PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 14.5%VTI 16%SPY 10%SCHD 10%VXUS 7.5%BAC 7%DIA 5%ONEQ 5%VGT 5%SCHG 5%META 5%AAPL 2.5%AMZN 2.5%GOOG 2.5%DIVO 2.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

2.50%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

2.50%

BAC
Bank of America Corporation
Financial Services

7%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

14.50%

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
Large Cap Growth Equities

5%

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

2.50%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

2.50%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

5%

ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
Large Cap Growth Equities

5%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

5%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

5%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

16%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

7.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
145.45%
120.44%
IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 дек. 2016 г., начальной даты DIVO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
IRA4.10%-4.06%18.68%22.10%11.95%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.74%-5.13%18.55%21.46%12.17%11.62%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
4.50%-5.00%18.41%21.87%12.91%12.19%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.29%-3.68%15.75%14.51%9.51%11.05%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
1.77%-6.96%18.03%28.05%14.73%15.10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.61%-9.16%17.56%27.89%18.72%19.45%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
5.03%-6.73%20.82%34.53%16.79%15.25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.79%10.92%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
5.06%-1.57%12.49%10.20%11.08%N/A
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.25%-3.58%14.24%6.76%4.72%3.95%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.91%-2.13%5.48%-0.42%-0.06%1.21%
BAC
Bank of America Corporation
10.57%-0.22%42.64%27.69%6.84%10.72%
META
Meta Platforms, Inc.
36.06%-5.59%56.03%126.21%21.30%22.59%
AAPL
Apple Inc.
-14.19%-4.23%-4.31%0.52%27.08%25.77%
AMZN
Amazon.com, Inc.
14.93%-2.37%39.51%63.27%12.70%26.68%
GOOG
Alphabet Inc.
10.49%2.60%13.88%47.03%19.80%19.33%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.12%4.48%2.90%
2023-4.15%-2.13%8.94%5.35%

Комиссия

Комиссия IRA составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRA, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IRA, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IRA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IRA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IRA, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.722.491.301.336.68
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.822.651.321.567.54
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.422.131.251.635.42
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
1.722.421.301.097.71
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.462.091.251.325.99
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.132.951.371.4611.63
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.582.18
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
1.181.811.201.333.83
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.540.851.100.371.61
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.020.011.00-0.01-0.06
BAC
Bank of America Corporation
1.101.761.200.583.18
META
Meta Platforms, Inc.
3.364.891.582.7027.99
AAPL
Apple Inc.
-0.050.061.01-0.06-0.13
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.293.111.381.4914.38
GOOG
Alphabet Inc.
1.792.271.321.5710.21

Коэффициент Шарпа

IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.92

Коэффициент Шарпа IRA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.92
1.66
IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IRA1.96%1.91%1.92%1.52%1.68%2.02%2.11%1.76%1.79%1.83%1.75%1.64%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.44%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.36%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.81%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%2.08%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.71%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.75%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.46%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%0.82%1.22%1.09%1.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.59%4.67%4.76%4.79%4.85%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.43%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BAC
Bank of America Corporation
2.54%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.29%
-5.46%
IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IRA показал максимальную просадку в 29.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка IRA составляет 4.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-26.73%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.492
-17.62%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.149
-9.16%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-8.55%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10917 июл. 2018 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IRA составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.70%
3.15%
IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDBACMETAAMZNAAPLGOOGDIVOSCHDVXUSDIAVGTONEQSCHGVTISPY
BND1.00-0.230.040.060.040.02-0.02-0.040.03-0.040.040.040.050.000.00
BAC-0.231.000.300.270.320.360.580.680.560.670.420.460.440.620.61
META0.040.301.000.620.550.670.420.390.510.490.670.710.700.620.63
AMZN0.060.270.621.000.620.680.420.390.510.500.720.760.750.640.65
AAPL0.040.320.550.621.000.640.530.500.560.610.820.780.790.700.72
GOOG0.020.360.670.680.641.000.510.490.580.590.740.780.780.700.72
DIVO-0.020.580.420.420.530.511.000.800.680.850.620.640.660.780.79
SCHD-0.040.680.390.390.500.490.801.000.720.900.640.660.650.840.84
VXUS0.030.560.510.510.560.580.680.721.000.770.710.740.730.810.80
DIA-0.040.670.490.500.610.590.850.900.771.000.740.750.780.910.91
VGT0.040.420.670.720.820.740.620.640.710.741.000.960.960.890.90
ONEQ0.040.460.710.760.780.780.640.660.740.750.961.000.970.920.92
SCHG0.050.440.700.750.790.780.660.650.730.780.960.971.000.930.93
VTI0.000.620.620.640.700.700.780.840.810.910.890.920.931.000.99
SPY0.000.610.630.650.720.720.790.840.800.910.900.920.930.991.00