PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


ADBE 10%ENPH 10%GOOGL 10%MSFT 10%NVDA 10%PANW 10%TSLA 10%UNH 10%AAPL 5%INTC 5%QQQ 5%VOO 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADBE
Adobe Inc
Technology

10%

ENPH
Enphase Energy, Inc.
Technology

10%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

10%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

10%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

10%

AAPL
Apple Inc.
Technology

5%

INTC
Intel Corporation
Technology

5%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

5%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
17.53%
13.40%
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 3.63% с начала года и доходность в 35.40% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.03.63%2.82%17.54%46.49%43.55%35.40%
AAPL
Apple Inc.
-5.58%-5.10%2.71%19.65%34.65%27.15%
ADBE
Adobe Inc
-9.17%-11.39%4.32%51.86%16.06%23.08%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-3.47%23.13%-0.60%-37.78%77.11%33.07%
GOOGL
Alphabet Inc.
1.02%-3.59%9.33%49.57%20.70%16.73%
INTC
Intel Corporation
-11.14%-7.27%36.20%63.50%-0.21%9.18%
MSFT
Microsoft Corporation
7.31%1.22%25.40%57.36%31.15%28.82%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.24%16.74%52.11%224.87%78.45%66.07%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
24.15%8.39%56.08%116.26%37.27%31.10%
QQQ
Invesco QQQ
4.35%1.46%18.06%42.87%20.90%17.94%
TSLA
Tesla, Inc.
-22.02%-8.69%-16.91%-6.98%58.60%30.14%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-1.03%3.48%6.61%5.97%16.12%23.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.51%2.98%14.29%23.95%14.31%12.56%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.60%
20233.49%-2.20%-4.43%-4.48%14.19%4.24%

Коэффициент Шарпа

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.21

Коэффициент Шарпа ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.21
1.75
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.00.40%0.42%0.67%0.43%0.51%0.58%0.72%0.67%0.82%0.90%0.93%1.01%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
1.12%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.40%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Комиссия

Комиссия ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.97
ADBE
Adobe Inc
1.50
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.59
GOOGL
Alphabet Inc.
1.74
INTC
Intel Corporation
1.54
MSFT
Microsoft Corporation
2.40
NVDA
NVIDIA Corporation
4.70
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
2.95
QQQ
Invesco QQQ
2.53
TSLA
Tesla, Inc.
-0.08
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.41
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ENPHUNHTSLAPANWINTCAAPLNVDAGOOGLADBEMSFTVOOQQQ
ENPH1.000.140.280.300.260.280.290.250.310.290.380.38
UNH0.141.000.180.210.280.300.250.340.310.350.500.40
TSLA0.280.181.000.360.330.370.400.370.390.360.440.51
PANW0.300.210.361.000.350.390.430.390.480.410.470.54
INTC0.260.280.330.351.000.460.540.460.480.530.630.65
AAPL0.280.300.370.390.461.000.500.540.510.570.650.75
NVDA0.290.250.400.430.540.501.000.530.570.560.600.70
GOOGL0.250.340.370.390.460.540.531.000.610.650.700.77
ADBE0.310.310.390.480.480.510.570.611.000.670.680.76
MSFT0.290.350.360.410.530.570.560.650.671.000.720.79
VOO0.380.500.440.470.630.650.600.700.680.721.000.90
QQQ0.380.400.510.540.650.750.700.770.760.790.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.70%
-1.08%
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 показал максимальную просадку в 39.69%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 2.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.69%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5810 июн. 2020 г.78
-34.14%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.10913 июн. 2023 г.391
-22.16%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.11929 июл. 2016 г.147
-21.13%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4327 февр. 2019 г.123
-16.3%20 сент. 2012 г.3915 нояб. 2012 г.6114 февр. 2013 г.100

График волатильности

Текущая волатильность ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 6.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.10%
3.37%
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев