13 | -0.24 | 0.03 | -0.08 | -0.09 | -0.04 | -0.22 | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.14 | -0.09 | -0.10 |
| XLU | 0.16 | 0.13 | 1.00 | 0.23 | 0.63 | 0.22 | 0.22 | 0.48 | 0.37 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.43 | 0.41 | 0.42 |
| XLE | 0.09 | -0.24 | 0.23 | 1.00 | 0.27 | 0.26 | 0.44 | 0.33 | 0.60 | 0.34 | 0.30 | 0.36 | 0.59 | 0.48 | 0.48 |
| XLP | 0.10 | 0.03 | 0.63 | 0.27 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.62 | 0.50 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.54 | 0.55 | 0.56 |
| GOOGL | 0.09 | -0.08 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 1.00 | 0.52 | 0.45 | 0.44 | 0.82 | 0.73 | 0.65 | 0.47 | 0.72 | 0.72 |
| SPEM | 0.23 | -0.09 | 0.22 | 0.44 | 0.32 | 0.52 | 1.00 | 0.44 | 0.52 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.68 | 0.67 |
| XLV | 0.08 | -0.04 | 0.48 | 0.33 | 0.62 | 0.45 | 0.44 | 1.00 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.60 | 0.69 | 0.70 |
| XLF | -0.00 | -0.22 | 0.37 | 0.60 | 0.50 | 0.44 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.54 | 0.64 | 0.81 | 0.74 | 0.75 |
| XLC | 0.10 | -0.05 | 0.30 | 0.34 | 0.42 | 0.82 | 0.59 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.78 | 0.77 | 0.60 | 0.83 | 0.83 |
| XLK | 0.07 | -0.07 | 0.26 | 0.30 | 0.40 | 0.73 | 0.62 | 0.56 | 0.54 | 0.78 | 1.00 | 0.78 | 0.63 | 0.90 | 0.91 |
| XLY | 0.05 | -0.06 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.65 | 0.62 | 0.53 | 0.64 | 0.77 | 0.78 | 1.00 | 0.70 | 0.88 | 0.87 |
| XLI | 0.06 | -0.14 | 0.43 | 0.59 | 0.54 | 0.47 | 0.56 | 0.60 | 0.81 | 0.60 | 0.63 | 0.70 | 1.00 | 0.81 | 0.82 |
| SCHX | 0.09 | -0.09 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.72 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.83 | 0.90 | 0.88 | 0.81 | 1.00 | 0.99 |
| SPLG | 0.08 | -0.10 | 0.42 | 0.48 | 0.56 | 0.72 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.99 | 1.00 |