ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	5%
ADBE Adobe Inc	Technology	10%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
INTC Intel Corporation	Technology	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	10%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	5%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.18% с начала года и доходность в 33.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0	10.18%	1.69%	7.40%	20.99%	39.60%	32.85%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	15.13%	3.64%	29.66%	24.57%	33.73%	25.77%
ADBE Adobe Inc	-5.56%	6.26%	2.12%	0.54%	15.11%	22.85%
ENPH Enphase Energy, Inc.	-17.78%	-0.14%	-16.60%	-9.63%	35.58%	20.95%
GOOGL Alphabet Inc.	8.16%	-6.86%	11.58%	10.79%	20.23%	17.72%
INTC Intel Corporation	-61.90%	-7.81%	-56.62%	-49.47%	-16.07%	-3.41%
MSFT Microsoft Corporation	7.41%	-0.07%	-0.76%	21.07%	25.12%	26.00%
NVDA NVIDIA Corporation	107.67%	-2.04%	17.49%	125.69%	87.33%	71.66%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	13.88%	5.81%	19.85%	35.01%	36.79%	26.21%
QQQ Invesco QQQ	9.88%	0.14%	2.50%	21.26%	19.44%	17.19%
TSLA Tesla, Inc.	-15.19%	5.98%	20.18%	-15.20%	68.84%	27.45%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	14.30%	5.41%	25.78%	25.60%	22.82%	23.08%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	14.47%	1.83%	6.30%	23.11%	14.52%	12.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.67%	4.40%	0.15%	-3.83%	6.67%	6.68%	2.56%	0.15%					10.18%
2023	10.90%	3.23%	10.25%	-4.03%	12.01%	9.05%	3.49%	-2.20%	-4.43%	-4.48%	14.19%	4.24%	62.74%
2022	-9.44%	-0.02%	7.94%	-14.47%	-0.97%	-6.22%	15.29%	-5.01%	-10.94%	5.33%	5.03%	-11.95%	-26.24%
2021	1.52%	0.16%	0.54%	5.28%	0.08%	9.66%	3.77%	5.69%	-5.29%	19.38%	5.06%	-4.74%	46.58%
2020	10.04%	2.35%	-13.52%	21.18%	10.98%	3.95%	9.84%	21.10%	-4.83%	-2.51%	18.06%	10.98%	120.18%
2019	10.59%	7.45%	2.70%	1.79%	-4.48%	9.95%	10.34%	-2.55%	-2.43%	8.21%	6.48%	8.78%	71.54%
2018	9.48%	4.12%	1.23%	1.72%	9.33%	3.05%	-0.14%	5.38%	-1.58%	-6.49%	1.06%	-7.86%	19.28%
2017	11.35%	4.23%	-3.23%	1.59%	4.57%	2.03%	2.99%	3.23%	7.47%	7.64%	9.10%	-3.21%	58.09%
2016	-10.27%	-1.63%	9.97%	-2.10%	2.07%	-2.07%	6.84%	0.65%	1.61%	-1.81%	3.17%	3.41%	8.74%
2015	-3.71%	8.50%	-2.85%	4.17%	1.84%	-2.56%	1.06%	-4.96%	0.89%	5.37%	-0.41%	5.54%	12.61%
2014	2.88%	12.19%	-3.42%	-1.51%	6.09%	5.46%	0.78%	10.64%	0.73%	2.77%	1.98%	-0.05%	44.52%
2013	2.68%	4.64%	6.09%	9.36%	12.78%	1.20%	4.37%	2.68%	6.39%	0.17%	3.12%	3.79%	73.89%

Комиссия

Комиссия ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.96	1.50	1.18	1.29	3.06
ADBE Adobe Inc	0.01	0.24	1.04	0.01	0.02
ENPH Enphase Energy, Inc.	-0.18	0.18	1.02	-0.15	-0.64
GOOGL Alphabet Inc.	0.44	0.76	1.10	0.59	1.80
INTC Intel Corporation	-0.97	-1.27	0.81	-0.69	-1.66
MSFT Microsoft Corporation	1.08	1.51	1.19	1.39	4.31
NVDA NVIDIA Corporation	2.32	2.82	1.35	4.38	14.41
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.84	1.20	1.21	1.21	2.55
QQQ Invesco QQQ	1.16	1.63	1.21	1.49	5.40
TSLA Tesla, Inc.	-0.30	-0.08	0.99	-0.25	-0.62
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.22	1.81	1.24	1.36	3.69
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.81	2.47	1.33	1.97	8.80

Коэффициент Шарпа

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0	0.44%	0.42%	0.67%	0.43%	0.51%	0.58%	0.72%	0.67%	0.82%	0.90%	0.92%	1.01%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTC Intel Corporation	2.65%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%	3.47%
MSFT Microsoft Corporation	0.75%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.64%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.98%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.33%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 показал максимальную просадку в 39.69%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 9.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.69%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	58	10 июн. 2020 г.	78
-34.14%	22 нояб. 2021 г.	282	5 янв. 2023 г.	109	13 июн. 2023 г.	391
-22.16%	30 дек. 2015 г.	28	9 февр. 2016 г.	119	29 июл. 2016 г.	147
-21.13%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	43	27 февр. 2019 г.	123
-16.3%	20 сент. 2012 г.	39	15 нояб. 2012 г.	61	14 февр. 2013 г.	100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 7.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UNH	ENPH	TSLA	PANW	INTC	AAPL	NVDA	GOOGL	ADBE	MSFT	VOO	QQQ
UNH	1.00	0.13	0.16	0.20	0.27	0.29	0.22	0.32	0.30	0.33	0.48	0.38
ENPH	0.13	1.00	0.29	0.30	0.26	0.28	0.29	0.25	0.30	0.28	0.38	0.38
TSLA	0.16	0.29	1.00	0.35	0.34	0.37	0.39	0.36	0.38	0.36	0.44	0.51
PANW	0.20	0.30	0.35	1.00	0.34	0.38	0.42	0.39	0.47	0.41	0.48	0.53
INTC	0.27	0.26	0.34	0.34	1.00	0.45	0.53	0.46	0.47	0.52	0.63	0.64
AAPL	0.29	0.28	0.37	0.38	0.45	1.00	0.48	0.54	0.49	0.56	0.64	0.74
NVDA	0.22	0.29	0.39	0.42	0.53	0.48	1.00	0.51	0.56	0.56	0.60	0.70
GOOGL	0.32	0.25	0.36	0.39	0.46	0.54	0.51	1.00	0.60	0.65	0.69	0.76
ADBE	0.30	0.30	0.38	0.47	0.47	0.49	0.56	0.60	1.00	0.66	0.68	0.75
MSFT	0.33	0.28	0.36	0.41	0.52	0.56	0.56	0.65	0.66	1.00	0.72	0.79
VOO	0.48	0.38	0.44	0.48	0.63	0.64	0.60	0.69	0.68	0.72	1.00	0.90
QQQ	0.38	0.38	0.51	0.53	0.64	0.74	0.70	0.76	0.75	0.79	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.