Stan

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Stan

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

God bless

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	6.67%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	6.67%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6.67%
CASY Casey's General Stores, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	6.67%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	6.67%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	6.67%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
SPOT Spotify Technology S.A.	Communication Services	6.67%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	6.67%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2018 г., начальной даты SPOT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
Stan	18.22%	2.41%	7.90%	61.04%	34.91%	N/A
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.18%	-5.49%	4.34%	23.34%	22.12%	13.42%
BKNG Booking Holdings Inc.	11.31%	8.23%	6.49%	48.22%	27.75%	16.65%
MELI MercadoLibre, Inc.	50.74%	9.97%	29.12%	50.79%	24.65%	33.58%
FICO Fair Isaac Corporation	-13.29%	-13.24%	-27.32%	32.52%	33.79%	34.57%
TPL Texas Pacific Land Corporation	0.84%	-13.57%	-30.23%	84.79%	43.81%	38.16%
NFLX Netflix, Inc.	35.44%	6.67%	36.13%	86.40%	23.53%	29.77%
AZO AutoZone, Inc.	16.58%	-0.79%	17.78%	34.64%	26.60%	18.64%
SPOT Spotify Technology S.A.	48.67%	8.33%	39.45%	118.30%	29.74%	N/A
AXON Axon Enterprise, Inc.	26.26%	22.35%	15.98%	166.34%	58.10%	37.30%
COST Costco Wholesale Corporation	13.80%	4.73%	7.29%	28.24%	29.64%	24.24%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	15.32%	-3.37%	10.00%	41.91%	26.80%	19.89%
NOW ServiceNow, Inc.	-4.62%	5.87%	-3.65%	57.17%	21.12%	29.64%
CASY Casey's General Stores, Inc.	10.73%	-5.27%	4.24%	34.25%	23.13%	18.38%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	22.64%	8.34%	11.71%	40.65%	31.35%	24.13%
TMUS T-Mobile US, Inc.	10.50%	-1.56%	-1.23%	44.42%	20.01%	20.48%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.68%	4.47%	-2.77%	6.53%	2.41%								18.22%
2024	4.61%	6.94%	1.95%	-3.87%	5.27%	7.04%	3.96%	6.69%	3.01%	4.74%	16.08%	-8.73%	56.64%
2023	11.69%	-1.85%	5.03%	0.97%	0.44%	4.89%	1.92%	4.98%	-1.99%	0.74%	10.41%	2.54%	46.49%
2022	-7.77%	-1.38%	4.96%	-12.97%	0.85%	-6.25%	13.13%	-0.37%	-5.54%	14.31%	8.07%	-6.21%	-3.10%
2021	-0.11%	4.11%	5.49%	4.49%	-2.58%	4.80%	1.03%	1.78%	-2.41%	5.27%	-5.63%	5.64%	23.24%
2020	1.94%	-2.94%	-14.37%	15.20%	11.38%	7.35%	4.70%	5.14%	-3.21%	-1.35%	15.80%	5.58%	49.97%
2019	12.31%	6.51%	3.05%	3.99%	-1.55%	7.04%	2.62%	-3.36%	-3.70%	2.78%	7.19%	1.70%	44.55%
2018				2.83%	5.61%	2.52%	4.79%	6.21%	2.07%	-7.75%	-1.04%	-6.02%	8.51%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Stan составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Stan составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.19	1.77	1.25	2.81	6.66
BKNG Booking Holdings Inc.	1.66	2.15	1.30	2.20	5.98
MELI MercadoLibre, Inc.	1.28	1.77	1.24	2.26	5.80
FICO Fair Isaac Corporation	0.83	1.00	1.15	0.67	1.72
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.50	2.10	1.30	2.24	4.76
NFLX Netflix, Inc.	2.68	3.42	1.45	4.49	14.69
AZO AutoZone, Inc.	1.62	2.14	1.27	2.16	10.86
SPOT Spotify Technology S.A.	2.72	3.31	1.43	4.66	17.03
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.98	3.73	1.57	5.34	13.94
COST Costco Wholesale Corporation	1.29	1.81	1.24	1.65	4.74
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	2.05	2.95	1.35	2.37	13.44
NOW ServiceNow, Inc.	1.38	1.48	1.21	1.01	2.77
CASY Casey's General Stores, Inc.	1.07	1.73	1.21	2.11	6.55
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.87	2.38	1.33	3.34	9.25
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.67	2.13	1.34	3.22	8.10

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Stan имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.18
За 5 лет: 1.75
За всё время: 1.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stan за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.35%	0.36%	0.38%	0.26%	0.22%	0.61%	0.28%	0.33%	0.59%	0.36%	0.60%	0.38%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.65%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.39%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPOT Spotify Technology S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.46%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CASY Casey's General Stores, Inc.	0.46%	0.47%	0.59%	0.65%	0.69%	0.72%	0.77%	0.86%	1.13%	0.77%	0.70%	0.84%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	0.71%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%	3.06%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.63%	1.28%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Stan показал максимальную просадку в 30.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.

Текущая просадка Stan составляет 3.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.65%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	48	1 июн. 2020 г.	71
-26.44%	10 нояб. 2021 г.	151	16 июн. 2022 г.	115	30 нояб. 2022 г.	266
-20.95%	28 сент. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	35	14 февр. 2019 г.	95
-11.58%	18 февр. 2025 г.	36	8 апр. 2025 г.	11	24 апр. 2025 г.	47
-10.54%	16 июл. 2019 г.	56	2 окт. 2019 г.	38	25 нояб. 2019 г.	94

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TPL	AZO	CASY	SPOT	TMUS	ORLY	AXON	NFLX	AJG	BKNG	BRK-B	COST	MELI	FICO	NOW	Portfolio
^GSPC	1.00	0.38	0.38	0.42	0.46	0.47	0.41	0.49	0.54	0.53	0.61	0.66	0.58	0.55	0.60	0.63	0.83
TPL	0.38	1.00	0.16	0.22	0.16	0.15	0.16	0.24	0.16	0.22	0.28	0.33	0.17	0.21	0.23	0.21	0.45
AZO	0.38	0.16	1.00	0.33	0.13	0.28	0.76	0.18	0.16	0.36	0.21	0.33	0.35	0.21	0.27	0.18	0.44
CASY	0.42	0.22	0.33	1.00	0.19	0.26	0.38	0.22	0.20	0.33	0.29	0.35	0.38	0.21	0.32	0.23	0.46
SPOT	0.46	0.16	0.13	0.19	1.00	0.23	0.16	0.39	0.50	0.21	0.34	0.21	0.28	0.44	0.37	0.48	0.61
TMUS	0.47	0.15	0.28	0.26	0.23	1.00	0.33	0.24	0.30	0.38	0.30	0.39	0.36	0.31	0.32	0.34	0.50
ORLY	0.41	0.16	0.76	0.38	0.16	0.33	1.00	0.19	0.21	0.41	0.25	0.36	0.39	0.24	0.31	0.22	0.49
AXON	0.49	0.24	0.18	0.22	0.39	0.24	0.19	1.00	0.36	0.26	0.35	0.24	0.30	0.42	0.42	0.47	0.62
NFLX	0.54	0.16	0.16	0.20	0.50	0.30	0.21	0.36	1.00	0.23	0.35	0.25	0.37	0.47	0.41	0.56	0.62
AJG	0.53	0.22	0.36	0.33	0.21	0.38	0.41	0.26	0.23	1.00	0.32	0.54	0.40	0.28	0.40	0.32	0.53
BKNG	0.61	0.28	0.21	0.29	0.34	0.30	0.25	0.35	0.35	0.32	1.00	0.44	0.30	0.41	0.41	0.39	0.60
BRK-B	0.66	0.33	0.33	0.35	0.21	0.39	0.36	0.24	0.25	0.54	0.44	1.00	0.37	0.29	0.33	0.26	0.53
COST	0.58	0.17	0.35	0.38	0.28	0.36	0.39	0.30	0.37	0.40	0.30	0.37	1.00	0.35	0.41	0.39	0.56
MELI	0.55	0.21	0.21	0.21	0.44	0.31	0.24	0.42	0.47	0.28	0.41	0.29	0.35	1.00	0.45	0.55	0.68
FICO	0.60	0.23	0.27	0.32	0.37	0.32	0.31	0.42	0.41	0.40	0.41	0.33	0.41	0.45	1.00	0.59	0.68
NOW	0.63	0.21	0.18	0.23	0.48	0.34	0.22	0.47	0.56	0.32	0.39	0.26	0.39	0.55	0.59	1.00	0.71
Portfolio	0.83	0.45	0.44	0.46	0.61	0.50	0.49	0.62	0.62	0.53	0.60	0.53	0.56	0.68	0.68	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2018 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Stan

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество