PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Equity income

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Equity income

Распределение активов


USD=X 1.76%PBR 49.7%QYLD 15.46%ETV 11.56%ET 5.78%SLRC 2.71%LNC 2.04%OBDC 1.93%BXMT 1.93%GPMT 1.56%STLA 1.14%SPYD 1.02%ВалютаВалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
USD=X
USD Cash

1.76%

PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Energy

49.70%

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Large Cap Growth Equities

15.46%

ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
Financial Services

11.56%

ET
Energy Transfer LP
Energy

5.78%

SLRC
SLR Investment Corp.
Financial Services

2.71%

LNC
Lincoln National Corporation
Financial Services

2.04%

OBDC
Blue Owl Capital Corporation
Financial Services

1.93%

BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
Real Estate

1.93%

GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.
Real Estate

1.56%

STLA
Stellantis N.V.
Consumer Cyclical

1.14%

SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
All Cap Equities, Dividend

1.02%

DX
Dynex Capital, Inc.
Real Estate

0.91%

IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
Small Cap Blend Equities

0.84%

RC
Ready Capital Corporation
Real Estate

0.80%

MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
REIT

0.86%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
130.56%
69.90%
Equity income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2019 г., начальной даты OBDC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Equity income5.94%1.42%17.46%52.30%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
4.68%1.52%9.10%22.87%7.43%7.29%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
6.29%4.22%8.77%10.48%6.27%8.40%
ET
Energy Transfer LP
10.33%5.29%18.42%27.23%9.06%4.09%
SLRC
SLR Investment Corp.
-0.93%-3.37%2.15%10.63%2.49%5.16%
LNC
Lincoln National Corporation
3.00%-3.70%11.18%-7.51%-11.72%-3.02%
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.
-21.21%-21.61%-1.50%-9.80%-16.36%N/A
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
2.17%-0.13%17.44%24.49%N/AN/A
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
-7.57%-6.65%-1.48%3.12%-1.74%5.15%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
-0.92%-0.59%8.73%1.02%5.34%N/A
STLA
Stellantis N.V.
13.68%24.99%45.82%64.64%23.40%15.22%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
8.70%1.82%25.66%92.66%22.31%15.46%
DX
Dynex Capital, Inc.
-0.33%-2.68%4.23%3.33%2.94%4.42%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
-6.51%-5.56%1.82%-0.41%-4.81%1.49%
RC
Ready Capital Corporation
-11.12%-7.51%-7.95%-16.09%1.33%5.41%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
-2.91%-0.29%8.50%4.04%5.78%6.38%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.86%
20235.48%-1.57%2.27%-2.05%6.77%3.64%

Коэффициент Шарпа

Equity income на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.76. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.76

Коэффициент Шарпа Equity income находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity income за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Equity income13.32%14.13%35.42%13.77%6.06%4.94%5.00%3.33%3.54%3.69%6.85%2.92%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.59%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
8.82%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%9.46%9.49%
ET
Energy Transfer LP
8.36%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%3.19%
SLRC
SLR Investment Corp.
9.18%10.91%11.81%8.90%9.37%7.95%8.55%7.92%7.68%9.74%8.88%8.87%
LNC
Lincoln National Corporation
6.58%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%0.93%
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.
17.09%13.47%17.72%8.54%6.46%9.14%8.88%3.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
10.47%10.69%10.95%8.58%12.26%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
12.61%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%6.79%2.65%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.71%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%0.00%
STLA
Stellantis N.V.
5.57%6.34%7.90%14.55%0.00%14.02%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
16.99%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%1.91%
DX
Dynex Capital, Inc.
12.77%12.46%12.26%8.89%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%14.00%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
13.03%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.01%15.30%
RC
Ready Capital Corporation
16.03%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%13.18%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
2.10%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%1.77%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Equity income составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.60%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.42%
0.00%2.15%
0.24%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Equity income
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
2.62
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
0.74
ET
Energy Transfer LP
1.55
SLRC
SLR Investment Corp.
0.61
LNC
Lincoln National Corporation
-0.20
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.
-0.25
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
1.71
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
0.04
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
0.05
STLA
Stellantis N.V.
2.64
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
2.81
DX
Dynex Capital, Inc.
0.07
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
-0.05
RC
Ready Capital Corporation
-0.54
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
0.17
USD=X
USD Cash

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XPBRETQYLDOBDCSLRCETVSTLADXGPMTRCLNCBXMTSPYDMORTIWN
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
PBR0.001.000.440.240.270.250.280.370.260.290.290.390.300.450.340.43
ET0.000.441.000.320.310.370.370.390.340.370.380.500.410.560.450.55
QYLD0.000.240.321.000.420.390.630.470.380.340.350.440.430.480.470.58
OBDC0.000.270.310.421.000.500.430.400.430.440.450.450.500.500.530.53
SLRC0.000.250.370.390.501.000.390.400.450.460.480.460.490.530.540.55
ETV0.000.280.370.630.430.391.000.470.430.390.430.480.470.520.510.59
STLA0.000.370.390.470.400.400.471.000.410.450.450.570.490.600.540.63
DX0.000.260.340.380.430.450.430.411.000.610.640.510.640.580.810.61
GPMT0.000.290.370.340.440.460.390.450.611.000.680.570.690.610.770.66
RC0.000.290.380.350.450.480.430.450.640.681.000.570.710.640.810.68
LNC0.000.390.500.440.450.460.480.570.510.570.571.000.600.810.670.79
BXMT0.000.300.410.430.500.490.470.490.640.690.710.601.000.700.830.73
SPYD0.000.450.560.480.500.530.520.600.580.610.640.810.701.000.740.88
MORT0.000.340.450.470.530.540.510.540.810.770.810.670.830.741.000.79
IWN0.000.430.550.580.530.550.590.630.610.660.680.790.730.880.791.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.57%
0
Equity income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Equity income показал максимальную просадку в 57.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.

Текущая просадка Equity income составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.36%3 янв. 2020 г.5723 мар. 2020 г.30928 мая 2021 г.366
-20.72%30 авг. 2022 г.7916 дек. 2022 г.1226 июн. 2023 г.201
-16.69%27 мая 2022 г.2023 июн. 2022 г.328 авг. 2022 г.52
-12.3%24 июл. 2019 г.2426 авг. 2019 г.4730 окт. 2019 г.71
-10.79%21 апр. 2022 г.139 мая 2022 г.1326 мая 2022 г.26

График волатильности

Текущая волатильность Equity income составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.00%
3.90%
Equity income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев