PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Asset Class
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Asset Class

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

TLT 6.67%LQD 6.67%HYG 6.67%BIL 6.67%GLD 6.67%USO 6.67%DBC 6.67%BTC-USD 6.67%SPY 6.67%IEUR 6.67%EEM 6.67%AAXJ 6.67%FXI 6.67%DXJ 6.67%INDA 6.67%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		Asia Pacific Equities
6.67%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
6.67%
BTC-USD
Bitcoin
6.67%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		Commodities
6.67%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities
6.67%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
6.67%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		China Equities
6.67%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
6.67%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
6.67%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities
6.67%
INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities
6.67%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
6.67%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
6.67%
USO
United States Oil Fund LP		Oil & Gas
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Asset Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
12.31%
Asset Class
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR

Доходность по периодам

Asset Class на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 17.35% с начала года и доходность в 11.47% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Asset Class16.86%-0.28%3.99%21.07%11.58%11.48%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		26.83%3.00%13.67%34.60%15.65%13.30%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%-6.04%-5.86%10.84%5.87%5.20%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		7.55%-4.96%-0.81%11.02%2.21%2.68%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		10.79%-4.77%0.88%13.42%2.75%3.59%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		25.03%-3.70%3.04%13.26%-3.96%-0.31%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		26.88%2.69%2.99%25.44%18.56%11.67%
INDA
iShares MSCI India ETF		9.40%-6.32%1.66%18.83%10.86%6.61%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-6.14%-5.06%-0.46%5.51%-5.90%-0.34%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		1.44%-2.48%2.93%9.53%0.13%2.48%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		8.26%0.06%6.17%13.53%3.50%3.94%
GLD
SPDR Gold Trust		23.98%-3.62%7.72%30.48%11.39%7.59%
BTC-USD
Bitcoin		106.44%30.14%33.75%130.33%59.13%71.89%
USO
United States Oil Fund LP		6.12%-2.79%-7.24%-0.86%-6.05%-11.10%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		-0.50%-2.45%-6.56%-4.89%8.58%1.01%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.57%0.37%2.53%5.27%2.26%1.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Asset Class, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.17%5.14%4.47%-1.37%2.56%0.90%1.09%0.17%3.44%-0.46%16.86%
20237.59%-3.84%4.63%0.89%-2.95%4.09%3.75%-2.92%-1.21%-0.01%4.57%3.14%18.38%
2022-0.83%-0.12%1.00%-4.21%0.31%-5.44%2.55%-3.59%-7.17%0.93%6.79%-1.95%-11.84%
20211.72%4.76%3.05%1.75%0.12%0.83%0.42%1.77%-1.41%5.24%-3.95%0.95%15.95%
2020-0.71%-3.61%-12.88%4.06%4.70%2.57%6.08%2.86%-2.39%0.52%10.29%8.89%19.80%
20195.29%1.74%2.21%3.56%1.04%8.53%-1.55%-0.78%0.27%2.70%-0.81%3.19%28.01%
20181.69%-4.13%-1.21%2.65%-2.16%-1.85%2.54%-1.15%-0.33%-5.66%-2.46%-2.87%-14.27%
20172.34%3.32%-0.16%2.48%7.18%1.33%4.13%5.20%-0.30%5.81%6.34%6.39%53.61%
2016-4.43%0.09%4.89%2.60%1.68%3.34%0.62%0.70%1.49%-0.42%-0.54%3.21%13.69%
2015-1.56%2.99%-1.57%3.32%-0.75%-1.27%-2.99%-5.44%-1.66%5.62%-0.65%-1.22%-5.54%
20141.28%-1.08%0.14%-4.05%-0.59%-0.06%-3.30%-7.51%

Комиссия

Комиссия Asset Class составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
USO
United States Oil Fund LP
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Asset Class среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Asset Class, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Asset Class, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Asset Class, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Asset Class, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Asset Class, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Asset Class, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Asset Class
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Asset Class, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Asset Class, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Asset Class, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Asset Class, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Asset Class, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.012.711.370.9211.92
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		-0.17-0.140.981.07-0.74
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.530.861.100.062.53
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		0.761.191.150.103.62
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.322.021.260.314.92
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.360.611.090.071.16
INDA
iShares MSCI India ETF		0.210.371.050.041.02
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.39-0.440.950.14-1.22
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.490.731.090.032.03
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		2.503.701.460.9317.34
GLD
SPDR Gold Trust		1.762.361.301.0911.54
BTC-USD
Bitcoin		0.861.551.150.683.55
USO
United States Oil Fund LP		-0.24-0.160.98-0.03-0.78
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		-0.14-0.090.99-0.11-0.39
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.64222.64107.8172.684,362.32

Коэффициент Шарпа

Asset Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24
2.66
Asset Class
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Asset Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.52%2.61%1.85%1.78%1.37%2.00%2.10%1.69%1.72%2.12%2.20%1.62%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.18%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.42%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%2.06%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.87%2.26%1.73%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%1.78%1.77%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.31%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%2.64%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		2.32%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%0.40%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.10%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.41%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.90%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		4.97%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.36%
-0.87%
Asset Class
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Asset Class показал максимальную просадку в 25.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка Asset Class составляет 1.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.51%19 янв. 2020 г.6018 мар. 2020 г.2314 нояб. 2020 г.291
-21.4%4 июл. 2014 г.58811 февр. 2016 г.3561 февр. 2017 г.944
-20.93%9 нояб. 2021 г.35024 окт. 2022 г.4717 февр. 2024 г.821
-20.9%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.18326 июн. 2019 г.557
-6.03%17 июл. 2024 г.216 авг. 2024 г.4520 сент. 2024 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Asset Class составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
3.81%
Asset Class
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILBTC-USDGLDLQDTLTUSODBCDXJINDAFXIHYGSPYIEURAAXJEEM
BIL1.000.010.040.030.030.00-0.000.010.020.020.030.040.020.040.04
BTC-USD0.011.000.080.05-0.010.030.060.060.080.100.120.130.130.110.11
GLD0.040.081.000.340.300.090.22-0.140.100.060.11-0.000.140.130.16
LQD0.030.050.341.000.77-0.040.01-0.090.130.050.340.120.140.110.13
TLT0.03-0.010.300.771.00-0.18-0.14-0.29-0.08-0.140.03-0.16-0.13-0.13-0.12
USO0.000.030.09-0.04-0.181.000.840.190.170.200.270.230.260.230.27
DBC-0.000.060.220.01-0.140.841.000.190.220.260.310.280.330.300.34
DXJ0.010.06-0.14-0.09-0.290.190.191.000.410.430.430.620.540.510.49
INDA0.020.080.100.13-0.080.170.220.411.000.460.460.520.550.610.63
FXI0.020.100.060.05-0.140.200.260.430.461.000.430.500.530.860.81
HYG0.030.120.110.340.030.270.310.430.460.431.000.670.600.540.56
SPY0.040.13-0.000.12-0.160.230.280.620.520.500.671.000.700.630.64
IEUR0.020.130.140.14-0.130.260.330.540.550.530.600.701.000.660.69
AAXJ0.040.110.130.11-0.130.230.300.510.610.860.540.630.661.000.95
EEM0.040.110.160.13-0.120.270.340.490.630.810.560.640.690.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.