PortfoliosLab logo
2 Log Sharpe 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLD 10%LLY 22.03%AAPL 15.02%PGR 13.45%COST 8.04%DPZ 6.55%NVDA 5.79%RGR 5.74%CB 4.21%UNH 3.17%ETN 3%TOL 3%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Log Sharpe 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,946.91%
366.83%
2 Log Sharpe 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD

Доходность по периодам

2 Log Sharpe 1 на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -12.86% с начала года и доходность в 28.35% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
2 Log Sharpe 1-12.86%-2.66%-13.17%26.67%35.42%28.35%
AAPL
Apple Inc
-16.34%-5.53%-9.36%23.77%25.03%21.84%
PGR
The Progressive Corporation
12.84%-2.73%10.91%28.82%28.82%28.96%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-16.89%-19.21%-25.24%-13.88%9.14%15.33%
CB
Chubb Limited
1.34%-5.49%-2.45%14.97%23.97%12.08%
COST
Costco Wholesale Corporation
6.76%5.10%9.91%35.89%27.96%23.10%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
16.63%4.44%18.69%-0.07%7.07%17.16%
ETN
Eaton Corporation plc
-12.65%1.16%-15.62%-7.74%32.32%18.69%
GLD
SPDR Gold Trust
25.85%9.52%20.29%41.13%13.41%10.13%
LLY
Eli Lilly and Company
14.78%6.99%-0.58%22.82%42.11%31.14%
NVDA
NVIDIA Corporation
-17.33%-2.42%-21.56%34.39%72.99%70.63%
TOL
Toll Brothers, Inc.
-20.18%-8.12%-32.53%-14.02%36.96%11.59%
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.
14.71%1.97%0.03%-11.26%0.05%0.83%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Log Sharpe 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.45%4.31%-10.00%-0.78%-12.86%
20246.23%10.77%4.70%-1.84%16.84%10.02%-1.73%3.69%1.17%2.36%4.71%-0.48%70.97%
202312.17%3.10%12.23%2.16%10.32%9.90%4.25%0.37%-8.29%-1.87%11.42%2.84%73.46%
2022-6.85%-3.50%6.47%-13.96%-2.61%-7.70%15.08%-5.74%-11.80%10.57%2.77%-10.88%-28.28%
2021-0.46%-4.86%0.70%8.28%-0.87%11.54%4.53%5.67%-6.97%9.37%12.55%3.13%48.93%
20203.83%-4.68%-4.68%13.00%9.16%9.81%12.59%17.72%-6.25%-6.16%7.78%7.50%72.61%
20197.08%2.17%7.62%3.77%-9.51%9.60%3.10%-2.42%5.41%9.50%6.85%7.45%61.53%
20184.94%2.65%-2.51%-0.30%10.02%-0.31%1.83%16.17%-0.16%-7.36%-12.36%-10.83%-1.81%
20174.68%8.28%3.21%0.18%10.21%-3.15%1.58%5.04%-0.68%6.26%2.21%-0.95%42.62%
2016-5.31%3.68%7.90%-9.28%5.64%-0.45%8.45%0.80%4.02%1.71%0.00%4.45%22.07%
20155.20%8.63%-2.12%1.22%3.60%-1.70%-1.33%-4.55%-1.09%5.90%-0.56%-5.10%7.34%
2014-5.88%4.44%-0.13%5.86%4.12%2.06%-0.47%6.44%-1.39%5.74%7.65%-4.89%24.88%

Комиссия

Комиссия 2 Log Sharpe 1 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2 Log Sharpe 1 составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 2 Log Sharpe 1, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2 Log Sharpe 1, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2 Log Sharpe 1, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2 Log Sharpe 1, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2 Log Sharpe 1, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2 Log Sharpe 1, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.77
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.25
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.16
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.97
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 3.15
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.801.301.190.782.94
PGR
The Progressive Corporation
1.081.541.212.155.40
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.34-0.190.97-0.39-1.06
CB
Chubb Limited
0.620.971.130.922.28
COST
Costco Wholesale Corporation
1.632.191.302.086.27
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
0.090.341.050.110.18
ETN
Eaton Corporation plc
-0.170.031.00-0.19-0.48
GLD
SPDR Gold Trust
2.493.301.435.1414.01
LLY
Eli Lilly and Company
0.541.011.130.791.61
NVDA
NVIDIA Corporation
0.581.161.140.942.47
TOL
Toll Brothers, Inc.
-0.41-0.350.96-0.34-0.78
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.
-0.50-0.610.92-0.23-0.85

2 Log Sharpe 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.46
2 Log Sharpe 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 Log Sharpe 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.86%0.68%0.92%1.58%1.74%1.98%1.60%1.53%1.76%1.84%1.95%2.38%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
PGR
The Progressive Corporation
1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
CB
Chubb Limited
1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.29%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
ETN
Eaton Corporation plc
1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
TOL
Toll Brothers, Inc.
0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.
1.74%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.57%
-10.07%
2 Log Sharpe 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2 Log Sharpe 1 показал максимальную просадку в 54.99%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.

Текущая просадка 2 Log Sharpe 1 составляет 16.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.99%27 дек. 2007 г.22920 нояб. 2008 г.33930 мар. 2010 г.568
-33.21%4 окт. 2018 г.623 янв. 2019 г.20525 окт. 2019 г.267
-31.68%28 дек. 2021 г.2585 янв. 2023 г.9725 мая 2023 г.355
-28.54%7 янв. 2025 г.638 апр. 2025 г.
-26.2%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.3918 мая 2020 г.61

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2 Log Sharpe 1 составляет 20.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.57%
14.23%
2 Log Sharpe 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.0012.00
Эффективные активы: 8.25

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGLDRGRUNHLLYDPZPGRCBNVDATOLCOSTAAPLETNPortfolio
^GSPC1.000.060.350.470.490.460.540.560.590.560.570.590.710.75
GLD0.061.000.04-0.000.010.01-0.00-0.010.040.050.000.020.050.08
RGR0.350.041.000.180.170.230.230.240.210.280.230.210.280.33
UNH0.47-0.000.181.000.340.260.340.360.230.260.310.270.340.34
LLY0.490.010.170.341.000.270.340.340.250.240.340.260.350.39
DPZ0.460.010.230.260.271.000.260.270.310.330.350.300.340.45
PGR0.54-0.000.230.340.340.261.000.540.260.340.370.280.400.38
CB0.56-0.010.240.360.340.270.541.000.230.360.360.270.440.35
NVDA0.590.040.210.230.250.310.260.231.000.350.350.450.420.67
TOL0.560.050.280.260.240.330.340.360.351.000.360.350.460.44
COST0.570.000.230.310.340.350.370.360.350.361.000.370.380.48
AAPL0.590.020.210.270.260.300.280.270.450.350.371.000.390.88
ETN0.710.050.280.340.350.340.400.440.420.460.380.391.000.51
Portfolio0.750.080.330.340.390.450.380.350.670.440.480.880.511.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2004 г.