PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Equity income
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDY 11.58%AMZY 1.78%DBLIX 4.67%USD=X 2.09%AGNC 20.56%QYLD 14.9%ETV 11.57%ET 10.68%JEPQ 8.08%SLRC 2.81%LNC 2.57%BXSL 2.1%CVX 1.94%OBDC 1.75%SPYD 1.03%SNOY 1%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AGNC
AGNC Investment Corp.
Real Estate
20.56%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
Options Trading
1.78%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
Financial Services
2.10%
CVX
Chevron Corporation
Energy
1.94%
DBLIX
DoubleLine Income Fund
Multisector Bonds
4.67%
DX
Dynex Capital, Inc.
Real Estate
0.89%
ET
Energy Transfer LP
Energy
10.68%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
Financial Services
11.57%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
8.08%
LNC
Lincoln National Corporation
Financial Services
2.57%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
Options Trading
11.58%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
Financial Services
1.75%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Derivative Income
14.90%
SLRC
SLR Investment Corp.
Financial Services
2.81%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF
Derivative Income
1%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
All Cap Equities, Dividend
1.03%
USD=X
USD Cash
2.09%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65%
-1.72%
Equity income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2024 г., начальной даты SNOY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-10.18%-6.71%-9.92%6.35%13.40%9.65%
Equity income-9.65%-10.23%-7.40%N/AN/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-9.53%-4.59%-6.56%5.14%8.40%7.31%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
-12.26%-7.08%-7.23%7.72%7.83%7.24%
ET
Energy Transfer LP
-10.41%-8.38%8.97%17.98%34.96%1.96%
SLRC
SLR Investment Corp.
-1.70%-8.82%6.85%13.32%13.86%6.82%
LNC
Lincoln National Corporation
-1.75%-16.33%-6.97%15.98%5.92%-2.93%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
-5.78%-5.78%-3.03%-0.34%14.21%N/A
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
-3.83%-6.15%-8.85%10.39%14.72%N/A
DX
Dynex Capital, Inc.
-3.34%-16.22%-0.99%13.81%8.34%4.16%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-11.18%-6.45%-7.01%6.59%N/AN/A
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
-25.44%-14.68%-25.87%17.93%N/AN/A
AGNC
AGNC Investment Corp.
-6.10%-17.92%-15.26%5.62%5.50%2.65%
DBLIX
DoubleLine Income Fund
0.98%-0.50%2.90%8.37%5.52%N/A
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
-8.41%-10.16%-1.92%1.76%N/AN/A
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
-14.44%-8.17%-5.48%0.78%N/AN/A
CVX
Chevron Corporation
-3.76%-16.33%-6.59%-10.10%15.60%6.83%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF
-5.12%-8.17%15.65%N/AN/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.62%1.35%-5.89%-7.69%-9.65%
20241.49%1.34%1.27%1.50%-0.07%6.93%-1.37%11.41%

Комиссия

Комиссия Equity income составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZY: 0.99%
График комиссии SNOY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNOY: 0.99%
График комиссии DBLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBLIX: 0.65%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Equity income составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Equity income, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Equity income, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Equity income, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Equity income, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Equity income, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Equity income, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.100.281.050.100.45
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
0.330.601.090.311.51
ET
Energy Transfer LP
0.911.321.190.953.89
SLRC
SLR Investment Corp.
0.841.211.180.863.85
LNC
Lincoln National Corporation
0.430.851.120.292.02
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
0.030.191.030.040.10
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
0.851.221.170.812.96
DX
Dynex Capital, Inc.
0.831.161.160.293.59
USD=X
USD Cash
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
0.140.341.050.140.58
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
0.080.431.060.110.32
AGNC
AGNC Investment Corp.
0.380.611.090.261.35
DBLIX
DoubleLine Income Fund
5.048.532.392.1638.09
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
0.180.371.060.180.76
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
-0.15-0.031.00-0.17-0.51
CVX
Chevron Corporation
-0.32-0.260.96-0.37-1.04
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Equity income. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity income за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель25.14%19.73%11.84%9.11%6.53%7.46%6.47%7.06%5.52%6.12%6.69%5.88%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
14.15%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
10.51%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.64%9.38%
ET
Energy Transfer LP
7.45%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%
SLRC
SLR Investment Corp.
10.58%10.15%10.93%11.81%8.90%9.37%7.95%8.55%7.92%7.68%9.74%8.88%
LNC
Lincoln National Corporation
5.95%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
12.20%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.64%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%
DX
Dynex Capital, Inc.
14.40%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.83%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
115.33%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.
17.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%
DBLIX
DoubleLine Income Fund
6.67%6.34%7.42%5.46%4.76%4.09%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
10.66%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
58.57%47.91%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation
4.79%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF
64.57%33.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.33%
-14.02%
Equity income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Equity income показал максимальную просадку в 18.60%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Equity income составляет 15.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.6%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.
-8.08%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3624 сент. 2024 г.50
-3.65%9 дек. 2024 г.919 дек. 2024 г.126 янв. 2025 г.21
-3.07%24 янв. 2025 г.227 янв. 2025 г.86 февр. 2025 г.10
-2.85%22 окт. 2024 г.831 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equity income составляет 12.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.36%
13.60%
Equity income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XDBLIXCVXBXSLLNCNVDYAMZYSNOYETDXSPYDOBDCSLRCAGNCETVJEPQQYLD
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
DBLIX0.001.00-0.070.02-0.01-0.14-0.12-0.13-0.050.170.13-0.100.020.240.02-0.00-0.03
CVX0.00-0.071.000.230.240.050.020.070.290.150.430.310.300.160.120.090.13
BXSL0.000.020.231.000.270.100.200.260.310.380.400.570.560.320.310.270.30
LNC0.00-0.010.240.271.000.180.270.340.370.310.540.440.360.350.330.340.36
NVDY0.00-0.140.050.100.181.000.490.440.360.230.070.210.230.230.550.760.74
AMZY0.00-0.120.020.200.270.491.000.590.310.210.110.200.180.240.510.730.69
SNOY0.00-0.130.070.260.340.440.591.000.310.230.160.240.270.230.510.570.55
ET0.00-0.050.290.310.370.360.310.311.000.300.370.400.320.340.420.390.39
DX0.000.170.150.380.310.230.210.230.301.000.540.350.440.750.380.340.32
SPYD0.000.130.430.400.540.070.110.160.370.541.000.460.460.590.350.280.33
OBDC0.00-0.100.310.570.440.210.200.240.400.350.461.000.620.370.360.330.32
SLRC0.000.020.300.560.360.230.180.270.320.440.460.621.000.380.420.360.39
AGNC0.000.240.160.320.350.230.240.230.340.750.590.370.381.000.410.360.38
ETV0.000.020.120.310.330.550.510.510.420.380.350.360.420.411.000.760.73
JEPQ0.00-0.000.090.270.340.760.730.570.390.340.280.330.360.360.761.000.95
QYLD0.00-0.030.130.300.360.740.690.550.390.320.330.320.390.380.730.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июн. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab