2 Log Sharpe 1
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 15.02% |
CB Chubb Limited | Financial Services | 4.21% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 8.04% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 6.55% |
ETN Eaton Corporation plc | Industrials | 3% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 22.03% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.79% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 13.45% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | Industrials | 5.74% |
TOL Toll Brothers, Inc. | Consumer Cyclical | 3% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 3.17% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Log Sharpe 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
2 Log Sharpe 1 на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -12.86% с начала года и доходность в 28.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
2 Log Sharpe 1 | -12.86% | -2.66% | -13.17% | 26.67% | 35.42% | 28.35% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -16.34% | -5.53% | -9.36% | 23.77% | 25.03% | 21.84% |
PGR The Progressive Corporation | 12.84% | -2.73% | 10.91% | 28.82% | 28.82% | 28.96% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.89% | -19.21% | -25.24% | -13.88% | 9.14% | 15.33% |
CB Chubb Limited | 1.34% | -5.49% | -2.45% | 14.97% | 23.97% | 12.08% |
COST Costco Wholesale Corporation | 6.76% | 5.10% | 9.91% | 35.89% | 27.96% | 23.10% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 16.63% | 4.44% | 18.69% | -0.07% | 7.07% | 17.16% |
ETN Eaton Corporation plc | -12.65% | 1.16% | -15.62% | -7.74% | 32.32% | 18.69% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.85% | 9.52% | 20.29% | 41.13% | 13.41% | 10.13% |
LLY Eli Lilly and Company | 14.78% | 6.99% | -0.58% | 22.82% | 42.11% | 31.14% |
NVDA NVIDIA Corporation | -17.33% | -2.42% | -21.56% | 34.39% | 72.99% | 70.63% |
TOL Toll Brothers, Inc. | -20.18% | -8.12% | -32.53% | -14.02% | 36.96% | 11.59% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 14.71% | 1.97% | 0.03% | -11.26% | 0.05% | 0.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Log Sharpe 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -6.45% | 4.31% | -10.00% | -0.78% | -12.86% | ||||||||
2024 | 6.23% | 10.77% | 4.70% | -1.84% | 16.84% | 10.02% | -1.73% | 3.69% | 1.17% | 2.36% | 4.71% | -0.48% | 70.97% |
2023 | 12.17% | 3.10% | 12.23% | 2.16% | 10.32% | 9.90% | 4.25% | 0.37% | -8.29% | -1.87% | 11.42% | 2.84% | 73.46% |
2022 | -6.85% | -3.50% | 6.47% | -13.96% | -2.61% | -7.70% | 15.08% | -5.74% | -11.80% | 10.57% | 2.77% | -10.88% | -28.28% |
2021 | -0.46% | -4.86% | 0.70% | 8.28% | -0.87% | 11.54% | 4.53% | 5.67% | -6.97% | 9.37% | 12.55% | 3.13% | 48.93% |
2020 | 3.83% | -4.68% | -4.68% | 13.00% | 9.16% | 9.81% | 12.59% | 17.72% | -6.25% | -6.16% | 7.78% | 7.50% | 72.61% |
2019 | 7.08% | 2.17% | 7.62% | 3.77% | -9.51% | 9.60% | 3.10% | -2.42% | 5.41% | 9.50% | 6.85% | 7.45% | 61.53% |
2018 | 4.94% | 2.65% | -2.51% | -0.30% | 10.02% | -0.31% | 1.83% | 16.17% | -0.16% | -7.36% | -12.36% | -10.83% | -1.81% |
2017 | 4.68% | 8.28% | 3.21% | 0.18% | 10.21% | -3.15% | 1.58% | 5.04% | -0.68% | 6.26% | 2.21% | -0.95% | 42.62% |
2016 | -5.31% | 3.68% | 7.90% | -9.28% | 5.64% | -0.45% | 8.45% | 0.80% | 4.02% | 1.71% | 0.00% | 4.45% | 22.07% |
2015 | 5.20% | 8.63% | -2.12% | 1.22% | 3.60% | -1.70% | -1.33% | -4.55% | -1.09% | 5.90% | -0.56% | -5.10% | 7.34% |
2014 | -5.88% | 4.44% | -0.13% | 5.86% | 4.12% | 2.06% | -0.47% | 6.44% | -1.39% | 5.74% | 7.65% | -4.89% | 24.88% |
Комиссия
Комиссия 2 Log Sharpe 1 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2 Log Sharpe 1 составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.80 | 1.30 | 1.19 | 0.78 | 2.94 |
PGR The Progressive Corporation | 1.08 | 1.54 | 1.21 | 2.15 | 5.40 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.34 | -0.19 | 0.97 | -0.39 | -1.06 |
