2 Log Sharpe 1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2 Log Sharpe 1

Последнее обновление 22 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	15.02%
CB Chubb Limited	Financial Services	4.21%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	8.04%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	6.55%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	3%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	22.03%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5.79%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	13.45%
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc.	Industrials	5.74%
TOL Toll Brothers, Inc.	Consumer Cyclical	3%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	3.17%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Log Sharpe 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

2 Log Sharpe 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD

Доходность по периодам

2 Log Sharpe 1 на 22 окт. 2024 г. показал доходность в 44.83% с начала года и доходность в 28.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.73%	2.66%	16.83%	38.58%	14.32%	11.57%
2 Log Sharpe 1	44.83%	1.74%	23.95%	56.11%	37.37%	28.48%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	23.29%	3.63%	42.95%	37.49%	32.20%	26.13%
PGR The Progressive Corporation	58.43%	-3.24%	17.82%	62.97%	32.76%	28.77%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	9.83%	-0.61%	17.24%	10.08%	20.01%	21.99%
CB Chubb Limited	33.11%	2.47%	19.22%	45.19%	16.84%	13.07%
COST Costco Wholesale Corporation	34.95%	-2.23%	24.32%	65.06%	26.66%	23.79%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	5.67%	4.07%	-7.88%	25.66%	12.26%	18.57%
ETN Eaton Corporation plc	45.49%	4.98%	13.37%	81.34%	35.66%	22.04%
GLD SPDR Gold Trust	31.41%	3.72%	16.54%	36.84%	12.36%	7.84%
LLY Eli Lilly and Company	56.20%	-1.67%	24.29%	56.03%	55.53%	32.61%
NVDA NVIDIA Corporation	190.26%	23.89%	80.76%	247.34%	97.34%	78.62%
TOL Toll Brothers, Inc.	50.39%	2.15%	35.31%	125.12%	31.99%	17.90%
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc.	-7.43%	-0.48%	-10.46%	-22.67%	3.98%	1.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Log Sharpe 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.35%	8.41%	5.05%	0.06%	6.04%	4.16%	-0.49%	7.54%	-0.08%				44.83%
2023	6.02%	-1.41%	6.70%	3.57%	3.05%	7.33%	1.78%	4.71%	-2.63%	2.46%	6.35%	2.13%	47.54%
2022	-6.17%	0.17%	6.34%	-6.01%	1.89%	-2.14%	6.07%	-5.27%	-5.03%	9.28%	5.07%	-4.91%	-2.40%
2021	2.87%	-1.40%	0.33%	4.84%	4.00%	6.60%	3.16%	4.64%	-7.07%	8.34%	2.97%	6.65%	41.16%
2020	5.08%	-4.98%	-1.40%	9.82%	6.19%	6.18%	6.29%	6.92%	-2.34%	-4.41%	5.49%	7.59%	46.76%
2019	6.50%	3.44%	3.80%	0.78%	-4.13%	4.86%	1.03%	-1.02%	1.78%	3.88%	4.03%	5.39%	34.29%
2018	2.07%	-1.01%	0.71%	1.37%	5.08%	-0.91%	4.54%	9.67%	1.05%	-4.14%	-1.60%	-6.03%	10.29%
2017	4.22%	6.22%	1.49%	1.00%	5.86%	-0.35%	1.31%	0.53%	2.44%	1.47%	4.65%	0.44%	33.22%
2016	-4.03%	3.39%	5.04%	-3.03%	3.22%	2.45%	5.39%	-0.89%	1.49%	-1.15%	-0.34%	5.38%	17.63%
2015	3.09%	5.69%	-0.09%	-0.02%	3.70%	0.56%	1.30%	-1.69%	0.43%	4.26%	-0.64%	0.05%	17.63%
2014	-2.12%	6.61%	-1.40%	1.95%	2.09%	2.09%	-3.29%	5.38%	-1.00%	3.75%	4.44%	-1.42%	17.83%
2013	3.15%	1.64%	2.51%	0.03%	0.53%	-4.75%	7.10%	0.19%	2.82%	0.85%	4.76%	-0.25%	19.71%

Комиссия

Комиссия 2 Log Sharpe 1 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2 Log Sharpe 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2 Log Sharpe 1

