Jignesh Sarda Suggested portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jignesh Sarda Suggested portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Jignesh Sarda Suggested portfolio | 8.18% | 3.42% | 6.44% | 12.90% | 10.04% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 15.91% | 6.22% | 10.61% | 23.06% | 11.80% | 8.92% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 19.39% | 5.78% | 11.91% | 26.79% | 15.54% | 12.96% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 12.26% | 6.62% | 10.33% | 20.60% | 9.05% | 5.43% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 9.33% | 3.78% | 9.28% | 12.95% | 4.85% | 2.69% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 17.60% | 5.30% | 11.72% | 20.18% | 12.11% | 9.33% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 13.67% | 5.03% | 9.89% | 22.69% | 13.28% | 10.34% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 13.04% | 11.32% | 3.13% | 18.50% | 7.49% | 5.89% |
DHR Danaher Corporation | 16.66% | -2.69% | 6.09% | 14.91% | 16.81% | 24.09% |
FTV Fortive Corporation | 1.25% | 8.71% | -11.48% | -5.54% | 5.93% | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | -13.83% | 3.10% | 18.46% | -12.61% | 69.85% | 27.49% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 11.18% | 5.11% | 7.31% | 18.04% | 10.24% | 8.78% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | -8.35% | 1.29% | -6.03% | -2.04% | 5.95% | N/A |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.82% | 0.36% | 3.21% | 6.29% | 3.41% | 2.24% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.47% | 0.38% | 2.61% | 5.35% | 2.15% | 1.52% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 17.17% | 7.67% | 15.22% | 28.10% | 6.98% | 11.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jignesh Sarda Suggested portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.81% | 2.45% | 1.58% | -1.85% | 2.33% | 0.60% | 2.76% | 8.18% | |||||
2023 | 5.50% | -1.07% | 2.02% | -0.39% | -0.33% | 4.31% | 2.14% | -1.73% | -2.63% | -1.99% | 5.95% | 3.30% | 15.61% |
2022 | -2.97% | -0.72% | 0.81% | -4.98% | 0.31% | -4.39% | 4.68% | -2.75% | -5.92% | 3.61% | 4.82% | -2.52% | -10.28% |
2021 | 0.63% | 1.18% | 1.66% | 2.13% | 0.83% | 0.74% | 0.37% | 1.37% | -1.72% | 3.38% | -1.56% | 1.89% | 11.35% |
2020 | 1.02% | -4.12% | -8.98% | 7.53% | 3.25% | 2.68% | 3.39% | 6.13% | -2.23% | -1.31% | 8.40% | 3.58% | 19.46% |
2019 | 5.03% | 2.23% | 0.19% | 1.41% | -3.89% | 4.44% | 0.22% | -0.86% | 1.49% | 2.31% | 1.91% | 2.89% | 18.46% |
2018 | 0.21% | 1.64% | 0.66% | 0.31% | -4.09% | 1.49% | -4.28% | -4.19% |
Комиссия
Комиссия Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Jignesh Sarda Suggested portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.93 | 2.70 | 1.35 | 1.60 | 8.95 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.17 | 2.97 | 1.39 | 2.31 | 10.21 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.44 | 2.09 | 1.25 | 1.19 | 6.57 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.95 | 1.41 | 1.17 | 0.46 | 4.61 |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.78 | 2.44 | 1.32 | 1.51 | 7.58 |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.05 | 2.86 | 1.36 | 2.03 | 8.44 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.23 | 1.72 | 1.22 | 1.02 | 5.01 |
DHR Danaher Corporation | 0.67 | 1.15 | 1.14 | 0.42 | 2.36 |
FTV Fortive Corporation | -0.25 | -0.18 | 0.97 | -0.25 | -0.50 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.31 | -0.10 | 0.99 | -0.25 | -0.63 |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 1.63 | 2.27 | 1.30 | 1.22 | 6.67 |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | -0.07 | 0.04 | 1.00 | -0.03 | -0.24 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.92 | 5.00 | 1.63 | 2.32 | 26.99 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 19.94 | 147.95 | 73.78 | 199.27 | 2,150.54 |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 2.00 | 2.89 | 1.37 | 2.22 | 8.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jignesh Sarda Suggested portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jignesh Sarda Suggested portfolio | 2.54% | 2.67% | 2.74% | 2.01% | 1.33% | 2.02% | 2.02% | 1.38% | 2.03% | 1.19% | 1.14% | 0.95% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.62% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.91% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.13% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.21% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.84% | 1.37% | 1.50% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.92% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
DHR Danaher Corporation | 0.39% | 0.43% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 36.46% | 0.80% | 0.47% | 0.13% |
FTV Fortive Corporation | 0.32% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 4.48% | 4.98% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.51% | 2.90% | 2.49% | 2.50% | 2.82% | 4.56% | 3.75% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.85% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.71% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.72% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.83% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.53% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jignesh Sarda Suggested portfolio показал максимальную просадку в 22.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
-16.72% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 526 |
-10.21% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
-4.52% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
-4.42% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SHV | STIP | TSLA | DHR | ITA | FTV | IXJ | VWO | EWJ | IRBO | IEUR | IUSV | IVV | FFNOX | ACWI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV | 1.00 | 0.17 | -0.08 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.01 |
STIP | 0.17 | 1.00 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.18 |
TSLA | -0.08 | 0.08 | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.41 | 0.34 | 0.52 | 0.40 | 0.35 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
DHR | 0.01 | 0.11 | 0.29 | 1.00 | 0.33 | 0.49 | 0.67 | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 0.57 | 0.57 |
ITA | -0.03 | 0.12 | 0.30 | 0.33 | 1.00 | 0.58 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.75 | 0.67 | 0.68 | 0.67 |
FTV | 0.01 | 0.12 | 0.31 | 0.49 | 0.58 | 1.00 | 0.54 | 0.48 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
IXJ | 0.02 | 0.14 | 0.30 | 0.67 | 0.49 | 0.54 | 1.00 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
VWO | -0.00 | 0.15 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 1.00 | 0.65 | 0.77 | 0.73 | 0.62 | 0.68 | 0.76 | 0.80 |
EWJ | 0.04 | 0.17 | 0.34 | 0.41 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.65 | 1.00 | 0.68 | 0.72 | 0.67 | 0.69 | 0.77 | 0.78 |
IRBO | -0.02 | 0.14 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.77 | 0.68 | 1.00 | 0.72 | 0.68 | 0.82 | 0.86 | 0.86 |
IEUR | -0.01 | 0.18 | 0.40 | 0.47 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.88 | 0.88 |
IUSV | -0.02 | 0.15 | 0.35 | 0.51 | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.62 | 0.67 | 0.68 | 0.77 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
IVV | -0.02 | 0.15 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.69 | 0.82 | 0.78 | 0.88 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
FFNOX | 0.01 | 0.21 | 0.49 | 0.57 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
ACWI | -0.01 | 0.18 | 0.49 | 0.57 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 0.80 | 0.78 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |