Equity income

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Equity income

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Equity income

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AGNC AGNC Investment Corp.	Real Estate	22.18%
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	Financial Services	2.02%
DBLIX DoubleLine Income Fund	Multisector Bonds	5.19%
DX Dynex Capital, Inc.	Real Estate	0.87%
ET Energy Transfer LP	Energy	6.32%
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	Financial Services	12.01%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	10.39%
LNC Lincoln National Corporation	Financial Services	2.29%
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF	REIT	0.86%
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	Options Trading	14.20%
OBDC Blue Owl Capital Corporation	Financial Services	1.86%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Derivative Income	17.98%
SLRC SLR Investment Corp.	Financial Services	2.66%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	All Cap Equities, Dividend	1.16%
USD=X USD Cash		0.01%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Equity income

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мая 2023 г., начальной даты NVDY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.45%	2.91%	14.05%	35.64%	14.13%	11.39%
Equity income	31.51%	1.33%	13.13%	40.64%	N/A	N/A
Активы портфеля:
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	18.13%	2.78%	11.48%	22.44%	7.69%	8.45%
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	23.89%	2.45%	12.36%	27.67%	8.15%	8.62%
ET Energy Transfer LP	33.93%	4.97%	11.52%	38.86%	19.31%	2.26%
SLRC SLR Investment Corp.	14.86%	5.90%	4.56%	18.34%	5.13%	8.03%
LNC Lincoln National Corporation	42.22%	9.81%	24.13%	65.11%	-4.98%	-1.08%
OBDC Blue Owl Capital Corporation	8.66%	-1.67%	-5.31%	12.95%	6.62%	N/A
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	20.38%	0.44%	12.88%	34.78%	8.31%	N/A
DX Dynex Capital, Inc.	8.73%	0.55%	3.95%	24.56%	5.22%	4.30%
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF	1.35%	-3.06%	1.11%	11.24%	-4.30%	1.34%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	23.36%	3.75%	10.50%	28.13%	N/A	N/A
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	127.59%	6.79%	40.82%	139.97%	N/A	N/A
AGNC AGNC Investment Corp.	9.16%	-7.52%	3.19%	26.71%	0.30%	3.27%
DBLIX DoubleLine Income Fund	8.75%	0.17%	3.89%	13.80%	0.84%	N/A
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	20.40%	3.49%	6.16%	20.67%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.75%	6.42%	4.61%	-3.17%	5.93%	3.32%	1.41%	1.72%	1.66%	-0.20%			31.51%
2023					3.12%	6.10%	3.60%	0.01%	-3.41%	-6.88%	9.78%	5.21%	17.75%

Комиссия

Комиссия Equity income составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

DBLIX

DoubleLine Income Fund

SPYD

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

NVDY

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

MORT

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Equity income среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Equity income

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	2.13	2.94	1.52	2.75	15.15
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	2.10	2.88	1.40	2.91	12.73
ET Energy Transfer LP	2.24	3.25	1.41	5.65	17.81
SLRC SLR Investment Corp.	1.39	2.07	1.26	1.86	6.16
LNC Lincoln National Corporation	1.70	2.31	1.31	3.79	9.09
OBDC Blue Owl Capital Corporation	0.87	1.29	1.16	0.86	2.10
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	2.56	3.57	1.47	5.18	16.69
DX Dynex Capital, Inc.	1.06	1.49	1.20	1.73	6.36
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF	0.58	0.90	1.11	0.92	2.00
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	2.23	2.93	1.46	2.54	10.95
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	3.37	3.69	1.54	6.67	22.13
AGNC AGNC Investment Corp.	1.28	1.83	1.24	2.12	7.04
DBLIX DoubleLine Income Fund	5.72	10.82	2.89	19.44	75.88
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	1.46	2.02	1.26	2.08	6.01

Коэффициент Шарпа

Equity income на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Equity income

