Equity income

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Equity income

Последнее обновление 5 сент. 2024 г.

Equity income

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc.	Real Estate	1.77%
DX Dynex Capital, Inc.	Real Estate	1.24%
ET Energy Transfer LP	Energy	6.46%
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	Financial Services	12.11%
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc.	Real Estate	1.55%
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	Small Cap Blend Equities	0.90%
LNC Lincoln National Corporation	Financial Services	2.31%
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF	REIT	0.90%
OBDC Blue Owl Capital Corporation	Financial Services	2.08%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Energy	46.31%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Derivative Income	16.22%
RC Ready Capital Corporation	Real Estate	0.79%
SLRC SLR Investment Corp.	Financial Services	2.83%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	All Cap Equities, Dividend	1.12%
STLA Stellantis N.V.	Consumer Cyclical	1.25%
USD=X USD Cash		2.16%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Equity income

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2019 г., начальной даты OBDC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	15.38%	5.03%	6.71%	23.24%	13.10%	10.67%
Equity income	7.71%	8.15%	2.90%	15.84%	18.92%	N/A
Активы портфеля:
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	9.79%	7.10%	4.06%	13.24%	6.53%	7.32%
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	14.72%	4.92%	6.61%	15.26%	6.91%	7.74%
ET Energy Transfer LP	23.50%	2.20%	9.73%	29.22%	13.25%	1.46%
SLRC SLR Investment Corp.	10.94%	7.03%	5.80%	16.00%	4.74%	6.92%
LNC Lincoln National Corporation	21.08%	6.05%	19.44%	30.50%	-6.42%	-2.28%
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc.	-51.94%	5.84%	-39.78%	-41.97%	-23.66%	N/A
OBDC Blue Owl Capital Corporation	7.35%	1.14%	4.45%	24.62%	8.91%	N/A
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc.	-7.77%	6.75%	-2.26%	-9.22%	-2.98%	4.43%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	16.81%	5.56%	15.22%	28.11%	8.59%	N/A
STLA Stellantis N.V.	-27.47%	1.67%	-38.61%	-6.87%	10.64%	10.74%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	6.16%	12.04%	1.52%	17.62%	24.23%	9.36%
DX Dynex Capital, Inc.	8.35%	4.77%	6.79%	10.66%	8.16%	4.42%
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF	4.30%	4.73%	9.78%	10.62%	-2.32%	1.68%
RC Ready Capital Corporation	-15.12%	-7.74%	-0.12%	-13.49%	0.85%	3.33%
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	5.06%	3.80%	5.61%	16.62%	8.70%	6.94%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.72%	-0.18%	-1.92%	5.20%	-1.07%	-1.16%	-0.22%	4.88%					7.71%
2023	9.31%	-3.35%	-3.56%	6.31%	4.27%	16.92%	5.42%	-1.59%	1.98%	-2.20%	6.83%	3.61%	51.24%
2022	9.49%	3.57%	3.58%	-3.50%	5.41%	-11.48%	15.05%	8.80%	-12.33%	6.93%	1.31%	-7.48%	16.34%
2021	-5.28%	-5.29%	4.72%	3.77%	11.49%	10.89%	-6.22%	4.14%	-3.01%	-0.49%	1.89%	8.11%	25.14%
2020	-5.73%	-10.89%	-36.37%	24.02%	6.42%	5.04%	3.46%	-0.94%	-7.95%	-4.08%	28.24%	10.72%	-4.79%
2019							-3.30%	-6.21%	3.80%	6.71%	-3.84%	5.00%	1.44%

Комиссия

Комиссия Equity income составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

SPYD

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

MORT

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

IWN

iShares Russell 2000 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Equity income среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Equity income

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Equity income

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	1.45	2.03	1.33	1.59	9.68
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	1.31	1.88	1.26	0.76	6.81
ET Energy Transfer LP	1.61	2.37	1.29	4.27	11.99
SLRC SLR Investment Corp.	0.77	1.15	1.14	0.84	3.27
LNC Lincoln National Corporation	0.72	1.19	1.15	0.37	3.55
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc.	-0.98	-1.42	0.83	-0.54	-1.31
OBDC Blue Owl Capital Corporation	1.48	2.14	1.28	1.51	4.67
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc.	-0.35	-0.27	0.96	-0.31	-0.89
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	1.86	2.68	1.34	1.24	9.61
STLA Stellantis N.V.	-0.41	-0.38	0.95	-0.28	-0.66
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	0.49	0.87	1.12	0.73	1.58
DX Dynex Capital, Inc.	0.37	0.66	1.09	0.23	1.33
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF	0.36	0.64	1.08	0.18	1.19
RC Ready Capital Corporation	-0.54	-0.59	0.93	-0.49	-1.00
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	0.87	1.38	1.16	0.71	4.39
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Equity income на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.01, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Equity income

