ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 5% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 10% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | Technology | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
INTC Intel Corporation | Technology | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 5% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.18% с начала года и доходность в 33.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 | 10.18% | 1.69% | 7.40% | 20.99% | 39.60% | 32.85% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
ADBE Adobe Inc | -5.56% | 6.26% | 2.12% | 0.54% | 15.11% | 22.85% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -17.78% | -0.14% | -16.60% | -9.63% | 35.58% | 20.95% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.23% | 17.72% |
INTC Intel Corporation | -61.90% | -7.81% | -56.62% | -49.47% | -16.07% | -3.41% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 13.88% | 5.81% | 19.85% | 35.01% | 36.79% | 26.21% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.44% | 17.19% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 68.84% | 27.45% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 14.30% | 5.41% | 25.78% | 25.60% | 22.82% | 23.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.67% | 4.40% | 0.15% | -3.83% | 6.67% | 6.68% | 2.56% | 0.15% | 10.18% | ||||
2023 | 10.90% | 3.23% | 10.25% | -4.03% | 12.01% | 9.05% | 3.49% | -2.20% | -4.43% | -4.48% | 14.19% | 4.24% | 62.74% |
2022 | -9.44% | -0.02% | 7.94% | -14.47% | -0.97% | -6.22% | 15.29% | -5.01% | -10.94% | 5.33% | 5.03% | -11.95% | -26.24% |
2021 | 1.52% | 0.16% | 0.54% | 5.28% | 0.08% | 9.66% | 3.77% | 5.69% | -5.29% | 19.38% | 5.06% | -4.74% | 46.58% |
2020 | 10.04% | 2.35% | -13.52% | 21.18% | 10.98% | 3.95% | 9.84% | 21.10% | -4.83% | -2.51% | 18.06% | 10.98% | 120.18% |
2019 | 10.59% | 7.45% | 2.70% | 1.79% | -4.48% | 9.95% | 10.34% | -2.55% | -2.43% | 8.21% | 6.48% | 8.78% | 71.54% |
2018 | 9.48% | 4.12% | 1.23% | 1.72% | 9.33% | 3.05% | -0.14% | 5.38% | -1.58% | -6.49% | 1.06% | -7.86% | 19.28% |
2017 | 11.35% | 4.23% | -3.23% | 1.59% | 4.57% | 2.03% | 2.99% | 3.23% | 7.47% | 7.64% | 9.10% | -3.21% | 58.09% |
2016 | -10.27% | -1.63% | 9.97% | -2.10% | 2.07% | -2.07% | 6.84% | 0.65% | 1.61% | -1.81% | 3.17% | 3.41% | 8.74% |
2015 | -3.71% | 8.50% | -2.85% | 4.17% | 1.84% | -2.56% | 1.06% | -4.96% | 0.89% | 5.37% | -0.41% | 5.54% | 12.61% |
2014 | 2.88% | 12.19% | -3.42% | -1.51% | 6.09% | 5.46% | 0.78% | 10.64% | 0.73% | 2.77% | 1.98% | -0.05% | 44.52% |
2013 | 2.68% | 4.64% | 6.09% | 9.36% | 12.78% | 1.20% | 4.37% | 2.68% | 6.39% | 0.17% | 3.12% | 3.79% | 73.89% |
Комиссия
Комиссия ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
ADBE Adobe Inc | 0.01 | 0.24 | 1.04 | 0.01 | 0.02 |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -0.18 | 0.18 | 1.02 | -0.15 | -0.64 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
INTC Intel Corporation | -0.97 | -1.27 | 0.81 | -0.69 | -1.66 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.84 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 2.55 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.22 | 1.81 | 1.24 | 1.36 | 3.69 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 | 0.44% | 0.42% | 0.67% | 0.43% | 0.51% | 0.58% | 0.72% | 0.67% | 0.82% | 0.90% | 0.92% | 1.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 2.65% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.98% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 показал максимальную просадку в 39.69%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
Текущая просадка ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 9.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.69% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 58 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
-34.14% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 109 | 13 июн. 2023 г. | 391 |
-22.16% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 119 | 29 июл. 2016 г. | 147 |
-21.13% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 43 | 27 февр. 2019 г. | 123 |
-16.3% | 20 сент. 2012 г. | 39 | 15 нояб. 2012 г. | 61 | 14 февр. 2013 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 7.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
UNH | ENPH | TSLA | PANW | INTC | AAPL | NVDA | GOOGL | ADBE | MSFT | VOO | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH | 1.00 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.48 | 0.38 |
ENPH | 0.13 | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.38 | 0.38 |
TSLA | 0.16 | 0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.44 | 0.51 |
PANW | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.47 | 0.41 | 0.48 | 0.53 |
INTC | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.45 | 0.53 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.63 | 0.64 |
AAPL | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.49 | 0.56 | 0.64 | 0.74 |
NVDA | 0.22 | 0.29 | 0.39 | 0.42 | 0.53 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.70 |
GOOGL | 0.32 | 0.25 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.54 | 0.51 | 1.00 | 0.60 | 0.65 | 0.69 | 0.76 |
ADBE | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.66 | 0.68 | 0.75 |
MSFT | 0.33 | 0.28 | 0.36 | 0.41 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.72 | 0.79 |
VOO | 0.48 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 1.00 | 0.90 |
QQQ | 0.38 | 0.38 | 0.51 | 0.53 | 0.64 | 0.74 | 0.70 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.90 | 1.00 |