Equity income
Equity income
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2019 г., начальной даты OBDC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Equity income | 4.19% | 1.08% | -0.11% | 17.47% | 17.26% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 6.22% | -1.74% | 3.01% | 8.13% | 5.61% | 7.12% |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 13.87% | 0.13% | 11.65% | 11.48% | 5.93% | 8.02% |
ET Energy Transfer LP | 21.90% | 1.32% | 16.34% | 34.22% | 11.35% | 1.90% |
SLRC SLR Investment Corp. | 11.29% | -0.87% | 8.54% | 16.56% | 4.44% | 6.68% |
LNC Lincoln National Corporation | 26.01% | 4.84% | 17.82% | 25.95% | -9.06% | -1.64% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -46.11% | 8.85% | -46.38% | -40.13% | -22.57% | N/A |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 10.18% | 0.34% | 7.69% | 22.53% | 10.35% | N/A |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -12.50% | -0.85% | -11.62% | -12.50% | -3.97% | 4.16% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 10.52% | 6.11% | 10.89% | 15.67% | 6.86% | N/A |
STLA Stellantis N.V. | -17.12% | -12.74% | -8.87% | -2.39% | 13.82% | 11.74% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.43% | 1.76% | -6.74% | 24.60% | 21.63% | 9.48% |
DX Dynex Capital, Inc. | 3.94% | 2.84% | 1.49% | 4.76% | 4.07% | 4.20% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 2.61% | 5.49% | 3.66% | 5.87% | -3.57% | 1.67% |
RC Ready Capital Corporation | -4.45% | 11.39% | -0.57% | -8.82% | 2.78% | 6.23% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 9.40% | 12.44% | 12.35% | 16.33% | 8.61% | 7.61% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.72% | -0.18% | -1.92% | 5.20% | -1.07% | -1.16% | 4.19% | ||||||
| 2023 | 9.31% | -3.35% | -3.56% | 6.31% | 4.27% | 16.92% | 5.42% | -1.59% | 1.98% | -2.20% | 6.83% | 3.61% | 51.24% |
| 2022 | 9.49% | 3.57% | 3.58% | -3.50% | 5.41% | -11.48% | 15.05% | 8.80% | -12.33% | 6.93% | 1.31% | -7.48% | 16.34% |
| 2021 | -5.28% | -5.29% | 4.72% | 3.77% | 11.49% | 10.89% | -6.22% | 4.14% | -3.01% | -0.49% | 1.89% | 8.11% | 25.14% |
| 2020 | -5.73% | -10.89% | -36.37% | 24.02% | 6.42% | 5.04% | 3.46% | -0.94% | -7.95% | -4.08% | 28.24% | 10.72% | -4.79% |
| 2019 | -3.30% | -6.21% | 3.80% | 6.71% | -3.84% | 5.00% | 1.44% |
Комиссия
Комиссия Equity income составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Equity income среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 1.02 | 1.36 | 1.21 | 0.87 | 4.59 |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 1.01 | 1.53 | 1.20 | 0.52 | 3.16 |
ET Energy Transfer LP | 2.50 | 3.48 | 1.44 | 6.14 | 18.05 |
SLRC SLR Investment Corp. | 1.13 | 1.64 | 1.20 | 1.15 | 5.44 |
LNC Lincoln National Corporation | 0.75 | 1.28 | 1.15 | 0.37 | 3.44 |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -0.94 | -1.35 | 0.84 | -0.52 | -1.49 |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 1.77 | 2.58 | 1.32 | 3.01 | 8.40 |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -0.40 | -0.34 | 0.96 | -0.35 | -1.10 |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 1.13 | 1.73 | 1.21 | 0.75 | 4.09 |
STLA Stellantis N.V. | -0.00 | 0.20 | 1.03 | -0.00 | -0.01 |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.87 | 1.33 | 1.18 | 1.37 | 3.13 |
DX Dynex Capital, Inc. | 0.22 | 0.47 | 1.06 | 0.14 | 0.73 |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 0.33 | 0.61 | 1.08 | 0.17 | 1.05 |
RC Ready Capital Corporation | -0.24 | -0.13 | 0.98 | -0.21 | -0.46 |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.78 | 1.30 | 1.15 | 0.60 | 2.78 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Equity income за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity income | 13.36% | 13.79% | 33.66% | 13.40% | 6.29% | 5.15% | 5.23% | 3.52% | 3.75% | 3.91% | 6.83% | 2.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.95% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.68% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% | 9.49% |
