Equity income
Equity income
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2019 г., начальной даты OBDC
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.38% | 5.03% | 6.71% | 23.24% | 13.10% | 10.67% |
Equity income | 7.71% | 8.15% | 2.90% | 15.84% | 18.92% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 9.79% | 7.10% | 4.06% | 13.24% | 6.53% | 7.32% |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 14.72% | 4.92% | 6.61% | 15.26% | 6.91% | 7.74% |
ET Energy Transfer LP | 23.50% | 2.20% | 9.73% | 29.22% | 13.25% | 1.46% |
SLRC SLR Investment Corp. | 10.94% | 7.03% | 5.80% | 16.00% | 4.74% | 6.92% |
LNC Lincoln National Corporation | 21.08% | 6.05% | 19.44% | 30.50% | -6.42% | -2.28% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -51.94% | 5.84% | -39.78% | -41.97% | -23.66% | N/A |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 7.35% | 1.14% | 4.45% | 24.62% | 8.91% | N/A |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.77% | 6.75% | -2.26% | -9.22% | -2.98% | 4.43% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 16.81% | 5.56% | 15.22% | 28.11% | 8.59% | N/A |
STLA Stellantis N.V. | -27.47% | 1.67% | -38.61% | -6.87% | 10.64% | 10.74% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 6.16% | 12.04% | 1.52% | 17.62% | 24.23% | 9.36% |
DX Dynex Capital, Inc. | 8.35% | 4.77% | 6.79% | 10.66% | 8.16% | 4.42% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 4.30% | 4.73% | 9.78% | 10.62% | -2.32% | 1.68% |
RC Ready Capital Corporation | -15.12% | -7.74% | -0.12% | -13.49% | 0.85% | 3.33% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.06% | 3.80% | 5.61% | 16.62% | 8.70% | 6.94% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.72% | -0.18% | -1.92% | 5.20% | -1.07% | -1.16% | -0.22% | 4.88% | 7.71% | ||||
2023 | 9.31% | -3.35% | -3.56% | 6.31% | 4.27% | 16.92% | 5.42% | -1.59% | 1.98% | -2.20% | 6.83% | 3.61% | 51.24% |
2022 | 9.49% | 3.57% | 3.58% | -3.50% | 5.41% | -11.48% | 15.05% | 8.80% | -12.33% | 6.93% | 1.31% | -7.48% | 16.34% |
2021 | -5.28% | -5.29% | 4.72% | 3.77% | 11.49% | 10.89% | -6.22% | 4.14% | -3.01% | -0.49% | 1.89% | 8.11% | 25.14% |
2020 | -5.73% | -10.89% | -36.37% | 24.02% | 6.42% | 5.04% | 3.46% | -0.94% | -7.95% | -4.08% | 28.24% | 10.72% | -4.79% |
2019 | -3.30% | -6.21% | 3.80% | 6.71% | -3.84% | 5.00% | 1.44% |
Комиссия
Комиссия Equity income составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Equity income среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 1.45 | 2.03 | 1.33 | 1.59 | 9.68 |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 1.31 | 1.88 | 1.26 | 0.76 | 6.81 |
ET Energy Transfer LP | 1.61 | 2.37 | 1.29 | 4.27 | 11.99 |
SLRC SLR Investment Corp. | 0.77 | 1.15 | 1.14 | 0.84 | 3.27 |
LNC Lincoln National Corporation | 0.72 | 1.19 | 1.15 | 0.37 | 3.55 |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -0.98 | -1.42 | 0.83 | -0.54 | -1.31 |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 1.48 | 2.14 | 1.28 | 1.51 | 4.67 |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -0.35 | -0.27 | 0.96 | -0.31 | -0.89 |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 1.86 | 2.68 | 1.34 | 1.24 | 9.61 |
STLA Stellantis N.V. | -0.41 | -0.38 | 0.95 | -0.28 | -0.66 |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.49 | 0.87 | 1.12 | 0.73 | 1.58 |
DX Dynex Capital, Inc. | 0.37 | 0.66 | 1.09 | 0.23 | 1.33 |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 0.36 | 0.64 | 1.08 | 0.18 | 1.19 |
RC Ready Capital Corporation | -0.54 | -0.59 | 0.93 | -0.49 | -1.00 |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.87 | 1.38 | 1.16 | 0.71 | 4.39 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Equity income за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.80%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity income | 12.80% | 13.79% | 33.66% | 13.40% | 6.29% | 5.15% | 5.23% | 3.52% | 3.75% | 3.91% | 6.83% | 2.99% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.71% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.71% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% | 9.49% |