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity income за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.56%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	19.56%	12.77%	9.75%	6.79%	7.33%	6.57%	7.26%	5.67%	6.38%	6.91%	6.34%	6.17%
Активы портфеля:
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	11.24%	11.78%	13.75%	12.85%	11.16%	9.84%	12.44%	7.69%	9.15%	9.42%	10.74%	0.00%
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	8.24%	9.25%	10.59%	7.96%	8.68%	8.91%	9.88%	8.67%	8.98%	8.71%	9.47%	9.51%
ET Energy Transfer LP	7.48%	8.96%	7.33%	7.44%	17.28%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%	2.61%	3.19%
SLRC SLR Investment Corp.	10.27%	10.93%	11.81%	8.90%	9.37%	7.95%	8.55%	7.92%	7.68%	9.74%	8.88%	8.87%
LNC Lincoln National Corporation	4.98%	6.67%	5.86%	2.46%	3.18%	2.51%	2.57%	1.51%	1.51%	1.59%	1.11%	0.93%
OBDC Blue Owl Capital Corporation	11.74%	10.77%	11.17%	8.76%	12.32%	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	4.05%	4.66%	5.01%	3.69%	4.96%	4.42%	4.75%	4.64%	4.34%	1.13%	0.00%	0.00%
DX Dynex Capital, Inc.	12.73%	12.46%	12.26%	9.34%	9.33%	11.87%	12.59%	10.27%	12.32%	15.12%	12.12%	14.00%
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF	10.87%	12.18%	13.10%	8.21%	8.11%	7.36%	8.19%	7.82%	8.21%	9.91%	10.08%	15.30%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	9.35%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	72.55%	22.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGNC AGNC Investment Corp.	15.21%	14.68%	13.91%	9.57%	10.00%	11.31%	12.31%	10.70%	12.69%	14.30%	11.96%	19.44%
DBLIX DoubleLine Income Fund	7.10%	7.42%	5.46%	4.76%	4.09%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	9.98%	10.64%	13.02%	1.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Equity income

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Equity income показал максимальную просадку в 12.46%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

Текущая просадка Equity income составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.46%	5 сент. 2023 г.	39	27 окт. 2023 г.	33	13 дек. 2023 г.	72
-8.35%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	33	19 сент. 2024 г.	47
-5.64%	26 мар. 2024 г.	19	19 апр. 2024 г.	15	10 мая 2024 г.	34
-4.85%	31 июл. 2023 г.	14	17 авг. 2023 г.	11	1 сент. 2023 г.	25
-3.21%	22 окт. 2024 г.	8	31 окт. 2024 г.	5	7 нояб. 2024 г.	13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equity income составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Equity income

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	DBLIX	ET	NVDY	BXSL	OBDC	LNC	QYLD	ETV	JEPQ	SLRC	SPYD	DX	AGNC	MORT
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DBLIX	0.00	1.00	0.00	0.05	0.05	0.03	0.08	0.09	0.10	0.13	0.11	0.18	0.32	0.42	0.31
ET	0.00	0.00	1.00	0.10	0.23	0.31	0.31	0.13	0.24	0.15	0.33	0.43	0.29	0.26	0.36
NVDY	0.00	0.05	0.10	1.00	0.13	0.20	0.08	0.64	0.46	0.70	0.21	0.05	0.17	0.21	0.20
BXSL	0.00	0.05	0.23	0.13	1.00	0.46	0.30	0.19	0.26	0.22	0.43	0.33	0.30	0.28	0.39
OBDC	0.00	0.03	0.31	0.20	0.46	1.00	0.43	0.25	0.32	0.28	0.53	0.45	0.38	0.38	0.47
LNC	0.00	0.08	0.31	0.08	0.30	0.43	1.00	0.23	0.32	0.23	0.45	0.67	0.43	0.40	0.56
QYLD	0.00	0.09	0.13	0.64	0.19	0.25	0.23	1.00	0.61	0.89	0.29	0.27	0.28	0.31	0.33
ETV	0.00	0.10	0.24	0.46	0.26	0.32	0.32	0.61	1.00	0.67	0.37	0.39	0.36	0.35	0.42
JEPQ	0.00	0.13	0.15	0.70	0.22	0.28	0.23	0.89	0.67	1.00	0.32	0.29	0.32	0.35	0.38
SLRC	0.00	0.11	0.33	0.21	0.43	0.53	0.45	0.29	0.37	0.32	1.00	0.50	0.46	0.45	0.54
SPYD	0.00	0.18	0.43	0.05	0.33	0.45	0.67	0.27	0.39	0.29	0.50	1.00	0.60	0.59	0.73
DX	0.00	0.32	0.29	0.17	0.30	0.38	0.43	0.28	0.36	0.32	0.46	0.60	1.00	0.82	0.85
AGNC	0.00	0.42	0.26	0.21	0.28	0.38	0.40	0.31	0.35	0.35	0.45	0.59	0.82	1.00	0.84
MORT	0.00	0.31	0.36	0.20	0.39	0.47	0.56	0.33	0.42	0.38	0.54	0.73	0.85	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мая 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Equity income

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество