IVAN US Equity

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	7.90%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.40%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	Large Cap Growth Equities	8.40%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	8.40%
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF	Large Cap Blend Equities	6.40%
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities, Actively Managed, Momentum	5.30%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Blend Equities	8.60%
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF	Small Cap Blend Equities	6.80%
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF	Small Cap Growth Equities	5.40%
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	4.80%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	Large Cap Blend Equities	11.20%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	11%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	8.40%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IVAN US Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2023 г., начальной даты TCAF

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель IVAN US Equity	0.27%	-1.45%	0.21%	1.28%	27.04%	—	—	—
Активы портфеля:
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	-0.04%	-3.06%	-4.61%	-1.83%	33.46%	24.90%	13.39%	16.17%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.12%	-2.24%	-3.53%	-1.39%	31.33%	18.49%	11.97%	14.21%
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF	0.12%	-2.02%	-3.97%	-3.44%	28.61%	18.48%	11.67%	12.42%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.20%	-2.56%	-2.54%	-1.17%	25.45%	17.00%	10.75%	13.06%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	0.33%	-1.90%	0.29%	-1.02%	25.65%	13.03%	6.87%	10.86%
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	-0.26%	2.49%	6.55%	8.92%	33.63%	16.10%	6.48%	12.39%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.16%	-1.41%	1.76%	3.66%	27.33%	14.42%	10.17%	12.88%
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-0.98%	3.71%	6.17%	28.21%	14.94%	10.95%	11.89%
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	0.39%	-3.18%	-6.10%	-5.35%	21.90%	—	—	—
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	0.74%	-3.01%	-0.44%	-1.07%	8.75%	10.38%	7.75%	9.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении IVAN US Equity закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.55%	2.13%	-5.09%	0.81%									0.21%
2025	3.77%	-1.50%	-4.28%	-1.51%	4.74%	4.00%	1.09%	2.63%	2.06%	0.15%	1.24%	0.18%	12.89%
2024	0.95%	5.09%	3.71%	-4.45%	4.35%	1.12%	3.71%	2.28%	1.67%	-0.95%	7.07%	-5.21%	20.25%
2023						0.64%	3.50%	-2.01%	-4.15%	-2.81%	8.38%	5.83%	9.07%

Метрики бенчмарка

IVAN US Equity: годовая альфа составляет 1.59%, бета — 0.88, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 16.06.2023.

При бете 0.88 и R² 0.92 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.59%

Бета: 0.88

R²: 0.92

Участие в росте: 98.35%

Участие в снижении: 97.98%

Комиссия

Комиссия IVAN US Equity составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FCNTX

Fidelity Contrafund Fund

TCAF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

DFSVX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

SMLF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

QMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

LRGF

iShares MSCI USA Multifactor ETF

SMMV

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

USMV

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IVAN US Equity имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.88	0.88	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.33	1.37	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.21	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.30	1.39	-0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.14	6.43	-0.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	49	0.98	1.51	1.22	1.78	6.67
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	47	0.96	1.47	1.22	1.51	7.11
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF	42	0.81	1.27	1.19	1.28	5.69
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	39	0.76	1.21	1.17	1.21	5.43
VO Vanguard Mid-Cap ETF	35	0.71	1.10	1.16	1.06	4.79
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	33	0.63	0.99	1.14	1.30	4.45
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	57	1.11	1.61	1.24	1.52	6.97
VTV Vanguard Value ETF	55	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	31	0.62	1.01	1.15	1.00	3.58
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	12	0.09	0.21	1.03	0.15	0.65

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IVAN US Equity имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.88
За всё время: 1.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IVAN US Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.67%	1.71%	1.73%	1.95%	2.92%	2.73%	2.09%	1.93%	2.85%	2.19%	2.03%	2.14%
Активы портфеля:
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	4.89%	5.21%	4.19%	3.78%	11.87%	10.80%	8.01%	4.16%	7.46%	6.08%	3.81%	5.33%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.89%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF	1.22%	1.16%	1.23%	1.49%	1.78%	1.05%	1.35%	1.76%	3.27%	1.68%	1.56%	0.83%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.98%	0.94%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.49%	1.52%	1.49%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	0.51%	0.54%	1.40%	0.87%	1.59%	0.12%	0.08%	0.01%	0.05%	0.13%	0.34%	0.00%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.09%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	0.53%	0.50%	0.43%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	1.57%	1.49%	1.67%	1.82%	1.62%	1.26%	1.81%	1.88%	2.12%	1.77%	2.22%	2.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IVAN US Equity показал максимальную просадку в 17.49%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка IVAN US Equity составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.49%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	58	2 июл. 2025 г.	142
-10.15%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-7.63%	27 февр. 2026 г.	22	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.47%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26
-5.31%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 12.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USMV	QMOM	FCNTX	SMMV	DFSVX	VTV	DGRO	TCAF	SMLF	QUAL	FXAIX	VO	LRGF	Portfolio
Benchmark	1.00	0.67	0.76	0.91	0.63	0.69	0.74	0.77	0.95	0.80	0.96	1.00	0.84	0.99	0.93
USMV	0.67	1.00	0.51	0.49	0.80	0.60	0.85	0.87	0.71	0.63	0.71	0.66	0.78	0.67	0.78
QMOM	0.76	0.51	1.00	0.74	0.59	0.64	0.62	0.60	0.71	0.78	0.74	0.76	0.77	0.80	0.81
FCNTX	0.91	0.49	0.74	1.00	0.46	0.53	0.54	0.57	0.86	0.67	0.88	0.92	0.67	0.89	0.79
SMMV	0.63	0.80	0.59	0.46	1.00	0.85	0.84	0.84	0.64	0.83	0.65	0.63	0.85	0.67	0.83
DFSVX	0.69	0.60	0.64	0.53	0.85	1.00	0.83	0.82	0.65	0.92	0.68	0.69	0.86	0.73	0.86
VTV	0.74	0.85	0.62	0.54	0.84	0.83	1.00	0.98	0.72	0.81	0.74	0.74	0.90	0.76	0.89
DGRO	0.77	0.87	0.60	0.57	0.84	0.82	0.98	1.00	0.75	0.80	0.78	0.77	0.89	0.78	0.90
TCAF	0.95	0.71	0.71	0.86	0.64	0.65	0.72	0.75	1.00	0.76	0.93	0.94	0.81	0.93	0.89
SMLF	0.80	0.63	0.78	0.67	0.83	0.92	0.81	0.80	0.76	1.00	0.78	0.80	0.93	0.84	0.93
QUAL	0.96	0.71	0.74	0.88	0.65	0.68	0.74	0.78	0.93	0.78	1.00	0.96	0.83	0.95	0.92
FXAIX	1.00	0.66	0.76	0.92	0.63	0.69	0.74	0.77	0.94	0.80	0.96	1.00	0.83	0.98	0.92
VO	0.84	0.78	0.77	0.67	0.85	0.86	0.90	0.89	0.81	0.93	0.83	0.83	1.00	0.87	0.96
LRGF	0.99	0.67	0.80	0.89	0.67	0.73	0.76	0.78	0.93	0.84	0.95	0.98	0.87	1.00	0.95
Portfolio	0.93	0.78	0.81	0.79	0.83	0.86	0.89	0.90	0.89	0.93	0.92	0.92	0.96	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 июн. 2023 г.

IVAN US Equity

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов