check
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 1.42% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | Latin America Equities | 8.44% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 9.17% |
DE Deere & Company | Industrials | 1.46% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 4.96% |
EC Ecopetrol S.A. | Energy | 0.68% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | Energy | 0.55% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | Precious Metals, Gold | 3.81% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 5.03% |
INCO Columbia India Consumer ETF | Asia Pacific Equities | 7.47% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | Financial Services | 1.70% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 35.10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 17.51% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | Emerging Markets Equities | 2.71% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Deere & Company | 0.02 | $364.77 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Apple Inc | 0.26 | $190.55 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Global X MSCI Argentina ETF | 1 | $60.38 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Ecopetrol S.A. | 1 | $12.35 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | VAALCO Energy, Inc. | 2 | $6.24 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2 | $95.66 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1 | $246.10 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Deere & Company | 0.13 | $373.27 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Global X MSCI Argentina ETF | 2 | $60.34 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 2 | $92.57 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в check и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| check | N/A | 0.20% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.48% | -3.97% | 8.75% | 57.43% | 34.29% | 28.25% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 22.96% | 0.76% | 12.23% | 33.53% | 19.67% | 16.11% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 14.82% | -3.40% | 5.84% | -1.98% | 10.17% | -1.04% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 29.06% | 2.86% | 21.69% | 46.78% | 19.25% | 11.56% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | N/A | 0.03% | -13.58% | N/A | N/A | N/A |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 25.10% | 3.00% | 19.75% | 35.20% | N/A | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 4.52% | 0.13% | 5.49% | 18.02% | N/A | N/A |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 33.98% | 9.26% | 35.35% | 52.60% | 26.55% | 13.23% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 24.61% | 6.66% | 45.15% | 75.28% | 15.67% | 14.32% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | 28.91% | -15.35% | 2.94% | 33.95% | 27.87% | -3.66% |
EC Ecopetrol S.A. | -12.39% | -11.67% | -5.32% | -2.29% | 0.30% | -4.62% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 15.25% | -4.43% | -2.51% | 13.68% | 17.93% | 11.12% |
DE Deere & Company | -0.54% | 4.43% | 3.73% | -2.70% | 20.72% | 19.15% |
AAPL Apple Inc | 16.00% | -1.57% | 29.22% | 27.26% | 33.33% | 25.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью check, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 2.57% | 0.91% | 0.04% | 3.89% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.72 | 2.24 | 1.30 | 2.35 | 7.43 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.97 | 2.59 | 1.35 | 2.27 | 9.90 |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | -0.03 | 0.14 | 1.02 | -0.01 | -0.07 |
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.63 | 4.98 | 1.63 | 11.29 | 35.97 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 2.46 | 3.40 | 1.43 | 3.10 | 14.70 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.96 | 1.49 | 1.18 | 1.62 | 4.60 |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.84 | 2.68 | 1.31 | 2.75 | 7.05 |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 2.10 | 2.83 | 1.35 | 2.75 | 6.97 |
EGY VAALCO Energy, Inc. | 0.79 | 1.46 | 1.18 | 0.52 | 3.42 |
EC Ecopetrol S.A. | 0.02 | 0.22 | 1.03 | 0.01 | 0.05 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.78 | 1.09 | 1.15 | 0.71 | 2.88 |
DE Deere & Company | -0.02 | 0.14 | 1.02 | -0.02 | -0.05 |
AAPL Apple Inc | 1.29 | 1.94 | 1.24 | 1.71 | 4.04 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
check показал максимальную просадку в 12.87%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка check составляет 4.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.87% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -2.76% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 9 | 8 июл. 2024 г. | 12 |
| -1.42% | 29 мая 2024 г. | 5 | 4 июн. 2024 г. | 1 | 5 июн. 2024 г. | 6 |
| -0.93% | 11 июл. 2024 г. | 1 | 11 июл. 2024 г. | 2 | 15 июл. 2024 г. | 3 |
| -0.85% | 6 июн. 2024 г. | 2 | 7 июн. 2024 г. | 3 | 12 июн. 2024 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность check составляет 6.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TUR | IBIT | AAPL | INCO | DE | EGY | EC | IAUM | NRIM | ARGT | DXJ | SMH | SCHG | AVUV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR | 1.00 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.32 |
| IBIT | 0.01 | 1.00 | 0.16 | 0.24 | 0.23 | -0.01 | 0.07 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.33 | 0.39 | 0.36 |
| AAPL | 0.10 | 0.16 | 1.00 | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.57 | 0.26 |
| INCO | 0.06 | 0.24 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.34 | 0.21 | 0.20 | 0.31 | 0.39 | 0.37 | 0.30 |
| DE | 0.19 | 0.23 | 0.08 | 0.20 | 1.00 | 0.31 | 0.23 | 0.14 | 0.57 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.56 |
| EGY | 0.14 | -0.01 | 0.09 | 0.15 | 0.31 | 1.00 | 0.49 | 0.35 | 0.39 | 0.30 | 0.40 | 0.19 | 0.11 | 0.52 |
| EC | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.49 | 1.00 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.51 |
| IAUM | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.34 | 0.14 | 0.35 | 0.33 | 1.00 | 0.21 | 0.35 | 0.30 | 0.23 | 0.33 | 0.35 |
| NRIM | 0.29 | 0.27 | 0.17 | 0.21 | 0.57 | 0.39 | 0.27 | 0.21 | 1.00 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.81 |
| ARGT | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 1.00 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.41 |
| DXJ | 0.25 | 0.17 | 0.32 | 0.31 | 0.16 | 0.40 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.48 | 1.00 | 0.55 | 0.52 | 0.45 |
| SMH | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.14 | 0.19 | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.51 | 0.55 | 1.00 | 0.87 | 0.39 |
| SCHG | 0.25 | 0.39 | 0.57 | 0.37 | 0.15 | 0.11 | 0.27 | 0.33 | 0.24 | 0.50 | 0.52 | 0.87 | 1.00 | 0.39 |
| AVUV | 0.32 | 0.36 | 0.26 | 0.30 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.35 | 0.81 | 0.41 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 1.00 |