PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Equity income
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDY 14.02%DBLIX 4.86%AGNC 19.95%QYLD 14.93%ETV 11.81%ET 10.52%JEPQ 10.18%SLRC 2.75%LNC 2.44%BXSL 2.06%BORR 2%OBDC 1.79%SPYD 1.14%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGNC
AGNC Investment Corp.
Real Estate
19.95%
BORR
Borr Drilling Ltd
Energy
2%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
Financial Services
2.06%
DBLIX
DoubleLine Income Fund
Multisector Bonds
4.86%
DX
Dynex Capital, Inc.
Real Estate
0.84%
ET
Energy Transfer LP
Energy
10.52%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
Financial Services
11.81%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
10.18%
LNC
Lincoln National Corporation
Financial Services
2.44%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
Options Trading
14.02%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
Financial Services
1.79%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Derivative Income
14.93%
SLRC
SLR Investment Corp.
Financial Services
2.75%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
All Cap Equities, Dividend
1.14%
USD=X
USD Cash
0.71%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.44%
9.23%
Equity income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мая 2023 г., начальной даты NVDY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Equity income32.67%-0.09%9.43%33.21%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
20.09%3.15%11.29%20.61%7.49%8.54%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
26.86%1.84%12.22%26.34%8.44%8.85%
ET
Energy Transfer LP
49.56%-0.16%23.69%50.00%18.21%4.24%
SLRC
SLR Investment Corp.
19.00%0.33%7.34%17.82%5.21%8.44%
LNC
Lincoln National Corporation
23.17%-11.43%0.87%21.99%-7.71%-2.88%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
13.35%0.92%3.10%13.79%6.65%N/A
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
15.48%-6.17%10.42%16.22%6.94%N/A
DX
Dynex Capital, Inc.
12.21%0.81%11.87%11.49%4.84%4.58%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
26.73%2.86%10.05%27.14%N/AN/A
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
119.83%-2.24%11.95%124.75%N/AN/A
AGNC
AGNC Investment Corp.
10.29%-1.77%4.11%10.04%-0.38%3.54%
DBLIX
DoubleLine Income Fund
9.71%0.63%3.84%10.58%0.95%N/A
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
26.72%2.27%7.68%27.95%N/AN/A
BORR
Borr Drilling Ltd
-47.05%-8.15%-38.31%-46.47%-25.66%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.56%6.40%4.97%-3.38%6.29%3.22%1.35%1.36%1.30%-0.30%6.22%32.67%
20233.02%5.99%3.96%-0.20%-2.95%-6.77%9.36%5.05%17.76%

Комиссия

Комиссия Equity income составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии DBLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Equity income составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Equity income, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Equity income, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Equity income, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Equity income, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Equity income, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Equity income, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Equity income, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.812.07
Коэффициент Сортино Equity income, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.772.76
Коэффициент Омега Equity income, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.551.39
Коэффициент Кальмара Equity income, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.113.05
Коэффициент Мартина Equity income, с текущим значением в 17.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.8913.27
Equity income
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
2.112.861.532.8215.18
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
2.443.301.463.3815.19
ET
Energy Transfer LP
2.864.031.525.8421.82
SLRC
SLR Investment Corp.
1.331.971.251.785.87
LNC
Lincoln National Corporation
0.691.161.161.393.31
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
0.931.361.170.932.15
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
1.251.761.231.726.57
DX
Dynex Capital, Inc.
0.871.201.171.754.87
USD=X
USD Cash
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.333.001.482.7111.68
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
2.943.371.485.9118.90
AGNC
AGNC Investment Corp.
0.821.181.161.383.39
DBLIX
DoubleLine Income Fund
5.168.892.6515.4459.85
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
1.642.211.292.356.81
BORR
Borr Drilling Ltd
-0.93-1.290.85-0.76-1.92

Equity income на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.81
2.07
Equity income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity income за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель20.22%12.26%9.17%6.40%7.32%6.33%6.91%5.40%5.98%6.51%5.76%5.72%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.27%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
8.21%9.25%10.59%7.96%8.68%8.91%9.88%8.67%8.98%8.71%9.47%9.51%
ET
Energy Transfer LP
6.70%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%3.19%
SLRC
SLR Investment Corp.
10.16%10.93%11.81%8.90%9.37%7.95%8.55%7.92%7.68%9.74%8.88%8.87%
LNC
Lincoln National Corporation
5.75%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%0.93%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
11.10%10.77%11.17%8.76%7.98%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%0.00%
DX
Dynex Capital, Inc.
11.61%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%14.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.33%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
81.52%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.
15.24%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%19.44%
DBLIX
DoubleLine Income Fund
6.60%7.42%5.46%4.76%4.09%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
9.48%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BORR
Borr Drilling Ltd
8.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.90%
-1.91%
Equity income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Equity income показал максимальную просадку в 11.82%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

Текущая просадка Equity income составляет 0.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.82%5 сент. 2023 г.3927 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.72
-8.48%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.4030 сент. 2024 г.54
-5.52%26 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.34
-4.64%31 июл. 2023 г.1417 авг. 2023 г.111 сент. 2023 г.25
-3.44%9 дек. 2024 г.919 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equity income составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.20%
3.82%
Equity income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XDBLIXBORRNVDYETBXSLLNCOBDCQYLDSLRCJEPQETVDXAGNCSPYD
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
DBLIX0.001.000.020.03-0.010.050.090.020.090.110.130.090.310.420.18
BORR0.000.021.000.100.330.230.290.300.160.300.150.250.260.220.35
NVDY0.000.030.101.000.130.130.090.200.630.190.690.450.170.200.06
ET0.00-0.010.330.131.000.250.300.310.140.310.160.250.280.270.43
BXSL0.000.050.230.130.251.000.290.460.200.420.220.270.310.290.33
LNC0.000.090.290.090.300.291.000.420.230.440.230.320.420.400.66
OBDC0.000.020.300.200.310.460.421.000.250.540.280.320.370.360.43
QYLD0.000.090.160.630.140.200.230.251.000.270.890.610.280.310.28
SLRC0.000.110.300.190.310.420.440.540.271.000.310.360.450.440.49
JEPQ0.000.130.150.690.160.220.230.280.890.311.000.670.310.350.28
ETV0.000.090.250.450.250.270.320.320.610.360.671.000.360.360.39
DX0.000.310.260.170.280.310.420.370.280.450.310.361.000.810.59
AGNC0.000.420.220.200.270.290.400.360.310.440.350.360.811.000.59
SPYD0.000.180.350.060.430.330.660.430.280.490.280.390.590.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мая 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab