Equity income
Equity income
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2024 г., начальной даты SNOY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Equity income | -4.29% | 10.19% | -2.68% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | -6.43% | 10.62% | -5.30% | 5.58% | 8.28% | 7.58% |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -5.75% | 14.11% | -2.05% | 10.55% | 8.42% | 7.84% |
ET Energy Transfer LP | -9.89% | 10.99% | 3.30% | 15.15% | 28.06% | 1.39% |
SLRC SLR Investment Corp. | -0.94% | 10.08% | 3.21% | 10.61% | 11.36% | 7.64% |
LNC Lincoln National Corporation | 8.31% | 16.86% | -2.59% | 20.70% | 3.06% | -2.13% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -5.58% | 11.22% | -1.05% | -4.90% | 12.43% | N/A |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | -1.61% | 8.58% | -5.85% | 8.97% | 14.38% | N/A |
DX Dynex Capital, Inc. | 4.37% | 9.29% | 7.25% | 16.84% | 10.46% | 5.61% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -4.85% | 13.81% | -3.31% | 8.05% | N/A | N/A |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -14.85% | 17.36% | -19.91% | 16.81% | N/A | N/A |
AGNC AGNC Investment Corp. | 1.32% | 5.38% | 0.54% | 8.02% | 5.67% | 3.87% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 1.75% | 0.51% | 3.52% | 8.24% | 5.55% | N/A |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -5.75% | 10.64% | -0.61% | 3.33% | N/A | N/A |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -10.00% | 7.28% | -8.82% | -2.88% | N/A | N/A |
CVX Chevron Corporation | -4.34% | 0.08% | -10.71% | -12.04% | 12.41% | 6.97% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 9.85% | 22.66% | 29.14% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.62% | 1.35% | -5.89% | -4.19% | 2.06% | -4.29% | |||||||
| 2024 | 1.49% | 1.34% | 1.27% | 1.50% | -0.07% | 6.93% | -1.37% | 11.41% |
Комиссия
Комиссия Equity income составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Equity income составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.29 | 0.56 | 1.10 | 0.30 | 1.12 |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 0.54 | 0.90 | 1.14 | 0.54 | 2.22 |
ET Energy Transfer LP | 0.56 | 0.97 | 1.13 | 0.65 | 2.13 |
SLRC SLR Investment Corp. | 0.55 | 0.88 | 1.13 | 0.60 | 2.27 |
LNC Lincoln National Corporation | 0.51 | 0.99 | 1.14 | 0.39 | 2.30 |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -0.23 | -0.19 | 0.97 | -0.28 | -0.74 |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 0.58 | 0.93 | 1.13 | 0.59 | 1.93 |
DX Dynex Capital, Inc. | 0.87 | 1.16 | 1.16 | 0.30 | 2.92 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.40 | 0.70 | 1.11 | 0.41 | 1.46 |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.35 | 0.76 | 1.11 | 0.49 | 1.25 |
AGNC AGNC Investment Corp. | 0.38 | 0.61 | 1.09 | 0.29 | 1.17 |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 4.83 | 8.11 | 2.31 | 2.82 | 34.38 |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 0.16 | 0.20 | 1.03 | 0.04 | 0.16 |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -0.11 | 0.04 | 1.01 | -0.11 | -0.29 |
CVX Chevron Corporation | -0.48 | -0.48 | 0.93 | -0.54 | -1.37 |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | — | — | — | — | — |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Equity income за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 23.09% | 19.73% | 11.84% | 9.11% | 6.53% | 7.46% | 6.47% | 7.06% | 5.52% | 6.12% | 6.69% | 5.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 13.75% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 9.03% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.64% | 9.38% |
ET Energy Transfer LP | 9.29% | 6.51% | 8.96% | 7.33% | 7.44% | 17.28% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% |
SLRC SLR Investment Corp. | 10.50% | 10.15% | 10.93% | 11.81% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% | 8.88% |
LNC Lincoln National Corporation | 5.39% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% | 1.11% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 12.18% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 6.16% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.53% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% |
