PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IRA

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BND 14.5%VTI 16%SPY 10%SCHD 10%VXUS 7.5%BAC 7%DIA 5%ONEQ 5%VGT 5%SCHG 5%META 5%AAPL 2.5%AMZN 2.5%GOOG 2.5%DIVO 2.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology

2.50%

AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical

2.50%

BAC
Bank of America Corporation		Financial Services

7%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

14.50%

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		Large Cap Growth Equities

5%

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

2.50%

GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services

2.50%

META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services

5%

ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		Large Cap Growth Equities

5%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities

5%

SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

10%

VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities

5%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities

16%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities

7.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
165.63%
139.62%
IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 дек. 2016 г., начальной даты DIVO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
IRA12.66%-0.40%10.51%19.73%13.04%N/A
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.14%-0.48%10.85%20.07%13.36%12.04%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		13.99%-1.30%11.16%20.65%14.08%12.54%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		6.99%2.16%5.74%15.32%10.15%11.29%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		14.69%-3.45%11.54%23.58%16.78%15.70%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		15.09%-3.59%10.66%25.31%21.09%20.16%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		17.61%-3.87%12.95%28.29%18.43%15.81%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.22%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.24%1.56%8.37%12.29%11.14%N/A
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		5.35%0.35%6.79%8.27%5.88%4.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.56%0.85%1.73%4.40%-0.05%1.40%
BAC
Bank of America Corporation		25.42%6.87%26.32%34.34%8.95%12.68%
META
Meta Platforms, Inc.		28.36%-11.64%15.27%45.76%17.91%19.79%
AAPL
Apple Inc		13.26%1.99%13.33%13.16%34.21%25.86%
AMZN
Amazon.com, Inc.		18.37%-7.11%13.03%40.23%13.14%27.42%
GOOG
Alphabet Inc.		20.17%-8.74%10.12%30.40%22.11%19.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.12%4.48%2.89%-3.69%4.72%3.12%12.66%
20237.62%-1.64%3.94%1.79%1.10%5.02%4.09%-2.49%-4.15%-2.13%8.94%5.35%29.92%
2022-4.31%-4.01%1.62%-8.76%0.26%-8.02%7.66%-3.38%-9.10%4.86%6.00%-5.40%-21.91%
2021-0.87%2.90%4.27%4.80%0.68%2.27%1.11%3.03%-4.02%5.25%-1.07%2.97%23.02%
20200.15%-6.67%-11.07%12.24%4.50%2.55%5.61%6.85%-4.05%-1.63%10.12%3.82%21.73%
20198.48%2.39%1.76%4.50%-6.25%6.40%1.79%-1.96%1.69%2.87%3.41%2.89%30.87%
20185.32%-2.63%-2.86%0.51%2.78%0.24%2.77%3.09%-0.39%-6.56%0.78%-7.02%-4.67%
20172.72%3.85%0.69%1.55%1.65%0.29%2.44%0.86%1.44%3.72%2.21%1.37%25.23%
2016-0.67%-0.67%

Комиссия

Комиссия IRA составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IRA, с текущим значением в 6666
IRA
Ранг коэф-та Шарпа IRA, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRA, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRA, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRA, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRA, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRA, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IRA, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IRA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IRA, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IRA, с текущим значением в 6.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.622.291.281.375.98
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.732.421.301.706.79
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.492.151.261.705.27
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		1.421.981.251.186.27
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.241.721.221.795.44
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.682.291.301.799.29
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.903.31
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		1.432.111.241.554.67
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		0.661.011.120.431.89
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.600.901.100.211.74
BAC
Bank of America Corporation		1.452.261.260.724.28
META
Meta Platforms, Inc.		1.472.271.292.108.33
AAPL
Apple Inc		0.570.971.120.781.54
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.412.151.261.097.87
GOOG
Alphabet Inc.		1.361.851.262.098.19

Коэффициент Шарпа

IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.78
1.58
IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IRA1.88%1.91%1.92%1.52%1.68%2.02%2.11%1.76%1.81%1.83%1.75%1.64%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.37%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.70%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%2.08%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.66%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.67%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.14%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.06%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BAC
Bank of America Corporation		2.30%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%
META
Meta Platforms, Inc.		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.45%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.18%
-4.73%
IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IRA показал максимальную просадку в 29.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка IRA составляет 3.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-26.73%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.492
-17.62%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.149
-9.16%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-8.55%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10917 июл. 2018 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IRA составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.24%
3.80%
IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDBACMETAAMZNAAPLDIVOGOOGSCHDVXUSDIAVGTONEQSCHGVTISPY
BND1.00-0.210.040.070.05-0.010.02-0.030.05-0.020.050.050.060.020.02
BAC-0.211.000.290.260.320.580.350.670.560.670.410.460.430.610.60
META0.040.291.000.610.540.400.670.380.510.480.660.700.700.620.62
AMZN0.070.260.611.000.610.410.680.370.500.490.710.750.750.640.65
AAPL0.050.320.540.611.000.520.630.490.550.600.810.780.780.700.72
DIVO-0.010.580.400.410.521.000.500.790.680.850.610.630.650.770.78
GOOG0.020.350.670.680.630.501.000.470.570.580.730.770.780.700.72
SCHD-0.030.670.380.370.490.790.471.000.720.890.620.640.630.820.82
VXUS0.050.560.510.500.550.680.570.721.000.760.700.740.720.810.80
DIA-0.020.670.480.490.600.850.580.890.761.000.730.740.760.900.91
VGT0.050.410.660.710.810.610.730.620.700.731.000.960.960.890.90
ONEQ0.050.460.700.750.780.630.770.640.740.740.961.000.970.920.92
SCHG0.060.430.700.750.780.650.780.630.720.760.960.971.000.930.93
VTI0.020.610.620.640.700.770.700.820.810.900.890.920.931.000.99
SPY0.020.600.620.650.720.780.720.820.800.910.900.920.930.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 дек. 2016 г.