check
Распределение активов
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Deere & Company | 0.02 | $364.77 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Apple Inc | 0.26 | $190.55 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Global X MSCI Argentina ETF | 1 | $60.38 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Ecopetrol S.A. | 1 | $12.35 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | VAALCO Energy, Inc. | 2 | $6.24 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2 | $95.66 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1 | $246.10 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Deere & Company | 0.13 | $373.27 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Global X MSCI Argentina ETF | 2 | $60.34 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 2 | $92.57 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в check и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| check | N/A | 4.28% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 48.30% | 1.64% | 16.14% | 72.60% | 34.34% | 29.34% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.22% | 5.42% | 19.72% | 47.39% | 21.10% | 16.82% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 8.27% | 0.06% | -15.40% | 0.70% | 9.15% | -1.22% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 15.18% | -9.81% | 3.34% | 28.95% | 14.21% | 10.03% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | N/A | 25.98% | 26.34% | N/A | N/A | N/A |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 30.05% | 2.96% | 13.57% | 37.07% | N/A | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 16.20% | 8.29% | 12.52% | 39.85% | 15.99% | N/A |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 45.26% | 7.42% | 19.73% | 89.27% | 29.45% | 14.87% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 35.89% | 11.93% | 48.37% | 83.38% | 19.07% | 14.10% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | 29.37% | -7.73% | -7.69% | 51.36% | 25.85% | -1.31% |
EC Ecopetrol S.A. | -29.61% | -14.81% | -32.51% | -21.83% | -5.70% | -3.83% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 25.66% | 0.38% | 1.45% | 26.98% | 18.21% | 11.53% |
DE Deere & Company | -0.35% | -2.82% | -2.67% | 8.20% | 18.85% | 18.32% |
AAPL Apple Inc | 18.46% | -1.02% | 24.27% | 25.20% | 29.25% | 25.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью check, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 2.83% | 0.91% | 0.05% | 2.06% | -0.29% | 12.19% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.10 | 2.59 | 1.35 | 2.91 | 8.05 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.71 | 3.48 | 1.49 | 3.74 | 14.90 |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 0.01 | 0.17 | 1.02 | 0.00 | 0.01 |
INCO Columbia India Consumer ETF | 2.05 | 2.95 | 1.35 | 2.07 | 8.72 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 2.61 | 3.44 | 1.45 | 6.57 | 17.22 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.78 | 2.62 | 1.33 | 3.51 | 9.27 |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 3.07 | 4.07 | 1.48 | 5.27 | 14.57 |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 1.96 | 2.80 | 1.34 | 3.41 | 7.22 |
EGY VAALCO Energy, Inc. | 1.10 | 1.83 | 1.22 | 0.70 | 3.79 |
EC Ecopetrol S.A. | -0.74 | -0.94 | 0.89 | -0.29 | -1.45 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.37 | 1.75 | 1.26 | 1.28 | 4.58 |
DE Deere & Company | 0.37 | 0.66 | 1.08 | 0.38 | 1.23 |
AAPL Apple Inc | 1.10 | 1.70 | 1.21 | 1.50 | 3.53 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность check за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.
| TTM | |
|---|---|
| Портфель | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $10.02 | $0.00 | $0.32 | $4.20 | $0.00 | $0.07 | $14.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
check показал максимальную просадку в 12.84%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка check составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.84% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 63 |
| -2.8% | 15 окт. 2024 г. | 13 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 17 |
| -2.72% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 7 | 3 июл. 2024 г. | 10 |
| -1.42% | 29 мая 2024 г. | 5 | 4 июн. 2024 г. | 1 | 5 июн. 2024 г. | 6 |
| -0.93% | 11 июл. 2024 г. | 1 | 11 июл. 2024 г. | 2 | 15 июл. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность check составляет 5.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| INCO | TUR | AAPL | IAUM | EGY | IBIT | EC | DE | NRIM | ARGT | DXJ | SMH | SCHG | AVUV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCO | 1.00 | 0.09 | 0.21 | 0.19 | 0.04 | 0.19 | 0.09 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.26 |
| TUR | 0.09 | 1.00 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.21 | 0.36 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.39 |
| AAPL | 0.21 | 0.16 | 1.00 | 0.17 | -0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.37 | 0.57 | 0.22 |
| IAUM | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 1.00 | 0.26 | 0.21 | 0.32 | 0.12 | 0.11 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.22 |
| EGY | 0.04 | 0.13 | -0.04 | 0.26 | 1.00 | 0.01 | 0.47 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.13 | 0.05 | 0.50 |
| IBIT | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.01 | 1.00 | 0.09 | 0.24 | 0.31 | 0.19 | 0.19 | 0.34 | 0.38 | 0.39 |
| EC | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.32 | 0.47 | 0.09 | 1.00 | 0.27 | 0.14 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.40 |
| DE | 0.23 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 1.00 | 0.45 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.53 |
| NRIM | 0.20 | 0.36 | 0.18 | 0.11 | 0.34 | 0.31 | 0.14 | 0.45 | 1.00 | 0.23 | 0.27 | 0.20 | 0.22 | 0.78 |
| ARGT | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.19 | 0.30 | 0.21 | 0.23 | 1.00 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.38 |
| DXJ | 0.30 | 0.19 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.27 | 0.39 | 1.00 | 0.51 | 0.51 | 0.44 |
| SMH | 0.31 | 0.24 | 0.37 | 0.21 | 0.13 | 0.34 | 0.25 | 0.13 | 0.20 | 0.43 | 0.51 | 1.00 | 0.84 | 0.34 |
| SCHG | 0.32 | 0.29 | 0.57 | 0.25 | 0.05 | 0.38 | 0.19 | 0.13 | 0.22 | 0.44 | 0.51 | 0.84 | 1.00 | 0.36 |
| AVUV | 0.26 | 0.39 | 0.22 | 0.22 | 0.50 | 0.39 | 0.40 | 0.53 | 0.78 | 0.38 | 0.44 | 0.34 | 0.36 | 1.00 |