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity income за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.80%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Equity income	12.80%	13.79%	33.66%	13.40%	6.29%	5.15%	5.23%	3.52%	3.75%	3.91%	6.83%	2.99%
Активы портфеля:
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	11.71%	11.78%	13.26%	12.85%	11.16%	9.84%	12.44%	7.69%	9.15%	9.42%	10.74%	0.00%
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	8.71%	9.24%	10.57%	7.94%	8.66%	8.89%	9.86%	8.65%	8.96%	8.69%	9.46%	9.49%
ET Energy Transfer LP	7.90%	8.95%	7.33%	7.41%	17.27%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%	2.61%	3.19%
SLRC SLR Investment Corp.	8.63%	10.91%	11.81%	8.90%	9.37%	7.95%	8.55%	7.92%	7.68%	9.74%	8.88%	8.87%
LNC Lincoln National Corporation	5.77%	6.67%	5.86%	2.46%	3.18%	2.51%	2.57%	1.51%	1.51%	1.59%	1.11%	0.93%
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc.	22.06%	13.47%	17.72%	8.54%	6.46%	9.14%	8.88%	3.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OBDC Blue Owl Capital Corporation	11.22%	10.57%	10.83%	8.49%	12.32%	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc.	13.51%	11.66%	11.71%	8.10%	9.01%	6.66%	7.78%	7.71%	8.25%	8.52%	6.79%	2.65%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	4.10%	4.66%	5.01%	3.68%	4.95%	4.43%	4.75%	4.63%	4.34%	1.13%	0.00%	0.00%
STLA Stellantis N.V.	10.43%	6.34%	7.90%	14.55%	0.00%	14.02%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	16.36%	18.47%	60.50%	18.59%	2.42%	1.53%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	6.57%	1.91%
DX Dynex Capital, Inc.	12.52%	12.46%	12.26%	8.89%	9.33%	11.87%	12.59%	10.27%	12.32%	15.12%	12.12%	14.00%
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF	10.50%	12.18%	13.09%	8.21%	8.11%	7.36%	8.19%	7.82%	8.21%	9.91%	10.01%	15.30%
RC Ready Capital Corporation	15.54%	14.24%	14.90%	10.62%	10.44%	10.38%	11.35%	9.77%	13.75%	10.61%	9.28%	13.18%
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	1.90%	2.04%	2.12%	1.48%	1.60%	1.92%	1.99%	1.78%	1.74%	2.15%	1.88%	1.77%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Equity income

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Equity income показал максимальную просадку в 56.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.

Текущая просадка Equity income составляет 3.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-56.23%	3 янв. 2020 г.	57	23 мар. 2020 г.	309	28 мая 2021 г.	366
-19.96%	30 авг. 2022 г.	79	16 дек. 2022 г.	122	6 июн. 2023 г.	201
-16.36%	21 апр. 2022 г.	46	23 июн. 2022 г.	32	8 авг. 2022 г.	78
-12.1%	10 мая 2024 г.	62	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-11.86%	24 июл. 2019 г.	24	26 авг. 2019 г.	47	30 окт. 2019 г.	71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equity income составляет 5.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Equity income

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	PBR	ET	QYLD	OBDC	SLRC	ETV	STLA	DX	GPMT	RC	LNC	BXMT	SPYD	MORT	IWN
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PBR	0.00	1.00	0.43	0.24	0.26	0.24	0.27	0.36	0.25	0.27	0.28	0.36	0.29	0.43	0.33	0.42
ET	0.00	0.43	1.00	0.31	0.31	0.37	0.36	0.38	0.34	0.36	0.38	0.48	0.40	0.55	0.45	0.54
QYLD	0.00	0.24	0.31	1.00	0.40	0.38	0.63	0.45	0.37	0.32	0.34	0.43	0.41	0.46	0.46	0.57
OBDC	0.00	0.26	0.31	0.40	1.00	0.50	0.41	0.39	0.43	0.42	0.44	0.45	0.48	0.50	0.52	0.52
SLRC	0.00	0.24	0.37	0.38	0.50	1.00	0.38	0.40	0.45	0.44	0.47	0.46	0.48	0.52	0.53	0.55
ETV	0.00	0.27	0.36	0.63	0.41	0.38	1.00	0.46	0.42	0.37	0.41	0.47	0.45	0.51	0.50	0.58
STLA	0.00	0.36	0.38	0.45	0.39	0.40	0.46	1.00	0.41	0.43	0.45	0.55	0.48	0.59	0.53	0.62
DX	0.00	0.25	0.34	0.37	0.43	0.45	0.42	0.41	1.00	0.59	0.63	0.50	0.63	0.58	0.81	0.61
GPMT	0.00	0.27	0.36	0.32	0.42	0.44	0.37	0.43	0.59	1.00	0.66	0.55	0.67	0.60	0.75	0.64
RC	0.00	0.28	0.38	0.34	0.44	0.47	0.41	0.45	0.63	0.66	1.00	0.56	0.71	0.63	0.81	0.68
LNC	0.00	0.36	0.48	0.43	0.45	0.46	0.47	0.55	0.50	0.55	0.56	1.00	0.58	0.79	0.66	0.77
BXMT	0.00	0.29	0.40	0.41	0.48	0.48	0.45	0.48	0.63	0.67	0.71	0.58	1.00	0.69	0.83	0.72
SPYD	0.00	0.43	0.55	0.46	0.50	0.52	0.51	0.59	0.58	0.60	0.63	0.79	0.69	1.00	0.74	0.87
MORT	0.00	0.33	0.45	0.46	0.52	0.53	0.50	0.53	0.81	0.75	0.81	0.66	0.83	0.74	1.00	0.79
IWN	0.00	0.42	0.54	0.57	0.52	0.55	0.58	0.62	0.61	0.64	0.68	0.77	0.72	0.87	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2019 г.