check
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 1.36% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | Latin America Equities | 9.28% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 9.19% |
DE Deere & Company | Industrials | 1.38% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 4.98% |
EC Ecopetrol S.A. | Energy | 0.55% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | Energy | 0.48% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | Precious Metals, Gold | 3.61% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 7.34% |
INCO Columbia India Consumer ETF | Asia Pacific Equities | 6.16% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | Financial Services | 1.86% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 34.93% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 16.56% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | Emerging Markets Equities | 2.32% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Deere & Company | 0.02 | $364.77 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Apple Inc | 0.26 | $190.55 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Global X MSCI Argentina ETF | 1 | $60.38 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Ecopetrol S.A. | 1 | $12.35 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | VAALCO Energy, Inc. | 2 | $6.24 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2 | $95.66 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1 | $246.10 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Deere & Company | 0.13 | $373.27 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Global X MSCI Argentina ETF | 2 | $60.34 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 2 | $92.57 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в check и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.05% | 1.08% | 11.50% | 30.38% | 13.77% | 11.13% |
| check | N/A | 3.81% | 12.32% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 38.70% | -4.07% | 2.51% | 50.18% | 33.07% | 28.01% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 32.53% | 2.62% | 15.29% | 38.57% | 20.39% | 16.49% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 6.76% | 3.78% | -21.73% | -2.48% | 7.97% | -2.17% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 15.07% | -5.72% | 1.88% | 25.77% | 14.95% | 9.78% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | N/A | 39.28% | 35.28% | N/A | N/A | N/A |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 28.25% | -2.65% | 11.24% | 32.36% | N/A | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 13.81% | 4.94% | 10.37% | 29.33% | 16.23% | N/A |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 59.34% | 13.43% | 34.24% | 76.59% | 30.80% | 15.61% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 47.79% | 20.20% | 53.20% | 73.32% | 21.92% | 15.71% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | 22.22% | -10.17% | -10.77% | 19.37% | 28.14% | -1.12% |
EC Ecopetrol S.A. | -22.72% | 0.12% | -27.40% | -19.96% | -3.58% | -3.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 25.34% | 1.54% | 1.18% | 24.80% | 18.59% | 11.40% |
DE Deere & Company | 2.41% | -0.49% | 5.69% | 7.41% | 19.94% | 18.83% |
AAPL Apple Inc | 19.53% | -3.06% | 20.23% | 20.71% | 29.37% | 24.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью check, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 2.83% | 0.91% | 0.05% | 2.06% | -0.29% | 12.78% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.39 | 1.90 | 1.25 | 1.93 | 5.19 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.25 | 2.93 | 1.41 | 3.09 | 12.27 |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | -0.09 | 0.04 | 1.00 | -0.05 | -0.19 |
INCO Columbia India Consumer ETF | 1.86 | 2.68 | 1.32 | 1.66 | 6.18 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 2.29 | 3.05 | 1.40 | 4.17 | 13.54 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.31 | 2.01 | 1.25 | 2.53 | 6.63 |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 2.87 | 3.63 | 1.43 | 4.86 | 12.55 |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 1.79 | 2.59 | 1.31 | 3.06 | 6.47 |
EGY VAALCO Energy, Inc. | 0.42 | 0.97 | 1.11 | 0.27 | 1.33 |
EC Ecopetrol S.A. | -0.71 | -0.90 | 0.89 | -0.28 | -1.29 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15 | 1.52 | 1.23 | 1.08 | 3.80 |
DE Deere & Company | 0.36 | 0.64 | 1.08 | 0.37 | 1.19 |
AAPL Apple Inc | 0.90 | 1.43 | 1.18 | 1.22 | 2.85 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность check за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.
| TTM | |
|---|---|
| Портфель | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $10.02 | $0.00 | $0.32 | $4.20 | $0.00 | $0.07 | $14.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
check показал максимальную просадку в 12.84%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка check составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.84% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 63 |
| -2.8% | 15 окт. 2024 г. | 13 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 17 |
| -2.72% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 7 | 3 июл. 2024 г. | 10 |
| -1.78% | 12 нояб. 2024 г. | 4 | 15 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -1.42% | 29 мая 2024 г. | 5 | 4 июн. 2024 г. | 1 | 5 июн. 2024 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность check составляет 4.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IBIT | TUR | INCO | IAUM | AAPL | EC | EGY | DE | NRIM | ARGT | DXJ | SMH | SCHG | AVUV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | 1.00 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | -0.02 | 0.23 | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.28 | 0.35 | 0.37 |
| TUR | 0.12 | 1.00 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 0.13 | 0.21 | 0.36 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.37 |
| INCO | 0.16 | 0.08 | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.06 | 0.25 | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.27 |
| IAUM | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 1.00 | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 0.12 | 0.05 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.23 |
| AAPL | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 1.00 | 0.08 | -0.02 | 0.10 | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.55 | 0.21 |
| EC | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.29 | 0.08 | 1.00 | 0.45 | 0.33 | 0.11 | 0.32 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.38 |
| EGY | -0.02 | 0.13 | 0.06 | 0.28 | -0.02 | 0.45 | 1.00 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.15 | 0.07 | 0.50 |
| DE | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.12 | 0.10 | 0.33 | 0.31 | 1.00 | 0.39 | 0.22 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.52 |
| NRIM | 0.28 | 0.36 | 0.17 | 0.05 | 0.17 | 0.11 | 0.30 | 0.39 | 1.00 | 0.21 | 0.26 | 0.17 | 0.20 | 0.71 |
| ARGT | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.35 |
| DXJ | 0.16 | 0.21 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.20 | 0.26 | 0.37 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.45 |
| SMH | 0.28 | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.37 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.39 | 0.50 | 1.00 | 0.83 | 0.33 |
| SCHG | 0.35 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.55 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.83 | 1.00 | 0.37 |
| AVUV | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.38 | 0.50 | 0.52 | 0.71 | 0.35 | 0.45 | 0.33 | 0.37 | 1.00 |