Equity income
Equity income
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мая 2023 г., начальной даты NVDY
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
Equity income | 32.67% | -0.09% | 9.43% | 33.21% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 20.09% | 3.15% | 11.29% | 20.61% | 7.49% | 8.54% |
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 26.86% | 1.84% | 12.22% | 26.34% | 8.44% | 8.85% |
Energy Transfer LP | 49.56% | -0.16% | 23.69% | 50.00% | 18.21% | 4.24% |
SLR Investment Corp. | 19.00% | 0.33% | 7.34% | 17.82% | 5.21% | 8.44% |
Lincoln National Corporation | 23.17% | -11.43% | 0.87% | 21.99% | -7.71% | -2.88% |
Blue Owl Capital Corporation | 13.35% | 0.92% | 3.10% | 13.79% | 6.65% | N/A |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 15.48% | -6.17% | 10.42% | 16.22% | 6.94% | N/A |
Dynex Capital, Inc. | 12.21% | 0.81% | 11.87% | 11.49% | 4.84% | 4.58% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 26.73% | 2.86% | 10.05% | 27.14% | N/A | N/A |
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 119.83% | -2.24% | 11.95% | 124.75% | N/A | N/A |
AGNC Investment Corp. | 10.29% | -1.77% | 4.11% | 10.04% | -0.38% | 3.54% |
DoubleLine Income Fund | 9.71% | 0.63% | 3.84% | 10.58% | 0.95% | N/A |
Blackstone Secured Lending Fund | 26.72% | 2.27% | 7.68% | 27.95% | N/A | N/A |
Borr Drilling Ltd | -47.05% | -8.15% | -38.31% | -46.47% | -25.66% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.56% | 6.40% | 4.97% | -3.38% | 6.29% | 3.22% | 1.35% | 1.36% | 1.30% | -0.30% | 6.22% | 32.67% | |
2023 | 3.02% | 5.99% | 3.96% | -0.20% | -2.95% | -6.77% | 9.36% | 5.05% | 17.76% |
Комиссия
Комиссия Equity income составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Equity income составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 2.11 | 2.86 | 1.53 | 2.82 | 15.18 |
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 2.44 | 3.30 | 1.46 | 3.38 | 15.19 |
Energy Transfer LP | 2.86 | 4.03 | 1.52 | 5.84 | 21.82 |
SLR Investment Corp. | 1.33 | 1.97 | 1.25 | 1.78 | 5.87 |
Lincoln National Corporation | 0.69 | 1.16 | 1.16 | 1.39 | 3.31 |
Blue Owl Capital Corporation | 0.93 | 1.36 | 1.17 | 0.93 | 2.15 |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 1.25 | 1.76 | 1.23 | 1.72 | 6.57 |
Dynex Capital, Inc. | 0.87 | 1.20 | 1.17 | 1.75 | 4.87 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.33 | 3.00 | 1.48 | 2.71 | 11.68 |
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 2.94 | 3.37 | 1.48 | 5.91 | 18.90 |
AGNC Investment Corp. | 0.82 | 1.18 | 1.16 | 1.38 | 3.39 |
DoubleLine Income Fund | 5.16 | 8.89 | 2.65 | 15.44 | 59.85 |
Blackstone Secured Lending Fund | 1.64 | 2.21 | 1.29 | 2.35 | 6.81 |
Borr Drilling Ltd | -0.93 | -1.29 | 0.85 | -0.76 | -1.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Equity income за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.22%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 20.22% | 12.26% | 9.17% | 6.40% | 7.32% | 6.33% | 6.91% | 5.40% | 5.98% | 6.51% | 5.76% | 5.72% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.27% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.21% | 9.25% | 10.59% | 7.96% | 8.68% | 8.91% | 9.88% | 8.67% | 8.98% | 8.71% | 9.47% | 9.51% |
Energy Transfer LP | 6.70% | 8.96% | 7.33% | 7.44% | 17.28% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
SLR Investment Corp. | 10.16% | 10.93% | 11.81% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% | 8.88% | 8.87% |
Lincoln National Corporation | 5.75% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 0.93% |
Blue Owl Capital Corporation | 11.10% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 7.98% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Dynex Capital, Inc. | 11.61% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.33% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 81.52% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGNC Investment Corp. | 15.24% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
DoubleLine Income Fund | 6.60% | 7.42% | 5.46% | 4.76% | 4.09% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Blackstone Secured Lending Fund | 9.48% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Borr Drilling Ltd | 8.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Equity income показал максимальную просадку в 11.82%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
Текущая просадка Equity income составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-11.82% | 5 сент. 2023 г. | 39 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 72 |
-8.48% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 40 | 30 сент. 2024 г. | 54 |
-5.52% | 26 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 15 | 10 мая 2024 г. | 34 |
-4.64% | 31 июл. 2023 г. | 14 | 17 авг. 2023 г. | 11 | 1 сент. 2023 г. | 25 |
-3.44% | 9 дек. 2024 г. | 9 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Equity income составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | DBLIX | BORR | NVDY | ET | BXSL | LNC | OBDC | QYLD | SLRC | JEPQ | ETV | DX | AGNC | SPYD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DBLIX | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.31 | 0.42 | 0.18 |
BORR | 0.00 | 0.02 | 1.00 | 0.10 | 0.33 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.16 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.35 |
NVDY | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.20 | 0.63 | 0.19 | 0.69 | 0.45 | 0.17 | 0.20 | 0.06 |
ET | 0.00 | -0.01 | 0.33 | 0.13 | 1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.14 | 0.31 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.43 |
BXSL | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.13 | 0.25 | 1.00 | 0.29 | 0.46 | 0.20 | 0.42 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.33 |
LNC | 0.00 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.30 | 0.29 | 1.00 | 0.42 | 0.23 | 0.44 | 0.23 | 0.32 | 0.42 | 0.40 | 0.66 |
OBDC | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 0.20 | 0.31 | 0.46 | 0.42 | 1.00 | 0.25 | 0.54 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.43 |
QYLD | 0.00 | 0.09 | 0.16 | 0.63 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.27 | 0.89 | 0.61 | 0.28 | 0.31 | 0.28 |
SLRC | 0.00 | 0.11 | 0.30 | 0.19 | 0.31 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.27 | 1.00 | 0.31 | 0.36 | 0.45 | 0.44 | 0.49 |
JEPQ | 0.00 | 0.13 | 0.15 | 0.69 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.89 | 0.31 | 1.00 | 0.67 | 0.31 | 0.35 | 0.28 |
ETV | 0.00 | 0.09 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.61 | 0.36 | 0.67 | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.39 |
DX | 0.00 | 0.31 | 0.26 | 0.17 | 0.28 | 0.31 | 0.42 | 0.37 | 0.28 | 0.45 | 0.31 | 0.36 | 1.00 | 0.81 | 0.59 |
AGNC | 0.00 | 0.42 | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.44 | 0.35 | 0.36 | 0.81 | 1.00 | 0.59 |
SPYD | 0.00 | 0.18 | 0.35 | 0.06 | 0.43 | 0.33 | 0.66 | 0.43 | 0.28 | 0.49 | 0.28 | 0.39 | 0.59 | 0.59 | 1.00 |