ET Energy Transfer LP | 7.90% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
SLRC SLR Investment Corp. | 8.63% | 10.91% | 11.81% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% | 8.88% | 8.87% |
LNC Lincoln National Corporation | 5.77% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 0.93% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 22.06% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.46% | 9.14% | 8.88% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 11.22% | 10.57% | 10.83% | 8.49% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 13.51% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.10% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
STLA Stellantis N.V. | 10.43% | 6.34% | 7.90% | 14.55% | 0.00% | 14.02% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 16.36% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
DX Dynex Capital, Inc. | 12.52% | 12.46% | 12.26% | 8.89% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 10.50% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% | 10.01% | 15.30% |
RC Ready Capital Corporation | 15.54% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 13.75% | 10.61% | 9.28% | 13.18% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.90% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Equity income показал максимальную просадку в 56.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.
Текущая просадка Equity income составляет 3.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-56.23% | 3 янв. 2020 г. | 57 | 23 мар. 2020 г. | 309 | 28 мая 2021 г. | 366 |
-19.96% | 30 авг. 2022 г. | 79 | 16 дек. 2022 г. | 122 | 6 июн. 2023 г. | 201 |
-16.36% | 21 апр. 2022 г. | 46 | 23 июн. 2022 г. | 32 | 8 авг. 2022 г. | 78 |
-12.1% | 10 мая 2024 г. | 62 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-11.86% | 24 июл. 2019 г. | 24 | 26 авг. 2019 г. | 47 | 30 окт. 2019 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Equity income составляет 5.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | PBR | ET | QYLD | OBDC | SLRC | ETV | STLA | DX | GPMT | RC | LNC | BXMT | SPYD | MORT | IWN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PBR | 0.00 | 1.00 | 0.43 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.29 | 0.43 | 0.33 | 0.42 |
ET | 0.00 | 0.43 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.48 | 0.40 | 0.55 | 0.45 | 0.54 |
QYLD | 0.00 | 0.24 | 0.31 | 1.00 | 0.40 | 0.38 | 0.63 | 0.45 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.57 |
OBDC | 0.00 | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.41 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
SLRC | 0.00 | 0.24 | 0.37 | 0.38 | 0.50 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |
ETV | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.63 | 0.41 | 0.38 | 1.00 | 0.46 | 0.42 | 0.37 | 0.41 | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.58 |
STLA | 0.00 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.55 | 0.48 | 0.59 | 0.53 | 0.62 |
DX | 0.00 | 0.25 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.59 | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 0.58 | 0.81 | 0.61 |
GPMT | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.32 | 0.42 | 0.44 | 0.37 | 0.43 | 0.59 | 1.00 | 0.66 | 0.55 | 0.67 | 0.60 | 0.75 | 0.64 |
RC | 0.00 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.45 | 0.63 | 0.66 | 1.00 | 0.56 | 0.71 | 0.63 | 0.81 | 0.68 |
LNC | 0.00 | 0.36 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.58 | 0.79 | 0.66 | 0.77 |
BXMT | 0.00 | 0.29 | 0.40 | 0.41 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.58 | 1.00 | 0.69 | 0.83 | 0.72 |
SPYD | 0.00 | 0.43 | 0.55 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.79 | 0.69 | 1.00 | 0.74 | 0.87 |
MORT | 0.00 | 0.33 | 0.45 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.81 | 0.75 | 0.81 | 0.66 | 0.83 | 0.74 | 1.00 | 0.79 |
IWN | 0.00 | 0.42 | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.77 | 0.72 | 0.87 | 0.79 | 1.00 |