ET Energy Transfer LP | 7.78% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
SLRC SLR Investment Corp. | 9.46% | 10.91% | 11.81% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% | 8.88% | 8.87% |
LNC Lincoln National Corporation | 5.54% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 0.93% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 19.67% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.46% | 9.14% | 8.88% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 10.99% | 10.61% | 10.88% | 8.52% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 14.24% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.33% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
STLA Stellantis N.V. | 9.12% | 6.34% | 7.90% | 14.55% | 0.00% | 14.02% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 17.57% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
DX Dynex Capital, Inc. | 12.91% | 12.46% | 12.26% | 8.89% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 10.67% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% | 10.01% | 15.30% |
RC Ready Capital Corporation | 13.80% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 13.75% | 10.61% | 9.28% | 13.18% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.83% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Equity income показал максимальную просадку в 56.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.
Текущая просадка Equity income составляет 5.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.23% | 3 янв. 2020 г. | 57 | 23 мар. 2020 г. | 309 | 28 мая 2021 г. | 366 |
| -19.96% | 30 авг. 2022 г. | 79 | 16 дек. 2022 г. | 122 | 6 июн. 2023 г. | 201 |
| -16.36% | 21 апр. 2022 г. | 46 | 23 июн. 2022 г. | 32 | 8 авг. 2022 г. | 78 |
| -11.86% | 24 июл. 2019 г. | 24 | 26 авг. 2019 г. | 47 | 30 окт. 2019 г. | 71 |
| -9.65% | 10 мая 2024 г. | 27 | 17 июн. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Equity income составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | PBR | ET | QYLD | OBDC | SLRC | ETV | STLA | DX | GPMT | RC | LNC | BXMT | SPYD | MORT | IWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PBR | 0.00 | 1.00 | 0.43 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.29 | 0.43 | 0.33 | 0.41 |
| ET | 0.00 | 0.43 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.48 | 0.40 | 0.55 | 0.44 | 0.53 |
| QYLD | 0.00 | 0.24 | 0.31 | 1.00 | 0.40 | 0.38 | 0.62 | 0.45 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.56 |
| OBDC | 0.00 | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.52 |
| SLRC | 0.00 | 0.24 | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.54 |
| ETV | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.62 | 0.42 | 0.37 | 1.00 | 0.46 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.58 |
| STLA | 0.00 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.55 | 0.48 | 0.59 | 0.53 | 0.62 |
| DX | 0.00 | 0.24 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.60 | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 0.58 | 0.80 | 0.61 |
| GPMT | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.32 | 0.42 | 0.44 | 0.36 | 0.42 | 0.60 | 1.00 | 0.67 | 0.55 | 0.67 | 0.60 | 0.76 | 0.65 |
| RC | 0.00 | 0.28 | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.46 | 0.63 | 0.67 | 1.00 | 0.56 | 0.72 | 0.63 | 0.81 | 0.68 |
| LNC | 0.00 | 0.36 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.79 | 0.67 | 0.77 |
| BXMT | 0.00 | 0.29 | 0.40 | 0.41 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.59 | 1.00 | 0.69 | 0.83 | 0.72 |
| SPYD | 0.00 | 0.43 | 0.55 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.79 | 0.69 | 1.00 | 0.74 | 0.88 |
| MORT | 0.00 | 0.33 | 0.44 | 0.45 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.80 | 0.76 | 0.81 | 0.67 | 0.83 | 0.74 | 1.00 | 0.79 |
| IWN | 0.00 | 0.41 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.77 | 0.72 | 0.88 | 0.79 | 1.00 |