CB Chubb Limited | 0.62 | 0.97 | 1.13 | 0.92 | 2.28 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.63 | 2.19 | 1.30 | 2.08 | 6.27 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 0.09 | 0.34 | 1.05 | 0.11 | 0.18 |
ETN Eaton Corporation plc | -0.17 | 0.03 | 1.00 | -0.19 | -0.48 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.49 | 3.30 | 1.43 | 5.14 | 14.01 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.54 | 1.01 | 1.13 | 0.79 | 1.61 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.58 | 1.16 | 1.14 | 0.94 | 2.47 |
TOL Toll Brothers, Inc. | -0.41 | -0.35 | 0.96 | -0.34 | -0.78 |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | -0.50 | -0.61 | 0.92 | -0.23 | -0.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 Log Sharpe 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.86% | 0.68% | 0.92% | 1.58% | 1.74% | 1.98% | 1.60% | 1.53% | 1.76% | 1.84% | 1.95% | 2.38% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
PGR The Progressive Corporation | 1.85% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.01% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
CB Chubb Limited | 1.30% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.36% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.29% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.34% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.61% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.94% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.74% | 1.95% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% | 4.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2 Log Sharpe 1 показал максимальную просадку в 54.99%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.
Текущая просадка 2 Log Sharpe 1 составляет 16.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-54.99% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 339 | 30 мар. 2010 г. | 568 |
-33.21% | 4 окт. 2018 г. | 62 | 3 янв. 2019 г. | 205 | 25 окт. 2019 г. | 267 |
-31.68% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 97 | 25 мая 2023 г. | 355 |
-28.54% | 7 янв. 2025 г. | 63 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-26.2% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2 Log Sharpe 1 составляет 20.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | GLD | RGR | UNH | LLY | DPZ | PGR | CB | NVDA | TOL | COST | AAPL | ETN | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.35 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.71 | 0.75 |
GLD | 0.06 | 1.00 | 0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
RGR | 0.35 | 0.04 | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.33 |
UNH | 0.47 | -0.00 | 0.18 | 1.00 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.34 |
LLY | 0.49 | 0.01 | 0.17 | 0.34 | 1.00 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 0.26 | 0.35 | 0.39 |
DPZ | 0.46 | 0.01 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 1.00 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.45 |
PGR | 0.54 | -0.00 | 0.23 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 1.00 | 0.54 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.28 | 0.40 | 0.38 |
CB | 0.56 | -0.01 | 0.24 | 0.36 | 0.34 | 0.27 | 0.54 | 1.00 | 0.23 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.44 | 0.35 |
NVDA | 0.59 | 0.04 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.42 | 0.67 |
TOL | 0.56 | 0.05 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.36 | 0.35 | 0.46 | 0.44 |
COST | 0.57 | 0.00 | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.48 |
AAPL | 0.59 | 0.02 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 1.00 | 0.39 | 0.88 |
ETN | 0.71 | 0.05 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.38 | 0.39 | 1.00 | 0.51 |
Portfolio | 0.75 | 0.08 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 0.67 | 0.44 | 0.48 | 0.88 | 0.51 | 1.00 |