2 Log Sharpe 1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 15.02% |
CB Chubb Limited | Financial Services | 4.21% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 8.04% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 6.55% |
ETN Eaton Corporation plc | Industrials | 3% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 22.03% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.79% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 13.45% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | Industrials | 5.74% |
TOL Toll Brothers, Inc. | Consumer Cyclical | 3% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 3.17% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Log Sharpe 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
2 Log Sharpe 1 на 3 апр. 2025 г. показал доходность в 4.98% с начала года и доходность в 26.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| 2 Log Sharpe 1 | -17.54% | -11.71% | -11.32% | 15.64% | 37.89% | 28.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -18.77% | -13.88% | -9.76% | 20.34% | 28.34% | 21.78% |
PGR The Progressive Corporation | 19.71% | -0.69% | 13.70% | 36.20% | 32.72% | 29.59% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.29% | 14.36% | -8.08% | 19.43% | 20.51% | 18.30% |
CB Chubb Limited | 9.48% | 6.46% | 5.18% | 19.91% | 26.23% | 12.69% |
COST Costco Wholesale Corporation | 5.66% | -6.73% | 10.71% | 37.79% | 29.61% | 22.48% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 12.03% | -2.39% | 12.09% | -6.12% | 8.64% | 17.90% |
ETN Eaton Corporation plc | -14.16% | 2.03% | -12.63% | -10.42% | 34.60% | 18.42% |
GLD SPDR Gold Trust | 18.29% | 6.45% | 16.67% | 34.63% | 13.46% | 9.41% |
LLY Eli Lilly and Company | 2.39% | -13.39% | -10.59% | 2.35% | 43.29% | 29.61% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.19% | -12.23% | -17.12% | 14.46% | 76.04% | 69.61% |
TOL Toll Brothers, Inc. | -14.96% | -1.11% | -30.22% | -14.55% | 44.95% | 11.40% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 11.55% | 0.04% | -2.87% | -12.78% | 0.53% | 1.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Log Sharpe 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.45% | 4.31% | -10.00% | -6.10% | -17.54% | ||||||||
| 2024 | 6.23% | 10.77% | 4.70% | -1.84% | 16.84% | 10.02% | -1.73% | 3.69% | 1.17% | 2.36% | 4.71% | -0.48% | 70.97% |
| 2023 | 12.17% | 3.10% | 12.23% | 2.16% | 10.32% | 9.90% | 4.25% | 0.37% | -8.29% | -1.87% | 11.42% | 2.84% | 73.46% |
| 2022 | -6.85% | -3.50% | 6.47% | -13.96% | -2.61% | -7.70% | 15.08% | -5.74% | -11.80% | 10.57% | 2.77% | -10.88% | -28.28% |
| 2021 | -0.46% | -4.86% | 0.70% | 8.28% | -0.87% | 11.54% | 4.53% | 5.67% | -6.97% | 9.38% | 12.55% | 3.13% | 48.93% |
| 2020 | 3.83% | -4.68% | -4.68% | 13.00% | 9.16% | 9.81% | 12.59% | 17.72% | -6.25% | -6.16% | 7.78% | 7.50% | 72.61% |
| 2019 | 7.08% | 2.17% | 7.62% | 3.77% | -9.51% | 9.60% | 3.10% | -2.42% | 5.41% | 9.50% | 6.85% | 7.44% | 61.53% |
| 2018 | 4.94% | 2.65% | -2.51% | -0.30% | 10.02% | -0.31% | 1.83% | 16.17% | -0.16% | -7.36% | -12.36% | -10.83% | -1.81% |
| 2017 | 4.68% | 8.28% | 3.22% | 0.18% | 10.21% | -3.15% | 1.58% | 5.04% | -0.68% | 6.27% | 2.21% | -0.95% | 42.62% |
| 2016 | -5.31% | 3.68% | 7.90% | -9.29% | 5.64% | -0.45% | 8.45% | 0.80% | 4.02% | 1.71% | 0.00% | 4.45% | 22.08% |
| 2015 | 5.20% | 8.63% | -2.12% | 1.22% | 3.60% | -1.70% | -1.33% | -4.55% | -1.09% | 5.90% | -0.56% | -5.10% | 7.34% |
| 2014 | -5.88% | 4.44% | -0.13% | 5.86% | 4.12% | 2.06% | -0.47% | 6.44% | -1.39% | 5.74% | 7.65% | -4.89% | 24.88% |
Комиссия
Комиссия 2 Log Sharpe 1 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2 Log Sharpe 1 составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.80 | 1.18 | 1.17 | 0.97 | 3.17 |
PGR The Progressive Corporation | 1.71 | 2.49 | 1.30 | 3.37 | 8.24 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.69 | 1.07 | 1.15 | 0.77 | 1.86 |
CB Chubb Limited | 1.00 | 1.49 | 1.19 | 1.34 | 3.42 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.83 | 2.41 | 1.32 | 2.12 | 7.24 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -0.15 | 0.01 | 1.00 | -0.17 | -0.29 |
ETN Eaton Corporation plc | -0.25 | -0.11 | 0.98 | -0.31 | -0.75 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.32 | 3.02 | 1.39 | 4.41 | 11.94 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.12 | 0.40 | 1.05 | 0.16 | 0.35 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.24 | 0.71 | 1.09 | 0.43 | 1.14 |
TOL Toll Brothers, Inc. | -0.37 | -0.30 | 0.96 | -0.35 | -0.78 |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | -0.52 | -0.64 | 0.92 | -0.24 | -0.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 Log Sharpe 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.85% | 0.68% | 0.92% | 1.58% | 1.74% | 1.98% | 1.60% | 1.53% | 1.76% | 1.84% | 1.95% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.49% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
PGR The Progressive Corporation | 1.71% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.55% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
CB Chubb Limited | 1.21% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.48% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.34% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.36% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.68% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.86% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.78% | 1.95% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% | 4.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2 Log Sharpe 1 показал максимальную просадку в 54.99%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.
Текущая просадка 2 Log Sharpe 1 составляет 3.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.99% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 339 | 30 мар. 2010 г. | 568 |
| -33.21% | 4 окт. 2018 г. | 62 | 3 янв. 2019 г. | 205 | 25 окт. 2019 г. | 267 |
| -31.68% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 97 | 25 мая 2023 г. | 355 |
| -26.2% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 61 |
| -26.1% | 19 сент. 2012 г. | 144 | 18 апр. 2013 г. | 188 | 15 янв. 2014 г. | 332 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2 Log Sharpe 1 составляет 11.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | RGR | LLY | UNH | DPZ | NVDA | AAPL | PGR | TOL | CB | COST | ETN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.00 | 0.05 |
| RGR | 0.04 | 1.00 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.28 |
| LLY | 0.01 | 0.17 | 1.00 | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| UNH | -0.01 | 0.18 | 0.34 | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.26 | 0.36 | 0.31 | 0.35 |
| DPZ | 0.01 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.35 | 0.34 |
| NVDA | 0.05 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 1.00 | 0.45 | 0.26 | 0.35 | 0.23 | 0.35 | 0.42 |
| AAPL | 0.03 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.45 | 1.00 | 0.28 | 0.34 | 0.27 | 0.37 | 0.38 |
| PGR | -0.00 | 0.23 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 1.00 | 0.34 | 0.54 | 0.37 | 0.40 |
| TOL | 0.05 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.35 | 0.46 |
| CB | -0.01 | 0.24 | 0.34 | 0.36 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.54 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 0.44 |
| COST | 0.00 | 0.23 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.38 |
| ETN | 0.05 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 1.00 |