check
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 1.49% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | Latin America Equities | 9.40% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 8.62% |
DE Deere & Company | Industrials | 1.45% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 4.99% |
EC Ecopetrol S.A. | Energy | 0.51% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | Energy | 0.39% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | Precious Metals, Gold | 3.50% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 7.11% |
INCO Columbia India Consumer ETF | Asia Pacific Equities | 5.78% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | Financial Services | 1.75% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 35.87% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 16.76% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | Emerging Markets Equities | 2.39% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Deere & Company | 0.02 | $364.77 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Apple Inc | 0.26 | $190.55 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Global X MSCI Argentina ETF | 1 | $60.38 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Ecopetrol S.A. | 1 | $12.35 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | VAALCO Energy, Inc. | 2 | $6.24 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2 | $95.66 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1 | $246.10 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Deere & Company | 0.13 | $373.27 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Global X MSCI Argentina ETF | 2 | $60.34 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 2 | $92.57 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в check и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| check | N/A | 0.06% | 10.90% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 42.52% | 1.88% | -4.79% | 43.83% | 29.94% | 27.69% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 38.35% | 4.05% | 13.73% | 38.34% | 20.45% | 16.84% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 11.69% | -1.36% | -14.85% | 8.92% | 8.75% | -1.41% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 12.67% | -2.49% | -5.17% | 15.32% | 14.16% | 9.94% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | N/A | -6.41% | 49.77% | N/A | N/A | N/A |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 26.41% | -3.56% | 12.48% | 27.02% | N/A | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 8.79% | -7.90% | 9.45% | 8.39% | 13.99% | N/A |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 63.95% | 1.43% | 46.64% | 61.42% | 27.01% | 17.22% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 42.21% | -11.05% | 44.15% | 38.81% | 20.09% | 15.26% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | 0.79% | -20.15% | -31.87% | -2.89% | 19.13% | 0.23% |
EC Ecopetrol S.A. | -27.89% | -9.48% | -32.50% | -28.01% | -7.07% | -0.03% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 27.50% | 0.67% | 0.64% | 27.78% | 18.45% | 11.29% |
DE Deere & Company | 9.34% | -3.19% | 17.90% | 10.59% | 21.63% | 19.19% |
AAPL Apple Inc | 33.24% | 11.05% | 22.37% | 32.50% | 30.03% | 26.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью check, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 2.83% | 0.91% | 0.05% | 2.06% | -0.29% | 7.91% | 14.82% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.26 | 1.77 | 1.23 | 1.77 | 4.40 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.21 | 2.85 | 1.40 | 3.11 | 12.24 |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 0.26 | 0.53 | 1.06 | 0.14 | 0.52 |
INCO Columbia India Consumer ETF | 1.21 | 1.83 | 1.21 | 1.07 | 2.89 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 1.85 | 2.46 | 1.32 | 3.41 | 9.65 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.44 | 0.78 | 1.10 | 0.83 | 2.07 |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 2.27 | 2.91 | 1.36 | 3.92 | 10.02 |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 0.94 | 1.62 | 1.19 | 1.62 | 3.39 |
EGY VAALCO Energy, Inc. | -0.08 | 0.23 | 1.03 | -0.05 | -0.21 |
EC Ecopetrol S.A. | -0.99 | -1.39 | 0.84 | -0.39 | -1.54 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.38 | 1.77 | 1.27 | 1.30 | 4.43 |
DE Deere & Company | 0.49 | 0.85 | 1.11 | 0.54 | 1.70 |
AAPL Apple Inc | 1.41 | 2.07 | 1.26 | 1.91 | 4.99 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность check за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.
| TTM | |
|---|---|
| Портфель | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $10.02 | $0.00 | $0.32 | $4.20 | $0.00 | $0.32 | $12.01 | $26.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
check показал максимальную просадку в 12.84%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка check составляет 3.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.84% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 63 |
| -4.81% | 17 дек. 2024 г. | 3 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -2.8% | 15 окт. 2024 г. | 13 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 17 |
| -2.72% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 7 | 3 июл. 2024 г. | 10 |
| -1.78% | 12 нояб. 2024 г. | 4 | 15 нояб. 2024 г. | 4 | 21 нояб. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность check составляет 5.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | IBIT | INCO | TUR | EC | IAUM | EGY | DE | NRIM | ARGT | DXJ | SMH | SCHG | AVUV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.18 | -0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.50 | 0.19 |
| IBIT | 0.06 | 1.00 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.04 | 0.22 | 0.31 | 0.18 | 0.12 | 0.30 | 0.35 | 0.36 |
| INCO | 0.17 | 0.18 | 1.00 | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.06 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.27 |
| TUR | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 1.00 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.36 |
| EC | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 1.00 | 0.34 | 0.45 | 0.33 | 0.12 | 0.29 | 0.24 | 0.13 | 0.08 | 0.37 |
| IAUM | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.34 | 1.00 | 0.30 | 0.16 | 0.09 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.26 |
| EGY | -0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.45 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.06 | 0.50 |
| DE | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.16 | 0.33 | 1.00 | 0.37 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.54 |
| NRIM | 0.10 | 0.31 | 0.19 | 0.32 | 0.12 | 0.09 | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.71 |
| ARGT | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.36 |
| DXJ | 0.27 | 0.12 | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.18 | 0.27 | 0.37 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.44 |
| SMH | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.23 | 0.40 | 0.48 | 1.00 | 0.83 | 0.35 |
| SCHG | 0.50 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.08 | 0.27 | 0.06 | 0.10 | 0.23 | 0.42 | 0.48 | 0.83 | 1.00 | 0.37 |
| AVUV | 0.19 | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 0.37 | 0.26 | 0.50 | 0.54 | 0.71 | 0.36 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 1.00 |