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.57	2.28	1.29	2.14	5.07
PGR The Progressive Corporation	2.98	3.87	1.52	8.44	24.85
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.39	0.68	1.10	0.46	1.23
CB Chubb Limited	2.45	3.33	1.45	4.59	15.90
COST Costco Wholesale Corporation	3.11	3.73	1.55	5.97	15.68
DPZ Domino's Pizza, Inc.	0.97	1.39	1.21	0.70	2.43
ETN Eaton Corporation plc	2.78	3.27	1.48	3.84	12.44
GLD SPDR Gold Trust	2.65	3.58	1.46	5.02	16.87
LLY Eli Lilly and Company	1.84	2.57	1.34	2.90	10.73
NVDA NVIDIA Corporation	4.65	4.31	1.56	8.93	28.11
TOL Toll Brothers, Inc.	3.44	4.04	1.52	6.48	18.99
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc.	-0.84	-0.96	0.84	-0.50	-1.14

Коэффициент Шарпа

2 Log Sharpe 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.35 до 3.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

2 Log Sharpe 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 Log Sharpe 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
2 Log Sharpe 1	0.76%	0.92%	1.58%	1.74%	1.98%	1.60%	1.53%	1.76%	1.84%	1.95%	2.38%	1.91%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
PGR The Progressive Corporation	0.46%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%	1.05%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.39%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
CB Chubb Limited	1.19%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	2.28%	2.79%	1.46%
COST Costco Wholesale Corporation	2.18%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	1.33%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%	1.06%	1.15%
ETN Eaton Corporation plc	1.06%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%	2.21%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
TOL Toll Brothers, Inc.	0.59%	0.81%	1.54%	0.86%	1.01%	1.11%	1.25%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc.	1.81%	2.79%	14.66%	4.94%	10.00%	1.74%	2.07%	2.44%	3.28%	1.85%	4.68%	2.91%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2 Log Sharpe 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

2 Log Sharpe 1 показал максимальную просадку в 47.59%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

Текущая просадка 2 Log Sharpe 1 составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-47.59%	11 окт. 2007 г.	282	20 нояб. 2008 г.	322	5 мар. 2010 г.	604
-21.68%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	45	27 мая 2020 г.	67
-17.02%	10 окт. 2018 г.	52	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	111
-12.83%	8 апр. 2022 г.	48	16 июн. 2022 г.	43	18 авг. 2022 г.	91
-12.36%	19 авг. 2022 г.	30	30 сент. 2022 г.	42	30 нояб. 2022 г.	72

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2 Log Sharpe 1 составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2 Log Sharpe 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	RGR	LLY	DPZ	UNH	NVDA	AAPL	TOL	PGR	COST	CB	ETN
GLD	1.00	0.04	0.01	0.00	-0.00	0.04	0.03	0.05	-0.00	0.00	-0.00	0.05
RGR	0.04	1.00	0.17	0.23	0.18	0.21	0.21	0.28	0.23	0.24	0.24	0.29
LLY	0.01	0.17	1.00	0.27	0.35	0.25	0.26	0.24	0.34	0.34	0.34	0.35
DPZ	0.00	0.23	0.27	1.00	0.26	0.32	0.30	0.33	0.26	0.35	0.27	0.34
UNH	-0.00	0.18	0.35	0.26	1.00	0.23	0.28	0.26	0.35	0.32	0.36	0.35
NVDA	0.04	0.21	0.25	0.32	0.23	1.00	0.46	0.35	0.27	0.35	0.24	0.41
AAPL	0.03	0.21	0.26	0.30	0.28	0.46	1.00	0.34	0.29	0.37	0.27	0.39
TOL	0.05	0.28	0.24	0.33	0.26	0.35	0.34	1.00	0.34	0.36	0.36	0.46
PGR	-0.00	0.23	0.34	0.26	0.35	0.27	0.29	0.34	1.00	0.37	0.54	0.41
COST	0.00	0.24	0.34	0.35	0.32	0.35	0.37	0.36	0.37	1.00	0.37	0.38
CB	-0.00	0.24	0.34	0.27	0.36	0.24	0.27	0.36	0.54	0.37	1.00	0.45
ETN	0.05	0.29	0.35	0.34	0.35	0.41	0.39	0.46	0.41	0.38	0.45	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2004 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

2 Log Sharpe 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество