check
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 1.35% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | Latin America Equities | 9.46% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 8.94% |
DE Deere & Company | Industrials | 1.64% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 4.92% |
EC Ecopetrol S.A. | Energy | 0.58% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | Energy | 0.38% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | Precious Metals, Gold | 3.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 7.81% |
INCO Columbia India Consumer ETF | Asia Pacific Equities | 5.49% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | Financial Services | 1.88% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 35.44% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 15.96% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | Emerging Markets Equities | 2.44% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Deere & Company | 0.02 | $364.77 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Apple Inc | 0.26 | $190.55 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Global X MSCI Argentina ETF | 1 | $60.38 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Ecopetrol S.A. | 1 | $12.35 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | VAALCO Energy, Inc. | 2 | $6.24 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2 | $95.66 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1 | $246.10 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Deere & Company | 0.13 | $373.27 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Global X MSCI Argentina ETF | 2 | $60.34 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 2 | $92.57 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в check и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| check | 0.81% | -0.72% | 12.29% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -2.63% | -5.07% | 3.22% | 25.81% | 27.94% | 25.98% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.65% | -1.51% | 15.48% | 30.45% | 18.99% | 16.94% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 0.56% | -2.59% | -13.64% | 3.86% | 8.09% | -1.07% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -5.59% | -6.04% | -14.58% | 6.15% | 12.25% | 7.92% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 8.71% | 7.43% | 53.58% | 140.39% | N/A | N/A |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 4.51% | 4.87% | 13.86% | 35.80% | N/A | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 2.66% | 2.70% | 0.97% | 13.48% | 16.22% | N/A |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.40% | -0.27% | 52.40% | 58.59% | 28.48% | 17.83% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 6.81% | 8.03% | 22.57% | 61.80% | 22.16% | 19.19% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | -2.97% | -0.24% | -37.92% | -0.64% | 16.63% | -1.39% |
EC Ecopetrol S.A. | 8.08% | 13.38% | -18.16% | -20.60% | -3.26% | 2.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -1.07% | -1.79% | 2.69% | 19.23% | 19.27% | 11.75% |
DE Deere & Company | 14.27% | 13.01% | 31.19% | 24.85% | 26.61% | 21.23% |
AAPL Apple Inc | -8.21% | -10.07% | 5.29% | 20.04% | 24.04% | 24.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью check, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 2.83% | 0.91% | 0.05% | 2.06% | -0.29% | 7.91% | -1.18% | 13.52% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.64 | 1.05 | 1.14 | 0.93 | 2.23 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.67 | 2.23 | 1.30 | 2.46 | 9.34 |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 0.28 | 0.56 | 1.06 | 0.15 | 0.49 |
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.41 | 0.70 | 1.08 | 0.29 | 0.77 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 2.74 | 3.17 | 1.38 | 5.64 | 12.98 |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 2.41 | 3.11 | 1.41 | 4.47 | 12.09 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.73 | 1.18 | 1.15 | 1.36 | 3.19 |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 2.29 | 2.95 | 1.36 | 4.09 | 10.52 |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 1.55 | 2.30 | 1.27 | 2.70 | 7.81 |
EGY VAALCO Energy, Inc. | 0.03 | 0.40 | 1.05 | 0.02 | 0.07 |
EC Ecopetrol S.A. | -0.59 | -0.70 | 0.92 | -0.24 | -0.84 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.88 | 1.21 | 1.18 | 0.84 | 2.81 |
DE Deere & Company | 1.08 | 1.66 | 1.21 | 1.23 | 3.78 |
AAPL Apple Inc | 0.81 | 1.28 | 1.16 | 1.13 | 2.84 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность check за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
| Портфель | 0.91% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $10.02 | $0.00 | $0.32 | $4.20 | $0.00 | $0.32 | $26.00 | $40.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
check показал максимальную просадку в 12.84%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка check составляет 3.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.84% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 63 |
| -4.81% | 17 дек. 2024 г. | 3 | 19 дек. 2024 г. | 21 | 23 янв. 2025 г. | 24 |
| -3.69% | 24 янв. 2025 г. | 2 | 27 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -2.8% | 15 окт. 2024 г. | 13 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 17 |
| -2.72% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 7 | 3 июл. 2024 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность check составляет 5.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EC | AAPL | IAUM | TUR | INCO | IBIT | EGY | DE | NRIM | ARGT | DXJ | SMH | SCHG | AVUV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC | 1.00 | 0.01 | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.43 | 0.28 | 0.12 | 0.25 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.33 |
| AAPL | 0.01 | 1.00 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.06 | -0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.51 | 0.18 |
| IAUM | 0.32 | 0.11 | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.30 | 0.12 | 0.06 | 0.29 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.24 |
| TUR | 0.07 | 0.18 | 0.17 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.34 |
| INCO | 0.08 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 1.00 | 0.21 | 0.08 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.29 |
| IBIT | 0.10 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 1.00 | 0.06 | 0.20 | 0.29 | 0.21 | 0.12 | 0.33 | 0.36 | 0.37 |
| EGY | 0.43 | -0.06 | 0.30 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 1.00 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.13 | 0.03 | 0.48 |
| DE | 0.28 | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 1.00 | 0.40 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.10 | 0.53 |
| NRIM | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.27 | 0.17 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 1.00 | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.71 |
| ARGT | 0.25 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.30 | 0.14 | 0.19 | 1.00 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.35 |
| DXJ | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.12 | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.44 |
| SMH | 0.07 | 0.33 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.40 | 0.47 | 1.00 | 0.84 | 0.36 |
| SCHG | 0.00 | 0.51 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.47 | 0.84 | 1.00 | 0.38 |
| AVUV | 0.33 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.48 | 0.53 | 0.71 | 0.35 | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 1.00 |