DX Dynex Capital, Inc. | 13.85% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.50% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 102.52% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 16.22% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 6.66% | 6.34% | 7.42% | 5.46% | 4.76% | 4.09% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 10.36% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 49.29% | 47.91% | 9.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.82% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 55.77% | 33.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Equity income показал максимальную просадку в 18.60%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Equity income составляет 10.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.6% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.07% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 36 | 24 сент. 2024 г. | 50 |
| -3.65% | 9 дек. 2024 г. | 9 | 19 дек. 2024 г. | 12 | 6 янв. 2025 г. | 21 |
| -3.07% | 24 янв. 2025 г. | 2 | 27 янв. 2025 г. | 8 | 6 февр. 2025 г. | 10 |
| -2.85% | 22 окт. 2024 г. | 8 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Equity income составляет 5.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 8.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USD=X | DBLIX | CVX | BXSL | LNC | SNOY | ET | AMZY | SPYD | SLRC | DX | NVDY | OBDC | AGNC | ETV | QYLD | JEPQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.47 | 0.69 | 0.49 | 0.41 | 0.45 | 0.71 | 0.42 | 0.49 | 0.77 | 0.89 | 0.95 | 0.87 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DBLIX | 0.05 | 0.00 | 1.00 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | -0.10 | -0.04 | -0.09 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | -0.11 | -0.08 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| CVX | 0.22 | 0.00 | -0.05 | 1.00 | 0.27 | 0.26 | 0.10 | 0.33 | 0.06 | 0.46 | 0.34 | 0.18 | 0.07 | 0.36 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.27 |
| BXSL | 0.37 | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 1.00 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.24 | 0.42 | 0.58 | 0.42 | 0.14 | 0.60 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.41 |
| LNC | 0.47 | 0.00 | 0.03 | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.55 | 0.37 | 0.33 | 0.21 | 0.45 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.44 |
| SNOY | 0.56 | 0.00 | -0.10 | 0.10 | 0.27 | 0.35 | 1.00 | 0.33 | 0.59 | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.45 | 0.26 | 0.26 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.54 |
| ET | 0.47 | 0.00 | -0.04 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.64 |
| AMZY | 0.69 | 0.00 | -0.09 | 0.06 | 0.24 | 0.32 | 0.59 | 0.33 | 1.00 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.51 | 0.23 | 0.27 | 0.53 | 0.69 | 0.74 | 0.56 |
| SPYD | 0.49 | 0.00 | 0.14 | 0.46 | 0.42 | 0.55 | 0.17 | 0.40 | 0.14 | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 0.09 | 0.49 | 0.59 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.49 |
| SLRC | 0.41 | 0.00 | 0.02 | 0.34 | 0.58 | 0.37 | 0.29 | 0.35 | 0.20 | 0.47 | 1.00 | 0.46 | 0.24 | 0.65 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.48 |
| DX | 0.45 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.42 | 0.33 | 0.26 | 0.33 | 0.23 | 0.54 | 0.46 | 1.00 | 0.25 | 0.40 | 0.77 | 0.40 | 0.34 | 0.37 | 0.57 |
| NVDY | 0.71 | 0.00 | -0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.45 | 0.38 | 0.51 | 0.09 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.23 | 0.26 | 0.57 | 0.74 | 0.77 | 0.77 |
| OBDC | 0.42 | 0.00 | -0.08 | 0.36 | 0.60 | 0.45 | 0.26 | 0.44 | 0.23 | 0.49 | 0.65 | 0.40 | 0.23 | 1.00 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.48 |
| AGNC | 0.49 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.35 | 0.36 | 0.26 | 0.36 | 0.27 | 0.59 | 0.40 | 0.77 | 0.26 | 0.40 | 1.00 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.66 |
| ETV | 0.77 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.32 | 0.35 | 0.53 | 0.43 | 0.53 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.57 | 0.37 | 0.43 | 1.00 | 0.74 | 0.78 | 0.76 |
| QYLD | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.32 | 0.38 | 0.56 | 0.39 | 0.69 | 0.34 | 0.39 | 0.34 | 0.74 | 0.34 | 0.40 | 0.74 | 1.00 | 0.94 | 0.82 |
| JEPQ | 0.95 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.30 | 0.37 | 0.59 | 0.41 | 0.74 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.77 | 0.35 | 0.39 | 0.78 | 0.94 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.87 | 0.00 | 0.01 | 0.27 | 0.41 | 0.44 | 0.54 | 0.64 | 0.56 | 0.49 | 0.48 | 0.57 | 0.77 | 0.48 | 0.66 | 0.76 | 0.82 | 0.83 | 1.00 |