check
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
29 мая 2024 г. | Куп. | Deere & Company | 0.02 | $364.77 |
29 мая 2024 г. | Куп. | Apple Inc | 0.26 | $190.55 |
29 мая 2024 г. | Куп. | Global X MSCI Argentina ETF | 1 | $60.38 |
29 мая 2024 г. | Куп. | Ecopetrol S.A. | 1 | $12.35 |
29 мая 2024 г. | Куп. | VAALCO Energy, Inc. | 2 | $6.24 |
29 мая 2024 г. | Куп. | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2 | $95.66 |
29 мая 2024 г. | Куп. | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1 | $246.10 |
27 мая 2024 г. | Куп. | Deere & Company | 0.13 | $373.27 |
27 мая 2024 г. | Куп. | Global X MSCI Argentina ETF | 2 | $60.34 |
27 мая 2024 г. | Куп. | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 2 | $92.57 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в check и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
check | N/A | -0.96% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 33.65% | -7.01% | 7.31% | 59.63% | 34.14% | 27.98% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 22.49% | -0.89% | 10.19% | 34.99% | 19.54% | 16.03% |
iShares MSCI Turkey ETF | 15.20% | -4.89% | 5.70% | 3.86% | 11.06% | -0.49% |
Columbia India Consumer ETF | 28.90% | 2.86% | 22.96% | 45.30% | 19.93% | 11.47% |
iShares Bitcoin Trust | N/A | 1.43% | -7.08% | N/A | N/A | N/A |
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 24.42% | 2.52% | 18.99% | 32.76% | N/A | N/A |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 6.54% | 1.22% | 6.81% | 22.36% | N/A | N/A |
Global X MSCI Argentina ETF | 33.45% | 7.02% | 31.81% | 50.94% | 25.92% | 13.47% |
Northrim BanCorp, Inc. | 25.59% | 6.85% | 50.00% | 81.47% | 16.14% | 13.98% |
VAALCO Energy, Inc. | 35.60% | -9.74% | -0.52% | 42.19% | 26.96% | -3.01% |
Ecopetrol S.A. | -11.15% | -10.76% | -2.48% | -0.43% | 0.10% | -4.47% |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 16.06% | -4.31% | -4.78% | 14.70% | 18.22% | 11.05% |
Deere & Company | 0.26% | 6.70% | 2.40% | -1.71% | 21.09% | 19.15% |
Apple Inc | 13.03% | -4.03% | 23.43% | 22.44% | 32.43% | 25.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью check, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.76% | 2.57% | 0.91% | 0.04% | 3.70% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.78 | 2.31 | 1.31 | 2.42 | 7.60 |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.03 | 2.66 | 1.36 | 2.32 | 10.61 |
iShares MSCI Turkey ETF | 0.01 | 0.19 | 1.02 | 0.00 | 0.02 |
Columbia India Consumer ETF | 3.50 | 4.83 | 1.61 | 10.88 | 34.63 |
iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 2.34 | 3.26 | 1.41 | 2.95 | 14.01 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.04 | 1.58 | 1.19 | 1.74 | 5.20 |
Global X MSCI Argentina ETF | 1.78 | 2.62 | 1.30 | 2.67 | 6.83 |
Northrim BanCorp, Inc. | 2.10 | 2.83 | 1.35 | 2.75 | 6.99 |
VAALCO Energy, Inc. | 0.90 | 1.59 | 1.19 | 0.59 | 3.83 |
Ecopetrol S.A. | -0.03 | 0.16 | 1.02 | -0.01 | -0.10 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.73 | 1.04 | 1.15 | 0.67 | 2.65 |
Deere & Company | -0.09 | 0.04 | 1.00 | -0.09 | -0.25 |
Apple Inc | 1.11 | 1.69 | 1.21 | 1.48 | 3.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
check показал максимальную просадку в 12.87%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка check составляет 4.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-12.87% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-2.76% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 9 | 8 июл. 2024 г. | 12 |
-1.42% | 29 мая 2024 г. | 5 | 4 июн. 2024 г. | 1 | 5 июн. 2024 г. | 6 |
-0.93% | 11 июл. 2024 г. | 1 | 11 июл. 2024 г. | 2 | 15 июл. 2024 г. | 3 |
-0.85% | 6 июн. 2024 г. | 2 | 7 июн. 2024 г. | 3 | 12 июн. 2024 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность check составляет 5.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TUR | IBIT | AAPL | INCO | DE | EGY | EC | IAUM | NRIM | ARGT | DXJ | SMH | SCHG | AVUV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR | 1.00 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.32 |
IBIT | 0.04 | 1.00 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | -0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.34 | 0.38 | 0.35 |
AAPL | 0.11 | 0.17 | 1.00 | 0.22 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.57 | 0.24 |
INCO | 0.07 | 0.25 | 0.22 | 1.00 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.34 | 0.21 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.37 | 0.30 |
DE | 0.19 | 0.24 | 0.08 | 0.20 | 1.00 | 0.31 | 0.23 | 0.13 | 0.57 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.57 |
EGY | 0.15 | -0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.31 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.38 | 0.29 | 0.39 | 0.17 | 0.09 | 0.52 |
EC | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.50 | 1.00 | 0.31 | 0.26 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.51 |
IAUM | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.34 | 0.13 | 0.33 | 0.31 | 1.00 | 0.21 | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.33 | 0.33 |
NRIM | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 0.21 | 0.57 | 0.38 | 0.26 | 0.21 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.80 |
ARGT | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.40 |
DXJ | 0.24 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.16 | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.48 | 1.00 | 0.53 | 0.51 | 0.45 |
SMH | 0.25 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.14 | 0.17 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.50 | 0.53 | 1.00 | 0.87 | 0.37 |
SCHG | 0.24 | 0.38 | 0.57 | 0.37 | 0.14 | 0.09 | 0.25 | 0.33 | 0.24 | 0.50 | 0.51 | 0.87 | 1.00 | 0.37 |
AVUV | 0.32 | 0.35 | 0.24 | 0.30 | 0.57 | 0.52 | 0.51 | 0.33 | 0.80 | 0.40 | 0.45 | 0.37 | 0.37 | 1.00 |