Lazy Portfolio 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	2%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	8%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	2%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	4%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	2%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	20%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	6%
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	Mortgage Backed Securities	4%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	3%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	REIT	2%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	37%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	5%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazy Portfolio 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.62%	0.64%	-0.30%	1.33%	25.06%	18.43%	10.57%	12.82%
Портфель Lazy Portfolio 2	0.18%	1.30%	3.34%	5.85%	26.72%	15.10%	7.99%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.59%	0.69%	-0.02%	1.89%	26.73%	20.02%	12.16%	14.72%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.71%	4.94%	8.97%	11.54%	34.48%	12.89%	5.25%	10.67%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.72%	0.16%	5.97%	6.00%	14.10%	8.16%	3.67%	5.21%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.40%	2.57%	8.32%	14.07%	42.05%	17.96%	9.37%	9.95%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	-0.23%	1.78%	6.87%	9.97%	42.86%	15.69%	6.10%	8.14%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.11%	1.68%	4.99%	5.58%	36.54%	15.38%	4.87%	8.21%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	-0.64%	-1.81%	1.53%	3.55%	23.30%	9.22%	0.23%	2.82%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.02%	-0.46%	0.22%	1.17%	4.62%	3.24%	0.33%	1.31%
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	-0.06%	-0.19%	0.91%	2.47%	7.19%	4.42%	0.56%	1.44%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.00%	-0.11%	0.49%	0.85%	6.98%	4.39%	0.24%	2.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Lazy Portfolio 2 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -4.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.98%	1.98%	-5.38%	4.00%									3.34%
2025	2.38%	0.01%	-2.58%	0.59%	4.33%	3.83%	0.60%	3.05%	2.47%	1.25%	0.72%	0.75%	18.61%
2024	-0.51%	2.84%	2.78%	-3.29%	4.00%	0.99%	2.86%	1.95%	2.05%	-2.51%	3.37%	-2.92%	11.81%
2023	6.72%	-2.86%	2.01%	1.14%	-1.41%	4.59%	3.04%	-2.44%	-3.97%	-2.72%	7.91%	5.30%	17.71%
2022	-4.14%	-2.09%	1.19%	-6.72%	0.65%	-6.98%	6.37%	-4.09%	-8.49%	5.22%	7.14%	-3.69%	-15.91%
2021	-0.01%	2.38%	2.70%	3.40%	1.45%	0.89%	0.85%	1.79%	-3.34%	3.94%	-1.87%	3.51%	16.57%

Метрики бенчмарка

Lazy Portfolio 2: годовая альфа составляет 0.95%, бета — 0.73, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

Портфель участвовал в 80.95% снижения S&P 500 Index, но только в 75.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.95%

Бета: 0.73

R²: 0.91

Участие в росте: 75.32%

Участие в снижении: 80.95%

Комиссия

Комиссия Lazy Portfolio 2 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

USHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VSS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Lazy Portfolio 2 имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.51	1.84	+0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.50	2.53	+0.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.35	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.18	3.83	+0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.48	16.98	+1.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	57	1.96	2.69	1.37	4.10	18.30
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	54	1.83	2.60	1.32	4.84	15.70
VNQ Vanguard Real Estate ETF	24	1.03	1.46	1.19	2.12	6.72
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	77	2.83	3.78	1.52	4.46	18.06
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	80	3.07	4.08	1.58	4.44	17.84
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	63	2.37	3.29	1.45	3.89	14.45
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	37	1.78	2.57	1.33	1.94	7.96
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	25	1.29	1.93	1.23	1.62	5.10
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	36	1.53	2.26	1.28	2.67	9.15
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	27	1.18	1.66	1.21	2.21	6.85

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lazy Portfolio 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.51
За 5 лет: 0.62
За всё время: 0.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lazy Portfolio 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.44%	2.57%	2.74%	2.59%	2.25%	2.06%	1.79%	2.49%	2.57%	2.08%	2.26%	2.24%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.14%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	1.22%	1.44%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.22%	1.48%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.76%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.78%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	3.17%	3.39%	3.44%	3.14%	2.30%	2.74%	1.90%	3.25%	2.80%	2.83%	2.93%	2.66%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.57%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	4.63%	4.70%	5.16%	3.74%	0.57%	6.48%	0.93%	7.58%	4.62%	3.86%	5.18%	2.86%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.82%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	4.22%	4.20%	3.94%	3.31%	2.35%	1.02%	2.01%	2.77%	2.72%	2.16%	2.10%	2.12%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	4.52%	4.48%	4.45%	3.99%	3.30%	2.30%	2.66%	3.29%	3.67%	3.10%	3.34%	3.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lazy Portfolio 2 показал максимальную просадку в 23.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.

Текущая просадка Lazy Portfolio 2 составляет 2.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.26%	5 янв. 2022 г.	196	14 окт. 2022 г.	335	15 февр. 2024 г.	531
-12.84%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	61
-8%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.23%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27
-6.2%	9 июн. 2020 г.	3	11 июн. 2020 г.	27	21 июл. 2020 г.	30

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 5.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOV	VGIT	BNDX	VMBS	LQD	VWO	VNQ	IJR	VNQI	VOO	USHY	VSS	VEA	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	0.04	0.14	0.16	0.31	0.63	0.63	0.77	0.60	1.00	0.72	0.76	0.78	0.94
SGOV	-0.02	1.00	0.03	0.01	0.03	0.00	0.01	-0.00	-0.04	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02
VGIT	0.04	0.03	1.00	0.79	0.89	0.83	0.05	0.22	0.03	0.20	0.04	0.37	0.13	0.12	0.13
BNDX	0.14	0.01	0.79	1.00	0.74	0.75	0.11	0.26	0.11	0.25	0.14	0.39	0.19	0.17	0.21
VMBS	0.16	0.03	0.89	0.74	1.00	0.82	0.15	0.30	0.15	0.28	0.16	0.46	0.23	0.23	0.26
LQD	0.31	0.00	0.83	0.75	0.82	1.00	0.24	0.39	0.26	0.37	0.31	0.60	0.34	0.33	0.39
VWO	0.63	0.01	0.05	0.11	0.15	0.24	1.00	0.42	0.55	0.70	0.64	0.55	0.83	0.77	0.75
VNQ	0.63	-0.00	0.22	0.26	0.30	0.39	0.42	1.00	0.68	0.65	0.63	0.61	0.58	0.60	0.70
IJR	0.77	-0.04	0.03	0.11	0.15	0.26	0.55	0.68	1.00	0.60	0.77	0.65	0.71	0.72	0.85
VNQI	0.60	-0.01	0.20	0.25	0.28	0.37	0.70	0.65	0.60	1.00	0.60	0.60	0.82	0.81	0.76
VOO	1.00	-0.02	0.04	0.14	0.16	0.31	0.64	0.63	0.77	0.60	1.00	0.72	0.76	0.78	0.94
USHY	0.72	-0.01	0.37	0.39	0.46	0.60	0.55	0.61	0.65	0.60	0.72	1.00	0.68	0.68	0.78
VSS	0.76	-0.02	0.13	0.19	0.23	0.34	0.83	0.58	0.71	0.82	0.76	0.68	1.00	0.95	0.90
VEA	0.78	-0.02	0.12	0.17	0.23	0.33	0.77	0.60	0.72	0.81	0.78	0.68	0.95	1.00	0.92
Portfolio	0.94	-0.02	0.13	0.21	0.26	0.39	0.75	0.70	0.85	0.76	0.94	0.78	0.90	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.

Lazy Portfolio 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов